不定期更新,这个帖子基本局限于IM和MO。
11-5 补充:由于IM操作不多,标题改成期指滚贴水了。
2023-8-4 补充 一年的总结:
IM1: 22.08.04 买入IM2303,成交价6450点(指数大约6865,贴水415点)。
23.01.30 移仓到IM2306, 6861-6730,回落131点;
23.06.01 移仓到IM2309, 6576-6505, 回落71点;
23.07.25 移仓到IM2312, 6488-6530, 回落58点;
这样,第一手三次移仓收益约260点。加初始贴水,约增强670点(到今年12月份)。
IM2: 22.09.15 买入IM2303,成交价6250点(指数大约6590,贴水340点)。
23.02.02 移仓到IM2306, 6977-6872,回落105点;
23.06.02 移仓到IM2309, 6616-6545, 回落71点;
23.08.04 移仓到IM2312, 6560-6523,回落37点;
这样,第二手三次移仓收益约213点。加初始贴水,约增强550点(到今年12月份)。
2023年底补充:
IM1: 23-11-15,移仓到IM2403, 下降28点(时机不好)。成本到6162点。
23-12-7, 移仓到IM2406, 下降120点(时机好),成本到6042点。
IM2:23年10月,移仓到IM2403, 下降40点. 成本到5997点
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1. 这一季经历了入市以来的最大回撤(金额),到2月5日差不多把过去4年的盈利清空了。下跌时我没有减仓,只是从各个民营银行提款补充保证金。当然也不敢加仓了,还是有点恐惧的。企稳后,把IH/IF的仓位移到IM,然后IC也移到IM。
2. 网格只进行了一个回合,2月初大幅下跌时,还是不敢补仓。看起来,别人恐惧时我最多只能保持冷静不割肉,补仓还是不敢。
3. 期权在3月份卖出了一些虚值CALL,收获不大。
到昨天收盘,持有10手IM和1手IC(重新换过来的),折算权益市值约57440点,大约9成仓位。
期指加利息盈利约600点,按照年初63000点资金,本季末净值1.009,考虑到中证1000指数今年的净值0.924,大幅跑赢指数。
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操作:期指,移仓,时机选择不太好。500指数5300时,加了1手IC06.
股指期权方面,四季度持平,因为有几手卖沽亏损移仓。前三季度总盈利6w。
IC/IM互换,在差价400以下,又做了几次,已经全部回复原仓位,今年总盈利3w。
期货账户,DH老账户今年盈利36w,而ZS新账户亏损76,今年还亏40w。考虑打新账户的盈利以及理财收益,今年大致持平。
今年4大指数平均下跌9.2%,这样的成绩还算满意。
期指一共持有11手。指数从大到小分别是4+2+1+4,折合权益市值约1045w。加上股票账户,大约9成仓。
(年底有一笔PE投资到账,虽然是折价的,能回来大部分也很高兴了。)
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操作:期指,无移仓,在2450左右加了2手IH2311。做短线不成,被套,只能持有一段时间。
股指期权方面,HO卖虚购虚沽少量,2310合约只赚4k。聊胜于无。
IC/IM互换,在差价400以下,本月又做了几次,现在还有1手套在IM。已实现盈利120点,折合2.4w。
期货账户,DH老账户今年盈利36w,而ZS新账户亏损82,今年还亏46w。计算期指历年盈利,又归零了,不知道是第几次白完了。无语。
期指一共持有8手2312合约和2手短线IH11。指数从大到小分别是3+2+1+4,折合权益市值约947w。
加上门票股和转债,大约9成仓,上星期也跌得很惨,不知道高杠杆的怎么办。
最后一次月更,以后改成季度末。
年底见。
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操作:期指,09->12移仓收入2.88-1.56=1.3w,是今年换季收入最少的一次。
股指期权方面,HO卖虚购虚沽少量,2309合约共赚取1w。已经扣除8-28那天做对角的亏损。
IC/IM互换,在差价400以下,本月又做了几次,现在还有2手套在IM,慢慢来。已实现盈利90点,折合1.8w。(不计上周被套的2手,总是会解套的,哈哈)。
8-28那一周还做了几次短线,盈利约2w。
期货账户,DH老账户今年盈利36w,而ZS新账户亏损37,今年还亏1w。
比较week14 (即23.4.7收盘)的周新高81w,回撤82w。月度小结今年第一次亏损。
四大指数今年平均-3.6%,期指账户基本持平,总是跑赢指数的。
期指一共持有8手,均为2312合约。指数从大到小分别是4+1+1+2,折合权益市值约861w。
1.今天趁冲高回落,把IF2309滚升水到IF2312,提升了20点。这样,这个换季IF/IH总共升水52点,只能靠卖购弥补。
2.开盘前9:28,挂单5880买IC2312, 不料开盘价5825,一两分钟内以5895锁仓,价差70点。当然5825卖出的人,后来还是赚的。
3.然后平了1手HO卖沽,开了一手虚值卖购,小收获。
4.尝试了一下IO的日历对角,买远期深实购,卖当月浅虚购。后来指数下落,亏了25点平仓,大亏2.5k。感觉不好。
以后还是单向,大涨卖购,大跌卖沽,好一点。
5.还把DH的一手IM12平移到ZS账户,价差回落7点,不错。因为要去旅游较长时间,还是集中到一个账户吧。
6. 今天手续费约300,是期指账户三年内最高的了。
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操作:期指,IC/IM移到2312合约,价差约144点。IF/IH还是2309合约。这一个月一定要移仓了。
股指期权方面,HO卖虚购虚沽少量,2308合约共赚取6k。因为月中有一笔HO2308C2650亏损移仓到HO2309C2700. 其实这个月主要操作2309合约,盈亏记到下个月。
IC/IM互换,在差价400以下,操作了几次,现在还有2手套在IM,慢慢来。盈亏基本持平。
