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不定期更新，这个帖子基本局限于IM和MO。
11-5 补充：由于IM操作不多，标题改成期指滚贴水了。
2023-8-4 补充 一年的总结：
IM1: 22.08.04 买入IM2303,成交价6450点（指数大约6865，贴水415点）。
23.01.30 移仓到IM2306, 6861-6730，回落131点；
23.06.01 移仓到IM2309, 6576-6505， 回落71点；
23.07.25 移仓到IM2312, 6488-6530， 回落58点；
这样，第一手三次移仓收益约260点。加初始贴水，约增强670点（到今年12月份）。
IM2: 22.09.15 买入IM2303,成交价6250点（指数大约6590，贴水340点）。
23.02.02 移仓到IM2306, 6977-6872，回落105点；
23.06.02 移仓到IM2309, 6616-6545， 回落71点；
23.08.04 移仓到IM2312, 6560-6523，回落37点；
这样，第二手三次移仓收益约213点。加初始贴水，约增强550点（到今年12月份）。
2023年底补充：
IM1: 23-11-15，移仓到IM2403, 下降28点（时机不好）。成本到6162点。
23-12-7， 移仓到IM2406, 下降120点（时机好），成本到6042点。
IM2：23年10月，移仓到IM2403, 下降40点. 成本到5997点
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不知不觉开贴已经3年多了。
以开始的2手IM，开仓和指数点位的平均，选择9月1日作为基准。
2022-9-1，1000指数收盘6717，昨天7501，上涨11.7%。
实盘两手IM开仓平均价位6350，经过3年的滚贴水，IM2509成本到了5270。昨收盘7380，三年上涨了2110点，约40%。
还有卖虚值call的收益和多余资金理财收益，三年时间10%总是有的。合计约50%。
同期，各大宽基ETF的三年收益：
上证综指约40%
上证50约20%
沪深300约20%
中证500约20%
中证1000约15%
创业板约20%
下面比较一下1000指数的增强基金的三年收益（由于相关ETF成立时间不长，这里用开放式基金数据）：
国君015867约47%
天弘014201约42%
太平015466约38%
招商004194约36%
中建015784约32%
其他的三年回报18~32%区间（在18%那里看到了一个熟悉的名字），不一一列举。
总的来说，长期来说，IM滚贴水可以媲美期间最佳宽基指数ETF和最佳对应指数增强基金。
我的按季滚贴水，在上半年是大幅跑输按月滚动的，还有昨天惊人的当月期现大贴水。不管怎么样，长持IM滚贴水还是一个中上的策略。
而我实盘中，除了这2手不动外，仓位有增减，已经赚到了新房子的房贷（2w点）。It's enough。
仿照 @mmwrg 的结尾，这个帖子以后不会再更新，但投资不会停止。谢谢大家。
顺便提一句，本来打算在9-24发帖回顾第一笔IC开始，坚持5年的收获，不料月初在6200下车最后一手IC, 然后眼睁睁看着她涨了800点。一下子意兴阑珊，算了吧。短差有风险，移仓要谨慎。
小时候喜欢的歌：我终于失去了你。
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- 持仓同Q1, 5*IM+1*IC, 都还是2509合约。4-7大跌，买入IM/IC各一手，上个星期共获利1250点抛出，可以用在新房子的装修。
- 期权和IM/IC互换都没有操作。期权在等待iv>50的机会，没有就算了。
- 网格部分，大的就4-7这2手，小的也不多，增强200点左右。 由于大网格，波段，择时都差不多，以后用波段操作称呼，不知道下半年是否还有机会。
- 小试了卖空TL和TS, 大约盈利300点， 解解手瘾而已。
上半年，还是比较顺利的，截至今天收盘， 期货账户利润5000点，加上打新和理财的800点，合计5800点，比去年末上升9.66%，同期中证1000指数上涨6.69%，中证全指+4.28%，都跑赢了，当然也不多，六成的仓位就这样了。
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IM1: 逐月移仓到 IM2501, 下降106点，成本到5725点。
IM2： 逐月移仓到IM2501, 下降110点，成本到5595点。
202501，2手移仓吃贴水216点，比3次月供少了54点，小计-69点
IM1： 逐季移仓到IM2509，下降（82+137+168）387点，成本到5338点
IM2： 逐季移仓到IM2509，下降（81+132+180）393点，成本到5202点
202509，2手移仓吃贴水780点，比8次月供（降息后85点/月=680）多了100点，小计+31点。
1.仓位5手IM+1手IC,集中在2509合约。春节后，平掉了4手期指，本来想短线接回，后来大涨，接不回来了。考虑到各方面的不确定性增加，不大跌就不补了。
2. 期权部分，年初大跌时平掉了sc，后来没有新开仓合约。
3. 网格部分，参见第一点，没有接回当作没有发生。
4. IM/IC转换，没有。
除了移仓，交易很少。可以说是躺平中。
2025Q1收盘，期指折合市值34966点，仓位不到6成。
Q1盈利：1800点，加上打新账户盈利和多余资金利息480点，总盈利2280，相当于年初资金的3.8% （备注：zz1000指数今年+4.5%，中证全指今年+1.6%，一个跑输一个跑赢，较低仓位下也正常）.
