luffy27

@大小愚头 >明显是1% 我认为应该是指数的一个点。 举例来说，假设中证1000指数平值期权MO2512-C-7300的价格是60元，且Delta=0.5，那么当中证1000指数由7300点上涨一个点到7301，则MO2512C7300的期权价格将上...

@肖恩尚 >早上起来有点晕，我修改一下答案。首先，公式中的Delta就是我们最常用的Delta，所以你的问题可以改为：问：创业板ETF的Delta代表什么意思？答：标的资产（创业板ETF）变动1元时期权价值变动x元，x即为Delta :) 创业板ETF...

@肖恩尚 >我写的计算公式中的100不是合约单位，创业板ETF的合约单位是10000份。Cash Delta是指标的价格变动1%，期权价值变动多少元，公式中的100是拿10000 * 1%得来的。按照网站管理员的说法，Cash Delta的计算用的是远期...

@肖恩尚 >同步一个事情，我问了OpenVlab的管理员，回复说股指期权和股票期权，在计算Delta时使用的是远期价格，而非现货价格，我还不太熟，大家可以确认一下。OpenVlab的Delta显示的是Cash Delta，计算公式大概是（以1手创业板ET...

@晴天于尚楠 >如果实际波动为0，IV 也只会等于0，虽然不会立刻收敛，但一定会朝着这个方向的。毕竟波动为0了，就没有人需要通过买权保护，卖方自然也收不到任何权利金了。 这个理解有误，错误在于混淆了历史波动率HV和隐含波动率IV的概念。隐含波动率和历史...