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我先抛砖引玉:
1.参加北交所打新(这部分要五百万现金以上才能参与并中签，年化2-4%？)
2.银行月底的存款活动，这部分又是怎么参与的呢？银行很多钱所以会有人自动联系(这部分我最早是在集思录看到的)
请问有一两百万现金的人，有什么现金理财方式？北交所打新也参与不了。。。银行的存款活动，只有100万多点能参与吗？
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对，很坑，看着以为是年华5个点，实际上是摊平了，产品发出来年华做到十几个点，然后你买的时候已经年华一两个，差不多这个意思几乎所有的银行理财都是在玩数学游戏，比如初始净值设为1.000，搞个十几天封闭期，半个月后可以买入时公布的净值就是1.005了，后半个月再给你匀速增长0.005吸引人气，这样成立以来年化和一个月年化就可以标12%了，等大家发现这个理财资金涌进来，不用增长，有1.01打底，两个月后年化还可以标6%，三个月可以标4.X%毫无压力，如果赎回多了，他们可以突然增加净值，比如每次0.003，这样不论何时近一个月年化都可以超过3%，这种跳台阶招数一年可以使用十几次，最后年底净值1.03X，全年标注3%+没毛病，而实际最低买的净值也在1.01以上，就是拿一年收益也就是2%+
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1、我前边说的政府城投产品，大家都觉得风险很大，确实，但运行了十几年了，周边公务员朋友都是举家消费贷（利息非常低），能套利至少5个点，这样算下来，一家100个消费贷的话，一年套利5个w补贴家用还是不错的。
2、另外打新+逆回购+银行冲点的模式，太累；我上个月放了100个在工行，加上升金有礼等活动，也只能做到3个点的样子。
3、我现在主做高股息持股收息策略，有人觉得老登收益一般，但选择稳定的高股息老登，比方招行、神华等，本金+低息贷款买入持股，通过分红+打新偿还贷款及利息，长期算下来能做到10个点以上，但这肯定不是大家期望的无风险收益，但长期算下来接近无风险了。
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当前利率1个点的大环境下，抛开股市策略是很难单独做到5个点的，所以无风险很难，只能低风险。
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微众银行中的浦发银行理财产品可以仔细看看，微众的固收+产品显示的近一年收益是有坑的，不是不准而是有猫腻，找到高收益产品的详情页你可以看看近一个月、近三个月的数据，差距还是挺大的。买入的时候显示6个点，到期赎回时可能不到4。
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首先，折价基金假定有20%年化收益，我没有分析数据，有这么高？其次，只算贴水，用科创板50ETF，或者创业板ETF期权合成空头对冲，你计算过吗？1000指数期货的贴水近年在10%左右，科创、创业板波动率比1000大，贴水比1000大，按照一致性原则，套利使期权合成空头贴水和期货一致，再考虑期权换月、交易滑点等，你对冲的成本不止10%，加上管理费，赎回费，你的成本在12%之上。然后用领口策略对冲，...科创板50etf合成多头的贴水要小于中证1000的，原因也很简单，科创50的盘子太大，不容易做出超额收益，但中证1000中的这1000个股票，机构是很容易做出超额收益的，所以对冲的需求更大。最简单的冒泡策略都有年化15%的稳定超指数收益，就是买入1000成分股中市值靠下30%的股票开超市，等到涨到前30%后就抛出继续买入后30%，开启策略循环。冒泡策略只能有相对指数的超额收益，为了降低风险，就必须用期货，期权做空对冲，这就是贴水的主要来源。
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首先，折价基金假定有20%年化收益，我没有分析数据，有这么高？其次，只算贴水，用科创板50ETF，或者创业板ETF期权合成空头对冲，你计算过吗？1000指数期货的贴水近年在10%左右，科创、创业板波动率比1000大，贴水比1000大，按照一致性原则，套利使期权合成空头贴水和期货一致，再考虑期权换月、交易滑点等，你对冲的成本不止10%，加上管理费，赎回费，你的成本在12%之上。然后用领口策略对冲，...这里是集思录呀，数据都是公开的，都不用开会员，今天的折价数据是年化24%，上面封闭式基金点一下不就有数据了。我可没有说完全的无风险收益，能够统计套利就可以了。贴水这个东西当然是涨的越好贴水越大，你不对冲用凯利公式做统计套利也行呗。
