主帖2 https://www.jisilu.cn/question/429345
主帖3 https://www.jisilu.cn/question/447599
可转债双低轮动策略
===================策略提出背景========================
180515现有交易的70只可转债
对可转债价格和溢价率*100进行相加,值越小排名越排前。统计结果如下
90-100:1只
100-110:8只
110-120:16只
120-130:22只
130-140:10只
140-150:4只
150以上:9只
选样本的10%(即前7名)为初始仓位。等待排名大于样本的20%(即15名)就轮出,这样循环就下去,请问该策略是否可行?
=====================逻辑分析========================
可转债可以根据可转债价格和转股溢价率分成四个象限。我们的策略就在建仓象限1。
债券底概念,当债券的价格下跌时,收益率会提高,当收益率提高到久期和信用级别可比的纯债收益率时,基本该可转债也跌到底了。
象限1:可转债价格接近债底,转股溢价率低
此时可转债的债性和股性双强,这是千载难逢的机会,可以重仓。例如,2014年7月,113001中行转债的价格为103元左右,转股溢价率只有1%,说明此时中行转债的股性和中国银行股票区别很小,此时中行转债的债券底大约是99元,可转债价格距离债券底非常接近,即使股市出现大崩盘,中国银行的股票大幅下跌,中行转债最多也就下跌4%左右,基本上算是保底了。
象限2:可转债价格远离债底,转股溢价率低
此时可转债债性弱,股性强,意味着投资可转债已经获利,到了兑现的时候。例如,2014年11月A股一轮行情启动,大部分可转债价格脱离可转债债底,涨到130元以上。就是可130元强制赎回价格是一个关键节点,因为可转债价格超过130元,较大的上市公司是有权强制赎回的,一旦提出强制赎回,可转债投资者必须转股卖出,造成正股卖盘增加,股价走弱,连累可转债价格同步走弱。所以,可转债价格超过130元,可以考虑逐步减仓。不过此时很可能出现转股溢价为负的情况,此时可以短期套利。
象限3:可转债价格远离债底,转股溢价率高
这种情况通常是因为市场情绪造成的,例如转股溢价低的可转债纷纷上涨,引起转股溢价率高的可转债也跟随上涨,并逐渐脱离债券底部。遇到这种情况,应及早兑现利润出局,因为一旦市场情绪转换,这些转债将是杀跌的首选。
象限4:可转债价格接近债底,转股溢价率高
此时可转债处于债性区域,安全性高,进攻性不足。例如,110017中海转债(已退市),股价长期低于转股价,一直被当作纯债看待。不过象限4的债券,也有阶段性兑现利润的机会。第一种情况是市场大涨,造成可转债整体上涨,象限4的可转债进入象限3,那么可以卖出兑现利润。第二种情况是下调转股价,可转债会从象限4直接进入象限1。第三种情况是凭借股市超级行情,由于正股大涨而消灭高转股溢价。
当前可转债整体估值,七十只中,20%的转债价格+溢价率小于112,一半的转债该值小于126,应该说很多转债开始进入象限1,接下来两三年内可做为低风险投资者重要的资产配置。
================雪球组合链接=====================
https://xueqiu.com/p/ZH1332574
以18-05-15收盘为基点1
待补充。。。。。。
赞同来自: gaokui16816888
23-08-31今年净值:1.0155仓位100% 本日-0.34%本周-3.33%本月-5.75%本季+1.92%本年+1.55%组合5年来最大回撤-13.40%年内最大回撤 -12.00%,23.06.26当前历史高点回撤-7.63%23.05.08历史最高净值:3.264118.05.15至今累计净值:3.01512018年收益率-7.62%2019年收益率+44.23%2020年收益率+...前几天就开始徒手接飞刀了,麻了
赞同来自: 基缘巧合 、haohaoxuexi 、股息有道 、影约 、塔塔桔 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、更多 »
今年净值:1.0155
仓位100%
本日-0.34%
本周-3.33%
本月-5.75%
本季+1.92%
本年+1.55%
组合5年来最大回撤-13.40%
年内最大回撤 -12.00%,23.06.26
当前历史高点回撤-7.63%
23.05.08历史最高净值:3.2641
18.05.15至今累计净值:3.0151
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.23%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+13.21%
2023年收益率+1.51%
年化收益率 **% 目标26%
可转债总数量530只
5%排位 第27名双低值137.73 目标130
10%排位 第53名双低值143.32
15%排位 第80名双低值147.60
20%排位 第106名双低值151.62
50%排位 第265名双低值168.92 目标160
破发数量6只
除强赎转债115+15%转债8只
除强赎双低值125以内转债10只
现 价 溢价率 双低值
组合均值 111.674 18.318% 129.992
双低均值 130.789 53.76% 184.549
双低中值 121.896 41.215% 163.111/168.98
今年沪深300净值0.9725,组合1.0151,领先4.26%,前高+10.41%。
银行溢价率收敛策略
江阴银行仓位30% 溢价率15.99% 0.406年
无锡银行仓位30% 溢价率11.13% 0.416年
苏农银行仓位20% 溢价率29.79% 0.923年
张家港行仓位20% 溢价率16.36% 1.203年
今日操作:无
存量房贷已出,方案大体是限制于首套住房和下调至合同当时的LPR。
江苏银行摆明要强赎了,又是尾盘偷袭,按集思录数据是还差两天。
四小银行前两天被外资大幅卖出,今天卖出有所收敛,而转债提前止跌反弹。
央行已经强调要保银行净息差,一整套政策组合拳都是有测算过的。
好的时候不要想得太好,坏的时候也不要想得太差。
总回撤7.63%,大家有没有计划抄我的底。
赞同来自: 基缘巧合 、th604 、ezj88 、木易杨的杨 、Qrao 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、更多 »
今年净值:1.0190
仓位100%
本日-2.72%
本周-3.00%
本月-5.42%
本季+2.27%
本年+1.90%
组合5年来最大回撤-13.40%
年内最大回撤 -12.00%,23.06.26
当前历史高点回撤-7.31%
23.05.08历史最高净值:3.2641
18.05.15至今累计净值:3.0254
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.23%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+13.21%
2023年收益率+1.90%
年化收益率 **% 目标26%
可转债总数量530只
5%排位 第27名双低值135.79 目标130
10%排位 第53名双低值142.28
15%排位 第80名双低值146.64
20%排位 第106名双低值151.47
50%排位 第265名双低值168.23 目标160
破发数量6只
除强赎转债115+15%转债8只
除强赎双低值125以内转债10只
现 价 溢价率 双低值
组合均值 111.371 17.583% 128.954
双低均值 130.716 53.03% 183.746
双低中值 121.995 40.335% 162.33/168.23
今年沪深300净值0.9785,组合1.0190,领先4.05%,前高+10.41%。超额大幅回落。
银行溢价率收敛策略
江阴银行仓位30% 溢价率15.19% 0.408年
无锡银行仓位30% 溢价率10.44% 0.419年
苏农银行仓位20% 溢价率29.50% 0.926年
张家港行仓位20% 溢价率15.20% 1.206年
今日操作:无
银行又被打爬下了,银行的持股体验有明显的周期,每次都一样。
今年差过几次盘中新高没有减半;银行不操作,老是过山车,说到底还是经济不景气,大家信心不足,被资金左右切换中。
今晚42家银行中报全部亮相,四小整体优于行业平均;现在波动率终于起来了,还有4个月时间,慢慢看戏。
又到了银行加仓时刻!
