e老实和尚 - 转债、期权、股指
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我也尝试过多策略可转债,没几天就精神分裂了。让上帝的归上帝,让凯撒的归凯撒。既然是量化,就不要去管它们之间是否有冲突交易指令,直接评估单个策略的整体表现是否符合预期就好,而不是去评价单个转债的好坏
从这个策略轮出的,往往就是另外一个策略需要轮入的......
不知道大师是怎么做的。