孤独的长线客

@大小愚头 > 刚好这两天股指和碳酸锂都有行情。 > 先说碳酸锂，这玩意歇了半个月，最近几天又大涨，我开的对角基本由平DELTA转为负了，头几天调仓基本都是就动近月，偶尔几张调1档就能搞定，虽然一直顶着负delta，但总体能维持小盈利，直到今天锂大...

@大小愚头 > delta太实了，觉得风险高，就移点。太虚了，与指数走反了，也移点。负0.2到正0.4之间大概率不动。但有时并没有具体的量化标准，更多看盘中手痒不痒，有时很随意。 请问: 这种大涨和大跌之后的调仓，是买卖双方都调，还是只调卖方呢？如果当...

@大小愚头 > 降波确实是亏损的一个原因，而且沪500价差老宽了，很难调整，技术难度大，挑了个困难模式。 > 同时软件的delta远月误差也很大，容易被误导。举例，现在510500的7000@3月的delta，软件普遍都在0.37附近，但我个人会把...

@大小愚头 > 还是有人有疑问，今天我们验算一下10-9号举例的认购认沽等价问题。 > 7700@11P+买7400@03P 和 > 7700@11C+买7400@03C两个组合的盈亏情况 > 以下计算，期权用当日收盘结算价，股指用...

@大小愚头 > 发现很多人对为什么购组合要比沽组合不同，一个更虚，一个更实。 > 这里说个定理，在股指贴水各月差额不改变的情况下： > 卖A价格@甲月的认沽+买B价格@乙月的认沽组合等价于 > 卖A价格@甲月的认购+买B价格@乙月的认购...