田驴儿的百万期权实盘——躺赢2023

2022年用偏多双卖做了个指数增强策略,跑赢基准几个点,但遇到指数熊市,绝对收益为负。2023年打算继续执行策略。过去几年经历过账户净值的大起大落之后,心态更加佛系了,想看看把简单的策略一直执行下去效果如何。

这次来集思录发个实盘帖,一方面是为了加强自己对策略的执行力,另一方面是过去几年交流期权的网友有好几位“消失”了,觉得有些可惜,希望自己的实盘帖可以抛砖引玉,给期权这个小众市场注入一些微不足道的活力。

策略的基础是偏多双卖替代现货,用免费的杠杆实现超额收益,同时也会结合指数估值水平、技术指标、希腊字母等因素,动态调整仓位。目标是每年跑赢上证50、沪深300、中证500、创业板指中的最强指数5个点。

关于策略细节以及希腊字母的探讨,打算放在日常的跟帖里,时效性强一点。

本来2022年11月11日的时候这个账户资产正好100万,那时候打算开帖子的,后面被各种事情耽误,干脆等到2023年初再开,目前账户资产涨到108.8万,算是凑巧赶上个吉利的数字。新年新气象,希望在新的一年里自己可以从过去几年的疫情影响和家庭变故中走出来,多跟网友交流,向各路大佬学习,不断进步。

把2022年最后一个交易日的账户截图放到正文末尾:
4

田驴儿 - 你问我要去向何方,我指着大海的方向。

赞同来自: 西北望1969 Euros 集XFD 坚持存款

2024年的实盘记录新开了一个帖子,请大家移步围观。
2024-01-03 08:58 来自福建 引用
4

终极信息

赞同来自: 瀛幻想 smza55 skyblue777 Restone

@田驴儿
才发现最后一天的图没有传上来,现在补上。
我现在的持仓结构和田兄差不多,也是各个品种都来点,然后也换了一部分去牛差,没想到田兄也这样了,不同的是我的牛差买权还是选的深度实值,然后品种上我没有50,是500,我们这种死多头确实有点难受,只能说相对指数有超额,但是指数如果下跌无下限就也太难了,想等指数涨到平值附近后续慢慢的更换策略了,不想死磕了。
2024-01-02 22:06 来自江苏 引用
0

网格小丸子

赞同来自:

@毛之川
我们的收益率很接近
毛大师新年好,你的期权也换去小市值了吗?
2024-01-02 21:04 来自广东 引用
0

记录投资历程

赞同来自:

@魏员外
我去年开始干期权,结果被期权干了一年,好难。
方向错了,越走越远,去年是空头牛市
2024-01-02 09:55 来自河南 引用
3

魏员外

赞同来自: Euros goodexp 申子2023

我去年开始干期权,结果被期权干了一年,好难。
2024-01-02 08:56 来自安徽 引用
11

田驴儿 - 你问我要去向何方,我指着大海的方向。

赞同来自: 瀛幻想 Restone 终极信息 唐唐1224 西北望1969 milan16 Nobody0123 好奇心135 集XFD 网格小丸子 坚持存款更多 »

才发现最后一天的图没有传上来,现在补上。
2024-01-02 00:06 来自福建 引用
2

毛之川

赞同来自: Euros 集XFD

@xiaokenken
不对啊,12月份个个大都是正的,毛狮这是踩雷了居然负那么多
踩雷的港股B站,微创,美团,都大跌30%
2024-01-01 16:56 来自浙江 引用
0

xiaokenken

赞同来自:

@毛之川
我们的收益率很接近
不对啊,12月份个个大都是正的,毛狮这是踩雷了居然负那么多
2023-12-31 18:58 来自广东 引用
0

笨笨鱼2021

赞同来自:

@毛之川
我们的收益率很接近
至少跑赢了60%投资者,哈哈
这个水平,杭州拆迁2次好像不够
2023-12-31 18:43 来自上海 引用
1

水穷云起时

赞同来自: aladdin898

特意看了一下沪深300的走势,月度涨跌与毛师完全一致。
所以我已经放弃了靠个股战胜市场的想法。用贴水和时间价值战胜指数是比较容易的。
2023-12-31 18:26 来自广东 引用
9

田驴儿 - 你问我要去向何方,我指着大海的方向。

赞同来自: 好奇心135 Nobody0123 终极信息 乐鱼之乐 西北望1969 Euros 建淞 集XFD 坚持存款更多 »

今天挂创业板卖购只成交了4张,节后再战吧。

祝大家元旦假期快乐,2024年再相见。
2023-12-29 15:55 来自广东 引用
11

毛之川

赞同来自: 明园 滚雪球2020 夏天的夏天 田驴儿 西北望1969 Euros 好奇心135 集XFD 彩虹鸽 船夫摆渡 Nobody0123更多 »