这里相当部分的做套利的，有交易优势就可以做了。
v5r10
- 永远满仓，永远热泪盈眶
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宣传现金管理5%~7%，要么承担了过多的风险，要么容不下过多资金，要么为了流量而写
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for 1). 请问卡叔，那周四要做逆回购吗？周四做了周五资金不可取啊，怎么去做银行通知或者返息？返息和通知存款都不比逆回购低的。所以理论上是不用做回购。。保持钱可取。这样打新调用资金方便。
当然，加入周四的880和990的赎回收益超过1.3。。可以考虑做一个再去。。银河和华泰应该可以提前到账，据说部分营业部到账时间不及时。所以做之前先确认。
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咦，看到有人在讨论我发的贴。那我就来点评一下哈。。太细不说了，大家自己领悟哈for 1). 请问卡叔，那周四要做逆回购吗？周四做了周五资金不可取啊，怎么去做银行通知或者返息？
第一、理财要算小账，有打新的时候打新，没有的时候冲量叠加现金理财做各种银行活动。周五不要做逆回购，算一下1000万一个周末，做逆回购估计也就是400元，如果去做某行通知，或某某地方的返息。大概是1200元。这个每周差距800元。
另外算一下资金和银行的资产计算，看看有没有其他羊毛。
第二、有人说能做到5%。可以贷款做。。...
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第一、理财要算小账，有打新的时候打新，没有的时候冲量叠加现金理财做各种银行活动。周五不要做逆回购，算一下1000万一个周末，做逆回购估计也就是400元，如果去做某行通知，或某某地方的返息。大概是1200元。这个每周差距800元。
另外算一下资金和银行的资产计算，看看有没有其他羊毛。
第二、有人说能做到5%。可以贷款做。。
这个我想说的是。。难道不应该早就。。。。
第三、小资金咋做，。有人提到一个国企的工作可以300以上。。。随借随还其实成本不到3的。。
第四、做通家里人的工作一起弄。。
我是和朋友们一起拼的，这样资金不会闲置，因为北交所这样单打独斗，资金使用率很吃亏。。
拼出一个总资金5000以上的效率比较高 。不闲置也能最高的中签率。
不过这个有人品风险，一定要谨慎又谨慎。
第五、有人说不可能做到5%以上无风险。我觉得部分小资金做到10%以上都能无风险。就是需要大家闭上眼睛去想想，方法就是我说的内容里面，去执行就好。
有些人其实能想到我说的方式，但是闲麻烦。。
其实赚钱不能闲麻烦的。
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折价基金假定有20%的年化收益，对冲的资金占用，贴水，管理费，赎回费假定7%，那么你就有13%的交易优势。用期权合成空头假定能100%对冲（其实不能，对冲效果会打折），那么就是13%的无风险收益。用领口策略可以合成出任意区间的浮动收益率以及不同的发生概率，但数学期望值还是13%。首先，折价基金假定有20%年化收益，我没有分析数据，有这么高？其次，只算贴水，用科创板50ETF，或者创业板ETF期权合成空头对冲，你计算过吗？1000指数期货的贴水近年在10%左右，科创、创业板波动率比1000大，贴水比1000大，按照一致性原则，套利使期权合成空头贴水和期货一致，再考虑期权换月、交易滑点等，你对冲的成本不止10%，加上管理费，赎回费，你的成本在12%之上。然后用领口策略对冲，问题是，一是你怎么知道你的结果是最后落在概率的哪一个点，二是最大的问题，多空底层持仓不同，完全不是全部一一对应对冲，这个策略亏损的概率未知，根本不是无风险策略。楼上说，你实操过吗？实操过期权合成空头吗？
比如可以组合出年化收益率0%-26%，也可以合成出10%-16%浮动收益，或者-10%~23%收益，或者10%~36%...