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1.今年两次大跌，都坚持住了，并且在大跌时移仓收益还很可观，比较满意。
2. 10月份大涨，用虚值期权对冲，虽然经常时机选择不好，但总算全身而退。
3. 最满意的是2月份，把小跌的IH/IF换成了大跌的IM/IC, 超额收益很大。
4. 估计2025年，1000指数还是在6000+/-2000点震荡，今年的策略还是可以使用的，当然，希望时机方面精准一点，希望吧。
5. 因为买新房和预计明年的其他大笔开支，2025年以6w点作为初始金额，目前仓位大约9成，最多加2手： 到12手IM/IC净多头。
IM1: 移仓到IM2407, 下降50点，成本到5942点。
IM2：移仓到IM2407, 下降52点，成本到5825点。
202406，2手移仓吃贴水102点，比月供（90点不到一点）多了12点，小计+12点。
IM1: 移仓到IM2409, 下降82点，成本到5872点。
IM2：移仓到IM2409, 下降80点，成本到5745点。
202407，2手移仓2个月吃贴水162点，比2次月供少了18点，小计-6点。
IM1: 移仓到IM2410, 下降41点，成本到5831点。
IM2：移仓到IM2410, 下降40点，成本到5705点。
202409，2手移仓吃贴水81点，比月供少了9点，小计-15点
IM1: 逐月移仓到 IM2501, 下降106点，成本到5725点。
IM2： 逐月移仓到IM2501, 下降110点，成本到5595点。
202501，2手移仓吃贴水216点，比3次月供少了54点，小计-69点（10月份移仓收益很低）
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1.仓位保持8手IM+2手IC,分散在2501-2503合约，陆续在移仓。
2. 期权部分，今天逢低平掉2张9月份卖出后来移月的short call，还剩2张（1手）浅实值的sc。
3. 网格部分，在6000点以上买卖了几次，差价500多点。Q4 净卖出1手。
4. IM/IC转换，在差价300点以上时做了10多次，获利300多点。
2024年收盘，期指折合市值58316点，以收盘价计算，今年盈利：10600点，加上打新账户盈利和多余资金利息2400点，总盈利13000，相当于年初资金的20.6% （备注：zz1000指数今年+1.2%，中证全指今年+7.4%）.