楼主的收益已经超过了我
2023-12-29 12:16 来自浙江 引用
3

健齿龙

赞同来自: 夏天的夏天 田驴儿 集XFD

热烈祝贺楼主 年底最后两个交易日资产大反弹 楼主实盘给我很大启发 新的一年祝楼主越来越好
2023-12-29 11:13 来自山东 引用
2

wtt156

赞同来自: 瀛幻想 Nobody0123

@Nobody0123
做了三四年日内了,日内确实难,对精准度和通用性要求很高,走势又千变万化,很容易经常止损胜率很低。日内并非完美的解决方案,局限性也很大。日内是金字塔的顶端,高频炒单除外,难度是难以想象的,直接上手就想赚大钱概率极低。能把趋势或者波段做出来的,都是超级强了。楼主这种躺的,超级不推荐,几年都没进步,没提升,最终突破不了,哪怕一时盈利也没用。过程至少必须相对完美,市场检验出了大幅亏损,就必须去改善。跟机...
个人理解,楼主的方法类似于吃股息的,只是吃时间价值感觉比吃股息难度大,但是确实刺激,象昨天一天可以10万收益,
这些需要根据个人情况,灵活运用,比如上班很忙的,躺平吃股息也是一个选择
2023-12-29 10:53 来自陕西 引用
4

Nobody0123

赞同来自: 瀛幻想 西北望1969 wtt156 zmd7788

做了三四年日内了,日内确实难,对精准度和通用性要求很高,走势又千变万化,很容易经常止损胜率很低。日内并非完美的解决方案,局限性也很大。
日内是金字塔的顶端,高频炒单除外,难度是难以想象的,直接上手就想赚大钱概率极低。
能把趋势或者波段做出来的,都是超级强了。楼主这种躺的,超级不推荐,几年都没进步,没提升,最终突破不了,哪怕一时盈利也没用。过程至少必须相对完美,市场检验出了大幅亏损,就必须去改善。
跟机器人量化没关系,只要足够准,谁能奈何你。把原因放在别人身上,不找到自身难原因,难以进步。

@wtt156
个人是多个量化方法,感觉遇到的情况是,一频繁操作,就被机器人盯得太紧,仓位很难操作,只好停几天,感觉才会出现不被盯的情况,不知道大家是不是都这样,所以楼主的躺平方法,个人一直在观察,供参考哈
2023-12-29 09:50修改 来自上海 引用
2

wtt156

赞同来自: 瀛幻想 nvidia

@nvidia
新手借楼问个问题,期权可以t0,为什么做日内t0的选手这么少的。因为滑点大,价差大,成交低吗
个人是多个量化方法,感觉遇到的情况是,一频繁操作,就被机器人盯得太紧,仓位很难操作,只好停几天,感觉才会出现不被盯的情况,不知道大家是不是都这样,所以楼主的躺平方法,个人一直在观察,供参考哈
2023-12-29 09:15 来自陕西 引用
2

wtt156

赞同来自: 瀛幻想 Nobody0123

@田驴儿
今天把300购调整为55组牛差,可惜了12月50买购,昨天收回了一点残值,错过今天的大涨。
恭喜楼主,今天终于看到一次大回血,让个人感觉类似方法可能还有希望。继续观察 。
全程观察至今近一年,今天的回血才感觉到,有翻身的可能,
因为个人曾经类似的资金,方法和损失情况,2022年是认识到会季线级别调整,因为是有频繁量化操作,感觉被机器人盯得太紧,在年底考虑再三后,全部清仓了,然后出现了月线级别反弹,幸好换到了中特估。
当时虽然换仓了,但是还想知道期权后面会怎样,正好楼主的帖子出来了,给了个人很好的参考,这里说一声谢谢了哈,同时提供个人经历供参考。
2023-12-29 09:02 来自陕西 引用
0

逐利

赞同来自:

666
2023-12-29 08:48 来自北京 引用
1

正确事慢慢做

赞同来自: Nobody0123

让子弹飞一会,感觉牛差上早了,价值全部吃完也就40万。不过这个市况,谁知道后市行情了。前天跌破2900后,平仓盈利的平值卖购,开了平值卖沽,留了虚购。按昨天的行情,前天的卖沽应该再大胆一点的***
2023-12-29 08:42 来自广东 引用
2

荣大少爷

赞同来自: nvidia Nobody0123

@nvidia
新手借楼问个问题,期权可以t0,为什么做日内t0的选手这么少的。因为滑点大,价差大,成交低吗
有没有可能很多人都日内,但人家没机会认识你,和你说?
2023-12-29 08:31 来自山东 引用
1

