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某些关键时间节点上，短线交易赢率甚至高达80-90%。
马上来到的国庆节，就是这么一个高赢率节点。
作为实证，我在过去一年中公开提前发布了4次长假短线交易分析，结果全部盈利。点击下面链接可看当初原文：
2020国庆，5天赚5.5%
2021元旦，5天赚3.5%
2021春节，10天赚2.7%
2021清明，3天赚1.3%
本文是第5次分析。
话不多说，直接上干货。下面是近年国庆前后的指数涨跌统计：
上证50：
沪深300：
中证500：
1、时点优选。
T-3收盘买入， T+3收盘卖出，共5个交易日。
2、标的优选。
历史上中证500指数表现最好，5个交易日平均盈利2.8%。
考虑到今年小盘股走势也强于大盘股，可能会形成双因子共振。
股指期货是最优选，因为只需占用保证金，交易成本也非常低。但需要有中金所期货账户。
如果没有期货账户，那么股市中也有一些中证500对应的指数基金，流动性好的有510500、512500、159922、510510等，日成交额高的几十亿，低的也上亿。
这些标的体量都非常巨大，不容易发生踩踏。
3、我的操作计划。
9月28日周二（T-3）收盘做多中证500股指期货。
10月12日周二（T+3）收盘平仓中证500股指期货。
不过9月29日周三早上开盘做多差别也不大，也许还能多吃一天息。
4、风险提醒。
统计数据能提炼规律，其中可能蕴藏了内在强逻辑，但未来并非一定重复历史。
本策略的历史胜率也并非100%，在最近9年中失败过一次。
近期的限电政策可能更利空中小盘股票，所以当前大盘指数较强，小盘指数较弱。
本文仅为逻辑和思路的无偿分享，并非投资建议，投资有风险，决策需谨慎。
首发微信公众号：盛唐风物。一起聊价值投资、可转债、套利机会。
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这是近一年来组织的第5次出征，前4次的胜利，让部分将士产生了盲目乐观情绪。但战争无情，而且变幻莫测。
王宫里，众将例行的作战检讨正在开展中……
按照作战计划，T-3日收盘做多时中证500是7198.9，而T+3日收盘卖出时中证500是6952.2，合计下来亏损-3.4%。
这次有一点让唐国上下惊讶，同期上证50上涨1.5%，沪深300持平，都大幅跑赢了中证500。这和历史经验不符。
一名谋士提出，这可能是因为国庆节刚好面临周期股的回调，中证500里周期股的数量较多，军心不稳，导致大败。
另一名谋士比较迷信，说这次出征风水不好，因为有一位著名的大巫曾经做出了隐晦的指示。
也有谋士认为，每次出征总会不可避免的遇到各种大小偶发事件，不用找借口，毕竟偶发事件有好有坏，下次打好就行。
将军认为，战役规划是一个系统性工程，只有当局部战争出现具有统计学意义的连续失效后，才需要改变作战方案。
虽然因为这次失利，在过去10年中国庆出战的胜率从90%下降到了80%，但是在长周期上仍然具有明显的统计学正期望。
而短周期上，这一败之前已有连续的4次假日出征胜利，同样属于正常概率。
即使是战术选择上，目前中证500的历史平均收益仍然高于上证50、沪深300。从过去10年来看，小盘指数有70%的几率强于大盘指数，目前来看似乎也并没有改变的需要。
不知不觉就讨论了一下午，最终文武百官达成一致：休养生息，重整旗鼓，待两个月后元旦节来时再次出征。
众人散场离开皇宫时，秋风习习，想起牺牲的将士们，滴滴凉意从大家眼角流到脸颊上。但回头想到家里那一碗热气腾腾的大面，心中顿时又有了暖意，不禁加快了脚步……
哈哈，你这个很矛盾，知道无风险跑赢银行利率的人，是不会告诉别人的，不过无风险跑赢银行的，我觉得是有的，只是没人愿意分享而已
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@建淞 今年国庆大强小弱，和历史规律相反，你做期权的话如果是上证50目前指数确实涨了1个多点的，但我做期货中证500是亏的。