赞同来自: tinayf
你的策略是滚贴水，但是股指期货早在节前好几天就升水很高了，你还持有股指期货多单吗？几天没来，这里很热闹。
那么你现在的策略逻辑已经不是滚贴水了，你的策略逻辑又是什么？
你大概率应该已经平仓出清了？
首先，当月>下月，还是有贴水可以滚，确切地说是差价。
其次，short call 5 张，相当于增强收益，当然对于网格是有干扰的，所以说完满的策略是不存在的。
最后，还是保持11手期指，可能会每个月对冲掉1手IM和2张 MO short call。到年底剩七八手期指，继续滚贴水。
唯一清仓可能是赚够新房贷款（2w点），不过到时候估计也会留几手继续玩。
今天打不开期货持仓，信不信由你。
赞同来自: xineric
逐月移仓试验，当作新房月供。IM1: 移仓到IM2407, 下降50点，成本到5942点。IM2：移仓到IM2407, 下降52点，成本到5825点。202406，2手移仓吃贴水102点，比月供（90点不到一点）多了12点，小计+12点。IM1: 移仓到IM2409, 下降82点，成本到5872点。IM2：移仓到IM2409, 下降80点，成本到5745点。202407，2手移仓2个月吃贴水16...你的策略是滚贴水，但是股指期货早在节前好几天就升水很高了，你还持有股指期货多单吗？
那么你现在的策略逻辑已经不是滚贴水了，你的策略逻辑又是什么？
你大概率应该已经平仓出清了？
IM1: 移仓到IM2407, 下降50点，成本到5942点。
IM2：移仓到IM2407, 下降52点，成本到5825点。
202406，2手移仓吃贴水102点，比月供（90点不到一点）多了12点，小计+12点。
IM1: 移仓到IM2409, 下降82点，成本到5872点。
IM2：移仓到IM2409, 下降80点，成本到5745点。
202407，2手移仓2个月吃贴水162点，比2次月供少了18点，小计-6点。
IM1: 移仓到IM2410, 下降41点，成本到5831点。
IM2：移仓到IM2407, 下降40点，成本到5705点。
202409，2手移仓吃贴水81点，比月供少了9点，小计-15点。
1.仓位保持10手IM+1手IC,全部是2410合约，逐月移仓。
2. 期权部分，在大涨时卖出5张MO近月call（折合2.5张IM），从5200到5700，卖出时都是虚值，今天收盘全变成实值，大约1000点亏损。准备向后向上移仓，或者到期时双平IM和MO。
3. 网格部分，无操作。Q2入手一套改善新房子，首付相当于1手IM对应的市值，为了保持无杠杆，不补了。
总的来说，Q3虽然波动很大，但已经有点习惯了。
到今天收盘，期指折合市值64032点，今年盈利：6300点，加上打新账户盈利和多余资金利息1500点，总盈利7800，相当于年初资金的12.3%，当期净值1.123. （备注：zz1000指数年内-3%）
由于期指结算价比对应指数高了近百点，这个盈利不是很准确，但考虑到5张价内的short call大幅溢价，应该可以对冲一部分。所以要等期权空头平仓或对冲，在Q4再准确计算。
1.仓位保持10手IM+1手IC,大部分是2409合约，只有2手是IM2407,试一下逐月移仓。
2. 期权部分，在大涨时卖出几张虚值call，大约100点收益。没有卖沽。
3. 网格部分，无操作。本来打算在4700补1手Q1网出的，后来还是忍住了。最近入手一套改善新房子，首付相当于1手IM对应的市值，为了保持无杠杆，不补了。
总的来说，Q2太平无事，就移仓和出入保证金。
到昨天，期指折合市值52770点，今年盈亏：-4150点，加上打新账户盈利和多余资金利息1000点，总亏损3150，相当于年初资金的5%，当期净值0.95.
昨天zz1000指数收4895点，可计算打平点5150，比去年底下降730点。就半年时间，这样的超额幅度非常满意了。
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1. 这一季经历了入市以来的最大回撤（金额），到2月5日差不多把过去4年的盈利清空了。下跌时我没有减仓，只是从各个民营银行提款补充保证金。当然也不敢加仓了，还是有点恐惧的。企稳后，把IH/IF的仓位移到IM，然后IC也移到IM。
2. 网格只进行了一个回合，2月初大幅下跌时，还是不敢补仓。看起来，别人恐惧时我最多只能保持冷静不割肉，补仓还是不敢。
3. 期权在3月份卖出了一些虚值CALL，收获不大。
到昨天收盘，持有10手IM和1手IC（重新换过来的），折算权益市值约57440点，大约9成仓位。
期指加利息盈利约600点，按照年初63000点资金，本季末净值1.009，考虑到中证1000指数今年的净值0.924，大幅跑赢指数。
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操作：期指，移仓，时机选择不太好。500指数5300时，加了1手IC06.