Nobody0123

赞同来自: genamax

没有用的,日内没有天赋,就是一直做一直亏,浪费时间和生命。

@记录投资历程
还有日内需要精力集中和难熬枯燥的等待,再做错精神会很累。
2023-12-28 21:51 来自上海 引用
1

记录投资历程

赞同来自: nvidia

@记录投资历程
是容错率低的原因。日内期权一天你都看错方向损失很大。能有高胜率、高赔率方法期货、外汇,炒空气币嗯都能发财
还有日内需要精力集中和难熬枯燥的等待,再做错精神会很累。
2023-12-28 21:38 来自安徽 引用
3

记录投资历程

赞同来自: nvidia geneous genamax

@nvidia
新手借楼问个问题,期权可以t0,为什么做日内t0的选手这么少的。因为滑点大,价差大,成交低吗
是容错率低的原因。日内期权一天你都看错方向损失很大。能有高胜率、高赔率方法期货、外汇,炒空气币嗯都能发财
2023-12-28 21:32 来自安徽 引用
1

Nobody0123

赞同来自: nvidia

期权日内这么好做啊?日内本身就是无敌难题

@nvidia
新手借楼问个问题,期权可以t0,为什么做日内t0的选手这么少的。因为滑点大,价差大,成交低吗
2023-12-28 20:37 来自上海 引用
0

nvidia

赞同来自:

新手借楼问个问题,期权可以t0,为什么做日内t0的选手这么少的。因为滑点大,价差大,成交低吗
2023-12-28 20:16 来自广东 引用
0

田驴儿 - 你问我要去向何方,我指着大海的方向。

赞同来自:

@记录投资历程
昨天指数卡着行权价,大机构控盘能力强,我的上50和深100买购也只剩几十残值,早盘过五日线只加了深100买购,可惜了
最痛点确实痛
2023-12-28 19:01 来自广东 引用
1

记录投资历程

赞同来自: guoliangji

@田驴儿
今天把300购调整为55组牛差,可惜了12月50买购,昨天收回了一点残值,错过今天的大涨。
昨天指数卡着行权价,大机构控盘能力强,我的上50和深100买购也只剩几十残值,早盘过五日线只加了深100买购,可惜了
2023-12-28 17:29 来自河南 引用
9

田驴儿 - 你问我要去向何方,我指着大海的方向。

赞同来自: 明园 好奇心135 西北望1969 集XFD Restone 绿海红鹰 坚持存款 安然天明 Nobody0123更多 »

今天把300购调整为55组牛差,可惜了12月50买购,昨天收回了一点残值,错过今天的大涨。
2023-12-28 16:26 来自广东 引用
0

一路涨停168

赞同来自:

@申子2023
双赢,赢两次。赚时间价值,被行权又赚价差
马后炮,如果知道今天涨,买认购用资金少,不获利更大。卖的多,没行权资金,要被交易所罚钱。别说0.849,昨卖2.30沽,收2.302都被行权指派的。
2023-12-28 16:14 来自河南 引用
3

recoba2k1

赞同来自: 荣大少爷 安然天明 Nobody0123

恭喜田总,希望2024年也能坚持更新。
2023-12-28 12:10 来自江苏 引用
0

申子2023

赞同来自:

@虚拟世界
首先,要准备足够的被行权保证金;其次,有可能被行权,收到一堆的ETF基金,第二天来个大跌,损失惨重
双赢,赢两次。赚时间价值,被行权又赚价差
2023-12-28 11:16 来自北京 引用
0

Nobody0123

赞同来自:

恭喜田总,今天创业板暴涨,大幅回血
2023-12-28 10:42 来自上海 引用
5

田驴儿 - 你问我要去向何方,我指着大海的方向。

赞同来自: Restone 西北望1969 唐唐1224 坚持存款 集XFD更多 »

昨天出去一整天,回家很晚,现在补上昨天的数据。
2023-12-28 09:58 来自广东 引用
3

虚拟世界

赞同来自: 田驴儿 西北望1969 偷鸡二代

@荣大少爷
借田老板的帖子问个问题,这个收盘竞价期间科创板50基金一直都是0.85成交,就最后一秒钟打了个0.849,能不能集合竞价挂卖出开仓单,挣点小钱,31元?有啥风险不?
首先,要准备足够的被行权保证金;其次,有可能被行权,收到一堆的ETF基金,第二天来个大跌,损失惨重
2023-12-27 23:13 来自四川 引用
0

荣大少爷

赞同来自:

借田老板的帖子问个问题,这个收盘竞价期间科创板50基金一直都是0.85成交,就最后一秒钟打了个0.849,能不能集合竞价挂卖出开仓单,挣点小钱,31元?有啥风险不?
2023-12-27 21:44 来自山东 引用
7

田驴儿 - 你问我要去向何方,我指着大海的方向。

赞同来自: 西北望1969 绿海红鹰 安然天明 唐唐1224 好奇心135 坚持存款 集XFD更多 »

今日无交易。
2023-12-26 20:48 来自广东 引用
0

wind2012

赞同来自:

@毛之川
我还没移仓,我要撑到交割那一天(下周三),吃净时间价值
我今天卖沽移仓了
2023-12-25 21:51 来自北京 引用
7

田驴儿 - 你问我要去向何方,我指着大海的方向。

赞同来自: milan16 西北望1969 集XFD Nobody0123 好奇心135 唐唐1224 坚持存款更多 »

今日无交易。
2023-12-25 17:09 来自广东 引用
4

毛之川

赞同来自: wind2012 西北望1969 Nobody0123 集XFD

@田驴儿
周五完成了卖沽的移仓,以及买购的减仓(同时增加卖虚购,组合成牛差)。
我还没移仓,我要撑到交割那一天(下周三),吃净时间价值
2023-12-24 20:37 来自浙江 引用
4

田驴儿 - 你问我要去向何方,我指着大海的方向。

赞同来自: lxf0888 绿海红鹰 坚持存款 好奇心135

周五完成了卖沽的移仓,以及买购的减仓(同时增加卖虚购,组合成牛差)。
2023-12-24 16:19 来自广东 引用
1

笨笨鱼2021

赞同来自: 我会变好

@毛之川
我今年期权亏损35%,比你亏的还多
才亏这么点,已经非常成功了 明年继续
2023-12-23 17:48 来自上海 引用
3

毛之川

赞同来自: zzczzc666 网格小丸子 集XFD

我今年期权亏损35%,比你亏的还多
2023-12-23 15:34修改 来自浙江 引用
0

Nobody0123

赞同来自:

今天大涨了,田总大赚回血,我的认沽大亏止损,最终还是我做了小丑。
2023-12-21 15:36修改 来自上海 引用
7

田驴儿 - 你问我要去向何方,我指着大海的方向。

赞同来自: 唐唐1224 西北望1969 安然天明 好奇心135 坚持存款 集XFD Nobody0123更多 »

今天反弹力度有点弱,挂的卖开300购只成交了一小部分。
2023-12-21 15:15 来自广东 引用
1

Nobody0123

赞同来自: skyblue777

嗯,做交易是自己事情,不是教别人,也不需要证明自己,别人的评价不重要,爱做啥做啥,跟别人没有一毛线的关系,盈亏又没人对你负责的,楼主坚持下去,等待成功的到来

@正确事慢慢做
看了你的主页,感觉你的模式更累,像天天玩骰子,适合做海外的周期权,变化和结果更快。个人感觉驴儿兄在全仓赌春节前变盘,吃个波段,回血就分批跑路。我目前的策略就是卖平购,买双倍虚一购。看波动方向,分批平仓,同时减少时间价值浪费,直到大变盘。
2023-12-21 12:57修改 来自上海 引用
1

正确事慢慢做

赞同来自: Nobody0123

@Nobody0123
做买方难太多了,模式没有搞好,成功率低@正确事慢慢做自从上次回复后,就时不时关注这个实盘情况。最近发现驴儿兄加了不少短期平值购,感觉和初衷双卖不太相符,这是要赌大盘一月反弹么?如果这样,加虚一购,可能杠杆效果会更好。 不反弹的话,同样仓位,浪费的资金也更少。
看了你的主页,感觉你的模式更累,像天天玩骰子,适合做海外的周期权,变化和结果更快。个人感觉驴儿兄在全仓赌春节前变盘,吃个波段,回血就分批跑路。我目前的策略就是卖平购,买双倍虚一购。看波动方向,分批平仓,同时减少时间价值浪费,直到大变盘。
2023-12-21 11:51 来自广东 引用
1

Nobody0123

赞同来自: tt1671

楼主有这能力,也不用挨打了

@milan16
请问,是不是看好接下来300有反弹,买购的回血速度比卖沽快很多?谢谢!
2023-12-20 17:52 来自上海 引用
1

magelfly

赞同来自: 张玉标666

@毛之川
快扛不住了,今年亏得裤子都没有了
大师还有毛裤,秋裤,裤衩,
反正我们知道大师年底肯定说收益不多,只有2位数。
2023-12-20 17:37 来自北京 引用
1

cdiy104

赞同来自: 基业长青1

@毛之川
快扛不住了,今年亏得裤子都没有了
大师,留点底仓,先跑!
2023-12-20 17:21 来自江西 引用
0

终极信息

赞同来自:

@田驴儿
300的12月卖沽换成了1月买购,降低风险度。
这个真的除非马上涨,不然损耗太大了吧?
2023-12-20 17:04 来自江苏 引用
20

毛之川

赞同来自: 致行以知 shasta 集XFD gaokui16816888 阿邦查 geneous saintenvoy 西北望1969 larrysu szxwj 超级马力 kyokun 仓又加错007 neverfailor 轻风佛面 梦醉夕阳 zoetina52 山就在脚下 jxlzqq wxc5269更多 »

