commontiger

@SimonShang >在极端爆涨行情时备兑的风险远大于卖沽，这句话怎么理解呀。 期货有涨停限制，期权可能涨速远快于期货，如果叠加上升波，最后变成短期卖涨的亏损远大于期货的盈利。

@蒹葭仓仓 >指数如果下跌，备兑的etf难道不亏钱吗？我还都不相信了， 卖1张沽能比备兑（持1万股etf+1张卖购）亏得更多？ 虽然裸卖估理论上等价于备兑，但是实操层面尤其在商品期货里确实有差别。在极端爆涨行情时备兑的风险远大于卖沽，所以有些交易所是不...

周收益 年收益 仓位 重仓一 重仓二 重仓三 0.18% 15.3% 100% ETF 期权

提高认识，不要成为Al韭菜

@ijob >有论坛公布过策略案例吗？请指教，哪个论坛，谢谢 聚宽，大量的案例，不过绝大多数没有可行性。早几年小市值策略和可转债轮动策略还有效，现在这两个赛道也很卷了。