投资严选

淞哥，想请教下，现在感觉期权的波动率越来越低了，时间价值也越来越低了。这种情况，换成买方是否更好，等波动率高了再切换回来。

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@infi > 我按合约的名义市值，单纯卖沽不容易记市值，合成多头容易记账 明白。

请教下楼主，拟合指数市值是如何计算的？比如etf或期货或期权合成多头是很容易计算的，如果是用卖沽来替代的话，是根据总delta来计算吗？

@wjeep > 我在做卖实2档沽，如变平值移下月实2档沽。做了二年多。按张数计算持仓。 想问下，到期换仓时也是移下月实2档沽吗？