2024转债轮动策略收益


今天各大指数下跌,但涨家数大于跌家数,所以转债表现不错。
发表时间 2024-01-02 16:01     来自山东

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wuxin126

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@天枢元象
这个低溢价是不是有问题,我在其他地方看的统计,今年才0.5个点
我跟过,差不多,亏了10%砍仓了,前几个月跌的最低点
2024-07-24 19:37 来自广东 引用
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天枢元象

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@心想则事成
除了楼上说的持仓数量外,调仓时点,调仓周期,仓位权重平衡差异等都会累积收益差异
是都会影响,但是同样的低溢价率因子不该差别那么大的,除非有偶然因素。我之前测试过 改持仓数 改周期,差别都在5个点左右。
2024-07-24 19:18 来自河南 引用
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与时间为友

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看这个指数我觉得我又行了
2024-07-24 18:53 来自福建 引用
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2024-07-24 17:14 来自山东 引用
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心想则事成

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@天枢元象
这个低溢价是不是有问题,我在其他地方看的统计,今年才0.5个点
除了楼上说的持仓数量外,调仓时点,调仓周期,仓位权重平衡差异等都会累积收益差异
2024-07-24 08:43修改 来自广东 引用
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拜水的仔

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@天枢元象
这个低溢价是不是有问题,我在其他地方看的统计,今年才0.5个点
有个转债起到了超额作用
2024-07-24 08:09 来自福建 引用
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ETF小迷弟

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@天枢元象
这个低溢价是不是有问题,我在其他地方看的统计,今年才0.5个点
每个人计量时持仓数量不同,如果只持5个会更高
2024-07-23 23:14 来自北京 引用
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天枢元象

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这个低溢价是不是有问题,我在其他地方看的统计,今年才0.5个点
2024-07-23 20:36 来自河南 引用
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2024-07-23 16:19 来自山东 引用
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2024-07-22 22:42 来自山东 引用
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swordkonan

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行情不好
2024-07-19 19:38 来自北京 引用
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2024-07-17 16:54 来自山东 引用
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foxyz

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一个多月前有朋友跟我说广汇别碰,退市是板上钉钉的事情。其实从它财务报表就能看出来了,流动负债:533.26亿,流动资产:632.58亿,但是其中货币资金才83.36亿,其他应收账款存货21.81亿+149.83亿。非流动负债还有159.28亿
2024-07-17 09:27 来自浙江 引用
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foxyz

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关于低价债,也不是那么难驾驭,首先是别上头,大多数的低价债是在赌博。然后就是看具体公司的偿债能力,公司经营状况,正股表现如何。最后就是看到期时间是否能够无压力偿债
2024-07-17 09:23 来自浙江 引用
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mc99zsy

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@e老实和尚
广汇退市,其他低价债反而尾盘猛涨,什么逻辑呢,有一个退的,其他就都安全了?
赌徒们从广汇转撤退到其他低价转了,只能这么解释了,哈哈!广汇转今天的成交额差不多是茅台的5倍,a股最不缺的就是赌徒
2024-07-16 21:28 来自广东 引用
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二阵微风

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@e老实和尚
广汇退市,其他低价债反而尾盘猛涨,什么逻辑呢,有一个退的,其他就都安全了?
跌停了,资金无处可去就去其他低价债了
2024-07-16 20:21 来自广东 引用
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山羊闲话

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@e老实和尚
广汇退市,其他低价债反而尾盘猛涨,什么逻辑呢,有一个退的,其他就都安全了?
不是其它的低价债安全了,是广汇正股盘中锁定退市,广汇转债里面的大量热钱流出,暂时跑去其它低价债。今天中装转2反弹和广汇正股瀑布杀的时间基本一致的。
2024-07-16 19:48 来自广西 引用
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e老实和尚 - 转债、期权、股指

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广汇退市,其他低价债反而尾盘猛涨,什么逻辑呢,有一个退的,其他就都安全了?
2024-07-16 19:09 来自山东 引用
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oyquan

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@e老实和尚
即使违约的转债也有下修的机会,排除掉有面退风险的,大饼低价债应该问题不大。
一旦发生违约,说明公司的现金流出现了严重问题,而且很难进行再融资。如果股价的下跌速度比转股价格的下修速度更快,转债投资者依然会亏损。极端情况下正股价格的持续下跌,也会达到面额退市的条件。目前可交易可转债一共五百多只,排除掉有退市风险和违约风险的低价转债,依然有好几百只可供选择,君子不立危墙之下,不值当。
2024-07-11 23:43 来自广东 引用
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e老实和尚 - 转债、期权、股指