赞同来自: 基缘巧合 、影约 、liang 、milknet 、孤独的长线客 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、更多 »
今年净值:1.0734
仓位100%
本日+2.18%
本周+2.18%
本月-0.38%
本季+7.73%
本年+7.34%
组合5年来最大回撤-13.40%
年内最大回撤 -12.00%,23.06.26
当前历史高点回撤-2.36%
23.05.08历史最高净值:3.2641
18.05.15至今累计净值:3.1870
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.23%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+13.21%
2023年收益率+7.34%
年化收益率 **% 目标26%
可转债总数量528只
5%排位 第26名双低值134.17 目标130
10%排位 第53名双低值140.24
15%排位 第79名双低值145.98
20%排位 第106名双低值150.86
50%排位 第264名双低值168.29 目标160
破发数量8只
除强赎转债115+15%转债9只
除强赎双低值125以内转债10只
现 价 溢价率 双低值
组合均值 113.557 13.705% 127.262
双低均值 129.056 56.45% 185.506
双低中值 119.799 43.31% 163.109/168.29
今年沪深300净值0.9693,组合1.0734,领先10.41%,前高+10.23%。超额再创新高。
银行溢价率收敛策略
江阴银行仓位30% 溢价率10.94% 0.414年
无锡银行仓位30% 溢价率7.89% 0.425年
苏农银行仓位20% 溢价率25.00% 0.932年
张家港行仓位20% 溢价率10.99% 1.211年
今日操作:510300高开后下降速度更快,换回无锡银行防守。
江苏银行连续破7.12元强赎价,目前12/22,后续需实现3/8。
周末四大利好,结果今天只高潮一分钟。
300超额已再创新高。
还是老老实实玩套利吧!
今晚四份中报已出,整体一般般。
江阴银行拨备覆盖率上500%大关,一个季度提升19%,继续藏利润;扣非的小雷也符合江阴前三个季度清不良,第四季度冲净利润的常用手法。
张家港拨备有所下降,不过还是高达510%。
银行的报表太容易调节了,特别是高覆盖率的银行。500%大关目前宁波银行掉队,新增江阴银行。
无锡银行,苏农银行中报则平稳一些。
昨天的四大利好,对银行来说,最直接影响是破净股融资受限。目前42只银行,41只是破净的,平均市净率不到0.50,对于大部分无法内生性增长的,必须暴拉一条路,才有资格继续融资。
今天银行股高开没别的板块多,但回撤却少得多,收盘后明显好于大盘,也就是说银行本身下跌空间不大了,有资金在流入银行。
赞同来自: 基缘巧合 、bluelizard 、liang 、J077651491 、肖申克信徒 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、更多 »
今年净值:1.0506
仓位100%
本日+1.02%
本周-0.71%
本月-2.50%
本季+5.43%
本年+5.06%
组合5年来最大回撤-13.40%
年内最大回撤 -12.00%,23.06.26
当前历史高点回撤-4.44%
23.05.08历史最高净值:3.2641
18.05.15至今累计净值:3.1191
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.23%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+13.21%
2023年收益率+5.06%
年化收益率 **% 目标26%
可转债总数量527只
5%排位 第26名双低值135.00 目标130
10%排位 第53名双低值141.08
15%排位 第79名双低值146.37
20%排位 第105名双低值151.86
50%排位 第264名双低值169.68 目标160
破发数量8只
除强赎转债115+15%转债9只
除强赎双低值125以内转债10只
现 价 溢价率 双低值
组合均值 113.242 16.035% 129.277
双低均值 128.550 56.87% 185.610
双低中值 119.258 45.14% 164.398/169.68
今年沪深300净值0.9580,组合1.0506,领先9.26%,前高+10.23%。
银行溢价率收敛策略
江阴银行仓位30% 溢价率13.05% 0.422年
无锡银行仓位27% 溢价率8.44% 0.433年
苏农银行仓位20% 溢价率28.81% 0.940年
张家港行仓位20% 溢价率13.84% 1.219年
510300仓位3%
今日操作:加仓1%510300
江苏银行连续破7.12元强赎价,目前12/21,后续需实现3/9。
对于银行转债套利,必须建立在个股业绩良好的基础上,银行溢价率收敛策略去年年初开始至今,虽然净值一般,但好在都是正收益。
重新疏理18只有可转债的银行股,上市大于3年,要求净利润增长率大于10%,由于中报还没有全出,先看一季度报。
目前暂时满足的有10只:
净利润增长率—年化溢价率 22年至今涨幅
江阴银行12.78%—30.92% +10.60%
苏农银行15.96%—30.65% -3.08%
无锡银行23.18%—19.49% +4.54%
中信银行10.34%—18.52% +38.13%
张家港行17.42%—11.35% +2.09%
杭州银行28.11%—7.00% -4.89%
常孰银行20.60%—4.96% +19.32%
苏州银行20.84%—4.73% +25.67%
成都银行17.50%—3.61% +32.05%
江苏银行24.83%—0.01% +42.94%
沪深300 -24.63%
江苏银行溢价率已收敛,22年至今涨幅最大。
目前除持仓外,中信银行符合要求。另外5只如果长期不涨,随着时间的缩短也会迟早会满足要求。
反过来净利润增长低于10%的一律排除。
沪深300指数来到3700,最低看到3500-3600;上证指数则最低看到2900-3000;
沪深300时间上已加3格,慢慢来!
坚持很难,希望大家点赞鼓励!
赞同来自: 基缘巧合 、多多的进阶 、noelhu 、hydk 、scott 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、更多 »
今年净值:1.0399
仓位100%
本日-1.62%
本周-1.71%
本月-3.48%
本季+4.37%
本年+3.99%
组合5年来最大回撤-13.40%
年内最大回撤 -12.00%,23.06.26
当前历史高点回撤-5.41%
23.05.08历史最高净值:3.2641
18.05.15至今累计净值:3.0876
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.23%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+13.21%
2023年收益率+3.99%
年化收益率 **% 目标26%
可转债总数量527只
5%排位 第26名双低值135.32 目标130
10%排位 第53名双低值142.07
15%排位 第79名双低值146.56
20%排位 第105名双低值152.06
50%排位 第264名双低值168.47 目标160
破发数量8只
除强赎转债115+15%转债9只
除强赎双低值125以内转债10只
现 价 溢价率 双低值
组合均值 112.995 16.915% 129.910
双低均值 129.810 55.800% 185.610
双低中值 120.512 43.700% 164.212/168.47
今年沪深300净值0.9617,组合1.0399,领先7.82%,前高+10.23%。超额再创新高。
银行溢价率收敛策略
江阴银行仓位30% 溢价率14.04% 0.425年
无锡银行仓位28% 溢价率10.53% 0.436年
苏农银行仓位20% 溢价率29.29% 0.943年
张家港行仓位20% 溢价率13.80% 1.222年
510300仓位2%
今日操作:无
江苏银行连续破7.12元强赎价,目前12/20,后续需实现3/10。
没想到昨天超额算错了,是10.23%;
今天A股大反攻,反过来今年表现好的标的就出现回调。
沪深300不跌就不再买了,忍一下,市场底还在后面。
大道之行也 - 大道至简,大道止简;简单投资,静待花开!
23-08-23510300的管理费+托管费是0.60%,而510310的管理费+托管费只有0.20%
今年净值:1.0570
仓位100%
本日+0.19%
本周-0.10%
本月-1.89%
本季+6.07%
本年+5.70%
组合5年来最大回撤-13.40%
年内最大回撤 -12.00%,23.06.26
当前历史高点回撤-3.85%
23.05.08历史最高净值:3.2641
18.05.15至今累计净值:3.1384
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44...
不考虑换一下吗?