@骆驼1978 很多人担心“多次小赚、偶尔大亏”，我不认同这个思路。
1、长假涨跌期望是明确的，指向上涨。
2、长假风险偏大没错，但方向不是单一的，可能偶尔大亏，也可能偶尔大赚。
除非有更多的逻辑指向大亏而非大赚，这个有没有？大家可以讨论。
@水龙啊 证券市场充满风险，有些人觉得一个胜率80-90%的策略是赌，那么可以说说他正在执行的不是赌的无风险策略，看看盈利能超过银行多少，大家学习学习。
最后，虽然我公开发布这个策略只有5次，但实盘做这个策略已经好些年，共20来次了。实证是最好的反过拟合验证。
10月12日周二（T+3）收盘平仓中证500股指期货。”
9月28日指数收盘7199，现在6975，大概率失败了这个策略。
不过，愿赌服输，赌鬼要有做一个赌鬼的觉悟
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在楼主说的买入日第二天下午买了约2份500和1份中钙，现在提前半天卖出。500亏1个点，中钙赚7.8个点，合计赚2个点。
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1、是否对所有长假都有效？如果仅仅是国庆有效，有可能是过拟合，毕竟样本数太小。
2、为什么持仓时间选择是T-3到T+3, 而不是T-1到T+5， 或则T-2到T+1? 这算不算一种过拟合？
3、长假期间面对未知因素较多，如果出现重大利空就是暴跌，否则就是小涨，是否小数时间亏大钱，多数时候赚小钱，总体期望为零？
T-3尾盘7206建仓IC2110，
为申购新三板新股T+2尾盘7100平仓，
亏损-1.5%。
统计套利是博弈大概率事件，但是不代表不会亏损。
正确对待亏损，不要因为亏损让愤怒或者沮丧笼罩自己，
不要因为一时一次的盈亏影响自己的情绪和判断。
向盛唐风物老师学习，避免个人情绪影响，坚持科学精神，实事求是，理性分析。
感谢盛唐风物老师分享！
只要思路和逻辑没有问题，下次我还会继续统计套利博弈。
阿鲁哥 - 95后学生
赞同来自: tanhuachina 、神奇少侠 、elgma 、虎符
你这策略在胜率上高确有逻辑解释，有小数据验证。但你可能在风险上做出了等效于裸卖put的效果，本质可能是在赚取长尾的风险溢价。
也就是赚次数的多，赔的数额大
比如2020春节后的第一二天。 后面涨回来那是后话了，不在讨论范畴内
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1、长假前，某些资金不愿意承担风险或成本，会暂时退出市场；
2、由于A股资金帐户是独立的，如果长假期间资金有其它用途需要转出，就必须提前1-2天退出。（股票卖出提前1天，基金赎回提前2天）。
以上两点，导致节前的市场会有出清的效果，最多在T-3日收盘前，必须流出的资金就已经流出了，剩下的资金都是能够长期存在于股市中的资金。
有了长假前流出，在资金量稳定的情况下，就必然会有对应的流入，那么节后开市的几天流入的概率就很大，上涨的概率就大。
逻辑很可靠，回测也没问题，可只要下定决心一买就......。
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利益相关：昨天高点做多2手IC2110，目前亏损6W，准备拿到10月12日。
毛之川
- 只在集思录和雪球注册了账户，其他平台打我着名号的皆为骗子！
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今天买了510500，5W，成本8.080
明天要是跌了，继续买510500，这是500中流动性最好的。
502000是在流动性可以接受前提下，波动最大的，波动超过510500 30%以上。
统计概率不等同于理论证明，楼主说得很清楚了；相信什么，取决于自己，毕竟客观事物是主观的投射，PS:我开空单。
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