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@oyquan
新国九条出来之后,投资有实质性退市风险或违约风险的低价债,已经背离了低风险投资的初衷。低价债中相当一部分比例都存在实质性风险,从中挑选出错杀的难度比较大。不过风险只是发生永久性损失的可能性,最终是否会真正的发生,只有事后才能知道。
即使违约的转债也有下修的机会,排除掉有面退风险的,大饼低价债应该问题不大。
2024-07-11 23:01 来自山东 引用
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oyquan

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@持有封基
没能力驾驭低价债,这好比我们普通人最多能考一张汽车的驾驶执照,给了你一架飞机,你能开吗?
新国九条出来之后,投资有实质性退市风险或违约风险的低价债,已经背离了低风险投资的初衷。低价债中相当一部分比例都存在实质性风险,从中挑选出错杀的难度比较大。不过风险只是发生永久性损失的可能性,最终是否会真正的发生,只有事后才能知道。
2024-07-11 22:41 来自广东 引用
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持有封基

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@e老实和尚
低价债暴涨暴跌成为常态,今天又爆涨!
没能力驾驭低价债,这好比我们普通人最多能考一张汽车的驾驶执照,给了你一架飞机,你能开吗?
2024-07-11 21:52 来自上海 引用
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低价债暴涨暴跌成为常态,今天又爆涨!
2024-07-11 16:07 来自山东 引用
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2024-07-10 21:06 来自山东 引用
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2024-07-09 23:00 来自山东 引用
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金玉满堂ETF

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@金玉满堂ETF
老师 凯中转债7月25号到期 请问剔除的时间节点是25号收盘卖出吗?还是其他时间点呢?
类似英力转债这种马上到期了的
2024-07-09 10:00 来自山东 引用
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金玉满堂ETF

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老师 凯中转债7月25号到期 请问剔除的时间节点是25号收盘卖出吗?还是其他时间点呢?
2024-07-09 09:55 来自山东 引用
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低价债又进入下跌模式
2024-07-08 21:55 来自山东 引用
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2024-07-04 17:55 来自山东 引用
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2024-07-03 20:59 来自山东 引用
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eaglejie

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各个策略忙得不亦乐乎,但总体还是亏钱
2024-07-03 16:52 来自福建 引用
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心想则事成

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@蓝河谷
转债炒出了股票的感觉。
一下子想起了以前的权证末日轮,两分钱价格,价格好像上落最少一分钱,一分钟内N次上下50%,刺激
2024-07-03 09:57修改 来自广东 引用
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蓝河谷

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@e老实和尚
超级大反弹,低价债逆天了!
转债炒出了股票的感觉。
2024-07-03 09:13 来自广东 引用
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2024-07-02 22:46 来自山东 引用
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e老实和尚 - 转债、期权、股指

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七月一日大反弹。
有几只下调评级,今日起剔除
2024-07-01 16:43修改 来自山东 引用
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2024-06-30 20:09 来自山东 引用
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2024-06-27 17:44 来自山东 引用
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求索88

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简单的低价策略已不再奏效,YTM策略也不奏效,环境变了?
2024-06-27 07:22修改 来自广东 引用
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IT可乐

赞同来自: 遥远的北极星

我靠,一天一个涨停@e老实和尚
超级暴力大反弹
2024-06-26 21:23 来自山西 引用
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2024-06-25 22:25 来自山东 引用
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拜水的仔

赞同来自: 持有封基

这还是剔除低评级的低价债,如果还是去年那个无脑的低价策略,不敢想象这跌幅。。。
2024-06-25 09:17 来自福建 引用
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jnoee

赞同来自: 钟头山

@e老实和尚
地狱还有十八层
已经跌懵了...
2024-06-24 22:05 来自广东 引用
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IT可乐

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突破30%了,会不会跌到50%,甚至80%@e老实和尚
地狱还有十八层
2024-06-24 20:42 来自山西 引用
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一川2020

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前三年凭实力赚的,今年一年亏完
2024-06-24 12:43 来自湖北 引用
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bloodq

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说实话,集思录网站上能看的帖子,有且只有老实和尚一个。
2024-06-24 00:01 来自上海 引用
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JavaCrab

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假设四个策略都搞,平均收益-10%左右,跑输等权指数,说明大部分策略都失效了
2024-06-22 09:40修改 来自江苏 引用
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jnoee

赞同来自: 绿光

@e老实和尚
低价债雪崩
真是崩了...只有低溢价还活着
2024-06-20 20:08 来自广东 引用
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2024-06-20 16:57 来自山东 引用
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持有封基

赞同来自: 股虫王 塔塔桔 凡先生

@苍狼转债
您好!请问今年低溢价策略为什么会有这么高的收益率?您这个策略的具体策略内容可否分享?
就是买10只溢价率最低的可转债。今年的风格如此,但前几年也有亏损的一塌糊涂的时候,风险非常大。
2024-06-20 06:16 来自上海 引用
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苍狼转债