我前段时间趁下跌换成了510310
赞同来自: 基缘巧合 、milknet 、行不改姓的老鬼 、jadepan 、孤独的长线客 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、更多 »
今年净值:1.0570
仓位100%
本日+0.19%
本周-0.10%
本月-1.89%
本季+6.07%
本年+5.70%
组合5年来最大回撤-13.40%
年内最大回撤 -12.00%,23.06.26
当前历史高点回撤-3.85%
23.05.08历史最高净值:3.2641
18.05.15至今累计净值:3.1384
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.23%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+13.21%
2023年收益率+5.70%
年化收益率 **% 目标26%
可转债总数量526只
5%排位 第26名双低值134.45 目标130
10%排位 第53名双低值141.20
15%排位 第79名双低值145.89
20%排位 第105名双低值151.14
50%排位 第263名双低值168.10 目标160
破发数量8只
除强赎转债115+15%转债9只
除强赎双低值125以内转债11只
现 价 溢价率 双低值
组合均值 113.104 14.90% 128.004
双低均值 129.359 55.40% 184.759
双低中值 119.998 42.765% 162.763/168.10
今年沪深300净值0.9621,组合1.0570,领先9.49%,前高+8.43%。超额再创新高。
银行溢价率收敛策略
江阴银行仓位30% 溢价率12.27% 0.427年
无锡银行仓位28% 溢价率8.80% 0.438年
苏农银行仓位20% 溢价率27.47% 0.945年
张家港行仓位20% 溢价率11.86% 1.225年
510300仓位2%
今日操作:买入第2格510300。
江苏银行连续破7.12元强赎价,目前12/19,后续需实现3/11。
已经忘记连续多少天战胜沪深300了,只有在指数连续下跌后,才会更加坚持自已的策略。
今年A股全部宽基指数亏损,只有可转债还是永远的神,两年没玩转债,只玩银行可转债溢
价率收敛,感觉亏大了。
510300只会用今年的超额部分买入。
继续耐心等待四小银行起风来!
赞同来自: 基缘巧合 、喜欢吃蔬菜 、软泥爱打人 、YmoKing 、达芬奇147 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、更多 »
今年净值:1.0550
仓位100%
本日+0.92%
本周-0.29%
本月-2.08%
本季+5.88%
本年+5.50%
组合5年来最大回撤-13.40%
年内最大回撤 -12.00%,23.06.26
当前历史高点回撤-4.03%
23.05.08历史最高净值:3.2641
18.05.15至今累计净值:3.1324
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.23%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+13.21%
2023年收益率+5.50%
年化收益率 **% 目标26%
可转债总数量524只
5%排位 第26名双低值134.45 目标130
10%排位 第52名双低值141.46
15%排位 第78名双低值146.09
20%排位 第105名双低值151.9
50%排位 第262名双低值168.23 目标160
破发数量8只
除强赎转债115+15%转债8只
除强赎双低值125以内转债10只
现 价 溢价率 双低值
组合均值 113.378 15.560% 128.938
双低均值 130.561 53.81% 184.371
双低中值 121.006 40.885% 161.891/168.23
今年沪深300净值0.9707,组合1.0550,领先8.43%,前高+8.21%。超额再创新高。
银行溢价率收敛策略
江阴银行仓位30% 溢价率12.76% 0.430年
无锡银行仓位29% 溢价率9.68% 0.441年
苏农银行仓位20% 溢价率27.55% 0.948年
张家港行仓位20% 溢价率12.26% 1.227年
510300仓位1% 成本39791元
今日操作:早上尾盘用1%的无锡换1%的510300,成本3.791元,观察仓慢慢来。
江苏银行连续破7.12元强赎价,目前12/18,后续需实现3/12。
随着个股连续下跌,可转债今天也出现小恐怖,好在聪明资金进场拉指数,减缓了下跌的速度。
赞同来自: 投资快乐 、gaokui16816888 、黑夜污染 、大7终成 、dingpenglei 、 、更多 »
作为银行投资爱好者,7.06以下又有机会了。
半个月0.5-1%的收益,很多人看不上吧?
赞同来自: 基缘巧合 、塔塔桔 、股息有道 、易尔奇 、dingpenglei 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、更多 »
今年净值:1.0454
仓位100%
本日-1.19%
本周-1.19%
本月-2.82%
本季+4.92%
本年+4.54%
组合5年来最大回撤-13.40%
年内最大回撤 -12.00%,23.06.26
当前历史高点回撤-4.91%
23.05.08历史最高净值:3.2641
18.05.15至今累计净值:3.1039
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.23%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+13.21%
2023年收益率+4.54%
年化收益率 **% 目标26%
可转债总数量523只
5%排位 第26名双低值134.64 目标130
10%排位 第52名双低值142.17
15%排位 第78名双低值146.79
20%排位 第105名双低值152.47
50%排位 第262名双低值169.58 目标160
破发数量8只
除强赎转债115+15%转债9只
除强赎双低值125以内转债10只
现 价 溢价率 双低值
组合均值 113.517 16.670% 130.187
双低均值 131.289 54.220% 185.509
双低中值 122.000 41.900% 16.900/169.58
今年沪深300净值0.9633,组合1.0454,领先8.21%,前高+8.06%。超额再创新高。
银行溢价率收敛策略
江阴银行仓位30% 溢价率13.87% 0.433年
无锡银行仓位30% 溢价率11.13% 0.444年
苏农银行仓位20% 溢价率29.10% 0.951年
张家港行仓位20% 溢价率12.58% 1.230年
今日操作:仓位调整,加大江阴无锡仓位。
江苏银行再破7.12元强赎价,目前12/17,后续需实现3/13,一波三折。
又被市场教训了,一转眼,回撤又放大到逼近5%;沪深300表现更差,今天超额又拉大到8.21%,今年只有89个交易日了,市场底日在眼前,但大家都跌怕了,又有聪明资金要进场抄我们底了。
赞同来自: milknet 、meilin 、孤独的长线客 、jadepan 、软泥爱打人 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、更多 »
23-08-18
今年净值:1.0580
仓位100%
本日+0.51%
本周-0.44%
本月-1.80%
本季+6.17%
本年+5.80%
组合5年来最大回撤-13.40%
年内最大回撤 -12.00%,23.06.26
当前历史高点回撤-3.76%
23.05.08历史最高净值:3.2641
18.05.15至今累计净值:3.1414
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.23%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+13.21%
2023年收益率+5.80%
年化收益率 **% 目标26%
可转债总数量523只
5%排位 第26名双低值135.38 目标130
10%排位 第52名双低值141.71
15%排位 第78名双低值147.98
20%排位 第105名双低值151.87
50%排位 第262名双低值169.69 目标160
破发数量8只
除强赎转债115+15%转债7只
除强赎双低值125以内转债9只
现 价 溢价率 双低值
组合均值 113.873 15.630% 129.503
双低均值 131.572 53.430% 185.002
双低中值 122.476 41.570% 164.046/169.69
今年沪深300净值0.9774,组合1.0580,领先8.06%,前高+7.17%。超额再创新高。
银行溢价率收敛策略
江阴银行仓位25% 溢价率12.56% 0.441年
无锡银行仓位25% 溢价率10.19% 0.452年
苏农银行仓位25% 溢价率28.20% 0.959年
张家港行仓位25% 溢价率11.57% 1.238年
今日操作:无
江苏银行连续四天破7.12元强赎价,又连续两天收回7.12元,目前12/16,后续需实现3/14,资金目标明确。
市场继续下探,市场消息满天飞,包括对破净股不能融资,现在42只银行就有41只破,且大部分银行股属于深度破净,银行想要融资那就只能暴涨了。
留给四小银行时间不多了,且持且珍惜!
