darkpro

周收益 年收益 仓位 重仓一 重仓二 重仓三 0.24% 6.88% 85% 商品期货期权 股指期货期权 红利股大饼

@darkpro >更正一下，领口策略对冲，如果大跌是能起到保护作用，但是正好跌到低行权价，那么就浪费了低行权价的买沽保险费。同理，涨过上方的卖购行权价，上方的收益就吃不到了。 另外，这个领口策略本质还是多头，只是用折价封基代替了宽基etf。如果遇到下...

@darkpro >合成空头的年化贴水不止3-5%的吧？我看当前科创50的年化贴水率大概在7%。如果是采用空头领口策略对冲，虽然对冲成本比合成空头低，但是如果大跌，跌破低行权价之后，就失去了保护。看集思录数据，当前年化折价超过20%的封基只有3个，前2个...

@sanbeishui >你拿着年化20%多的折价，这么高的交易优势，用其中一部分利润换个稳定总可以啊，期权保险策略不就是干这个的。合成空头确实有贴水，但也只有3-5个点年化贴水。当然，就是因为封基和ETF持仓不完全相同，才有空间呗，不然早被机器人吃完了...

@sanbeishui > 集思录这里有封闭式基金，找个年化贴水高的买，然后用科创板50ETF，或者创业板ETF期权合成空头对冲，对冲比例自己把握，你这个收益率应该不难。 没实操过吧？这些封基和科创50或者创业板ETF的持仓并不完全相同，科...