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不定期更新，这个帖子基本局限于IM和MO。
11-5 补充：由于IM操作不多，标题改成期指滚贴水了。
2023-8-4 补充 一年的总结：
IM1: 22.08.04 买入IM2303,成交价6450点（指数大约6865，贴水415点）。
23.01.30 移仓到IM2306, 6861-6730，回落131点；
23.06.01 移仓到IM2309, 6576-6505， 回落71点；
23.07.25 移仓到IM2312, 6488-6530， 回落58点；
这样，第一手三次移仓收益约260点。加初始贴水，约增强670点（到今年12月份）。
IM2: 22.09.15 买入IM2303,成交价6250点（指数大约6590，贴水340点）。
23.02.02 移仓到IM2306, 6977-6872，回落105点；
23.06.02 移仓到IM2309, 6616-6545， 回落71点；
23.08.04 移仓到IM2312, 6560-6523，回落37点；
这样，第二手三次移仓收益约213点。加初始贴水，约增强550点（到今年12月份）。
2023年底补充：
IM1: 23-11-15，移仓到IM2403, 下降28点（时机不好）。成本到6162点。
23-12-7， 移仓到IM2406, 下降120点（时机好），成本到6042点。
IM2：23年10月，移仓到IM2403, 下降40点. 成本到5997点
赞同来自: tinayf
你的策略是滚贴水，但是股指期货早在节前好几天就升水很高了，你还持有股指期货多单吗？几天没来，这里很热闹。
那么你现在的策略逻辑已经不是滚贴水了，你的策略逻辑又是什么？
你大概率应该已经平仓出清了？
首先，当月>下月，还是有贴水可以滚，确切地说是差价。
其次，short call 5 张，相当于增强收益，当然对于网格是有干扰的，所以说完满的策略是不存在的。
最后，还是保持11手期指，可能会每个月对冲掉1手IM和2张 MO short call。到年底剩七八手期指，继续滚贴水。
唯一清仓可能是赚够新房贷款（2w点），不过到时候估计也会留几手继续玩。
今天打不开期货持仓，信不信由你。
赞同来自: xineric
逐月移仓试验，当作新房月供。IM1: 移仓到IM2407, 下降50点，成本到5942点。IM2：移仓到IM2407, 下降52点，成本到5825点。202406，2手移仓吃贴水102点，比月供（90点不到一点）多了12点，小计+12点。IM1: 移仓到IM2409, 下降82点，成本到5872点。IM2：移仓到IM2409, 下降80点，成本到5745点。202407，2手移仓2个月吃贴水16...你的策略是滚贴水，但是股指期货早在节前好几天就升水很高了，你还持有股指期货多单吗？
那么你现在的策略逻辑已经不是滚贴水了，你的策略逻辑又是什么？
你大概率应该已经平仓出清了？
IM1: 移仓到IM2407, 下降50点，成本到5942点。
IM2：移仓到IM2407, 下降52点，成本到5825点。
202406，2手移仓吃贴水102点，比月供（90点不到一点）多了12点，小计+12点。
IM1: 移仓到IM2409, 下降82点，成本到5872点。
IM2：移仓到IM2409, 下降80点，成本到5745点。
202407，2手移仓2个月吃贴水162点，比2次月供少了18点，小计-6点。
IM1: 移仓到IM2410, 下降41点，成本到5831点。
IM2：移仓到IM2407, 下降40点，成本到5705点。
202409，2手移仓吃贴水81点，比月供少了9点，小计-15点。
1.仓位保持10手IM+1手IC,全部是2410合约，逐月移仓。
2. 期权部分，在大涨时卖出5张MO近月call（折合2.5张IM），从5200到5700，卖出时都是虚值，今天收盘全变成实值，大约1000点亏损。准备向后向上移仓，或者到期时双平IM和MO。
3. 网格部分，无操作。Q2入手一套改善新房子，首付相当于1手IM对应的市值，为了保持无杠杆，不补了。
总的来说，Q3虽然波动很大，但已经有点习惯了。
到今天收盘，期指折合市值64032点，今年盈利：6300点，加上打新账户盈利和多余资金利息1500点，总盈利7800，相当于年初资金的12.3%，当期净值1.123. （备注：zz1000指数年内-3%）
由于期指结算价比对应指数高了近百点，这个盈利不是很准确，但考虑到5张价内的short call大幅溢价，应该可以对冲一部分。所以要等期权空头平仓或对冲，在Q4再准确计算。
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1.仓位保持10手IM+1手IC,大部分是2409合约，只有2手是IM2407,试一下逐月移仓。
2. 期权部分，在大涨时卖出几张虚值call，大约100点收益。没有卖沽。
3. 网格部分，无操作。本来打算在4700补1手Q1网出的，后来还是忍住了。最近入手一套改善新房子，首付相当于1手IM对应的市值，为了保持无杠杆，不补了。
总的来说，Q2太平无事，就移仓和出入保证金。
到昨天，期指折合市值52770点，今年盈亏：-4150点，加上打新账户盈利和多余资金利息1000点，总亏损3150，相当于年初资金的5%，当期净值0.95.