赞同来自: th604 、liang 、益人与人 、dingpenglei 、股息有道 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、更多 »
23-08-16
今年净值:1.0579
仓位100%
本日+0.06%
本周-0.46%
本月-1.83%
本季+6.16%
本年+5.79%
组合5年来最大回撤-13.40%
年内最大回撤 -12.00%,23.06.26
当前历史高点回撤-3.77%
23.05.08历史最高净值:3.2641
18.05.15至今累计净值:3.1407
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.23%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+13.21%
2023年收益率+5.79%
年化收益率 **% 目标26%
可转债总数量520只
5%排位 第26名双低值134.95 目标130
10%排位 第52名双低值140.72
15%排位 第78名双低值146.19
20%排位 第104名双低值151.23
50%排位 第260名双低值168.40 目标160
破发数量8只
除强赎转债115+15%转债7只
除强赎双低值125以内转债8只
现 价 溢价率 双低值
组合均值 113.825 15.590% 129.415
双低均值 131.093 52.660% 183.753
双低中值 121.785 41.410% 163.195/168.40
今年沪深300净值0.9862,组合1.0579,领先7.17%,前高+6.38%。今年超额又新高了。
银行溢价率收敛策略
江阴银行仓位25% 溢价率12.62% 0.447年
无锡银行仓位25% 溢价率11.01% 0.458年
苏农银行仓位25% 溢价率27.54% 0.964年
张家港行仓位25% 溢价率11.19% 1.244年
今日操作:无
江苏银行连续四天破7.12元强赎价,目前10/14,后续需实现5/16。今天盘中努力过。
再回顾两个月前6月16日的帖子。
#
大家不要只看到被指数反超,这里列一下今年相对300指数极值,体验一下1月4日 领先2.97%
1月10日 落后3.00%,落差5.97%
3月8日 领先4.35%,追回7.35%
4月11日 落后4.60%,落差8.95%
6月8日 领先6.03%,追回10.63%
6月16日 落后1.68%,落差7.74%
每一次落差之后,都会迎回最高幅度的追回;
如果心态不法放平,可能早就低位割肉了。
今年轮到不良覆盖率高的这批银行在下跌了,这也说明银行估值可压的空间不大的,只要现在挤得更彻底,后续上涨的空间才能打开。
#
8月16日 领先7.17%,追回8.85%,还不够。银行相对A股的独立行情还在继续中。
四小银行转债又开始涨,完全无视最后6个月时间的收敛,转债越涨,我们信心越足。.
指数五年没涨了!23-08-11今年净值:1.0627仓位100% 本日-1.57%本周-2.89%本月-1.36%本季+6.64%本年+6.27%组合5年来最大回撤-13.40%年内最大回撤 -12.00%,23.06.26当前历史高点回撤-3.34%23.05.08历史最高净值:3.264118.05.15至今累计净值:3.15522018年收益率-7.62%2019年收益率+44.23%2...在哪里可以找到老师您的组合呀
赞同来自: noelhu 、无事小仙 、苴国浪子 、meilin 、财富藏在哪 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、更多 »
23-08-15
今年净值:1.0573
仓位100%
本日+0.26%
本周-0.51%
本月-1.88%
本季+6.10%
本年+5.73%
组合5年来最大回撤-13.40%
年内最大回撤 -12.00%,23.06.26
当前历史高点回撤-3.83%
23.05.08历史最高净值:3.2641
18.05.15至今累计净值:3.1390
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.23%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+13.21%
2023年收益率+5.73%
年化收益率 **% 目标26%
可转债总数量518只
5%排位 第26名双低值134.65 目标130
10%排位 第52名双低值141.21
15%排位 第78名双低值146.80
20%排位 第104名双低值150.49
50%排位 第259名双低值167.97 目标160
破发数量8只
除强赎转债115+15%转债6只
除强赎双低值125以内转债7只
现 价 溢价率 双低值
组合均值 113.546 15.380% 128.926
双低均值 131. 465 51.580% 183.045
双低中值 122.061 39.980% 162.041/167.97
今年沪深300净值0.9935,组合1.0573,领先6.38%,前高+6.03%。今年超额前高了。
银行溢价率收敛策略
江阴银行仓位25% 溢价率12.27% 0.449年
无锡银行仓位25% 溢价率10.36% 0.460年
苏农银行仓位25% 溢价率27.48% 0.967年
张家港行仓位25% 溢价率11.41% 1.247年
今日操作:无
江苏银行连续三天破7.12元强赎价,目前10/13,后续需实现5/17。
市场底进行中,关注的几只银行股不良已经出清,继续看好银行收复行情。
赞同来自: 杨波 、neptunus 、行不改姓的老鬼 、孤独的长线客 、wangguang 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、更多 »
23-08-11
今年净值:1.0627
仓位100%
本日-1.57%
本周-2.89%
本月-1.36%
本季+6.64%
本年+6.27%
组合5年来最大回撤-13.40%
年内最大回撤 -12.00%,23.06.26
当前历史高点回撤-3.34%
23.05.08历史最高净值:3.2641
18.05.15至今累计净值:3.1552
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.23%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+13.21%
2023年收益率+6.27%
年化收益率 **% 目标26%
可转债总数量511只
5%排位 第26名双低值136.27 目标130
10%排位 第51名双低值140.95
15%排位 第77名双低值146.63
20%排位 第102名双低值1501.04
50%排位 第256名双低值169.32 目标160
破发数量8只
除强赎转债115+15%转债7只
除强赎双低值125以内转债8只
现 价 溢价率 双低值
组合均值 113.833 15.068% 129.001
双低均值 132.336 51.410% 183.746
双低中值 122.806 40.530% 163.336/169.32
今年沪深300净值1.0033,组合1.0627,领先5.94%,前高+6.03%。
银行溢价率收敛策略
江阴银行仓位25% 溢价率11.66% 0.460年
无锡银行仓位25% 溢价率10.48% 0.471年
苏农银行仓位25% 溢价率27.01% 0.978年
张家港行仓位25% 溢价率11.12% 1.258年
今日操作:无
江苏银行第11天跌破7.12元强赎价,目前10/11,后续需实现5/19。
消息面上七月社融数据又是被股市提前反应,散户每次都慢半拍,全方位收割。
虽然今天暴亏,不过年净值领先沪深300又来到高位,有信心扩大领先点位。
实盘至今已经5年3个月,沪深300几乎无涨幅,真是浪费五年轻春,这五年大家变化怎样?
赞同来自: neptunus 、lid765a 、Luff123D 、jadepan 、股息有道 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、更多 »
今年净值:1.0797
仓位100%
本日+0.02%
本周-1.34%
本月+0.21%
本季+8.34%
本年+7.97%
组合5年来最大回撤-13.40%
年内最大回撤 -12.00%,23.06.26
当前历史高点回撤-1.79%
23.05.08历史最高净值:3.2641
18.05.15至今累计净值:3.2056
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.23%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+13.21%
2023年收益率+7.97%
年化收益率+24.90% 目标26%
可转债总数量511只
5%排位 第25名双低值136.87 目标130
10%排位 第51名双低值140.48
15%排位 第76名双低值145.57
20%排位 第101名双低值149.70
50%排位 第254名双低值168.34 目标160
破发数量7只
除强赎转债115+15%转债7只
除强赎双低值125以内转债9只
现 价 溢价率 双低值
组合均值 114.469 13.888% 128.356
双低均值 132.754 49.450% 182.204
双低中值 123.308 38.660% 161.960/168.54
今年沪深300净值1.029,组合1.0797,领先5.28%,前高+6.03%。
银行溢价率收敛策略
江阴银行仓位25% 溢价率10.56% 0.463年
无锡银行仓位25% 溢价率9.04% 0.474年
苏农银行仓位25% 溢价率25.58% 0.981年
张家港行仓位25% 溢价率10.37% 1.260年
今日操作:无
江苏银行强赎价之上第10天。
7.13元/7.12元=1.001 安全垫0.01元,江苏银行需要在接下来的20个交易日中有5天站上7.12元。
今天很忙,抱歉现在才发帖,为了活跃市场,近期已有或即将出什么政策,后续可能有什么政策。大家帮忙收集回下帖!
23-08-09江苏银行强赎价之上第9天。
今年净值:1.0794
仓位100%
本日+0.11%
本周-1.36%
本月+0.18%
本季+8.31%
本年+7.94%
组合5年来最大回撤-13.40%
年内最大回撤 -12.00%,23.06.26
当前历史高点回撤-1.82%
23.05.08历史最高净值:3.2641
18.05.15至今累计净值:3.2048
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44...
