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这两天看了个帖子，里面有个方案是提前计算出即将进入沪深300的股票并提前埋伏，由于300ETF体量很大，等6月300ETF换仓的时候股价会抬高。我看了内心十分激动，觉得这是一个非常好的策略，于是吭哧吭哧花了半天，完全按照沪深300的编制策略，筛选出符合条件的股票。
写了半天代码，大概筛选了10个符合条件的股票，由于每个股票市值都是上百亿的，日均成交额也是上亿。我一看觉得有点悬，究竟是多大的体量才能拉起来啊。。。
于是我又把市面上300ETF的市值累加了一下，大概是5943.61亿约等于6000亿。
这个ETF权重的占比我还没搞清怎么算，但根据过往的历史，中位数大致在0.2%多一点，也就是说运气不好选了个不够优秀的股票，即便进入了300指数，也就增多了12亿(6000的0.2%)的增量。如果这个股票之前是500里面的，那么500ETF还要换掉它，搞不好分分钟没影响。
假设从卖出老股更换新股平均时间大致3到5个交易日，这在每天交易额过亿的票子面前，12亿分散到一周的话，对票子的影响不是那么的大。
友情提示，如果各位要玩这个策略，一定要算清楚权重占比，尽量选占比高的。
好了我继续研究下权重占比怎么算吧。。
不知道我上面说的是否有错误的地方，有问题大家请指正一下。
@hitori 招商公路4.30之前持续爆量才有希望，目前的年日均成交离前50％还差一点儿，沪深300的标准是新纳入得年日均成交前50％，但如果已纳入前60％就能保级。谢谢提醒。我又统计了一下，沪深A股非ST一共5000只，把2023年5月以后上市的全部扣除后是4814只，按照2023年5月以来的日均成交金额排名，第2407名是0.8932亿元，招商公路是1.6367亿元，应该够了。
2、 样本空间
指数样本空间由同时满足以下条件的非 ST、*ST 沪深 A 股和红
筹企业发行的存托凭证组成：
科创板证券、创业板证券：上市时间超过一年。
其他证券：上市时间超过一个季度，除非该证券自上市以
来日均总市值排在前 30 位。
3、 选样方法
沪深 300 指数样本是按照以下方法选择经营状况良好、无违法违
规事件、财务报告无重大问题、证券价格无明显异常波动或市场操纵
的公司：
对样本空间内证券按照过去一年的日均成交金额由高到
低排名，剔除排名后 50%的证券；
对样本空间内剩余证券，按照过去一年的日均总市值由高
到低排名，选取前 300 名的证券作为指数样本
赞同来自: stoneez 、jvjvj02 、muyeshancai 、好的坏的都有 、sixuanzeng 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、更多 »
不过得注意，因为6月的成分股调整是根据去年的4.30到今年的4.30
所以4.30之后就完全知道哪些会纳入成分股了
哪些日成交少，但权重不小，哪些冲击系数大
这策略通常是5月的时候超额收益最多
等到5月最后一个周五，成分股调整公布后
这策略就基本没有超额收益了
要是等到6月初成分股调整生效前几天，再执行该策略
就基本没有任何超额了
所以这策略要提早一个多月，最好再每年5月初，11月初进行
6月，12成分股才调整
2023年6月12日是特变电工调入上证50的生效日期。
6月9日，最后5分钟，特变电工好像是从微绿，直接拉升了5%，尾盘的资金量超过10亿，这十几亿资金就是上证50各种基金的增量配置资金。
【特别说明】
性质类似，但差异极大：
特变电工原本就是优质蓝筹，各路基金ETF早已收在蓝框里面；
进上证50仅仅是稍微抬升了权重，各路基金在“原本就有”的基础上“稍微增加额度”，也就是“由【多】变成【更多】”
而eflikai这位朋友提出的概念更强，他反复的、一再的强调是“新调入300的”，一是因为300ETF的资金量超大，这些基金一定会配置新调入的，二是最关键的“由【无】变成【有】”
【对比】
特变电工那种效应是短暂的，毕竟是“多升多”，高潮一两天就过去了，所以，当天就是5%的涨幅；
而“新调入300”的，是由“无变多”，高潮应该会持久一些，而且涨幅至少不应该低于特变电工的5%吧。
以上，供大家借鉴。
你好，我看了纳入规则，只说新样本总市值排名进入240的优先纳入，老样本进入前360的优先保留，具体如何好像不是很清楚，能否指点下，谢谢@小虾米007500的票纳入规则，前300个和老300是剔除的。所以有很多之前在240-300排位的票既不属于300也不属于500，现在涨一下刚好卡进240的话，可以进300，就是纯增量资金。
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