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策略：把资金分成等量的二份，一份长卖时间价值最高的认沽合约；一份用于择时。
目标：月收2%
策略理解：盈收=（时间价值+择时收益）- 指数下跌导致的亏损。认沽时间价值里包含期指当合约贴水收益。择时收益实际上是加仓收益，会成为达成目标的关键要素。
20231024:逢市场大跌，择时大幅亏损。期间操作费神费力，本实盘会找个合适时机退出择时部分的仓位，本实盘也将变成一个单卖裸沽的连续记录，会更加的枯燥乏味，哈哈！
20250408:再逢市场大跌，调整持仓结构。因看好后市，为了增加收益，把九份卖沽合约换成四手期指加一份卖沽，卖沽继续实盘。
目标：月收2%
策略理解：盈收=（时间价值+择时收益）- 指数下跌导致的亏损。认沽时间价值里包含期指当合约贴水收益。择时收益实际上是加仓收益，会成为达成目标的关键要素。
20231024:逢市场大跌，择时大幅亏损。期间操作费神费力，本实盘会找个合适时机退出择时部分的仓位，本实盘也将变成一个单卖裸沽的连续记录，会更加的枯燥乏味，哈哈！
20250408:再逢市场大跌，调整持仓结构。因看好后市，为了增加收益，把九份卖沽合约换成四手期指加一份卖沽，卖沽继续实盘。
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20250408:再逢市场大跌，调整持仓结构。因看好后市，为了增加收益，把九份卖沽合约换成四手期指加一份卖沽，卖沽继续实盘。
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啊 原来楼主四月份切换到期货了，我之前只看回复了，没看到主贴里写的。
楼主现在还是 四手期指+一份卖沽吗？
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啊 原来楼主四月份切换到期货了，我之前只看回复了，没看到主贴里写的。
楼主现在还是 四手期指+一份卖沽吗？
既然有四手期指那么楼主考虑整点备兑吗？
这个点位感觉好难搞啊。
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赞同来自: huang11404 、尺棰 、春雷滚滚
至今日，实盘36个月，整三年时光。中证1000指数7100点，恰好回归到实盘开始附近。
实盘盈收累计1202点，平均每年收400点左右，年均收益率5.63%。
期间理论贴水1484点，平均每年贴水495点左右，年均贴水收益率为6.97%
卖沽收益赶不上贴水，也就是说卖沽的无风险收益率在实盘中给我干没了，惭愧！
单卖沽策略不是一个好策略，比持有期指赚贴水要差，只是其波动幅度相对小一些，下跌市中的体验会稍好一点而已。
继续实盘，希望能有机会经历一下指数上涨后再回归的行情，让裸沽的数据更完整
实盘盈收累计1202点，平均每年收400点左右，年均收益率5.63%。
期间理论贴水1484点，平均每年贴水495点左右，年均贴水收益率为6.97%
卖沽收益赶不上贴水，也就是说卖沽的无风险收益率在实盘中给我干没了，惭愧！
单卖沽策略不是一个好策略，比持有期指赚贴水要差，只是其波动幅度相对小一些，下跌市中的体验会稍好一点而已。
继续实盘，希望能有机会经历一下指数上涨后再回归的行情，让裸沽的数据更完整
1
啊，时光如梭，看着楼主一路走来，不知楼主心路历程如何？
回头看按月裸卖沽（卖当月时间价值最大的）这个策略楼主如何评价？
我看之前楼主的评价是不如吃贴水省事？
那么楼主什么时候换到吃贴水策略呢？或者说关闭此策略？
回头看按月裸卖沽（卖当月时间价值最大的）这个策略楼主如何评价？
我看之前楼主的评价是不如吃贴水省事？
那么楼主什么时候换到吃贴水策略呢？或者说关闭此策略？
2
蓝天还是白云
- 减少回撤，增加阿尔法。
赞同来自: cq520123456789 、luffy27
研究一段时间了。卖沽应该和吃贴水结合起来，牛市不想追高加仓，卖沽就挺好，一个月可以大概率吃2个点收益,如果后期一直涨或盘整，这收益也是可以的，如果明显下跌，那卖沽的仓位就套住了，这时候可以换仓成吃贴水的仓位，比一开始追高吃贴水好多了。
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赞同来自: aladdin898 、鲸鱼船长 、朝阳南街 、npc小许
6200合约结算亏损78点，2506合约月累计盈收到123点。
6月贴水超大，有149点。在指数下跌中。实盘与期指都取得了正收益。
6月贴水超大，有149点。在指数下跌中。实盘与期指都取得了正收益。
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赞同来自: cq520123456789 、icarryall42 、luffy27 、zsp950 、xyz6435更多 »
4月6日点位不高，但是4.7一天可以跌掉2年半收益。如果没有国家对，可能后续累计还要跌4.7那样的跌幅。说明：1.杠杆不能太高，否则很大概率爆仓。2.要把卖p当作降低成本的手段，而不是賺钱的手段。关键时刻得平卖p，改为接货，吃到未来的指数反弹。
京公网安备 11010802031449号