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学习亏钱新手艺-商品期货吃贴水

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商品期货中的铁矿石记得在前年就有大概看了下，贴水很大，当时是觉得到期价格不收敛的话，其实不可能开大货车去交割现货到市场上卖，所以没有太在意这个机会。
然而，今年，铁矿石在期货大幅贴水的情况下，竟然暴涨，大致可以推论，期货市场的报价水平也是乌合之众的水平。所以萌生了商品吃贴水的想法。根据当下，铁矿石的贴水分布来看，远月贴水多，近月贴水少，又由于铁矿石价格不会归0，在逻辑上只要时间跨度够长，也是必然能够吃足贴水的。【原油宝前车之鉴，只能希望不要变负数...】
仓位控制上打算以家庭可投资的证券净资产的30%来参与商品，拉来了同样贴水的棕榈油和动力煤来凑数，纯粹为了分摊风险，降低波动吧，拍拍脑袋，铁矿石参与50%，棕榈油和动力煤各参与25%的商品期货仓位。
商品毕竟提供了和股票债券难得的负相关【或者说不相关】，将其作为投资组合的一部分，在理论上也是存在一定的必要性的，按我的习惯，单独开一个帖子，脑子不好，品种多了怕自己算不清楚帐。把我那点癫狂和思考都抖出来，希望在质疑中加深理解，请诸公不吝赐教！
发表时间 2021-05-27 01:41
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    84 个回复

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风云1699

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商品期货吃贴水不容易
2024-03-06 00:09 来自四川 引用
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土豆牛仔 - 打新，吃贴水，搞垃圾，买便宜的长期平值购权，上杠杆

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以后都在这个帖子更新了，都是贴水，IC和商品不分家
https://www.jisilu.cn/question/315800?item_id=3822261&rf=false&lastpage=true#!answer_3822261
2021-08-10 11:32 引用
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z7c9

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楼主应该还是赚钱的
2021-08-09 10:56 引用
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种菜de小蔡

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铁矿石最低的价格200+
2021-08-07 10:55 引用
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REDBULL红牛

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远月如果大幅下跌有算过能杠多少点吗啡
2021-08-07 01:40 引用
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潇潇董

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楼主商品贴水策略近期的收益怎么样了？好久没发布了。
2021-08-07 00:32 引用
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定投4638

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这个策略有明显缺陷吧？ic贴水是因为ic指数长期总是会向上。
商品呢！裸奔的多头，假如商品暴跌，贴水是不够跌的吧!
2021-08-06 23:47 引用
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dhhlys

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铁矿石贴水这么多，果然暴跌啊。。。这玩意有预测性的？
2021-08-06 23:20 引用
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hzhdj

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很多年前研究过这个贴水的办法，，，因为那时候做橡胶老是受到新开合约高开的困扰，当然我是做多橡胶的，但换合约每次都是亏了升水的钱，，后来反过来想不如做新开合约贴水的不就行了，，，但是最终发现没有确定性，，，，近期再来看，其实任何策略坚持下来，还是有适应他的行情的，，，，这个吃贴水的办法也算是个可能暴富的办法吧，如果亏了，也别埋怨，这是以小博大要承担的风险，，，，楼主怎么看这交易方法，做了多久了，如果是2016年后一直用，我保证你翻了不知道多少倍了吧，，，
2021-08-06 23:13 引用
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@z7c9 快新低了！
2021-07-31 17:07 引用
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z7c9

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新高
2021-07-30 14:28 引用
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REDBULL红牛

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老兄.账户盈亏不因该按现货价算收益吧.
你因该是按真实持仓盈亏来记吧
铁矿2205/你持仓因该现在是亏损的了.(886-852)=-34个点
2021-07-30 13:19 引用
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樵林

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Mark
2021-07-20 12:42 引用
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烈火情天

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请问楼主，表中的期现差怎么来的？我打开了几个交易软件，都没有期现差。
什么软件显示出来的，还是楼主自己算的？
如果自己算的话，现货价格哪找的？

谢谢！
2021-07-19 17:56 引用
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新高
2021-07-15 23:15 引用
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liliy

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老手，目前，最稳定的是动力煤和铁矿石，特别是铁矿石，远期长期深度贴水，给足了多头的安全空间，只要不出现系统性暴跌，这个策略是完胜的。动力煤稍微差点，主要是国内政策不稳定，不过今年可能这个策略大胜概率大。
2021-07-13 15:48 引用
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新高
2021-07-13 00:37 引用
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lsq777

