不啻微茫

实盘第3个月，策略实盘月度收益-4.87%，策略理论月度收益-4.97%。10月开始执行策略以来，年度累计净值1.035。12月跟踪误差明显缩小，但没啥值得高兴的，本月虽说是实盘第三个月，实际就做了半个月，大部分标的在月中一键清仓了，目前还剩2个半标的。根据最...

截至11月末风险/收益测算，MARK一下，以免底表覆盖。

@滴水见阳光毕 > 这么高的收益率，跌死也要坚持下去，问一下是月度调仓吗？ 收益高或许存在一定的幸存者偏差吧，回测以目前存在标的倒推当时能获取的数据手动回测的，期间内已退市标的在彼时是否被选中，是否导致回撤或亏损不得而知！ 回测是月度轮动做的，但实盘看...

@roypiggy > 长期低波短期乖离+市值等因子？ 没有技术指标因子呢

实盘第2个月，策略实盘月度收益6%，策略理论月度收益8%，跟踪误差2个百分点； 本月还在凑北交所、科创板资质，月度收盘已经符合条件； 跟踪误差来自三个方面： 一是茂业商业分步减仓，未按理论模型轮动规则操作，这块导致的跟踪误差就有2%； 二是实盘标的与理论标的只...