xineric

没有一个策略是完满的。 2015年50ETF期权刚出来时，就有人讨论这个看上去很好的策略。 不过，拿出一定仓位试试看，我觉得风险也不大。

@水穷云起时 > 一定不会因为没贴水就清空的。吃贴水的人都是不动如山的，有贴水就吃，没贴水就享受上涨，等涨得差不多再卖。等下次有贴水再分批进场，越跌越买，直到下次牛市卖出。 兄台说得很好，同道中人，哈哈。 不过现在滚下月还是有差价可以赚，当然接下去的9...

@豆腐与白菜 > 你的策略是滚贴水，但是股指期货早在节前好几天就升水很高了，你还持有股指期货多单吗？ > 那么你现在的策略逻辑已经不是滚贴水了，你的策略逻辑又是什么？ > 你大概率应该已经平仓出清了？ 几天没来，这里很热闹。 首先，当月&...

逐月移仓试验，当作新房月供。 IM1: 移仓到IM2407, 下降50点，成本到5942点。 IM2：移仓到IM2407, 下降52点，成本到5825点。 202406，2手移仓吃贴水102点，比月供（90点不到一点）多了12点，小计+12点。 IM1: ...

今天是2024Q3的最后交易日，小结一下. 1.仓位保持10手IM+1手IC,全部是2410合约，逐月移仓。 2. 期权部分，在大涨时卖出5张MO近月call（折合2.5张IM），从5200到5700，卖出时都是虚值，今天收盘全变成实值，大约1000点亏损。准...