有谁是相信 网格 的? 并能在网格上赚到日常生活消费支出的?
对于我自己的看法: 自己没有认真钻研的东西,还是不应该下否定的结论。 你控制好了交易时间的频次密度了没有?
网友的回复提醒。 假设标的 核心仓位 长期看不贬值,或价值增长覆盖无风险收益率。
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一般来说,如果一个投资品种确定是上有顶下有底的, 那么它的波动一定会很小。因为人人都知道这个底在哪里,顶在哪里,有些聪明的资金就会抢先介入,导致价格跌不到所谓的底,也涨不到所谓的顶,结果就是波动越来越小,大家都赚不到额外的收益。
现实的情况是,那些被认为有顶有底的品种,实际上并没底也没有顶。比如说可转债、信用债,能让你本金全部搭进去。
至于本身就没底没顶的品种,比如科技股、医疗股,你做网格不是自己找死吗?你怎么不在比特币上做网格呢?
所以啊,网格这个策略就是,做10次可能8次赚钱,另外2次碰到意外,把利润连同本金一起赔进去。
那么,为什么绝大多数人喜欢用网格呢?
其实就是心理学上的损失厌恶效应和锚定效应在作怪,这两种心理效应是写在我们基因里的,是人类进化的结果。这两个效应对应的投资行为就是网格交易,它能让投资者获得最大程度上的心理满足感,代价就是帐户出现周期性的毁灭性损失。
没办法,业余投资者几乎都是网格交易者,不经过深入的思考,不理解市场运行的本质,当然无法破除基因带来的约束,最终会成为专业投资者的利润来源。
所以,交易真的是一场修行。
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说的有道理。网格也难做。股票的网格更难,因为有时振荡区间变动很大,一个台阶一个台阶的下,容易套牢。(台阶下的时候多,偶尔台阶逐渐上的时候,又容易卖飞,如果重新高价再买时,一个断头杀,就白操作多少天)。etf与转债的网格稍好一些,个人感觉,一直操作,不如判断偏低时再操作,一直操作的效率低。当然择时也是困难的,需要经常等待,也需要仓位控制的自控力。知道区间的不用网格,不知道的也不敢上
效率极低,如果预判准了震荡区间,最高效率大概是20%年化。这是极限没有预判准的话,破网了没效率了,卖飞了也没效率了中位数的增强效率在5%左右,就是那种波动尚可,网也没破的状态我喜欢称网格为取悦自己的投资方式,破网和卖飞以前,都会不停的麻醉自己,是有效操作,虽然冒着股票的风险,拿着债基的收益说的有道理。网格也难做。股票的网格更难,因为有时振荡区间变动很大,一个台阶一个台阶的下,容易套牢。(台阶下的时候多,偶尔台阶逐渐上的时候,又容易卖飞,如果重新高价再买时,一个断头杀,就白操作多少天)。etf与转债的网格稍好一些,个人感觉,一直操作,不如判断偏低时再操作,一直操作的效率低。当然择时也是困难的,需要经常等待,也需要仓位控制的自控力。
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没有预判准的话,破网了没效率了,卖飞了也没效率了
中位数的增强效率在5%左右,就是那种波动尚可,网也没破的状态
我喜欢称网格为取悦自己的投资方式,破网和卖飞以前,都会不停的麻醉自己,是有效操作,虽然冒着股票的风险,拿着债基的收益
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在我一大堆乱七八糟的策略中,只有两次使用过网格策略。一次是2016年初香港国企指数pe破掉历史新低,还有一次是2018年中证500指数到了历史新低。
记得香港国企指数(H股指数)那时的历史低点是5.7倍pe,中证500指数的历史低点是16倍pe,当时在想怎么才能开心地吃这块肉,当时介入点肯定是低的,主要是考虑涨了后怎么出场,后来决定考虑了良久决定用网格,因为网格可以解决这个问题——我的目的很明确:只想趁这个机会吃这块肉,我并不介意它以后会涨到哪里,但我要借助网格在估值上涨后将仓位出清。