期货账户,DH老账户今年盈利39w,而ZS新账户亏损29,今年盈利总和10w。
比较week14 (即23.4.7收盘)的周新高81w,回撤71w。
四大指数今年平均-3%,期指账户有盈利,总是跑赢指数的。
期指一共持有8手,2312和2309合约。指数从大到小分别是4+1+1+2,折合权益市值约869w。
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从去年8月4日买入第一手IM,到今天正好一年。
下午把另外一手IM2309移仓到IM2312, 成交价6560-6523,回落37点。
一年的总结:
IM1: 22.08.04 买入IM2303,成交价6450点(指数大约6865,贴水415点)。
23.01.30 移仓到IM2306, 6861-6730,回落131点;
23.06.01 移仓到IM2309, 6576-6505, 回落71点;
23.07.25 移仓到IM2312, 6488-6530, 回落58点;
这样,第一手三次移仓收益约260点。加初始贴水,约增强670点(到今年12月份)。
IM2: 22.09.15 买入IM2303,成交价6250点(指数大约6590,贴水340点)。
23.02.02 移仓到IM2306, 6977-6872,回落105点;
23.06.02 移仓到IM2309, 6616-6545, 回落71点;
23.08.04 移仓到IM2312, 6560-6523,回落37点;
这样,第二手三次移仓收益约213点。加初始贴水,约增强550点(到今年12月份)。
今天指数同IM2买入时差不多,但两手IM贴水已经净赚了900多点,18w+,约7%。
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从2013年把主要精力投入投资,到现在已经10年了。主要是这几种:
1.可转债和公司债正回购上杠杆,现在只剩下少量转债大饼。
2. 分级基金长持和套利,现在因为监管原因全停了。
3. 蓝筹股长持打新+吃股息,今年上半年蓝筹冲高,减仓了一部分。
4. P2P投机,LU+PPD+其余,基本上全身而退,大约投资收益的2%收不回,就算了。无余额。
5. 商品期货(亏损),股指期货和期权有所盈利,现在主力在这里。
6. 香港账户,对红筹和盈富基金网格,翻倍多一点,恒指似乎比我入市时还要低。
7. 近几年在民营银行存款和理财券方面,下了一点功夫,毕竟是纯收入。
至于净值,因为工资和开销都混在一起,并且中间有持续了4年的六七十万年开销,不好算。以2013年初为1,现在应该在3左右。
大部分收益同时间有关:股息,利息,贴水,权利金。从一开始,我就放弃了炒股,主要是觉得自己炒不好。
巴菲特在投资高盛优先股后,在股东大会上调侃说:现在高盛每秒为我赚15美元,每天睡前想到这个就很开心。
时间的玫瑰采不到,就采一些时间的油菜籽吧。
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操作:期指,无操作,持仓全部是2309合约。
股指期权方面,HO卖虚购虚沽少量,2307合约共赚取12k,补贴一点亏损。
商品期货,抄底几张MA/SA,一共赚了5k,现在无仓位。
期货账户,DH老账户今年盈利40w,而ZS新账户亏损15,今年盈利总和25w。
比较week14 (即23.4.7收盘)的周新高81w,回撤56w。
刚才翻到第一页week1,盈利25w,居然同本周一模一样,当然那时候的指数点位(6500/6012/3980/2728)比现在高多了。
期指一共持有8手,全部2309。指数从大到小分别是2+3+1+2,折合权益市值约877w。
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1. 期指账户43-14=29,股票账户10+3=13,存款和理财16,总计收益58w,收益率大约5%,可以接受。
2. 从3月开始的股指期权和ETF期权,择机双卖,收益约8+12+8+7k=35k,部分弥补贴水减少的损失。(已经计入期指和股票损益)
3. 上半年指数涨跌(1000/500/300/50):320/135/-30/-143
按照期末持仓2/3/1/2,乘以各自乘数,指数应该盈利11w,对比期指账户29,超额18w,基本是贴水+股指期权收益。
其实年初把1手IC换成1手IH是失败的操作,但就这样了,并且以后HO卖购有点底气。
加油吧,组合投资人。
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虚值双卖权利金就一点点,大跌起来双倍亏损,涨起来又不赚钱都计算过的,可以承受就行。
我是有多余的备用金然后权益没有满仓。
卖沽当作可以补充的仓位。
卖购就当作高位减仓。
虚值也有好处的,加减仓的位置,有利可图。
虚值实值平值都是公平的,引用一下大牙 ( @jiangdaya ) 的话。
关于卖购,如果50和1000分别达到了2750和6900,我会视情况移月或者期权期指双平,反正有赚就行。借用一本书名:嫌疑人X的献身,这些卖购就是对于指数大涨的献身。
最近在看马拉农场战术,这些卖购就是当作炮灰的,引诱敌方进攻。
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说说期权,以作备忘。
在5月底,50指数2500以下时,HO的2700short call已经全部平仓,只剩下4张short put,分布在2550,2500和2450,大部分变实值了,我只能补充保证金硬抗。在虚值变实值的过程中,保证金涨幅大于指数的跌幅,幸好保证金还算充足。
但是,民营银行通知存款的新规定,使得我通知存款取出后,过几天很难再存入,不容易滚动了。
指数经过几天单边下跌后,上个星期迎来了盘整后上升。我的1张HO2306p2550,在25点买平后,又卖了一张HO2307P2500,在50点。移月,行权价下降50点,居然还有25点差价可以赚,看上去是一门好生意。当然,这同六七月份50指数分红大,有很大关系的,以后的移月,价差肯定小一些。
星期四在16点卖购MO2307c6900一张,去年8月份平仓后,第一次开MO.
