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用接盘指数的钱完成出货
这个问题在标普500里面存在吗？
如果不存在，他们是如何解决的，是否可以借鉴到A股。
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不要被我的没涨 他涨了 还进50了 点燃了怒火
既然担心拖累 如果很笃定 完全可以建组合套利 而不是抱怨
liming139 - 支付宝养鸡场场主
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有没有中证500调入和调出，中证1000调入和调出？中证五百大概是2000亿规模（十亿以上1930左右），一千是1500亿以上，中证2000五家一个亿以上规模十亿以上只有一家35亿，国证两千一个亿以上比较多但是第一只有11亿规模
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依然是接盘侠，只不过汤足够多，接盘的部分远小于喝汤的部分而已。你可以做一个回测，有一个逻辑比高股息etf走的更稳。高股息etf（即各类红利指数）也是定期调整指数的。把每期调出的做一个红利调出指数，然后持有到下一期，换成下一期的红利调出指数。把时间线拉长，他的收益会强过红利指数。如果你要查相关数据，我摘一篇华工量化关于沪深300的回测给你看。从2007年到2021年，沪深300指数净值是1.94，...有没有中证500调入和调出，中证1000调入和调出？
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他们也干了
依然是接盘侠，只不过汤足够多，接盘的部分远小于喝汤的部分而已。那，有对应调出指数的基金产品吗？想持有。
你可以做一个回测，有一个逻辑比高股息etf走的更稳。
高股息etf（即各类红利指数）也是定期调整指数的。把每期调出的做一个红利调出指数，然后持有到下一期，换成下一期的红利调出指数。把时间线拉长，他的收益会强过红利指数。
如果你要查相关数据，我摘一篇华工量化关于沪深300的回测给你看。
从2007年到2021年，沪深300指数净值是1....
zhaojinze778 - baodao
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一支股票，随着股价下跌，从50调到300再到500再到1000再到2000，最后到st ETF，反之，股价上升会倒着回到50，它一直在不同的ETF指数里面。客观讲没有剔除和加入指数一说
至于说接盘也不存在，假如从500调出，调入50ETF，50基金需要配置买入，500基金需要卖出，基本也算平衡吧！ETF基金那么多品种，自己选择适当ETF即可。
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我们买高股息etf的，算哪种啊？依然是接盘侠，只不过汤足够多，接盘的部分远小于喝汤的部分而已。
你可以做一个回测，有一个逻辑比高股息etf走的更稳。
高股息etf（即各类红利指数）也是定期调整指数的。把每期调出的做一个红利调出指数，然后持有到下一期，换成下一期的红利调出指数。把时间线拉长，他的收益会强过红利指数。
如果你要查相关数据，我摘一篇华工量化关于沪深300的回测给你看。
从2007年到2021年，沪深300指数净值是1.94，而沪深300调出指数净值是4.93.
帖子地址： https://www.21jingji.com/article/20220530/herald/d690e7206284c0798e5f1ed695bb6410.html
说白了，A股的很多东西早已被算计的明明白白。如何找资金为标的接盘才是A股最核心的逻辑。
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市场有两条逻辑线，几十年来一直很稳。我们买高股息etf的，算哪种啊？
一是小市值，做大市值让指数ETF和行业ETF去接盘。
二是高股息。
抱紧这两个逻辑稳稳的赚钱，让买ETF的接盘不香吗？
ETF本身就是一揽子股票，别人都买ETF了，说明就是瞎买的，瞎买的补贴一下市场有什么问题？
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美国股市的指数调整频率是半年一次吗？美国指数有一年两次的，有4次的
沪深300一年两次。
样本调整有缓冲区规则，新样本240之内优先进入，老样本360之内优先保留。每次调整控制10%样本量。
还有一些市值，成交额规定
其他指数具体不清楚。
感觉沪深300这个规则还是可以的。
关键市值权重占比。
如果不是等权重指数，巨无霸个股市值占比高，指数权重也高。涨的时候欢欣鼓舞，跌的时候哭爹喊娘。最典型的例子当年中概包含的BAT，还有（大家的时代）
但市值归档权重的上限到底应该设置在多少合理，可能各人有各自看法。太低了也无法代表市场走势
跨市场的指数，取消板块区别，尽快让符合条件的个股进入指数，否则会出现错过个股上升期现象，引发阴谋论。
如果质疑价格虚高，指数变成接盘侠，相当于质疑了市场有效性。
如果指数规则没有有意制造漏洞，更应该研究的是合理做空机制是否被限制了。
市场公平公正公开，保证市场有效性才是证监会应该做的。
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如果按市值，不到1000亿市值的闻泰，能被编到50？寒武纪的市值离前50名差得可远呢。建行，中行这么高的市值都没在50里呢。
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有本事的机构，搞出一个新指数来，规则比较合理，让大家公认是牛B的，指数产品大家都愿意买才行。标普，MSCI，罗素，都能编制出很牛的指数。内资机构，既没有能力，公信力也不足，搞不出来，无解。买外资的指数
jian - 淡淡的名贵
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标普，MSCI，罗素，都能编制出很牛的指数。内资机构，既没有能力，公信力也不足，搞不出来，无解。
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- 以能反映企业本身经营的客观数据为参照，而不应该以少部分人的主观判断为参照（市值或者说股价，说到底是一种主观判断）。
- 作为参考的客观数据如果要操纵，需要大股东、管理层以及第三方的共同参与才能完成，而无法通过管理层独自或其他第三方绕开管理层完成操纵。（市值或股价，能够脱离管理层的意愿被第三方单独操纵）
- 基于2，客观数据造假或操纵的行为必然会有蛛丝马迹，被发现后能够被追查和处罚。（股价的默契抱团很难被追查和处罚）
基于这三点原则，其实可以参考财富500强的编制方法，按照营收和净利润的综合指标挑选指数成分股。如果要操纵，需要管理层、会计师事务所、供应商和客户等共同参与才能完成。
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加一次审核就多一次寻租机会。还不如系统规则自动调整这就是问题核心
规则公布了就有人钻规则空子
人工干预这些人又会变成可以钻的空子
不公不规则有人会说为什么不调入这个调入那个
提出问题的人太多提出能让所有人闭嘴的解决方案的人太少
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涨起来 又跌下去 ，是 买大 策略 必须付出的试错成本 ，
但是 联合坐庄拉抬 进入指数 ，上 被动指数 接盘 是 操纵市场 的 违法行为 。
如佛 - 最美的声音是安静,最真的生活是平凡
赞同来自: 跑路皮皮 、happysam2018 、海泳
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pppppp
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要定罪的话，成本更高1，2个阶位且无定数；
还是用前面的方法，简单粗暴有定数；
回到法家的论迹不论心，规则内无视，出现恶果就是规则有问题；
京公网安备 11010802031449号