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这不是吃贴水，这是裸多头并期望回调幅度不会超过贴水才能赚钱
2021-06-28 13:48 引用
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建仓后我只盯现货数据，中午收盘新高，所以如果市场稍微有效一点，现货就应该迎来猛烈的下跌，目前还没发生。
午盘收盘新高。
2021-06-28 13:13修改 引用
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hshpangpang

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关于商品贴水我有个疑问，会不会出现原油宝那种情况，去到某个月后价格大跌然后贴水没有了，然后后面月份升水很厉害，这个情况不换月合约到期，换月升水很多估计也很亏？
2021-06-23 18:52 引用
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新高了。
2021-06-23 18:11 引用
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rypan

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搞笑
2021-06-21 13:12 引用
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z7c9

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新高了吧
2021-06-21 05:29 引用
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golly1986

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短线亏钱了 但长期持有 贴水就是信仰
2021-06-20 22:26 引用
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frank19732003

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生意社有现货数据，不知准不准
2021-06-20 10:10 引用
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新高
2021-06-12 22:35 引用
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liouzone

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请教 白银期货做空吃贴水和白银td做空吃递延，哪个划算？
2021-06-10 12:58 引用
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7230元/吨平仓8手的棕榈油2205，7286元/吨开仓8手的棕榈油2201，成本上移56元/吨至7296元/吨。棕榈油1月到5月，4个月只给0.77%的贴水，不值得花4个月的时间去吃。
2021-06-09 23:51 引用
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新高
2021-06-06 18:25 引用
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李季峰

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关注楼主两年多，楼主是真的强，学习
2021-06-03 10:35 引用
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alphafund

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2021-06-03 09:57 引用
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持有小市值

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恭喜LZ吃到肉。

我也思考了下商品期货贴水和期指贴水异同。

100块的商品，一年后有人愿意90块卖掉，本质是他有信心以低于90块的成本造出来。这类套保盘应该占了远期期货的多数。 同样，一年后90块的东西有人现在出100块买，也是因为目前自己必须要拿到这批货。 所以一年后的商品和目前的应该被视为不同品种。

由此引申出一种思路：长期持有某种或一揽子商品的期货（必须是储藏成本较低的，易变质农产品或有毒化学品就比较难），对抗通胀。一旦有了贴水就无脑换远期吃超额收益。 （但这种策略感觉往往会在高点介入。。）

当然，期指对有部分人也是这样的。

比如要解禁的大小非，就是那种一年后有货现在需要锁定利润的。但对大部分投资者而言，一年后的指数和目前的指数本质上还是同一品种。更多的是聪明人认为自己能通过（选股+股息+打新）跑赢（指数+贴水）。

所以想了想还是不趟这浑水了
2021-06-03 08:55 引用
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种菜de小蔡

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贴水其实是一个附加策略
主策略是低价买入，高价卖出
价格=估值，看你买的够不够便宜，贴水=成长速度，看你增速快不快。
2021-06-03 08:22 引用
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mig29

赞同来自: 来来往往1 、国金期货

期货里的“贴水”是指跟现货的价差，怎么楼主这里定义的是近月跟远月之间的价差？
这个跟“IC吃贴水”是不同的。工业品还稍好，对于农产品，1/5/9三个主力合约可以看作三个独立的产品（供需、产销环境不同）。比如历史统计某个策略极其有效，结果今年因为天灾、或者睡王抽风。。。立马能改变走势。
2021-06-03 08:16 引用
2

zzzzv

赞同来自: infi 、csfires

不同时间的期货合约是同一种东西？极端点，看看波动率期货，下月合约和当月一点关系没有
2021-06-03 00:48 引用
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熊市手册

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关注中
2021-06-03 00:05 引用
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jessica2011

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学习亏钱新手艺
2021-06-03 00:02 引用
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白水无形

