鸩羽千夜

@一影照大地 > 我的理解，整个组合中多单早早获利了解，之后被套的（对冲）卖购依靠长期获得时间价值加上废纸保护最终平安落地实现全胜。想请教楼主，这期间废纸保单是如何处理的，如果不择时长期伴随卖购持有的话损失或收益有多少？二，被套的空单部分，是不是等被套腿...

@lilmaize > 按这个思路，应该是双买深实（几乎没有时间价值的损失）才对 > 作为卖方，双卖实值相比双卖平值还少赚了时间价值，实在是理解不了 > 换句话说，如果真的是吃准震荡行情，使用两头止盈这种手法，在低iv情况下，对于同样的实值挡...

@建淞 > 更精彩的一笔来了。7.15元又回补了空单，并且完成了换月移仓。永动机不停歇：） 这个日内T做的漂亮~ 请教一下，为啥这么早就换月了？我瞎猜一下，是不是跟今天贴水的收敛有关系呢， 做个贴水的跨期套利？

@右前花儿 >还是无法理解双卖实值。简单问题复杂化。而且这么低的波双卖，不管双实，双平，双虚，性价比都很低啊。 这应该挺好理解的吧。期权价格＝内在价值+时间价值。低波只影响时间价值，用卖实值期权的方式通过股价的波动去收割期权的内在价值。我反而觉得这样是...

@价值收购 > 你是不是理解有问题？平值的时间价值才是最大的，比实值大。 他的意思是平值的时间价值不足以抵消方向波动带来的损失，干脆放弃时间价值，用实值去捕捉方向的收益。