快扛不住了,今年亏得裤子都没有了
2023-12-20 16:56 来自上海 引用
0

milan16

赞同来自:

@田驴儿
300的12月卖沽换成了1月买购,降低风险度。
请问,是不是看好接下来300有反弹,买购的回血速度比卖沽快很多?谢谢!
2023-12-20 16:43 来自北京 引用
8

田驴儿 - 你问我要去向何方,我指着大海的方向。

赞同来自: 集XFD 好奇心135 西北望1969 川军团龙文章 Restone lxf0888 坚持存款 Nobody0123更多 »

300的12月卖沽换成了1月买购,降低风险度。
2023-12-20 15:35 来自广东 引用
0

Nobody0123

赞同来自:

做买方难太多了,模式没有搞好,成功率低

@正确事慢慢做
自从上次回复后,就时不时关注这个实盘情况。最近发现驴儿兄加了不少短期平值购,感觉和初衷双卖不太相符,这是要赌大盘一月反弹么?如果这样,加虚一购,可能杠杆效果会更好。 不反弹的话,同样仓位,浪费的资金也更少。
2023-12-20 11:13 来自上海 引用
3

正确事慢慢做

赞同来自: zzczzc666 JxMay 偷鸡二代

自从上次回复后,就时不时关注这个实盘情况。最近发现驴儿兄加了不少短期平值购,感觉和初衷双卖不太相符,这是要赌大盘一月反弹么?如果这样,加虚一购,可能杠杆效果会更好。 不反弹的话,同样仓位,浪费的资金也更少。
2023-12-20 10:10 来自广东 引用
0

kyokun

赞同来自:

@毛之川
今天我们的创业板又新低了
今天 又新低,早点习惯吧
2023-12-19 23:10 来自福建 引用
0

cdiy104

赞同来自:

@田驴儿
又加了点1月300购。
现在确实可以用买购代替卖沽,明天大涨,楼主回血!
2023-12-19 21:06 来自江西 引用
8

田驴儿 - 你问我要去向何方,我指着大海的方向。

赞同来自: 不虚不实 liang lxf0888 集XFD 终极信息 网格小丸子 好奇心135 坚持存款更多 »

又加了点1月300购。
2023-12-19 17:39 来自广东 引用
0

二三四八程哥

赞同来自:

@毛之川
今天我们的创业板又新低了
什么时候割肉,吼一声
2023-12-18 16:46 来自湖北 引用
5

毛之川

赞同来自: 集XFD 不虚不实 顺溜哥123 Nobody0123 好奇心135更多 »

今天我们的创业板又新低了
2023-12-18 16:33 来自浙江 引用
0

Nobody0123

赞同来自:

楼主苦中作乐,

@田驴儿
今天加了点1月300购,怒赚二百五元巨额利润。
2023-12-18 15:54 来自上海 引用
8

田驴儿 - 你问我要去向何方,我指着大海的方向。

赞同来自: 集XFD 掌牛郎 Restone 逐利 lxf0888 坚持存款 安然天明 Nobody0123更多 »

今天加了点1月300购,怒赚二百五元巨额利润。
2023-12-18 15:13 来自广东 引用
0

zzczzc666

赞同来自:

@毛之川
我今年期权亏了35%
你是我们散户的代表!
2023-12-18 09:43 来自广东 引用
14
2023-12-17 20:23 来自浙江 引用
5

田驴儿 - 你问我要去向何方,我指着大海的方向。

赞同来自: 滚雪球2020 西北望1969 lxf0888 好奇心135 坚持存款更多 »

周五无交易。今年还有最后10个交易日,站好最后一班岗。
2023-12-17 17:19 来自广东 引用
12

田驴儿 - 你问我要去向何方,我指着大海的方向。

赞同来自: 终极信息 skyblue777 滚雪球2020 zcjeagle milan16 集XFD 西北望1969 夏天的夏天 好奇心135 坚持存款 Nobody0123更多 »

两天没上线,没想到这个帖子又热闹起来。无法逐一回复,给大家点点赞。

主帖里有说过,卖沽替代现货,所以这个账户不涉及任何复杂策略。其实加杠杆做多50+创业板,真正的业绩比较基准应该是50ETF+创业板ETF的涨跌幅之和,以后不再解释。不过还是欢迎大家参与讨论,有意义的交流能给彼此带来启发,我也要虚心向各位大佬学习。

今年很忙,生活发生了重大变化,重心没放在投资上,所以尽量如实记录,不输出价值观,希望能给到大家一个优秀的反面教材。

投资躺平一年也没什么,数字游戏嘛,饿不着就好。生活没躺平,越来越充实,平时看看书,锻炼身体,到处逛逛,挺好。
2023-12-17 17:11 来自广东 引用
4