昨天zz1000指数收4895点，可计算打平点5150，比去年底下降730点。就半年时间，这样的超额幅度非常满意了。
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1. 这一季经历了入市以来的最大回撤（金额），到2月5日差不多把过去4年的盈利清空了。下跌时我没有减仓，只是从各个民营银行提款补充保证金。当然也不敢加仓了，还是有点恐惧的。企稳后，把IH/IF的仓位移到IM，然后IC也移到IM。
2. 网格只进行了一个回合，2月初大幅下跌时，还是不敢补仓。看起来，别人恐惧时我最多只能保持冷静不割肉，补仓还是不敢。
3. 期权在3月份卖出了一些虚值CALL，收获不大。
到昨天收盘，持有10手IM和1手IC（重新换过来的），折算权益市值约57440点，大约9成仓位。
期指加利息盈利约600点，按照年初63000点资金，本季末净值1.009，考虑到中证1000指数今年的净值0.924，大幅跑赢指数。
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操作：期指，移仓，时机选择不太好。500指数5300时，加了1手IC06.
股指期权方面，四季度持平，因为有几手卖沽亏损移仓。前三季度总盈利6w。
IC/IM互换，在差价400以下，又做了几次，已经全部回复原仓位，今年总盈利3w。
期货账户，DH老账户今年盈利36w，而ZS新账户亏损76，今年还亏40w。考虑打新账户的盈利以及理财收益，今年大致持平。
今年4大指数平均下跌9.2%，这样的成绩还算满意。
期指一共持有11手。指数从大到小分别是4+2+1+4，折合权益市值约1045w。加上股票账户，大约9成仓。
（年底有一笔PE投资到账，虽然是折价的，能回来大部分也很高兴了。）
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操作：期指，无移仓，在2450左右加了2手IH2311。做短线不成，被套，只能持有一段时间。
股指期权方面，HO卖虚购虚沽少量，2310合约只赚4k。聊胜于无。
IC/IM互换，在差价400以下，本月又做了几次，现在还有1手套在IM。已实现盈利120点，折合2.4w。
期货账户，DH老账户今年盈利36w，而ZS新账户亏损82，今年还亏46w。计算期指历年盈利，又归零了，不知道是第几次白完了。无语。
期指一共持有8手2312合约和2手短线IH11。指数从大到小分别是3+2+1+4，折合权益市值约947w。
加上门票股和转债，大约9成仓，上星期也跌得很惨，不知道高杠杆的怎么办。
最后一次月更，以后改成季度末。
年底见。
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操作：期指，09->12移仓收入2.88-1.56=1.3w，是今年换季收入最少的一次。
股指期权方面，HO卖虚购虚沽少量，2309合约共赚取1w。已经扣除8-28那天做对角的亏损。
IC/IM互换，在差价400以下，本月又做了几次，现在还有2手套在IM，慢慢来。已实现盈利90点，折合1.8w。（不计上周被套的2手，总是会解套的，哈哈）。
8-28那一周还做了几次短线，盈利约2w。
期货账户，DH老账户今年盈利36w，而ZS新账户亏损37，今年还亏1w。
比较week14 （即23.4.7收盘）的周新高81w，回撤82w。月度小结今年第一次亏损。
四大指数今年平均-3.6%，期指账户基本持平，总是跑赢指数的。
期指一共持有8手，均为2312合约。指数从大到小分别是4+1+1+2，折合权益市值约861w。
1.今天趁冲高回落，把IF2309滚升水到IF2312,提升了20点。这样，这个换季IF/IH总共升水52点，只能靠卖购弥补。
2.开盘前9：28，挂单5880买IC2312, 不料开盘价5825，一两分钟内以5895锁仓，价差70点。当然5825卖出的人，后来还是赚的。
3.然后平了1手HO卖沽，开了一手虚值卖购，小收获。
4.尝试了一下IO的日历对角，买远期深实购，卖当月浅虚购。后来指数下落，亏了25点平仓，大亏2.5k。感觉不好。