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最大的风险是杠杆太高，一个大幅反向波动打爆仓。
2021-06-02 23:35 引用
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索性拿到明年看答案得了，另外的2个品种也移到明年5月了已经。
7914元/吨平仓7手的棕榈油2109，7410元/吨开仓8手的棕榈油2205，成本下移479.64元/吨至7239.46元/吨，目前拿了80吨棕榈油。
834元/吨平仓7手的动力煤2109，748.8元/吨开仓7手的动力煤2205，成本下移85.2元/吨至672.6元/吨，目前拿了700吨动力煤。
又新高！~
2021-06-02 23:07 引用
9

alphafund

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很好，carry因子是非常稳定的超额收益来源，建议楼主做多贴水标的同时做空有升水的标的，可以在某种程度上对冲整个商品市场的系统性风险。

2021-06-02 17:16 引用
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期货市场是理性的吗，有效的吗？这是一个很主观的问题，谁都没有办法给出严谨的论证。但是有2个观察可以参考：螺纹钢在12-14年时是升水的，但是螺纹钢在12-14年暴跌；今年铁矿石是贴水的，但是铁矿石暴涨。这些是个案，但是我想说期货价格必定是市场总体对未来的预期，什么国内国外，什么宏观微观，什么韭菜镰刀，都在预期里面了，但是预期不是预言，期货市场有没有韭菜呢，我们都不知道。但是即便一根韭菜都没有，所有镰刀坐在一起开会讨论期货的价格，我相信他们给出的价格对于未来真实的现货价格来说也是极端不准确的，更何况一帮子乌合之众。
市场的报价只能是预期，必定不会是预言，要承认市场但不能迷信市场
即便市场都对，看着到嘴的肥肉慢慢飞走也是件很酸爽的事情，所以我想试试。

新高！~

2021-06-01 23:40修改 引用
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烈火情天

赞同来自: 他的故事

IC从6000跌到2000大幅升水，大不了清了期货拿ETF；商品从6000跌到2000大幅升水，咋办？
或者象原油宝穿仓时候的原油，当月期货价格都是负的了，但你不能到期结算，咋办？
烦请各位大佬指教，谢谢。
2021-05-31 12:55修改 引用
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jason156

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这个最大问题是，风险没有对冲掉，还得考虑跨期对冲，期现对冲。。。
2021-05-31 12:53修改 引用
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roypiggy

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看看Y59的历史贴水和今年的走势
2021-05-31 12:09 引用
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鸭蛋

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今天只是手痒，出了两张，跌下来再补回。
我就看看有没有人能吃到这升水，哈哈！


2021-05-31 11:53修改 引用
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nybbyj

赞同来自: nsdmud

当然，之前说的0风险也是不对的，没有所谓0风险的策略。这个策略对于散户来说，风险就是没法真正进入交割。
2021-05-31 11:47 引用
0

nybbyj

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不是所有的农产品期货都可以这样做，但苹果可以。苹果的仓储费用占比并不高。
2021-05-31 11:45 引用
6

土豆牛仔 - 打新，吃贴水，搞垃圾，买便宜的长期平值购权，上杠杆

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不应该贪图换月价差最大化这种蝇头小利，应该买远期锁定最大贴水。
1096.5平仓10手的铁矿石2109，921.12开仓12手的铁矿石2205，成本下移168.5点至886.75元/吨，目前拿了1200吨。
2021-05-31 10:52修改 引用
2

nybbyj

赞同来自: 鲸鱼船长 、regetyu

收敛的逻辑：请把苹果想象成股指期货，逻辑是一致的。
2021-05-31 10:23 引用
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梦想在前方

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为什么说这种是0风险啊。
2021-05-30 23:31 引用
1

nybbyj

赞同来自: 孟子浩

补充一句，风险还是有的，但是风险比楼主的直接上裸多要小。
2021-05-30 22:14 引用
1

nybbyj

赞同来自: 老李2019

我来说一个跨期策略，做多苹果2111，做空苹果2201，最长持有到10月底价差就会收敛，预期利润50%，风险基本为0。这个策略比楼主的策略风险更小，收益更确定。
2021-05-30 21:45 引用
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执着的新

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关注
2021-05-30 16:42 引用
3

土豆牛仔 - 打新，吃贴水，搞垃圾，买便宜的长期平值购权，上杠杆

赞同来自: 等待等待牛市 、songshubaba

只有直接尖锐的交锋才能接近投资原理的本质，期待更犀利深刻的驳斥！~
2021-05-30 16:41 引用
4

大小愚头 - 套死躺平的死多头

赞同来自: llllpp2016 、他的故事 、xineric 、等待等待牛市

发现好多人好像理解错吃贴水了，吃贴水本质是只要远月合约比近月便宜就可以了。到期前跟着主力移仓换月即可，除了首次开仓需要考虑期限差，之后移仓都不用考虑也没必要考虑期现差。考虑的是各主力合约的价差。至于交割，商品的价格锚定和贴水没啥关系。
2021-05-30 14:56 引用
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csfires - 毛顿的整活空间

