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@土豆牛仔 > 静静持有 分享的很好,很及时,看大盘怎么走吧(btw,DTM是22日?年化20%?)。
@鸩羽千夜 > 谢谢解答。 > ①剔除的基差应该就是分红影响了,能否再指点下这个32-40是如何估算的呢? > ②你指点的对,我用合约最新价估算的不准,应该用对手价算,这样合成空头、多头是2个不同的价格。 > ③套利套的是2个不同衍生品...
@鸩羽千夜 > 能否套利 ? > 5月22日, > 中证500指数点位8576.94 > IC2606点位8469.2 > 基差贴水107.74点 > 买入一手IC2606 多单,到期贴水收益为 107.74x200=215...
@chentu888 > 对呀,万一算自成交呢? 所以在9:30动手。
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