在建仓之前还做了一些计算工作,我将所有的网格点位都列出来,并计算了在极端情况下的单边仓位风险。我将H股指数的网格下限设置在当前3.5倍pe的价格处,中证500指数的网格下限设置在当前8倍pe的价格处,如果跌破这个点位,我将不会再往下加仓——这种情况就算考虑经济造成的pe上升也是很极端的,充分准备后,就发车了。
H股ETF在建仓后跌了8%后很快见底,一年后总体赚了22%出清。中证500ETF就有些坎坷了,4.6元建仓跌到3.8元又跌了半年,跌了20%,真是历史新低后又新低,最后7.1元出清,花了将近两年的时间,赚了平均使用资金的40%不到。
我使用网格非常谨慎,如果真的出现了极端情况怎么办?发生了再说,因为仓位和最大风险我都已经算好了。
有人说用网格在做银行,银行是可以用因子排名轮动做出阿尔法的,加上低估值修复预期的贝塔,为什么要用网格呢?当初指数ETF是没办法做出阿尔法才无奈之下用网格。
任何交易方式都是错误的,同时,任何交易方式都是正确的。在A股做趋势交易就是错误的,在商品期货上做趋势交易就是正确的。用市盈率做轮动就是错误的,用市值做轮动就是正确的。在2018年轮动小市值就是错误的,在2022年轮动小市值就是正确的。在st上做网格就是错误的,在可转债上做网格就是正确的。全仓网1个转债就是错误的,用部分仓位摊大饼就是正确的。这辩证法厉害
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即便所谓的金字塔网格,本质也就类似“赌场里赌大小,每把都压大。输一次筹码就加倍一次。50、100、200、400…心里想的是,长期而言出大小的概率是55开,只要运气不太坏,总会开大的,一把就赚回来了。但他们会忽视一些限制条件,也会高估自己的承受能力。比如极端情况连开20把小、本金不足以支撑后面的下注、突发情况导致被迫中途离场、越到后期压注额越大心理承受不了会导致策略变形、浮亏过大过久影响心态”…
当然,网格也有好处。对大多数人来说,网格最大的好处就是实现了分批建仓。如果错了至少成本不会是最高,而且下跌途中的震荡反复有可能会变相的实现做T降低成本。即使早早的就把资金打满,成本也比冲动满仓最高的低很多。所以它比没策略好一些,但好处也仅限于于此了。
高手应该不会用狭义的网格。因为狭义网格几乎只用到价格这一个因子,而且违反了非常多的交易原则,比如:不要只因为价格低而买入,也不要只因为价格高就卖出;不要轻易加仓摊平成本;截断亏损让利润奔跑。
完整和严肃的交易系统里,即使不深度分析基本面,但也不会只考虑价格这一个因子的,一定是综合性的评估。有侦察兵,有情报收集评估和确认机制,有当前市场驱动力的分析评估(强弱和持续性),有正兵有预备队。这个系统里,低位也可能会加重仓,但不是基于价格低了,而是情报显示情况变了,变得对多头有利了。这个加仓的价位没法提前预计,跟网格有本质区别。
这一波中概涨起来基本不回调, 很多人的网格都快卖空了,这一段最肥的肉他们用着最少的仓位吃上一小口,想着调转车头追涨,却得完全推翻以前网格的交易逻辑和规则513050 我之前1.5 开始做的网格 今天收盘价1.148 离1.5 还有30%的空间 目前已经有盈利
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有次听聪明的投资者,发现了符合我的答案。供参考。
以下来自《聪明的投资者》第八章:
一位真正的投资者不太可能相信,股市每日或每月的波动会使自己更富有或更贫穷。但是,长期的和大幅度的波动会怎样呢?在此会产生一些现实问题,也有可能产生一些更复杂的心理问题。......
