晴天1950

@chineseumi >抱歉算错了。一方面有分红的影响，实际点差也会少一点。但即使减掉分红目前也是远期合约贴水更多。主要还是市场处于强势吧，整体贴水都缩小了，现在换到远期也要承担万一市场反转贴水扩大的风险，所以我就一如既往持有近月合约了。整体贴水比较大...

@chineseumi >按今天收盘算：IM2601和IM2602相差61.4点，交割日相差39天，日均1.57点IM2603和IM2606相差126.2点，交割日相差94天，日均1.34点还是近月的贴水大吧 2603和2606合约相差可不是126个点...

为什么01合约和02合约之间的基差那么少，但是2603跟2606的合约基差那么大？

@huxj2015 >打新和现金收益干到7.6%确实厉害，可为什么不做其它低风险品种（例如转债）呢...........我去年做转债平均收益率近20%，况且是那种高度分散式摊大饼，操作极端懒散，风险控制始终放首位，基本不管大盘涨跌，从不预测市场趋势的傻瓜...

好