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哇，老弟，头像居然和我一样。

应该说发现我的头像变成你的一样的。

这个事情前面有很多人分析了，都觉得不靠谱，我也不发表看法了。
2021-05-30 13:06修改 引用
1

未来好

赞同来自: 非凡猪

期指可以吃贴水，商品明显不行，因为商品不是长期贴水的，不是大牛市，一般升水居多～
或许某些时间段能侥幸成功，但大部分时间段都是坑
2021-05-30 12:51 引用
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云南的小鹏

赞同来自: xineric

不是159都是假合约
你先把各类商品的主力合约搞清楚哟
不同类别不一样 159农产品 化工
1510呢
2021-05-30 12:39 引用
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云南的小鹏

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换个月贴水变升水
交割请准备好
2021-05-30 12:35 引用
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持有小市值

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关注下
2021-05-30 12:32 引用
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一介权民

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我觉得逻辑上最大的问题是，1月现货价格和5月9月现货价格是不一致的，而楼主用了同样的现货价格来锚定，计算出的贴水，数据是不真实的。
2021-05-30 12:31 引用
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种菜de小蔡

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如果有现货生意，会更好
2021-05-30 12:30 引用
1

鸭蛋

赞同来自: crystalcj

楼主既然做了吃贴水策略，也不差在做多一个空白银吃升水呀。观察观察一下！
2021-05-30 12:21 引用
2

国金期货 - 期货开户，+1分

赞同来自: Andalucia

晃眼一看觉得蛮中二的策略，仔细想想反而觉得还有可能成。持续关注好，
2021-05-30 11:57 引用
10

鸭蛋

赞同来自: 蜗牛漫漫 、非凡猪 、集思集想 、捉螃蟹啦 、seancai110 、逍遥chen 、fengqd 、zddd10 、土豆牛仔 、语晕晕更多 »

这个问题，几年前鸭蛋认真考虑过。
放弃了，商品的这升贴水有点假。期指升贴水比较真实点。
比如，前段时间负油价低油价时，傻子都知道不能维持几个月的，所以远月大幅升水，若是空远期吃升水，估计要亏一点吧？
买入远期的，估计也没捞到多少。
比如，黄金，白银，几十年以来，绝大部分时间升水的，但升水并不多，比M2多一点点，也合理。要不，就可以套利几十年了。
市场通常是有效的，不是通常无效，好机会并不多。
2021-05-30 11:52修改 引用
1

鸭蛋

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关注，三年后来看楼主的实验结果。
2021-05-30 11:38 引用
4

horacegong

赞同来自: seancai110 、cdw654321

股票指数长期来看是上升趋势，这是货币现象，所以期指吃贴水可行。长期来看商品是不是上升趋势？至少某些商品可能不是，因为它可能被替代，或者它的供求关系可能发生难以逆转的变化。此外，商品的基差还有季节性因素，比如1月的动力煤现货价格高于5月的期货价格。
又想了一下，应该说长期看大部分商品的价格不是上升趋势。
单个商品期货吃贴水的理论基础有问题。
2021-05-29 21:35修改 引用
0

air320322

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螺纹钢在12-14年时是升水的
2021-05-29 06:24 引用
5

大小愚头 - 套死躺平的死多头

赞同来自: 非凡猪 、xineric 、符合规范的名字 、老李2019 、等待等待牛市更多 »

很认同这种做法，并且铁矿，螺纹，煤等几个商品常年（长年）贴水，吃贴水赚利润完全没问题啊。跟着主力移仓即可，压根没必要考虑到期交割的事，也不需要考虑期限价差。
唯一担心的就是这两年大宗价高，在高位开吃，存在风险。类比6000多可以吃IC，但是涨到8000多才开始吃，就怕万一了。
2021-05-29 06:20 引用
6

rule

赞同来自: flyzizai 、Duckruck 、蜗牛漫漫 、edvintracy 、fjinhao 、老李2019更多 »