正是出于对人性的考虑(而不是初于对财务损益的考虑),我们才主张在投资者的证券组合中采用某种机械的方法,调整债券与股票之间的比重。或许,这种方法的主要好处就在于,它使得投资者有事可做。....
作为一名恰当的投资者,他还能从下列想法中获得满足感:自己的业务操作与普通大众的正好相反。
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大部分人缺乏的只是耐心。
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震荡市网格赚钱 单边上涨网格赚钱 单边下跌难道你不做网格就能赚钱?一看你就分不清胜率和赔率。单边上涨赚的钱远少于持有不动,单边下跌亏的钱远多余持有不动。最终对比持有不动就是亏个交易手续费。
网格的数学期望是负的,网格经常在一个点不停的买卖,要耗费大量的交易费。在震荡市场获得的盈利会在单边市场中亏掉,如果说网格有优点的话,就是可以平滑交易曲线震荡市网格赚钱 单边上涨网格赚钱 单边下跌难道你不做网格就能赚钱?
香港市场ETF三大主力恒生中企,盈富基金作了四年多网格,恒生科技(03033)作了一年多,前两个显示亏损100%,恒生科技成本已经为零了。在最低位有10%的融资,但都在一个月内还清了,感觉ETF低位加少量杠杠还是比较有胜算的,这几年的网格操作显示是超过了恒生指数20%~30%,有信心继续坚持下去,因为每一次网格操作都是有正收益的,只要指数不归零,始终有积少成多,转亏为盈的机会。恒生科技不错 可惜最近卖飞了
我是做网格的,网格做正股不行,做转债还可以其实上涨也不是不回调的,在调整的时候网格依然能买入,还是可以赚收益的。反而下跌的时候,因为债跌到100左右的时候就靠拉溢价率了,这样就会变成惰性债,加上电风扇行情,很难再等到它起来啊。
首先我们获利主要分为2个部分,一个部分是债券上涨带来得收益,另一个是债券震荡高抛低吸带来得收益,债券震荡收益是我们得网格套利收益。
因为可转债是T+0,所以建仓可以不是很重,便能多建几只股票,建议平时仓位不要考过75%,超过75%一旦遇到不好得行情,仓位会越加越重,到最后没有子弹就会非常尴尬。
其次如果一只债突破了自己得上涨区间,那么就一定不要再接回来了...
“网格交易不要奢望说有高收益,基本上每个交易日有0.6,一周有2.5左右的收益就很满足,回撤很小,看起来收益很低,但是复利很可怕,一年可以涨近4倍。”那个只是一个平均数,行情好得时候,还会有1.6的,应该是当日盈利/总资产计算的,我的策略是小仓位,多债券,这样即便有票亏,但是也能低吸高抛,做低成本,亏的比较少。至于上涨的债券就赚的比较多了。由于设置的网格密度比较小,所以碰到震荡行情,可以高抛低吸2~30笔,这样就套出来利润了。
你的每天0.6和一周2.5是按投入资金/占用资金计算的吧 总资金包括未投入的没道理这么猛啊
我是做网格的,网格做正股不行,做转债还可以“网格交易不要奢望说有高收益,基本上每个交易日有0.6,一周有2.5左右的收益就很满足,回撤很小,看起来收益很低,但是复利很可怕,一年可以涨近4倍。”
首先我们获利主要分为2个部分,一个部分是债券上涨带来得收益,另一个是债券震荡高抛低吸带来得收益,债券震荡收益是我们得网格套利收益。
因为可转债是T+0,所以建仓可以不是很重,便能多建几只股票,建议平时仓位不要考过75%,超过75%一旦遇到不好得行情,仓位会越加越重,到最后没有子弹就会非常尴尬。
其次如果一只债突破了自己得上涨区间,那么就一定不要再接回来了...
你的每天0.6和一周2.5是按投入资金/占用资金计算的吧 总资金包括未投入的没道理这么猛啊
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