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策略：把资金分成等量的二份，一份长卖时间价值最高的认沽合约；一份用于择时。
目标：月收2%
策略理解：盈收=（时间价值+择时收益）- 指数下跌导致的亏损。认沽时间价值里包含期指当合约贴水收益。择时收益实际上是加仓收益，会成为达成目标的关键要素。
20231024:逢市场大跌，择时大幅亏损。期间操作费神费力，本实盘会找个合适时机退出择时部分的仓位，本实盘也将变成一个单卖裸沽的连续记录，会更加的枯燥乏味，哈哈！
20250408:再逢市场大跌，调整持仓结构。因看好后市，为了增加收益，把九份卖沽合约换成四手期指加一份卖沽，卖沽继续实盘。
目标：月收2%
策略理解：盈收=（时间价值+择时收益）- 指数下跌导致的亏损。认沽时间价值里包含期指当合约贴水收益。择时收益实际上是加仓收益，会成为达成目标的关键要素。
20231024:逢市场大跌，择时大幅亏损。期间操作费神费力，本实盘会找个合适时机退出择时部分的仓位，本实盘也将变成一个单卖裸沽的连续记录，会更加的枯燥乏味，哈哈！
20250408:再逢市场大跌，调整持仓结构。因看好后市，为了增加收益，把九份卖沽合约换成四手期指加一份卖沽，卖沽继续实盘。
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@xyz6435
合约末平仓，交给中金所去结算，下周一再开仓。按6200合约收盘价37.5计算，盈收23点，2308月份累计亏损164点，指数下跌284点，期指下跌245点，理论贴水39点楼主好，我对这个有不同理解，还请指教。从2209到2308，指数一共下跌1116点，期货下跌695点，其实期货是亏钱的，只不过期货相对于指数超额收益422点（少跌了422点）。然后最后一列是卖沽的实际收益值，即71点，相对指数超额收益1187点，所以这一年卖沽是优于期货吃贴水的。这也符合我的理解，即卖沽在下跌趋势中优于期货吃贴水，在上涨趋势中弱于期货吃贴水。
本实盘自2209合约开始，已满一年，不计算未平仓的2309月份6800合约（至今日帐面浮亏），指数下跌1116点；按轮动期指计算，下跌695点；理论贴水422点；实盘盈收71点。据此结论推出，卖沽赚不到贴水呀。好伤心！
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赞同来自: cxwug1 、蝶恋火2 、tangle007 、嘻哈少年 、tinayf 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、更多 »
时隔11个月后，股指又回到初始位置7200点左右。股指大幅下跌后回归花了36个月，大幅上涨后回归只花了11个月。真是牛短熊长哈
至此股指走了一个轮回，指数持平的情况下，近四年的波动，持有期指，累计盈收2600点左右；期中理论贴水近2600点。实盘盈收1963点。如此看来，持有期指吃贴水最是简单有效。通过卖沽吃贴水也行，风险相对较小，但技术要求更高，全部吃掉难度更大。
本实盘使命达成，自此结束。感谢集友期间提的宝贵意见，及支持和关注，谢谢
数据记录虽有差错，但保真实，希望能对初学卖沽的朋友有所帮助
至此股指走了一个轮回，指数持平的情况下，近四年的波动，持有期指，累计盈收2600点左右；期中理论贴水近2600点。实盘盈收1963点。如此看来，持有期指吃贴水最是简单有效。通过卖沽吃贴水也行，风险相对较小，但技术要求更高，全部吃掉难度更大。
本实盘使命达成，自此结束。感谢集友期间提的宝贵意见，及支持和关注，谢谢
数据记录虽有差错，但保真实，希望能对初学卖沽的朋友有所帮助
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上午指数到了8658点，持仓8100点，按计划应该往上移仓。
但是总下不了决心，虽然只有一手持仓。因为我总觉得涨得太快，会往下跌，本月合约时间也剩不了几天了。
任性一把，不往上调了。既然是实盘，我想犯错误也是正常的吧。
不过今后还是要遵循规则，及时调整到时间价值最大的合约
但是总下不了决心，虽然只有一手持仓。因为我总觉得涨得太快，会往下跌，本月合约时间也剩不了几天了。
任性一把，不往上调了。既然是实盘，我想犯错误也是正常的吧。
不过今后还是要遵循规则，及时调整到时间价值最大的合约
京公网安备 11010802031449号