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9月的500ETF沽6500合约，在今天的价格基础上要跌-33%才能到的合约，这么肾亏的合约，成交量6000多万，持仓也有2万多手，不知道交易他们都怎么想的？什么风险或者策略需要交易这么虚的策略这么多？
最近商品波动比较大，而且都是下行，商品的卖沽并没有什么好机会。
@北风号叫 > 看涨的起的品种的牛市价差可以搞一搞。 牛沽，我以前也常这样做，虽然风险控制了，但是收益也少了。 现在主要通过卖沽来表达观点，有个时候也会做权利方。 50分看微涨，就卖虚沽，70分看涨就卖平值沽，90分看涨就卖实沽或者权利方。
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