以后还是单向，大涨卖购，大跌卖沽，好一点。
5.还把DH的一手IM12平移到ZS账户，价差回落7点，不错。因为要去旅游较长时间，还是集中到一个账户吧。
6. 今天手续费约300，是期指账户三年内最高的了。
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操作：期指，IC/IM移到2312合约，价差约144点。IF/IH还是2309合约。这一个月一定要移仓了。
股指期权方面，HO卖虚购虚沽少量，2308合约共赚取6k。因为月中有一笔HO2308C2650亏损移仓到HO2309C2700. 其实这个月主要操作2309合约，盈亏记到下个月。
IC/IM互换，在差价400以下，操作了几次，现在还有2手套在IM，慢慢来。盈亏基本持平。
期货账户，DH老账户今年盈利39w，而ZS新账户亏损29，今年盈利总和10w。
比较week14 （即23.4.7收盘）的周新高81w，回撤71w。
四大指数今年平均-3%，期指账户有盈利，总是跑赢指数的。
期指一共持有8手，2312和2309合约。指数从大到小分别是4+1+1+2，折合权益市值约869w。
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从去年8月4日买入第一手IM，到今天正好一年。
下午把另外一手IM2309移仓到IM2312, 成交价6560-6523，回落37点。
一年的总结：
IM1: 22.08.04 买入IM2303,成交价6450点（指数大约6865，贴水415点）。
23.01.30 移仓到IM2306, 6861-6730，回落131点；
23.06.01 移仓到IM2309, 6576-6505， 回落71点；
23.07.25 移仓到IM2312, 6488-6530， 回落58点；
这样，第一手三次移仓收益约260点。加初始贴水，约增强670点（到今年12月份）。
IM2: 22.09.15 买入IM2303,成交价6250点（指数大约6590，贴水340点）。
23.02.02 移仓到IM2306, 6977-6872，回落105点；
23.06.02 移仓到IM2309, 6616-6545， 回落71点；
23.08.04 移仓到IM2312, 6560-6523，回落37点；
这样，第二手三次移仓收益约213点。加初始贴水，约增强550点（到今年12月份）。
今天指数同IM2买入时差不多，但两手IM贴水已经净赚了900多点，18w+，约7%。
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从2013年把主要精力投入投资，到现在已经10年了。主要是这几种：
1.可转债和公司债正回购上杠杆，现在只剩下少量转债大饼。
2. 分级基金长持和套利，现在因为监管原因全停了。
3. 蓝筹股长持打新+吃股息，今年上半年蓝筹冲高，减仓了一部分。
4. P2P投机，LU+PPD+其余，基本上全身而退，大约投资收益的2%收不回，就算了。无余额。
5. 商品期货（亏损），股指期货和期权有所盈利，现在主力在这里。
6. 香港账户，对红筹和盈富基金网格，翻倍多一点，恒指似乎比我入市时还要低。
7. 近几年在民营银行存款和理财券方面，下了一点功夫，毕竟是纯收入。
至于净值，因为工资和开销都混在一起，并且中间有持续了4年的六七十万年开销，不好算。以2013年初为1，现在应该在3左右。
大部分收益同时间有关：股息，利息，贴水，权利金。从一开始，我就放弃了炒股，主要是觉得自己炒不好。
巴菲特在投资高盛优先股后，在股东大会上调侃说：现在高盛每秒为我赚15美元，每天睡前想到这个就很开心。
时间的玫瑰采不到，就采一些时间的油菜籽吧。
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操作：期指，无操作，持仓全部是2309合约。
股指期权方面，HO卖虚购虚沽少量，2307合约共赚取12k，补贴一点亏损。
商品期货，抄底几张MA/SA，一共赚了5k，现在无仓位。