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@e老实和尚
您好!请问今年低溢价策略为什么会有这么高的收益率?您这个策略的具体策略内容可否分享?
2024-06-19 21:02 来自北京 引用
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2024-06-18 19:30 来自山东 引用
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2024-06-17 20:37 来自山东 引用
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lgs11

赞同来自: 梦中的香格里拉

@IT可乐
低价和高收益策略没法看了
因为轮到的都是大坑

咸鱼都觉得死透了

债底也没了

时代变了,大人

当然,一切还得看底牌。。。
2024-06-15 16:36 来自江苏 引用
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IT可乐

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@e老实和尚
低价和高收益策略没法看了
2024-06-15 13:29 来自上海 引用
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e老实和尚 - 转债、期权、股指

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2024-06-14 16:37 来自山东 引用
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2024-06-13 21:07 来自山东 引用
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2024-06-12 20:56 来自山东 引用
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2024-06-11 20:27 来自山东 引用
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与时间为友

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很明显柚子来了
2024-06-07 22:20 来自福建 引用
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会跑的蜗牛love

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@e老实和尚
低价债继续跌,超跌了快要反弹了
真爆发了....
2024-06-05 10:29 来自江苏 引用
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木木哉

赞同来自: laoshihao 独孤小强

@e老实和尚
低价债继续跌,超跌了快要反弹了
这还是剔除A评级以下,要是不剔除会不会更难看。
2024-06-04 23:09 来自陕西 引用
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2024-06-04 22:28 来自山东 引用
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2024-06-03 20:02 来自山东 引用
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2024-05-31 20:42 来自山东 引用
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2024-05-30 21:52 来自山东 引用
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一种追求

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@e老实和尚
今年一直想抄和尚大师作业,奈何一直被套
2024-05-30 10:57 来自海南 引用
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2024-05-28 21:29 来自山东 引用
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2024-05-27 18:45 来自山东 引用
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2024-05-24 18:32 来自山东 引用
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2024-05-23 17:37 来自山东 引用
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滴水见阳光毕

赞同来自: 一川2020

@kino
请问下,这个策略考虑止盈止损吗
@e老实和尚
不考虑
2024-05-22 17:35 来自湖北 引用
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2024-05-21 18:35 来自山东 引用
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2024-05-20 21:31 来自山东 引用
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Monkey666

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这是实盘还是回测的收益啊
2024-05-20 10:42 来自北京 引用
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e老实和尚 - 转债、期权、股指

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为什么要剔除呢,这个策略就要选出最强的。
2024-05-18 13:09 来自山东 引用
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kino

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请问下,这个策略考虑止盈止损吗
@e老实和尚
2024-05-18 10:47 来自四川 引用
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笑起来真好看

赞同来自: 好奇心135

@fdhfdh
能不能将正丹转债去除了,再统计一下收益率?
正丹4.15的溢价率是6.75%
4.16的溢价率是0.73%,价格134.9
5.15的溢价率是-1.47%,价格367.5
5.16-17的溢价率大于2.5%,估计排不到前10,这样粗算一下:正丹贡献了17%+的收益率 ,剔除正丹后:(25-17)*10/9 ,
约9%,不知道这样算合不合理,话说为什么要剔除正丹呢?是因为他太优秀?拿不住?
2024-05-17 22:15 来自广东 引用
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fdhfdh

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能不能将正丹转债去除了,再统计一下收益率?
2024-05-17 19:03 来自浙江 引用
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2024-05-17 18:50 来自山东 引用
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孤星泪

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是不是一个正丹转债就贡献了20%+的收益
2024-05-16 20:17 来自江苏 引用
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持有封基

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@等一个套路
越频繁收益越高,理论上,算手续费和滑点,会低一点,所以每日策略比每周的收益高
和资金量有相当大的关系。
2024-05-15 19:15 来自上海 引用
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等一个套路

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@大雪满弓刀1
虚心求问一下,盘中一直在轮动吗,比如在溢价率前10买进去,但凡脱离前10就盘中卖出吗?
越频繁收益越高,理论上,算手续费和滑点,会低一点,所以每日策略比每周的收益高
2024-05-15 15:49 来自北京 引用
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床前月光光

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@大雪满弓刀1
虚心求问一下,盘中一直在轮动吗,比如在溢价率前10买进去,但凡脱离前10就盘中卖出吗?
如果你的交易成本和滑点为0,那么当然可以这样操作,溢价率是非常有效的指标。
2024-05-15 00:36 来自浙江 引用
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大雪满弓刀1

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虚心求问一下,盘中一直在轮动吗,比如在溢价率前10买进去,但凡脱离前10就盘中卖出吗?
2024-05-14 22:33 来自河南 引用

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