昨天又开了short call HO2308c2750, 在15点。慢慢滚动吧。
指数涨了开心,期指多头和卖沽可以赚钱。
跌了开心,卖购可以赚钱。
盘整开心,双卖的时间价值可以逐日积累。
到结算周,虚值自然到期,实值滚动到下月。万一深实值,平仓后买入或卖出一手期指。
韭菜的心理建设,挺完善的。
操作:期指,完成全部换季,持仓全部是2309合约。
期权方面,HO卖虚购一些,卖虚沽少量,2306合约共赚取7k,补贴一点亏损。后期开了一些2307/08的双卖虚值,盈亏算到对应月份。
期货账户,DH老账户今年盈利48w,而ZS新账户大致持平,今年盈利总和48w。
比较week14 (即23.4.7收盘)的周新高81w,回撤33w。
期指一共持有8手,全部2309。指数从大到小分别是2+3+1+2,折合权益市值约904w。
ps:
ZS账户,蓝海密剑成绩,在5月底大幅度偏离真实盈亏,估计同那段时间监控中心故障有关。到上星期,又大致正常了。毛估估相差一两万,就当作误差吧。年底总结,还是要看监控中心月报汇总。
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看了半天,终于明白是对于主题的评论。七年贴水等于保本: 保本的意思不是成本归零,而是下跌两三千点也能靠贴水弥补亏损。人家没有数据就靠意淫大哥你也信啊: 人家是有表格的,当然过去不代表未来。总是可以借鉴的。在主题的下面部分 https://www.jisilu.cn/question/id-409781__sort_key-__sort-DESC__uid- 2013 2014 2015的时候就...股指期货大幅升水的情况主要发生在2015年6月之前,主要有2010年4-5月,2010年10-12月,2014年11月-2015年6月,今年2019年2月也出现一次较大升水。
从表4可以更清楚的看到,股指期货大幅贴水的情况主要发生在2015年6月之后,主要有2015年6月-2016年6月,2018年2-3月,2018年6-7月,今年2019年5月也出现一次较大贴水
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七年贴水等于保本看了半天,终于明白是对于主题的评论。
人家没有数据就靠意淫大哥你也信啊
2013 2014 2015的时候就没有什么贴水的
和现在差不多
七年贴水等于保本: 保本的意思不是成本归零,而是下跌两三千点也能靠贴水弥补亏损。
人家没有数据就靠意淫大哥你也信啊: 人家是有表格的,当然过去不代表未来。总是可以借鉴的。在主题的下面部分 https://www.jisilu.cn/question/id-409781__sort_key-__sort-DESC__uid-
2013 2014 2015的时候就没有什么贴水的: IC是2015年才出台的,之前的IF贴水确实不明显。
贴水大主要是股灾后出来的 主要是2016: 2016年是多,但2021年也出现过一个季度差两三百点的大贴水。
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IM贴水从跨月50缩到跨月20点,不上不下的位置,有点迷茫了,我选股水平不咋地炒了几年不赚不赔的,做指数对于我这种韭菜来说明显更合适,只是贴水确实缩的太多了,开始焦虑了。确实如此,我也有同样的苦恼,只能试着做波段,另外大涨卖购大跌卖沽,正在摸索中。
从去年底开始卖出一组6900C和6300P搭配补贴点时间价值,结果做着做着发现期权时间价值也缩了好多,波动率越来越低,买权的没有去年底那么狂热了。想不清未来该怎么做,焦虑啊。
其实,期权波动率(时间价值)和期指贴水是正相关,估计年内还会上来的。
只能等待,共勉。