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策略：把资金分成等量的二份，一份长卖时间价值最高的认沽合约；一份用于择时。
目标：月收2%
策略理解：盈收=（时间价值+择时收益）- 指数下跌导致的亏损。认沽时间价值里包含期指当合约贴水收益。择时收益实际上是加仓收益，会成为达成目标的关键要素。
20231024:逢市场大跌，择时大幅亏损。期间操作费神费力，本实盘会找个合适时机退出择时部分的仓位，本实盘也将变成一个单卖裸沽的连续记录，会更加的枯燥乏味，哈哈！
目标：月收2%
策略理解：盈收=（时间价值+择时收益）- 指数下跌导致的亏损。认沽时间价值里包含期指当合约贴水收益。择时收益实际上是加仓收益，会成为达成目标的关键要素。
20231024:逢市场大跌，择时大幅亏损。期间操作费神费力，本实盘会找个合适时机退出择时部分的仓位，本实盘也将变成一个单卖裸沽的连续记录，会更加的枯燥乏味，哈哈！
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赞同来自: winqueen
@风雨无阻80712
楼主用此策略有没有得出结论是否能跑赢滚股指期货吃贴水策略？刚才统计了至2402月止的18个月，期指累计下跌1632点，实盘下跌808点，指数下跌2203点。期间572点的贴水虽没有看到正收益，但是在抵抗下跌中应该是发挥了作用。下跌市中单卖沽肯定是跑赢期指的，上涨中一般会跑输期指。待哪天指数回到7200点再看吧，目前是没有结论。不过可以肯定比持有期指波动幅度更小。个人持有体验会有不同。
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hzhdj
- 2001年9月开始股票交易，03年外汇，04年期货，一路亏到2007年，2008年期货开始持续盈利，2014年开始垃圾债券交易，2019重点可转债！2020从重仓可转债转到股票，2021对于投资股票我已经投降了，不得已加入垃圾债！也许，投资最后拼的只有信仰
@失落星空
我干过这活，长期预期正收益，但是碰上大波动，持仓的这档行没时间价值了，只能加张数换档保换月证权利金为正，一单连续2次判断失误，杠杠就要爆了。资金够的话，还是持有期货，没事搞搞虚值卖购，做成备兑类型的，相比裸卖沽，也不少挣钱，持仓心态会好的多。这个也试过，，，，也不能稳定盈利的，后面发现，直接上裸买权利方，或裸卖权利方，这样更省心，，，，对了翻倍，错了归零，，，，每天都有在赌的感觉，，，，比打麻将打牌什么的有意思多了，，呵呵
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hzhdj
- 2001年9月开始股票交易，03年外汇，04年期货，一路亏到2007年，2008年期货开始持续盈利，2014年开始垃圾债券交易，2019重点可转债！2020从重仓可转债转到股票，2021对于投资股票我已经投降了，不得已加入垃圾债！也许，投资最后拼的只有信仰
感谢楼主分享，，，看了些交易单，楼主卖方的单子是根据什么平仓，是不是平直期权的时间价值非常少就平仓了，，还是主观平仓的，，，如果主观平仓而没有规则，估计会搞出最差的结果，，，，，中证1000期权每月的时间价值大概2%--3%之间，，，也就是做错了，每月少亏2%左右，，，做对了，只能赚2%，，，如果每月卖几次，这个不好控制，赚和亏都要增加了，
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赞同来自: hzhdj 、williamaa911
我干过这活，长期预期正收益，但是碰上大波动，持仓的这档行没时间价值了，只能加张数换档保换月证权利金为正，一单连续2次判断失误，杠杠就要爆了。资金够的话，还是持有期货，没事搞搞虚值卖购，做成备兑类型的，相比裸卖沽，也不少挣钱，持仓心态会好的多。
京公网安备 11010802031449号