财务自由的野怪

赞同来自: aladdin898 田驴儿 记录投资历程 Nobody0123

LZ是真的菜··我大概每月期权交易量超过5000W美金,具体是哪里我就不说了,毕竟A股连个组合保证金都没有,复杂策略根本玩不起来
但LZ的思路是极端错误的,典型的自己认为自己是对的,然后去下注一个不会发生的事件罢了,和赌徒加倍法没什么区别。

期权的核心是波动率交易,初学者喜欢去做方向,但是又不会组合保证金去兜住尾部风险,基本就是在这个市场上送钱。
2023-12-17 11:14 来自湖北 引用
2

鱼头85

赞同来自: 终极信息 田驴儿

@向财务自由出发
卖沽本义是“看不跌”,而在跌势里坚持这样的策略是值得商榷的,尤其需要检讨的是逆向加杠杆的操作。之前在回复毛大师的时候有提过若均线是空头排列的前提下,要控制多头仓位并慎重加杠杠,否则就是让亏损奔跑;若想加仓也应该在60日均线走平后的回调时才有一定的概率。坚持做多的策略无论怎么挽救都是减少亏损,若能力挽狂澜,可能就已经背离了做多的方向。
如陆神所说,在持续空头的市场里,坚持空头策略是更合适的,虽然长期...
受教了,大佬这番话,值得我好好反省,也是必须自我反省。好在现在卖沽都是按建淞老师说的废纸买沽组保的,不担心追加保证金,心态还稳点。
2023-12-16 21:32 来自浙江 引用
2

milan16

赞同来自: 偷鸡二代 田驴儿

楼主在正文里面说的很清楚,这个小账户就是作为替代现货,目标就是跑赢指数。保持初心!
2023-12-16 21:14 来自北京 引用
5

向财务自由出发

赞同来自: 人来人往777 滑坡式许愿 田驴儿 skyblue777 Nobody0123更多 »

@鱼头85
我就这么搞的,问题是总不涨,从12月买到3月再到现在的6月,大A不服不行.后面卖沽我是不会再加了,买购看情况了。今年的行情单方卖沽做多,岂一个惨字了得。
卖沽本义是“看不跌”,而在跌势里坚持这样的策略是值得商榷的,尤其需要检讨的是逆向加杠杆的操作。之前在回复毛大师的时候有提过若均线是空头排列的前提下,要控制多头仓位并慎重加杠杠,否则就是让亏损奔跑;若想加仓也应该在60日均线走平后的回调时才有一定的概率。坚持做多的策略无论怎么挽救都是减少亏损,若能力挽狂澜,可能就已经背离了做多的方向。

如陆神所说,在持续空头的市场里,坚持空头策略是更合适的,虽然长期看多指数,但中线短线也可以看空;策略性的错误能用巧妙的技巧来降低损失,但是契合市场方向的策略不是更容易躺赢吗?况且很多人并不具备高超的技巧来挽救自己错误的方向。

我从去年开始做用卖沽持续做多50和300期权,虽然跑赢了指数,仓位是持续增加,但是总亏损也是持续增加,操作方向与市场相反了,想明白之后,今年下半年已经不再新开仓做多。股票我在空头市场里减了仓,却相信指数不会深跌选择硬抗,狠狠被市场打脸。

即使做不到“截断亏损让利润奔跑”,至少也应该检视下不要让亏损持续扩大,若持续扩大就应该思考下哪里做错了。总让自己不舒服的操作是不适合自己模式的操作,投资是种体验,但我们不是来体验持续亏损后的痛苦,可以痛并快乐着,请不要持续的让自己痛着。
2023-12-16 19:18 来自上海 引用
2

鱼头85

赞同来自: 田驴儿 集XFD

@yiyi8484
刻意追求无回撤,却低位减仓,我肯定不愿意,
把一部分卖沽换成深实购呗,损失不了多少的,万一哪天抽风了呢?
我就这么搞的,问题是总不涨,从12月买到3月再到现在的6月,大A不服不行.后面卖沽我是不会再加了,买购看情况了。今年的行情单方卖沽做多,岂一个惨字了得。
2023-12-16 16:38 来自浙江 引用
1

回忆689

赞同来自: 田驴儿

@Nobody0123
这种完全不动的卖方,测试意义不大,浪费时间,也没成长。不过每个人只能把握自己交易,希望别人能赚钱。
有道理,不动卖方,不如不动双买啊
2023-12-16 16:20修改 来自福建 引用
0

回忆689

赞同来自:

@田驴儿
今日无交易。
小资金做做买方?
2023-12-16 16:18 来自福建 引用
1

ST牧羊

赞同来自: 田驴儿

@建淞
兄台好!
在这个变态市场里,做为一帮弱势群体的我们本来应该相互抱团彼此取暖。但是,由于有网友公开批评我好为人师,所以昨天要求你打赏77元做为个性化方案来处理了,具体拯救方案通过集思录私信发送给你。如果事后证明有效,我会笑纳这个打赏,如果出错我会退还给你77个金币。
称呼我为老师,本来就是江湖惯例,我一直说自己顶多算一个“大老”而已。一些和我私信沟通的网友就在本论坛里,财富也好学识也罢,都超过我,所...
建松老哥,你这样不是帮助别人,请在帮助别人之前,狠狠要钱,一定要确保对方配得上这个答案,贸然将屠龙刀交给江湖菜鸡,不是帮他,那是害他
2023-12-16 10:57 来自新疆 引用
1

Nobody0123

赞同来自: 田驴儿

楼主水平不强,跟市场完全脱节,很有可能被市场消灭,不过可能是模拟盘。继续关注,希望楼主翻身。
2023-12-16 09:28修改 来自上海 引用
8

建淞

赞同来自: zzczzc666 田驴儿 集XFD walkerdu sunpeak 绿海红鹰 Nobody0123 坚持存款更多 »

@投资顺利
请问老师 我今年满仓沪深300 被套了百分之20 因为前几天在最低点割肉了一半 成本变高了 现在手里半仓现金 请问用期权有什么办法 慢慢回本呢
兄台好!

在这个变态市场里,做为一帮弱势群体的我们本来应该相互抱团彼此取暖。但是,由于有网友公开批评我好为人师,所以昨天要求你打赏77元做为个性化方案来处理了,具体拯救方案通过集思录私信发送给你。如果事后证明有效,我会笑纳这个打赏,如果出错我会退还给你77个金币。
称呼我为老师,本来就是江湖惯例,我一直说自己顶多算一个“大老”而已。一些和我私信沟通的网友就在本论坛里,财富也好学识也罢,都超过我,所以我只能说自己涉足期权有一些经验教训和大家分享,为人师可能是客观言行留下的印象,但绝不存在“好”这个潜意识。

在这个回复里就公开说一点:用期权策略谋求解套等同于当前本金增长20%,我不觉得是难点。因为2倍杠杆获得10%的正股指数涨幅就可以实现。对于指数从目前低点到明年年K线高点10%是几乎可以明确的。毕竟指数的年度振幅不可能小于10%。如果用我的龟兔赛跑战术,加强轮动,更可能加速目标的实现。
真正的难点是要保住当前本金,等待趋势转折之后再用加杠杆方式追赶就行。
如果指数继续跌,本金继续亏,扭亏难度越来越大。如果指数就是不涨,创造新的奇葩,那也不能说方案失败。

好了,后续内容不公开了,请接收私信。
2023-12-16 07:53 来自上海 引用
0

建淞

赞同来自:

@yiyi8484
刻意追求无回撤,却低位减仓,我肯定不愿意,
把一部分卖沽换成深实购呗,损失不了多少的,万一哪天抽风了呢?
方案可以,但请MM从现金流量表这个角度考察一下可行性。
2023-12-16 07:51 来自上海 引用
0

周期备忘录

赞同来自:

@投资顺利
请问老师 我今年满仓沪深300 被套了百分之20 因为前几天在最低点割肉了一半 成本变高了 现在手里半仓现金 请问用期权有什么办法 慢慢回本呢
舍得割肉,不舍得平值备兑,被行权么?
2023-12-15 22:42 来自北京 引用
3

yiyi8484

赞同来自: 西北望1969 集XFD Nobody0123

@建淞
手机里看到很多网友关心田兄,我来给建议。
看了一下你的持仓,40手2100沽换成30手3800沽如何?60手2657沽换成少量500的6250合约。
交易原则1资金无回撤,2仓位下降,3解套目标更接近。缺点,指数后期表现差于调仓。供参考。
刻意追求无回撤,却低位减仓,我肯定不愿意,
把一部分卖沽换成深实购呗,损失不了多少的,万一哪天抽风了呢?
2023-12-15 20:06修改 来自上海 引用
1

投资顺利 - 1千八加油~

赞同来自: Nobody0123

@建淞
手机里看到很多网友关心田兄,我来给建议。看了一下你的持仓,40手2100沽换成30手3800沽如何?60手2657沽换成少量500的6250合约。交易原则1资金无回撤,2仓位下降,3解套目标更接近。缺点,指数后期表现差于调仓。供参考。
请问老师 我今年满仓沪深300 被套了百分之20 因为前几天在最低点割肉了一半 成本变高了 现在手里半仓现金 请问用期权有什么办法 慢慢回本呢
2023-12-15 17:57 来自辽宁 引用
14

tcghaogao

赞同来自: 古都独行 flybirdlee magelfly 投资顺利 大小愚头 wtt156 bondyyang 回忆689 集XFD 晨鸿 vondedon 生命是场误会 JxMay Nobody0123更多 »

