大小愚头

@brokenboy >如果越来越实保证金不会增加吗？这个之前一直没注意到 昨收为实值期权遇到下跌，如果收盘保证金够，那夜间结算时也会够，还能略增一点。 但昨收还是虚值的，大跌时收盘保证金哪怕余额很多，夜间结算时也经常不够。收盘前估算缺多少是很烦的。今...

其实今天开盘是只有85%的仓位，但是跌这么多，肯定是不够保的，还要预留今晚的加保，所以盘中已经双平了部分单。虚变平会加保很多，但是平值之后就不用考虑加保问题。

今天回撤较大，目前看是8-9月沽明显涨幅超过股指，沽权已按跌了约380-400点定价，09股指实际跌幅350，即升波过多。 12-03月沽涨幅却低于股指，沽权仅按跌了280-300点定价，12股指实际跌幅330，升波过少。 波动率剪刀差必然修复，但是何时修复未...

@bjs0800 > 楼主的中性轮动策略玩了多久了，有没有可能最后又回到纯朴的低频Theta价差策略。 5月中小仓位试水，觉得效果不错，6月已经大范围轮动。轮动是在原持仓上轮，不影响原来的中性策略。

@bjs0800 > 楼主现在玩的中千期权，近3远3的卖买权一共持仓大概多少张。 十几对吧。中千我都是卖老虚的，还要搭买远月保护，这么高的科创板，你却卖平，同学，是不是太狠了。