7.13元/7.12元=1.001 安全垫0.01元,江苏银行需要在接下来的21个交易日中有6天站上7.12元。
是不是意味着理论上,这一个月内,可以在7.12以下买入,7.1元以上卖出;一个月以后,大概率跌到7.12元以下?
赞同来自: neptunus 、股息有道 、塔塔桔 、行不改姓的老鬼 、会跑的蜗牛love 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、更多 »
今年净值:1.0794
仓位100%
本日+0.11%
本周-1.36%
本月+0.18%
本季+8.31%
本年+7.94%
组合5年来最大回撤-13.40%
年内最大回撤 -12.00%,23.06.26
当前历史高点回撤-1.82%
23.05.08历史最高净值:3.2641
18.05.15至今累计净值:3.2048
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.23%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+13.21%
2023年收益率+7.94%
年化收益率+24.91% 目标26%
可转债总数量507只
5%排位 第25名双低值135.61 目标130
10%排位 第51名双低值140.32
15%排位 第76名双低值145.42
20%排位 第101名双低值149.75
50%排位 第254名双低值168.54 目标160
破发数量7只
除强赎转债115+15%转债8只
除强赎双低值125以内转债9只
现 价 溢价率 双低值
组合均值 114.200 13.638% 127.837
双低均值 13.900 49.760% 182.660
双低中值 123.099 38.810% 161.909/168.54
今年沪深300净值1.0248,组合1.0794,领先5.46%,前高+6.03%。
银行溢价率收敛策略
江阴银行仓位25% 溢价率10.63% 0.466年
无锡银行仓位25% 溢价率8.60% 0.477年
苏农银行仓位25% 溢价率25.02% 0.984年
张家港行仓位25% 溢价率10.30% 1.263年
今日操作:无
江苏银行强赎价之上第9天。
7.13元/7.12元=1.001 安全垫0.01元,江苏银行需要在接下来的21个交易日中有6天站上7.12元。
A股缩量阴跌,8月宽基指数全部收绿;四小银行顽强横盘中,外资持续加仓中,连昨天都还是净流入。
赞同来自: neptunus 、跑龙套的咸鱼 、happysam2018 、liang 、jadepan 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、更多 »
23-08-08
今年净值:1.0782
仓位100%
本日-0.26%
本周-1.47%
本月+0.07%
本季+8.20%
本年+7.82%
组合5年来最大回撤-13.40%
年内最大回撤 -12.00%,23.06.26
当前历史高点回撤-1.92%
23.05.08历史最高净值:3.2641
18.05.15至今累计净值:3.2013
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.23%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+13.21%
2023年收益率+7.82%
年化收益率+24.90% 目标26%
可转债总数量506只
5%排位 第25名双低值136.00 目标130
10%排位 第50名双低值140.22
15%排位 第76名双低值145.48
20%排位 第101名双低值148.98
50%排位 第252名双低值168.17 目标160
破发数量8只
除强赎转债115+15%转债8只
除强赎双低值125以内转债10只
现 价 溢价率 双低值
组合均值 114.124 13.698% 127.822
双低均值 133.236 48.850% 182.086
双低中值 123.503 38.190% 161.693/168.17
今年沪深300净值1.0279,组合1.0782,领先5.03%,前高+6.03%。
银行溢价率收敛策略
江阴银行仓位25% 溢价率10.49% 0.469年
无锡银行仓位25% 溢价率8.55% 0.480年
苏农银行仓位25% 溢价率25.23% 0.986年
张家港行仓位25% 溢价率10.52% 1.266年
今日操作:无
江苏银行强赎价之上第8天。
7.15元/7.12元=1.004 安全垫0.03元,江苏银行需要在接下来的22个交易日中有7天站上7.12元。
缩量盘整,耐心等待!
赞同来自: happysam2018 、noelhu 、skyblue777 、meilin 、股息有道 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、更多 »
今年净值:1.0810
仓位100%
本日-1.21%
本周-1.21%
本月+0.33%
本季+8.48%
本年+8.10%
组合5年来最大回撤-13.40%
年内最大回撤 -12.00%,23.06.26
当前历史高点回撤-1.67%
23.05.08历史最高净值:3.2641
18.05.15至今累计净值:3.2096
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.23%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+13.21%
2023年收益率+8.10%
年化收益率+24.98% 目标26%
可转债总数量504只
5%排位 第25名双低值135.70 目标130
10%排位 第50名双低值140.01
15%排位 第76名双低值145.48
20%排位 第101名双低值149.55
50%排位 第252名双低值168.39 目标160
破发数量8只
除强赎转债115+15%转债8只
除强赎双低值125以内转债8只
现 价 溢价率 双低值
组合均值 114.586 13.865% 128.451
双低均值 133.385 48.940% 182.325
双低中值 123.787 38.280% 162.067/168.39
今年沪深300净值1.0306,组合1.0810,领先5.04%,前高+6.03%。
银行溢价率收敛策略
江阴银行仓位25% 溢价率10.81% 0.471年
无锡银行仓位25% 溢价率9.08% 0.482年
苏农银行仓位25% 溢价率25.52% 0.989年
张家港行仓位25% 溢价率10.05% 1.269年
今日操作:无
江苏银行强赎价之上第7天。
7.20元/7.12元=1.011 安全垫0.08元,江苏银行需要在接下来的23个交易日中有8天站上7.12元。
中证医疗指数回撤已超过50%,三年疫情赚的钱已回吐。
四小银行回调了,接着来预计在新的平台进行换手,等待均线上来,目前均线还是理想的多头排列。
赞同来自: meilin 、朋友别哭灬 、huron 、walkerdu 、孤独的长线客 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、更多 »
今年净值:1.0943
仓位100%
本日+1.08%
本周+3.93%
本月+1.56%
本季+9.81%
本年+9.43%
组合5年来最大回撤-13.40%
年内最大回撤 -12.00%,23.06.26
当前历史高点回撤-0.46%
23.05.08历史最高净值:3.2641
18.05.15至今累计净值:3.2490
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.23%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+13.21%
2023年收益率+.43%
年化收益率+25.31% 目标26%
可转债总数量506只
5%排位 第25名双低值136.11 目标130
10%排位 第51名双低值140.31
15%排位 第76名双低值145.48
20%排位 第101名双低值149.70
50%排位 第253名双低值169.39 目标160
破发数量9只
除强赎转债115+15%转债8只
除强赎双低值125以内转债10只
现 价 溢价率 双低值
组合均值 115.026 12.910% 127.936
双低均值 133.925 489270% 182.195
双低中值 124.399 37.850% 162.249/169.39
今年沪深300净值1.0385,组合1.0943,领先5.58%,前高+6.03%。
银行溢价率收敛策略
江阴银行仓位25% 溢价率9.88% 0.480年
无锡银行仓位25% 溢价率8.50% 0.490年
苏农银行仓位25% 溢价率24.21% 0.997年
张家港行仓位25% 溢价率9.05% 1.277年
今日操作:无
江苏银行强赎价之上第6天。
7.29元/7.12元=1.024 安全垫抬高中
本周净值+3.93%,四小银行缓慢上冲,外资也连续多天持续买,对于没有机构的四小银行,难道又要眼睁睁被外资吸筹。
3年后也是外资买入大批白马股,然后公基接盘,最后一堆基金被套到现在。
没有基金持有的农商行,是游资比较好的选择,现在股价在低位,只要一拉升,散户分分钟被甩下车。
单纯从数据上看,第二只可能强赎的是张家港行。
全国经济复苏看江苏,江苏复苏看苏南!大家顺势而为,一起来活跃市场!
今天虽然没有净值历史新高,但还是希望大家能打赏鼓励,让我更有动力继续更新和分享!
