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@kesen12 >用mo合成空头对冲的话,合成价格基本上可以等同于对应月份的im价格,所以单纯这样对冲是类似于锁仓的,一点贴水都吃不到的。但我还有办法。你需要付出一定的贴水的年化收益率,来对冲掉一部分下跌风险。 是否可以分享一下呢?

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@lester >你优雅地吃到了贴水,而且还可能吃到上涨的利润,却不想承担下跌的风险,岂有此等美事。利益对面的代价是什么呢?自然是要承担风险。严格定义的套利之外的衍生品,都是要承担风险的,可以通过策略构建转移但无法消除。如果单纯想吃贴水并且降低下跌风险(...

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@Aolin120 >很简单的问题这个也要问。就说明你水平不适合玩 用put去买保险对冲,大家都知道啊,但是你得2手put才能对冲一手im的多,2手put的权利金比贴水的收益只高不低…

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@一直很聪明314 >合成空头是指卖出认购,买入认沽。卖出期权的权利金支付买入期权的成本。因为你准备持有期货多头,所以这个组合是没有风险敞口的。从你的发言来看,你的知识储备还不够,不建议使用衍生品组合策略,而且贴水貌似也不是很吸引人啊。 2手卖call...

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@一直很聪明314 >合成远月空头,但期权上面应该会体现出贴水的成本,表现为认购与认沽在同一价位上价格不同步。 合成远月空头的话是不是可以理解为跨月套利?

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