你卖沽,它下跌,你往下移一档,它跌两档,虚变实,再变深实,而且隐波低,权利金对卖方的风险补偿严重不足,怎么赢?哎,方向错了,再怎么努力也只能减少点损失而已。
一个同样卖沽50的痛苦持有者路过有感而发。。。
2023-12-15 17:31 来自广东 引用
3

建淞

赞同来自: 终极信息 集XFD Nobody0123

手机里看到很多网友关心田兄,我来给建议。
看了一下你的持仓,40手2100沽换成30手3800沽如何?60手2657沽换成少量500的6250合约。
交易原则1资金无回撤,2仓位下降,3解套目标更接近。缺点,指数后期表现差于调仓。供参考。
2023-12-15 16:58 来自上海 引用
0

Nobody0123

赞同来自:

这种完全不动的卖方,测试意义不大,浪费时间,也没成长。不过每个人只能把握自己交易,希望别人能赚钱。

@Zcqa303030
这个风险度太高了,注意风险。这个策略实际不太好。
2023-12-15 16:44 来自上海 引用
0

Zcqa303030

赞同来自:

这个风险度太高了,注意风险。这个策略实际不太好。
2023-12-15 15:47 来自江苏 引用
1

yiyi8484

赞同来自: 西北望1969

@xuyun
给楼主加油,浮亏倒是问题不大,继续移仓可以抗。

但是风险度已经超过80%,就算指数不再跌,IV涨个10-20%,可能有风控打电话,不知道准备怎么应对(清掉卖call的保证金帮助有限,临时砍仓或买保护又可能两面打脸)。当然如果场外还有后备资金,那就风轻云淡等发财。
平掉卖沽换成深实购。
2023-12-15 14:19修改 来自上海 引用
1

记录投资历程

赞同来自: 清香蝴蝶兰

@xuyun
给楼主加油,浮亏倒是问题不大,继续移仓可以抗。但是风险度已经超过80%,就算指数不再跌,IV涨个10-20%,可能有风控打电话,不知道准备怎么应对(清掉卖call的保证金帮助有限,临时砍仓或买保护又可能两面打脸)。当然如果场外还有后备资金,那就风轻云淡等发财。
你多看帖子就知道这是楼主的九牛一毛资产,不然一百万也不会这么云淡风清的不动
2023-12-15 14:01 来自安徽 引用
0

milan16

赞同来自:

卖沽,这个策略如果没有买废纸保护,那必须场外有足够 随时可以入场救急的补充保证金啊。我这两天不停收到短信提醒我保证金风险度超过90%。
2023-12-15 14:00 来自北京 引用
3

xuyun

赞同来自: 逐利 Nobody0123 JxMay

给楼主加油,浮亏倒是问题不大,继续移仓可以抗。

但是风险度已经超过80%,就算指数不再跌,IV涨个10-20%,可能有风控打电话,不知道准备怎么应对(清掉卖call的保证金帮助有限,临时砍仓或买保护又可能两面打脸)。当然如果场外还有后备资金,那就风轻云淡等发财。
2023-12-15 12:13 来自四川 引用
3

田驴儿 - 你问我要去向何方,我指着大海的方向。

赞同来自: 西北望1969 Nobody0123 集XFD

@Nobody0123
可能只是模拟盘,验证下策略的,所以也没啥。@田驴儿今年几乎确定要躺输了,明年接着躺吧。
模拟盘怎么不也得来个千万级别的实盘
2023-12-14 23:19 来自广东 引用
7

毛之川

赞同来自: 阿邦查 西北望1969 Nobody0123 集XFD Restone happysam2018 不虚不实更多 »

我的期权亏损率跟楼主一样
2023-12-14 21:30 来自浙江 引用
0

终极信息

赞同来自:

跌多了冷嘲热讽的人就会出现,这个规律也是规律。
2023-12-14 16:30 来自江苏 引用
0

Nobody0123

赞同来自:

可能只是模拟盘,验证下策略的,所以也没啥。

@田驴儿
今年几乎确定要躺输了,明年接着躺吧。
2023-12-14 15:50 来自上海 引用
0

fydydhorse

赞同来自:

@田驴儿
今年几乎确定要躺输了,明年接着躺吧。
明年极大概率有戏,加油
2023-12-14 15:46 来自四川 引用
4

田驴儿 - 你问我要去向何方,我指着大海的方向。

赞同来自: 集XFD 终极信息 Restone 人来人往777

@JxMay
今天要大反弹了
压弹簧阶段,弹不弹都能接受。不弹的话就是把底部信号的级别从日线放大到周线,如果压到月底,变成月线级别的底部,也不是不行。
2023-12-14 15:40 来自广东 引用

要回复问题请先登录注册

发起人

田驴儿
田驴儿

你问我要去向何方,我指着大海的方向。

问题状态

  • 最新活动: 2024-01-03 08:58
  • 浏览: 147730
  • 关注: 406