期货账户，DH老账户今年盈利40w，而ZS新账户亏损15，今年盈利总和25w。
比较week14 （即23.4.7收盘）的周新高81w，回撤56w。
刚才翻到第一页week1，盈利25w，居然同本周一模一样，当然那时候的指数点位（6500/6012/3980/2728)比现在高多了。
期指一共持有8手，全部2309。指数从大到小分别是2+3+1+2，折合权益市值约877w。
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1. 期指账户43-14=29，股票账户10+3=13，存款和理财16，总计收益58w，收益率大约5%，可以接受。
2. 从3月开始的股指期权和ETF期权，择机双卖，收益约8+12+8+7k=35k，部分弥补贴水减少的损失。（已经计入期指和股票损益）
3. 上半年指数涨跌（1000/500/300/50）：320/135/-30/-143
按照期末持仓2/3/1/2，乘以各自乘数，指数应该盈利11w，对比期指账户29，超额18w，基本是贴水+股指期权收益。
其实年初把1手IC换成1手IH是失败的操作，但就这样了，并且以后HO卖购有点底气。
加油吧，组合投资人。
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虚值双卖权利金就一点点，大跌起来双倍亏损，涨起来又不赚钱都计算过的，可以承受就行。
我是有多余的备用金然后权益没有满仓。
卖沽当作可以补充的仓位。
卖购就当作高位减仓。
虚值也有好处的，加减仓的位置，有利可图。
虚值实值平值都是公平的，引用一下大牙 （ @jiangdaya ) 的话。
关于卖购，如果50和1000分别达到了2750和6900，我会视情况移月或者期权期指双平，反正有赚就行。借用一本书名：嫌疑人X的献身，这些卖购就是对于指数大涨的献身。
最近在看马拉农场战术，这些卖购就是当作炮灰的，引诱敌方进攻。
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说说期权，以作备忘。
在5月底，50指数2500以下时，HO的2700short call已经全部平仓，只剩下4张short put，分布在2550，2500和2450，大部分变实值了，我只能补充保证金硬抗。在虚值变实值的过程中，保证金涨幅大于指数的跌幅，幸好保证金还算充足。
但是，民营银行通知存款的新规定，使得我通知存款取出后，过几天很难再存入，不容易滚动了。
指数经过几天单边下跌后，上个星期迎来了盘整后上升。我的1张HO2306p2550，在25点买平后，又卖了一张HO2307P2500，在50点。移月，行权价下降50点，居然还有25点差价可以赚，看上去是一门好生意。当然，这同六七月份50指数分红大，有很大关系的，以后的移月，价差肯定小一些。
星期四在16点卖购MO2307c6900一张，去年8月份平仓后，第一次开MO.
昨天又开了short call HO2308c2750, 在15点。慢慢滚动吧。
指数涨了开心，期指多头和卖沽可以赚钱。
跌了开心，卖购可以赚钱。
盘整开心，双卖的时间价值可以逐日积累。
到结算周，虚值自然到期，实值滚动到下月。万一深实值，平仓后买入或卖出一手期指。
韭菜的心理建设，挺完善的。
操作：期指，完成全部换季，持仓全部是2309合约。
期权方面，HO卖虚购一些，卖虚沽少量，2306合约共赚取7k，补贴一点亏损。后期开了一些2307/08的双卖虚值，盈亏算到对应月份。
期货账户，DH老账户今年盈利48w，而ZS新账户大致持平，今年盈利总和48w。
比较week14 （即23.4.7收盘）的周新高81w，回撤33w。
期指一共持有8手，全部2309。指数从大到小分别是2+3+1+2，折合权益市值约904w。
ps:
ZS账户，蓝海密剑成绩，在5月底大幅度偏离真实盈亏，估计同那段时间监控中心故障有关。到上星期，又大致正常了。毛估估相差一两万，就当作误差吧。年底总结，还是要看监控中心月报汇总。
京公网安备 11010802031449号