赞同来自: 塔塔桔 、hjndhr 、软泥爱打人 、caster 、孤独的长线客 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、更多 »
23-08-03
今年净值:1.0826
仓位100%
本日+1.28%
本周+2.82%
本月+0.48%
本季+8.63%
本年+8.26%
组合5年来最大回撤-13.40%
年内最大回撤 -12.00%,23.06.26
当前历史高点回撤-1.53%
23.05.08历史最高净值:3.2641
18.05.15至今累计净值:3.2142
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.23%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+13.21%
2023年收益率+8.26%
年化收益率+25.07% 目标26%
可转债总数量505只
5%排位 第25名双低值135.10 目标130
10%排位 第50名双低值139.51
15%排位 第75名双低值145.65
20%排位 第101名双低值149.32
50%排位 第252名双低值168.61 目标160
破发数量9只
除强赎转债115+15%转债8只
除强赎双低值125以内转债11只
现 价 溢价率 双低值
组合均值 114.112 13.213% 127.325
双低均值 133.505 47.890% 181.395
双低中值 124.201 37.910% 162.111/168.61
今年沪深300净值1.0344,组合1.0826,领先4.82%,前高+6.03%。
银行溢价率收敛策略
江阴银行仓位25% 溢价率9.81% 0.482年
无锡银行仓位25% 溢价率8.00% 0.493年
苏农银行仓位25% 溢价率24.43% 1.000年
张家港行仓位25% 溢价率10.61% 1.280年
今日操作:无
江苏银行强赎价已从压力位变成支撑位,只需30天满足15天,目前是5天满足5天。
回顾今天6月16日的帖子,希望能加深大家的理解!
#
大家不要只看到被指数反超,这里列一下今年相对300指数极值,体验一下1月4日 领先2.97%
1月10日 落后3.00%,落差5.97%
3月8日 领先4.35%,追回7.35%
4月11日 落后4.60%,落差8.95%
6月8日 领先6.03%,追回10.63%
6月16日 落后1.68%,落差7.74%
每一次落差之后,都会迎回最高幅度的追回;
如果心态不法放平,可能早就低位割肉了。
今年轮到不良覆盖率高的这批银行在下跌了,这也说明银行估值可压的空间不大的,只要现在挤得更彻底,后续上涨的空间才能打开。
#
8月3日 领先4.82%,追回6.50%,这还不够。而高不良覆盖率银行,6月20日就建立雪球组合,当前净值也是1.09多。
今年银行股整体表现不错,上半年是高股息银行股,下半年大概率轮到中小银行股。
如果只是想赚小钱的,现在可以走了;如果像我一样对年化收益率有要求的,是时候可以冲了,不要看短期涨了,但实际上主升浪还没正式开始,继续维持年初24%收益目标不变。
赞同来自: noelhu 、winghtj 、益人与人 、caster 、jadepan 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、更多 »
今年净值:1.0689
仓位100%
本日-0.63%
本周+1.53%
本月-0.79%
本季+7.26%
本年+6.89%
组合5年来最大回撤-13.40%
年内最大回撤 -12.00%,23.06.26
当前历史高点回撤-2.77%
23.05.08历史最高净值:3.2641
18.05.15至今累计净值:3.1737
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.23%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+13.21%
2023年收益率+6.89%
年化收益率+24.95% 目标26%
可转债总数量504只
5%排位 第25名双低值134.57 目标130
10%排位 第50名双低值138.85
15%排位 第75名双低值144.98
20%排位 第101名双低值148.83
50%排位 第252名双低值168.41 目标160
破发数量9只
除强赎转债115+15%转债8只
除强赎双低值125以内转债11只
现 价 溢价率 双低值
组合均值 113.565 14.120% 127.685
双低均值 133.250 47.830% 181.080
双低中值 124.150 37.320% 161.470/168.41
今年沪深300净值1.0254,组合1.0689,领先4.35%,前高+6.03%。
银行溢价率收敛策略
江阴银行仓位25% 溢价率10.49% 0.485年
无锡银行仓位25% 溢价率8.79% 0.496年
苏农银行仓位25% 溢价率25.66% 1.000年
张家港行仓位25% 溢价率11.54% 1.282年
今日操作:无
在银行利空下,今天跌幅还小于沪深300,盘面还是比较积极的。
江苏银行在转股价值连续4天上130元,今晚公布中报快报,真是恰到好处,长三角的地方银行继续优秀,江苏银行正式发起强赎总攻。
如果江苏银行这波成功,最迟8月24日就可以知道结果,希望能带领四小银行冲冲冲!
赞同来自: 财探花 、noelhu 、孤独的长线客 、软泥爱打人 、股息有道 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、更多 »
23-08-01
今年净值:1.0757
仓位100%
本日-0.16%
本周+2.17%
本月-0.16%
本季+7.94%
本年+7.57%
组合5年来最大回撤-13.40%
年内最大回撤 -12.00%,23.06.26
当前历史高点回撤-2.15%
23.05.08历史最高净值:3.2641
18.05.15至今累计净值:3.1938
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.23%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+13.21%
2023年收益率+7.57%
年化收益率+24.95% 目标26%
可转债总数量502只
5%排位 第25名双低值134.38 目标130
10%排位 第50名双低值140.10
15%排位 第75名双低值144.32
20%排位 第101名双低值147.80
50%排位 第252名双低值167.84 目标160
破发数量10只
除强赎转债115+15%转债8只
除强赎双低值125以内转债11只
现 价 溢价率 双低值
组合均值 113.969 1.850% 127.789
双低均值 132.979 47.640% 180.619
双低中值 124.180 37.845% 162.025/167.84
今年沪深300净值1.0326,组合1.0757,领先4.31%,前高+6.03%。
银行溢价率收敛策略
江阴银行仓位25% 溢价率9.83% 0.488年
无锡银行仓位25% 溢价率8.33% 0.499年
苏农银行仓位25% 溢价率25.72% 1.006年
张家港行仓位25% 溢价率11.40% 1.285年
今日操作:无
江阴转债双低值降到120.49,无锡转债双低值降到120.46,这也意味着,转债120.50元时就大概率是负溢价率了。
我的策略收益分为两部分,一部分是如果持仓不动,买入时点是年化溢价率大于10%,这也决定持仓不动的净值表现。另一部分就是高抛低吸+打野,这部分各个差异较大。
银行首次出现年化溢价率大于10%的时间如下
无锡银行20-2-3
中信银行20-3-17
浦发银行20-3-18
苏农银行21-6-24
杭州银行21-7-30
江阴银行21-11-2
上海银行21-11-8
江苏银行21-12-20
紫金银行22-4-25
青农银行22-7-15
兴业银行22-8-3
重庆银行22-9-16
张家港行22-10-21
有13只触发首次买入价,有没有热心人帮忙算一下,这13只按触发日收盘价买入,至今涨跌幅。
赞同来自: 素素Kelly 、hydk 、pylyq 、sunpeak 、孤独的长线客 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、更多 »
23-07-31
今年净值:1.0775
仓位100%
本日+2.34%
本周+2.34%
本月+8.12%
本季+8.12%
本年+7.75%
组合5年来最大回撤-13.40%
年内最大回撤 -12.00%,23.06.26
当前历史高点回撤-1.99%
23.05.08历史最高净值:3.2641
18.05.15至今累计净值:3.1990
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.23%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+13.21%
2023年收益率+7.75%
年化收益率+25.00% 目标26%
可转债总数量501只
5%排位 第25名双低值135.67 目标130
10%排位 第50名双低值140.88
15%排位 第75名双低值144.64
20%排位 第101名双低值148.17
50%排位 第252名双低值167.55 目标160
破发数量10只
除强赎转债115+15%转债9只
除强赎双低值125以内转债9只
现 价 溢价率 双低值
