肥铛

@taerdaye > 这波行情启动前，因持有银行H股，今年大约赚了百分之二十。上周四起，用这百分之二十全仓多‘中证1000期权’，心里想的是‘最坏的结果就是今年的盈利归零’！到目前为止已从十月4800购逐次移至十月5700购，效果还行！ 兄弟，人家问...

@fireflyming > 还是继续聊下同样1w亿的成交额，与十年前相比，委托了会多多少倍？ > 1）价格笼子之前，一个涨停10%，一个委托单就可以了。现在差不多至少要拆成4~5个单子，也就是委托量至少是4倍。 > 2）自动量化（交易）系统...

@坚持存款 >zz风筝价差是一个多头策略，这个是反向比例价差的一种变型，你多配置了实值买购，Delta是正的。这个是看多但是防不涨的，优势是上涨能跟上，做错了亏损有限，横盘不涨也没有问题。9月27日的暴涨是空头回补踩踏造成的，不要认为是一个常态，这个波动...

现在认购方时间价值极高，我今年才开始入市期权，是我见识过的最高，最夸张的时段，求问建淞老师及各位大佬，历史上有更夸张的时段吗，是什么时候，后来发展如何？ 另外，也想请教下当前用何等策略或者组合好一些，我感觉短线应该是围绕卖购和买沽来当核心打造 能想到的有 ...

@fireflyming > 跟15年相比，盘口肯定加了很多监控判定（比如价格笼子），显然是系统逐步膨胀，效率下降了。 > 另外，不能单看成交金额，要看报单量。同样是10亿（金额）1分钟，但是撮合量可能相差好几倍、以前可能是大单，巨量单，现在因为价...