股指期权方面，四季度持平，因为有几手卖沽亏损移仓。前三季度总盈利6w。
IC/IM互换，在差价400以下，又做了几次，已经全部回复原仓位，今年总盈利3w。
期货账户，DH老账户今年盈利36w，而ZS新账户亏损76，今年还亏40w。考虑打新账户的盈利以及理财收益，今年大致持平。
今年4大指数平均下跌9.2%，这样的成绩还算满意。
期指一共持有11手。指数从大到小分别是4+2+1+4，折合权益市值约1045w。加上股票账户，大约9成仓。
（年底有一笔PE投资到账，虽然是折价的，能回来大部分也很高兴了。）
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操作：期指，无移仓，在2450左右加了2手IH2311。做短线不成，被套，只能持有一段时间。
股指期权方面，HO卖虚购虚沽少量，2310合约只赚4k。聊胜于无。
IC/IM互换，在差价400以下，本月又做了几次，现在还有1手套在IM。已实现盈利120点，折合2.4w。
期货账户，DH老账户今年盈利36w，而ZS新账户亏损82，今年还亏46w。计算期指历年盈利，又归零了，不知道是第几次白完了。无语。
期指一共持有8手2312合约和2手短线IH11。指数从大到小分别是3+2+1+4，折合权益市值约947w。
加上门票股和转债，大约9成仓，上星期也跌得很惨，不知道高杠杆的怎么办。
最后一次月更，以后改成季度末。
年底见。
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操作：期指，09->12移仓收入2.88-1.56=1.3w，是今年换季收入最少的一次。
股指期权方面，HO卖虚购虚沽少量，2309合约共赚取1w。已经扣除8-28那天做对角的亏损。
IC/IM互换，在差价400以下，本月又做了几次，现在还有2手套在IM，慢慢来。已实现盈利90点，折合1.8w。（不计上周被套的2手，总是会解套的，哈哈）。
8-28那一周还做了几次短线，盈利约2w。
期货账户，DH老账户今年盈利36w，而ZS新账户亏损37，今年还亏1w。
比较week14 （即23.4.7收盘）的周新高81w，回撤82w。月度小结今年第一次亏损。
四大指数今年平均-3.6%，期指账户基本持平，总是跑赢指数的。
期指一共持有8手，均为2312合约。指数从大到小分别是4+1+1+2，折合权益市值约861w。
1.今天趁冲高回落，把IF2309滚升水到IF2312,提升了20点。这样，这个换季IF/IH总共升水52点，只能靠卖购弥补。
2.开盘前9：28，挂单5880买IC2312, 不料开盘价5825，一两分钟内以5895锁仓，价差70点。当然5825卖出的人，后来还是赚的。
3.然后平了1手HO卖沽，开了一手虚值卖购，小收获。
4.尝试了一下IO的日历对角，买远期深实购，卖当月浅虚购。后来指数下落，亏了25点平仓，大亏2.5k。感觉不好。
以后还是单向，大涨卖购，大跌卖沽，好一点。
5.还把DH的一手IM12平移到ZS账户，价差回落7点，不错。因为要去旅游较长时间，还是集中到一个账户吧。
6. 今天手续费约300，是期指账户三年内最高的了。
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操作：期指，IC/IM移到2312合约，价差约144点。IF/IH还是2309合约。这一个月一定要移仓了。
股指期权方面，HO卖虚购虚沽少量，2308合约共赚取6k。因为月中有一笔HO2308C2650亏损移仓到HO2309C2700. 其实这个月主要操作2309合约，盈亏记到下个月。
IC/IM互换，在差价400以下，操作了几次，现在还有2手套在IM，慢慢来。盈亏基本持平。
期货账户，DH老账户今年盈利39w，而ZS新账户亏损29，今年盈利总和10w。
比较week14 （即23.4.7收盘）的周新高81w，回撤71w。
四大指数今年平均-3%，期指账户有盈利，总是跑赢指数的。
期指一共持有8手，2312和2309合约。指数从大到小分别是4+1+1+2，折合权益市值约869w。
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从去年8月4日买入第一手IM，到今天正好一年。
下午把另外一手IM2309移仓到IM2312, 成交价6560-6523，回落37点。
一年的总结：
IM1: 22.08.04 买入IM2303,成交价6450点（指数大约6865，贴水415点）。
23.01.30 移仓到IM2306, 6861-6730，回落131点；
23.06.01 移仓到IM2309, 6576-6505， 回落71点；
23.07.25 移仓到IM2312, 6488-6530， 回落58点；
这样，第一手三次移仓收益约260点。加初始贴水，约增强670点（到今年12月份）。
IM2: 22.09.15 买入IM2303,成交价6250点（指数大约6590，贴水340点）。
23.02.02 移仓到IM2306, 6977-6872，回落105点；
23.06.02 移仓到IM2309, 6616-6545， 回落71点；
23.08.04 移仓到IM2312, 6560-6523，回落37点；
这样，第二手三次移仓收益约213点。加初始贴水，约增强550点（到今年12月份）。
今天指数同IM2买入时差不多，但两手IM贴水已经净赚了900多点，18w+，约7%。
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