组合均值 114.630 14.280% 128.910
双低均值 133.362 47.820% 181.182
双低中值 124.640 37.200% 161.840/17.550
今年沪深300净值1.0369,组合1.0775,领先4.06%,前高+6.03%。
银行溢价率收敛策略
江阴银行仓位25% 溢价率10.46% 0.490年
无锡银行仓位25% 溢价率8.88% 0.501年
苏农银行仓位25% 溢价率25.87% 1.008年
张家港行仓位25% 溢价率11.91% 1.288年
今日操作:
早上9点38分至39分1.000元至1.002元分批清仓券商ETF,再平均加回四小银行。
本月收益8.12%,年化收益率回到25%。
去年至今组合涨幅21.97%,这期间银行转债迟迟没有发起强赎进攻;好在溢价率收敛整体还是可以的。
表现最好的是中信银行+50.66%,江苏银行+46.17%,成都银行+33.37%;
期间转债表现最好的是苏银转债+10.10%,苏行8.36%,中信转债8.32%;
四小银行正股都是正收益,转债都是负收益,溢价率都是收敛表现。
江苏银行已过强赎价,也没有再像之前一样,一到强赎价就被打压。
赞同来自: JiangSH2020 、jadepan 、孤独的长线客 、塔塔桔 、凤鸣粉1 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、更多 »
今年净值:1.0529
仓位100%
本日+2.79%
本周+4.80%
本月+5.65%
本季+5.65%
本年+5.29%
组合5年来最大回撤-13.40%
年内最大回撤 -12.00%,23.06.26
当前历史高点回撤-4.23%
23.05.08历史最高净值:3.2641
18.05.15至今累计净值:3.1260
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.23%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+13.21%
2023年收益率+5.29%
年化收益率+24.49% 目标26%
可转债总数量502只
5%排位 第25名双低值135.92 目标130
10%排位 第50名双低值142.15
15%排位 第75名双低值145.65
20%排位 第101名双低值148.73
50%排位 第252名双低值168.12 目标160
破发数量12只
除强赎转债115+15%转债8只
除强赎双低值125以内转债11只
现 价 溢价率 双低值
组合均值 114.230 16.173% 130.403
双低均值 132.439 48.400% 180.839
双低中值 124.558 37.755% 162.313/168.12
今年沪深300净值1.0313,组合1.0529,领先2.16%,前高+6.03%。
银行溢价率收敛策略
江阴银行仓位21% 溢价率12.72% 0.499年
无锡银行仓位21% 溢价率11.11% 0.510年
苏农银行仓位21% 溢价率28.03% 1.016年
张家港行仓位21% 溢价率12.83% 1.296年
今日操作:买入16%券商ETF,同时四小减后发现盘面信息不对,只好重新追回;
近期群里的都知道我在关注成交地量,不放量就按箱体波段操作,放量就追趋势,政治底也是可以玩一波的。
今天证券的量在第一个小时就异动了,银行的量是在第二个小时。今天证券全天943亿,银行286亿,比上周都翻了好几倍!
现在净值重新回到1.05,可以格局一下,7月本来目标就是回本,但银行趋势越走越好,好在我们没有在回撤12%的时间割肉。
这就是本周的主题:坚持,恢复,格局。
赞同来自: 塔塔桔 、noelhu 、股息有道 、wangguang 、孤独的长线客 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、更多 »
今年净值:1.0243
仓位100%
本日+0.48%
本周+1.96%
本月+2.78%
本季+2.78%
本年+2.43%
组合5年来最大回撤-13.40%
年内最大回撤 -12.00%,23.06.26
当前历史高点回撤-6.83%
23.05.08历史最高净值:3.2641
18.05.15至今累计净值:3.0412
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.23%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+13.21%
2023年收益率+2.43%
年化收益率+23.85% 目标26%
可转债总数量502只
5%排位 第25名双低值135.06 目标130
10%排位 第50名双低值141.45
15%排位 第75名双低值145.30
20%排位 第101名双低值149.27
50%排位 第252名双低值168.04 目标160
破发数量13只
除强赎转债115+15%转债9只
除强赎双低值125以内转债10只
现 价 溢价率 双低值
组合均值 112.458 17.875% 130.333
双低均值 131.704 49.030% 180.734
双低中值 124.216 38.375% 162.591/167.98
今年沪深300净值1.0079,组合1.0243,领先1.64%,前高+6.03%。
银行溢价率收敛策略
江阴银行仓位25% 溢价率14.84% 0.501年
无锡银行仓位25% 溢价率11.03% 0.512年
苏农银行仓位25% 溢价率30.82% 1.019年
张家港行仓位25% 溢价率14.81% 1.299年
今日操作:每只减5%,总仓位80%
台风来了,减仓避避风,风停了再回来!
赞同来自: 股息有道 、liang 、scott 、青火 、达芬奇147 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、更多 »
今年净值:1.0195
仓位100%
本日+0.09%
本周+1.48%
本月+2.30%
本季+2.30%
本年+1.95%
组合5年来最大回撤-13.40%
年内最大回撤 -12.00%,23.06.26
当前历史高点回撤-7.27%
23.05.08历史最高净值:3.2641
18.05.15至今累计净值:3.0268
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.23%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+13.21%
2023年收益率+1.95%
年化收益率+23.75% 目标26%
可转债总数量503只
5%排位 第25名双低值134.56 目标130
10%排位 第50名双低值141.18
15%排位 第75名双低值144.64
20%排位 第101名双低值148.82
50%排位 第252名双低值167.22 目标160
破发数量14只
除强赎转债115+15%转债8只
除强赎双低值125以内转债11只
现 价 溢价率 双低值
组合均值 112.135 18.013% 130.147
双低均值 132.074 48.200% 180.274
双低中值 124.100 37.080% 161.180/167.22
今年沪深300净值1.0091,组合1.0195,领先1.04%,前高+6.03%。
银行溢价率收敛策略
江阴银行仓位25% 溢价率15.03% 0.504年
无锡银行仓位25% 溢价率11.41% 0.515年
苏农银行仓位25% 溢价率31.15% 1.022年
张家港行仓位25% 溢价率14.46% 1.301年
恢复中
赞同来自: liang 、股息有道 、henze 、荐见 、iono 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、更多 »
今年净值:1.0186
仓位100%
本日+1.71%
本周+1.38%
本月+2.21%
本季+2.21%
本年+1.86%
组合5年来最大回撤-13.40%
年内最大回撤 -12.00%,23.06.26
当前历史高点回撤-7.35%
23.05.08历史最高净值:3.2641
18.05.15至今累计净值:3.0241
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.23%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+13.21%
2023年收益率+1.86%
年化收益率+23.74% 目标26%
可转债总数量502只
5%排位 第25名双低值134.89 目标130
10%排位 第50名双低值140.86
15%排位 第75名双低值144.90
20%排位 第100名双低值148.38
50%排位 第251名双低值167.32 目标160
破发数量14只
除强赎转债115+15%转债9只
除强赎双低值125以内转债11只
现 价 溢价率 双低值
组合均值 112.159 18.128% 130.287
双低均值 132.494 47.960% 180.454
双低中值 123.858 36.890% 160.748/167.32
今年沪深300净值1.0112,组合1.0186,领先0.74%,前高+6.03%。
银行溢价率收敛策略
江阴银行仓位25% 溢价率14.66% 0.507年
无锡银行仓位25% 溢价率11.82% 0.518年
苏农银行仓位25% 溢价率31.17% 1.025年
张家港行仓位25% 溢价率14.86% 1.304年
坚持