感觉楼主的思路是对的
虽然楼主没法参与交割，但是总有人可以交割，价格就会收敛
只要贴水足够，自然有人去套利
要把税务考虑进去，实际交割是要缴税的

以前我想开个公司做豆油的交割套利，我有个亲戚开炼油厂，后来税算进去就没啥利润了。
2021-05-29 06:05 引用
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thumastan

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商品价格的锚定在哪里？这是个问题
2021-05-28 21:40 引用
8

sunkan

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以我十年的期货交易经验，可以很确切地说，这种吃贴水的想法，是外行人的想法。
2021-05-28 21:26 引用
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shape

赞同来自: 投基客

在举个例子把，以可转债未例，如果双高可转债，价格150，溢价50，远期可转债也是贴水，价格130，你会吃这个贴水吗
2021-05-28 21:22 引用
1

shape

赞同来自: urfatu

商品定价是很合理的，有些贴水的品种并不代表不能涨，商品升水和贴水的品种都很多，而且有一定的规律，而你关注的几个品种，没有发现价格都在历史高位吗，远期贴水是合理的，高阶难以维持，哪怕即使会继续小周期上涨，但是依然无法逆转整个商品的大周期，这些历史高位的贴水品种，还是风险很大的，至少远期贴水是没有问题的，远期供需矛盾在缓解
2021-05-28 21:12 引用
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土豆牛仔 - 打新，吃贴水，搞垃圾，买便宜的长期平值购权，上杠杆

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调整了一下表格，有老师指点我说除了1月5月9月，其他是假合约，交易量小到没有参考价值，直接剔除了，表格力求实用，记录心路历程。
日盘收盘棕榈油现货价格非常吉利，8888，吉星高照！
2021-05-28 21:04修改 引用
0

分散投资组合

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最大的风险就是商品价格大幅下跌，远月合约会从低于近月到高于近月。期货不是期权，这保证金太少。
2021-05-28 11:38 引用
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梦想在前方

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是不是对升贴水有误解，楼主的是跨期套利。
2021-05-28 10:25 引用
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土豆牛仔 - 打新，吃贴水，搞垃圾，买便宜的长期平值购权，上杠杆

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建仓完毕！~
2021-05-28 10:06 引用
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hitori

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铁矿石这几年以来一直有巨大的贴水，无脑做多的人确实都赚翻了。不知它跟IC的长期贴水是否有什么联系
2021-05-27 13:15 引用
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lhy5507

赞同来自: jjlcjh 、立新 、yuhyzhao

如果没有现货背景，别来，除非你是炼厂，参与交割，有的时候到交割月才开始收敛，投机户没法交割，而且升贴水还需要计算仓储物流成本
2021-05-27 07:07 引用
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逐利

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小白祝你作死成功哦!
2021-05-27 06:43 引用
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许头儿子

赞同来自: 集思集想 、修心齐身2021

主力有多少持仓交割月前不平。就有多少散户会被带沟里。
搞死在商品上做多的是远月变升水。和期指不同。
2021-05-27 06:37 引用
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Honotek

赞同来自: Andalucia 、老李2019

楼主是准备不用杠杆？极度轻仓去做？
基差会修复，要么现货往期货靠，要么期货往现货靠。如果在交割月修复，散户持仓是进不了交割月。期货交易并不是你想的吃贴水这么简单。但也不复杂。顺势，不预测，严格小止损，奔跑利润才是入门法则。你分析那么多基差，其实真没有用。只是浪费时间。
2021-05-27 06:28 引用
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土豆牛仔 - 打新，吃贴水，搞垃圾，买便宜的长期平值购权，上杠杆

赞同来自: 等待等待牛市

目前还没建仓，还在观望，最近铁矿石有些回撤，也挺幸运，先贴个表格记录一下市场环境，给自己一个锚，现货价格我是根据隔月的贴水倒推出来的，算法是：（现货价格-近月价格）/近月合约交割天数*30=最近合约的隔月价差，确实很主观，如果有更合理的获取现货价格的途径，烦请指导一下。目前来看，3个品种似乎拿9月开仓比较合适。

2021-05-27 01:55修改 引用

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土豆牛仔
土豆牛仔

打新，吃贴水，搞垃圾，买便宜的长期平值购权，上杠杆

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