mayidiyi

@淡茶一杯 > 我看有些私募公司这个做的还挺不错的，量化分析盯盘，手工交易，年化十多个点，回撤小，自己也想试一试，不试不知道，一试就亏钱。 有些小机构是做延时交易的，相当于通过这个机制来T+0，同时利用一些折溢价，但是年化十多个点，我猜测可能有幸存者偏...

你真的是挺敢下手的，虽然理论上都还远没完备；当然，即使理论完备这事也早不能手动做了，极端行情下的跨境ETF套利还偶尔存在机会，至于境内ETF手动套利，至少十五年前都不可行了。

@淡茶一杯 > 长鑫上市，etf隐含折价套利分析 > 长鑫网下配售部分，配售占比较高的基金在0.2%左右，上市后涨5倍大约能为基金贡献1%的超额收益，如果涨3倍，贡献0.6%的超额收益，可以申购场外指数基金c类份额做空相关指数期货去套利，由于c类份...

@pierrot > 请教一下，为什么平值期权，卖沽比卖购的保证金低挺多，但按照官方给出的计算公式应该差不多。问了deepseek等，也说应该是差不多的，有些疑惑。 按交易所公式收的差不多，券商要在这个基础上增加一定的比例，对于卖沽和卖狗增加的比例不一...

** 插入的附件 ** 猜测其他因素的，看一下趋势图