赞同来自: bluelizard 、noelhu 、xxxxxxyyyyyy 、李某某小迷糊
今年看强赎的趋势不明显,多半可能像光大一样,到了转股价,有个金主把转债全买了转股我觉得现在的核心争论点不是有没有金主,这个基本是明牌,至少江阴银行的董事长明确表态正在和金主商谈溢价转股事宜。相比有没有金主,金主对于溢价率区间的容忍度是关键,华融能够接受15%-20%的溢价率,江阴和无锡的金主呢?未来苏农的金主呢?能不能接受32%的溢价率。浦发也一样,102%的溢价率很显然让他没法走光大路线。
赞同来自: soross 、gaokui16816888
23-07-21今年净值:1.0046仓位100% 本日+0.65%本周+0.52%本月+0.81%本季+0.81%本年+0.46%组合5年来最大回撤-13.40%年内最大回撤 -12.00%,23.06.26当前历史高点回撤-8.62%23.05.08历史最高净值:3.264118.05.15至今累计净值:2.98282018年收益率-7.62%2019年收益率+44.23%2020年收益率+...今年看强赎的趋势不明显,多半可能像光大一样,到了转股价,有个金主把转债全买了转股
赞同来自: th604 、evaeva888 、jadepan 、软泥爱打人 、meilin 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、更多 »
今年净值:1.0046
仓位100%
本日+0.65%
本周+0.52%
本月+0.81%
本季+0.81%
本年+0.46%
组合5年来最大回撤-13.40%
年内最大回撤 -12.00%,23.06.26
当前历史高点回撤-8.62%
23.05.08历史最高净值:3.2641
18.05.15至今累计净值:2.9828
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.23%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+13.21%
2023年收益率+0.46%
年化收益率+23.47% 目标26%
可转债总数量504只
5%排位 第25名双低值134.68 目标130
10%排位 第50名双低值140.69
15%排位 第76名双低值144.85
20%排位 第101名双低值147.88
50%排位 第252名双低值166.80 目标160
破发数量15只
除强赎转债115+15%转债8只
除强赎双低值125以内转债11只
现 价 溢价率 双低值
组合均值 111.61 19.168% 130.778
双低均值 131.144 48.900% 180.044
双低中值 122.898 38.575% 161.473/166.80
今年沪深300净值0.9872,组合1.0046,领先1.74%,前高+6.03%。
银行溢价率收敛策略
江阴银行仓位25% 溢价率15.23% 0.518年
无锡银行仓位25% 溢价率13.28% 0.529年
苏农银行仓位25% 溢价率32.17% 1.036年
张家港行仓位25% 溢价率15.99% 1.315年
本周净值+0.52%
今天操作:无
近半个月四小银行持仓波动很小。净值基本没变,到是指数又下去了。
今天终于又实现年收益为正,而净值领先沪深300。
最后半年少看少动,把多出的时间去做一些自己喜欢的事。
赞同来自: happysam2018 、chunyan 、bluelizard 、gaokui16816888
230707 重回四小银行跟你做了半年了,基本上就是没信心的时候就要赚钱了,信心来了加仓就被套了
组合年净值0.9949
沪深300年净值0.9881
领先0.68%
6月20日落后1.91%
11个交易日才追回2.59%
从消息面上,四小银行第二季度报还会继续提高拨备覆盖率,这下来两周大概率会有业绩快报出来。
亏钱不能亏信心,大家一起来点赞!
太难了
欧阳修 - 得失同源同生
赞同来自: happysam2018 、四大野人也 、行不改姓的老鬼 、xxxxxxyyyyyy 、gaokui16816888 、更多 »
原来可转债可以实现26%年化,主要是可转债市场增量资金很多,现在因为新规原因,也不行了。银行属于传统行业,常规情况下不会有增量资金,基本上是存量博弈,也很难实现年化26%的目标。除非大牛市。期待楼主迭代策略。
赞同来自: 友菜鸟 、xvyeppz 、meilin 、jasonzyz 、白云苍苟 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、更多 »
组合年净值0.9949
沪深300年净值0.9881
领先0.68%
6月20日落后1.91%
11个交易日才追回2.59%
从消息面上,四小银行第二季度报还会继续提高拨备覆盖率,这下来两周大概率会有业绩快报出来。
亏钱不能亏信心,大家一起来点赞!
赞同来自: qingmind 、Jackychen007 、FFF888 、多多的进阶 、杏花春雨 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、更多 »
今年净值:1.0041
仓位100%
本日+0.76%
本周+0.76%
本月+0.76%
本季+0.76%
本年+0.41%
组合5年来最大回撤-13.40%
年内最大回撤 -12.00%,23.06.26
当前历史高点回撤-8.66%
23.05.08历史最高净值:3.2641
18.05.15至今累计净值:2.9813
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.23%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+13.21%
2023年收益率+0.41%
年化收益率+23.71% 目标26%
可转债总数量495只
5%排位 第25名双低值134.79 目标130
10%排位 第50名双低值140.59
15%排位 第74名双低值144.13
20%排位 第99名双低值148.69
50%排位 第248名双低值165.57 目标160
破发数量14只
除强赎转债115+15%转债4只
除强赎双低值125以内转债6只
现 价 溢价率 双低值
组合均值 109.603 15.480% 125.083
双低均值 132.709 47.600% 180.309
双低中值 122.799 37.280% 160.079/165.57
今年沪深300净值1.0055,组合1.0041,领先-0.14%,前高+6.03%。
银行溢价率收敛策略
江阴银行仓位50% 溢价率16.07% 0.567年
无锡银行仓位50% 溢价率14.89% 0.578年
本日净值+0.76%,今年累计58天涨61天跌。
今天操作:无,胜率48.70%。
谢谢大家的批评和指点:
不会玩转债的贝塔玩家
无风险可言的银行组合
历史回撤数据毫无意义
银行强赎逻辑已被证伪
为什么不止盈止损出局
收敛变价投逼B遭雷劈
收敛时间还没有到,收敛不等于强赎,集中风险并不一定大于分散;今年大亏主要还是今年操作频率下降,浪费了很多高抛低吸的机会。
赞同来自: happysam2018 、ASC1975 、greenspan
230626溢价率收敛策略,在光大转债退市一刻可能就失效了。
两只小银预期在变,都在等待大股东溢价率转股了。这样溢价率收敛转股期内失效。
套利策略变价投,持有时间被拉长;这样的话,转债跌下来就回不去了,正股可以等转债解决后再慢慢涨!
认输躺平中,等净值跟上沪深300再出来更帖。
赞同来自: 喜欢烧米饭 、happysam2018 、yhs983 、pylyq 、孤独的长线客 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、更多 »
今年净值:0.9895
仓位100%
本日-0.51%
本周-1.74%
本月-3.47%
本季-2.84%
本年-1.05%
组合5年来最大回撤-13.40%
年内最大回撤 -10.00%,23.06.21
当前历史高点回撤-10.00%
23.05.08历史最高净值:3.2641
18.05.15至今累计净值:2.9377
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.23%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+13.21%
2023年收益率-1.05%
年化收益率+23.52% 目标26% 失守第29天
可转债总数量496只
5%排位 第25名双低值137.02 目标130
10%排位 第50名双低值142.44
15%排位 第74名双低值146.63
20%排位 第99名双低值149.59
50%排位 第248名双低值167.67 目标160
破发数量13只
除强赎转债115+15%转债1只
除强赎双低值125以内转债5只
现 价 溢价率 双低值
组合均值 108.392 15.900% 124.292
双低均值 131.193 50.900% 182.093
双低中值 121.183 39.730% 160.913/167.67
今年沪深300净值0.9980,组合0.9895,领先-0.85%,前高+6.03%。
银行溢价率收敛策略
江阴银行仓位50% 溢价率15.84% 0.600年
无锡银行仓位50% 溢价率15.96% 0.611年
本日净值-0.51%,今年累计53天涨60天跌。
今天操作:无,胜率已降到46.90%。
本度亏损第2天,这波连续阴跌,回撤幅度已到10%大关,这个回撤幅度在最近这六年中有五年达到过,10%的回撤很正常。
坦然面对今年亏损,降低预期,静待花开!