大小愚头

这个月亏损已经达到了7%，其中IM-IC这玩意竟然亏了4%，1月的期权亏了4%，一些莫名其妙的瞎乱操作亏1%，2月期权赚回2%。 明天把不熟悉的策略通通割掉。做回熟悉的，慢慢回血。 短期不再回复了。一年没这么大回撤了，太心烦。 最后刻舟求剑一把。。。500...

NND,最近几天期权终于又稳定盈利了，但是IC-IM对冲却大量失血，价差一天比一天大。期权回血不够股指失血的。

03合约负20价差做了1对，现在负80多了，等负100 加一对。不信邪了。

@dengyao9977 > 是的，白银没法做了，除了保证金问题，还有目前是远波大于近波一些，这就侵占我们这个模式很多利润了。 > 楼主，我今天复盘发现，有几个品种，波动没那么大，但是近月隐波是大于远月的，您去看一下，如何？ > 燃料油的3月...

@江万福 > 对于中证500ETF期权，如果大家留意的话，经常能观察到一种期限结构现象：同一行权价下，近月认购与远月认购的价格有时非常接近，有时甚至完全一样。也就是说：近月隐含波动率可能偏高，或远月隐含波动率可能偏低（也可能受流动性、点差、供需影响）。 ...