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另外，这个领口策略本质还是多头，只是用折价封基代替了宽基etf。如果遇到下跌行情，一样也会亏钱的吧。折价基金假定有20%的年化收益，对冲的资金占用，贴水，管理费，赎回费假定7%，那么你就有13%的交易优势。用期权合成空头假定能100%对冲（其实不能，对冲效果会打折），那么就是13%的无风险收益。用领口策略可以合成出任意区间的浮动收益率以及不同的发生概率，但数学期望值还是13%。
比如可以组合出年化收益率0%-26%，也可以合成出10%-16%浮动收益，或者-10%~23%收益，或者10%~36%（获得高收益概率低），或者就是13%~13%收益率，你看，合成空头对冲现货只不过是一种特殊的领口策略，具体实际收益率取决于领口策略选的行权价以及到期日etf的实际价格。
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有什么损耗你倒是说说，赎回费，还有什么？持有时间长不就没有赎回费了。到期了你换一只不就行了。麻烦精算下，到底收益率是多少短期的年化才有20%，现在集思录显示也不准，用的昨日收盘价。持有有管理费，赎回有费用。实际在10%多点吧。
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已现金2000万为例子，6个打新户。请教发单子的是中介？怎么找的群，还有去到县城存了不给返点怎么弄
去年一整年北交打新➕帮银行做日均/时点/提升，毛算估计差不多7%左右
这个策略基本上只适用于资金量能打北交且能够有效分户。
银行贴息这个几千万是最舒服的，资金量太少或者太大不好匹配合适的单子。
剩下就是努力了，旺季的时候一百来个冲量群找单子，有些单子还要临柜，坐飞机，再坐火车，再打车到县城。
好难啊，辛辛苦苦一年赶不上大哥们一个涨停
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更正一下，领口策略对冲，如果大跌是能起到保护作用，但是正好跌到低行权价，那么就浪费了低行权价的买沽保险费。同理，涨过上方的卖购行权价，上方的收益就吃不到了。另外，这个领口策略本质还是多头，只是用折价封基代替了宽基etf。如果遇到下跌行情，一样也会亏钱的吧。
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想要高收益，必然是要冒高风险的。
给你个建议：等易中天回调15%左右的时候，冲进去，不到一个月10%的收益应该是会有的！
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你拿着年化20%多的折价，这么高的交易优势，用其中一部分利润换个稳定总可以啊，期权保险策略不就是干这个的。合成空头确实有贴水，但也只有3-5个点年化贴水。当然，就是因为封基和ETF持仓不完全相同，才有空间呗，不然早被机器人吃完了无风险套利。持有封基之后，用领口策略组一个对冲下风险肯定是可以的。不用追求完全的无风险收益。果然是纸上谈兵的人，还年化20%，你自己看看年化20%那些封闭基金还有多久到期，到期有损耗的同学
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集思录这里有封闭式基金，找个年化贴水高的买，然后用科创板50ETF，或者创业板ETF期权合成空头对冲，对冲比例自己把握，你这个收益率应该不难。你是拍脑袋纸上谈兵吧…你真做过吗？
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你拿着年化20%多的折价，这么高的交易优势，用其中一部分利润换个稳定总可以啊，期权保险策略不就是干这个的。合成空头确实有贴水，但也只有3-5个点年化贴水。当然，就是因为封基和ETF持仓不完全相同，才有空间呗，不然早被机器人吃完了无风险套利。持有封基之后，用领口策略组一个对冲下风险肯定是可以的。不用追求完全的无风险收益。合成空头的年化贴水不止3-5%的吧？我看当前科创50的年化贴水率大概在7%。
如果是采用空头领口策略对冲，虽然对冲成本比合成空头低，但是如果大跌，跌破低行权价之后，就失去了保护。
看集思录数据，当前年化折价超过20%的封基只有3个，前2个日成交额在一千万多，第3个成交额只有一百多万。
流动性角度看，买卖封基和买卖期权的交易滑点不会低，这部分也需要考虑。
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集思录这里有封闭式基金，找个年化贴水高的买，然后用科创板50ETF，或者创业板ETF期权合成空头对冲，对冲比例自己把握，你这个收益率应该不难。没实操过吧？这些封基和科创50或者创业板ETF的持仓并不完全相同，科创50涨的时候，有可能封基涨幅跟不上，期权端亏得比封基赚的多。 另外，科创ETF期权和创业板ETF期权合成空头做空，长期是亏贴水的。
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