建淞

@做猪呢最开心 >实值卖沽一般变成平值，就移仓到下月实值，把损失的时间价值都收集起来。但是遇到大涨跳空高开高走，实值卖沽变虚值，移仓到实值会严重跟不上正股etf，这个问题各位是怎么解决的？比如去年9月底的情况 其实我这里不断有实盘解析的。哪怕就是9月行...

**节前避险减仓的后续考核** 关注帖子的网友还记得春节前我们讨论过的节前预防下跌而给出的避险策略吗？我提出的是卖沽战术资金无回撤方案，比如将100手换成更高行权价的80手来避险。那么节后真实的情况会如何呢？ 假设节前持有100手500的认沽期权义务仓，合...

持仓沽购比（PCR） 2025-02-07 50ETF 0.81 300ETF 0.93 500ETF 1.12 100ETF 0.91 创ETF 0.96 2025-02-06 50ETF 0.76 ...

**大智慧** （$蛇年的第一篇心得体会和诸位网友分享，同步在我的公众号《建淞说期权》发表$） 影视剧《小巷人家》里有几句台词：复杂的事情简单做，简单的事情重复做，重复的事情用心做。至少与我而言，回味无穷。 这几句用于生活场景，那就是人生规划属于复杂的事情，...

@恍若昨日 > 500等回调后再介入吗？能否举个例子讲讲龟兔赛跑？等300冲高减仓再换回500吗？ 龟兔赛跑就是指数间轮动套利，只不过我用卖沽当工具。你可以去看我的公众号《建淞说期权》里有好几篇相关体会。这个战术的形成和历史沿革都在那里有展现。