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6.5
6手 im 、2手 ic
持仓收益： -653390
总市值： 9600310
持仓收益率： -6.81%
回本需涨：7.3%
每日贴水：3832
吃贴水回本天数：171
上班族，做期货4年半，中间也曾盈利过，做过短线，最近发觉，还是吃贴水策略适合我，只要下跌抗住就行，4月7日特不靠谱加关税大跌那天，一天亏了92万，测算了下，按照去年指数最低点，最多需补保证金287万，手里现金勉强够，何况还在不停吃贴水摊薄成本
记录在这里，目标成本吃到0，或挣到心中那个数
6手 im 、2手 ic
持仓收益： -653390
总市值： 9600310
持仓收益率： -6.81%
回本需涨：7.3%
每日贴水：3832
吃贴水回本天数：171
上班族，做期货4年半，中间也曾盈利过，做过短线，最近发觉，还是吃贴水策略适合我，只要下跌抗住就行，4月7日特不靠谱加关税大跌那天，一天亏了92万，测算了下，按照去年指数最低点，最多需补保证金287万，手里现金勉强够，何况还在不停吃贴水摊薄成本
记录在这里，目标成本吃到0，或挣到心中那个数
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@zhiqi0022
非常棒*
发帖近一年，今天上午已把大部分仓位平了，只留了一手im，去年加今年1000指数涨幅较大，指数上涨收益比吃贴水收益多，感谢大a，没有爆仓，现在获利了结，此贴完结非常棒*。
非常棒*
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@zhiqi0022
2025年收官，从7.1号到12.31，共吃贴水694970，半年吃了小70万贴水，（上半年陆续把仓位换到ic和im，贴水记录的不全）今年指数涨得好，贴水大，吃的也足，是个收获的好年份，26年计划市场如果疯涨的话，陆续逢高减仓，如果慢牛、震荡、或者下跌，就继续拿着吃贴水了2024 2025 牛市，指数涨的好，2026 年悬吧？谢谢
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赞同来自: 晴天1950 、a123456a123456
@一什么么
是的，之前移太早了，都移远月2603了，看着最近几个月近月贴水都比较大，以后还是按月移比较稳就坚持一个方法，别半年滚近月半年滚远月。要滚就一直滚近月，我觉得这样是最划算的。肯定会遇到像2023年的时候，把他当做你滚贴水必须承受的一部分就好
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@晴天1950
没想到2023年的贴水这么少？搞得我有点想从2603移到2606了，锁定贴水。不过 八九月的时候，我移到 2603 合约，感觉又亏大了，不如每个月每个月的移仓。到底是移仓近月还是远月，大家有什么好的经验吗市场好的时候贴水会多一些，贴水的来源主要是空大于多，A股没啥做空手段，只要市场好，做超额就比较容易，那帮资金就有空股指的对冲需求。
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@zhiqi0022
亲，你不是实际持有吗？为啥还总是测算呢？之前贴水没有现在这么多，但也不至于这么少我是一直持有来着，我回忆2023年的时候，贴水就是很少，我只是最近又测算了一下数据，发现贴水只有3%。时间是从2022年11月开始，到2023年12月止，持续时间14个月。这是滚贴水策略的一个不适应期，现在算贴水收益的时候，应该把这一部分也加进去，不能只看现在的贴水高，就觉得以后的贴水一直这么高。
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@zhiqi0022
亲，你不是实际持有吗？为啥还总是测算呢？之前贴水没有现在这么多，但也不至于这么少2023年贴水确实少，就3-4%样子。按月移的话，还会出现下月合约比当月还贵情况，不多，好像一两个月样子。年初年底贴水高，年中基本没有贴水。
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@zhiqi0022
算了一下，如果指数回到6.5号开贴那天，按照目前的成本，持仓只亏8948，当时是亏65万多，这60多万，全部得益于贴水昨天我从测算了一下2023年的滚贴水数据（取每个月17日附近的中证1000指数收盘价和IM下月合约同日期收盘价），2023年全年贴水收益只有3.2%，最夸张的有几个月出现了负数。
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@zhiqi0022
震荡，远月贴水扩大，也没吃到什么贴水这个策略，就是熬时间，不来2015年那种涨个大半年的超级大牛市，也没法一夜暴富，跟高手几十万炒到大几千万的，没法比15年1000从6000点左右一路涨到了15000点
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@zhiqi0022
1000震荡了2个月，500较2个月前涨了200点，但整体收益比2个月前高点多了小30万，其中20万，就来自于吃贴水如果11月交割的时候股指IM2511合约和指数一个价格，那1手贴水收益超过100点了
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@zhiqi0022
一般没几个人能受得了这个波动，贴水不是吃的人多了就会少，主要还是看机构做空的力度你说没几个人能受得了这个波动，确实。2018年我可是扛过来的，ic,你看看当时的行情吧，当时1.5倍杠杆我都差点扛不住了（对应资金回撤60%）。后来，胆子小了，杠杆更小了，也选择了不断出金，另有充足现金买成债券ETF备用，大盘即使3个跌停，我也能安然度过。不过，我还是认为，一个策略，使用的人多了，必然有效性下降。
而且我这也不是大肆宣传，这个策略10年前就有，知名大v也天天宣传，没见贴水少了
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赞同来自: tinayf
@J623296153kk
贴水从10年前ic上市就有了，看看有多少真正赚钱的。。我就是10年前ic开始就吃的，但是不敢上你这么大杠杆，资金比你多点，手数只有你的一半，不断出金。
你以为贴水是bug，其实你才是那个bug（不针对你，是说吃贴水的人）
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@虚时间
你以为贴水是bug，其实你才是那个bug（不针对你，是说吃贴水的人）
楼主大势宣传贴水这个市场BUG，是怕贴水消失得不够快么。接受贴水的人越多，贴水能吃的时间越短。贴水从10年前ic上市就有了，看看有多少真正赚钱的。。
你以为贴水是bug，其实你才是那个bug（不针对你，是说吃贴水的人）
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@老王真棒
所以在合约到期前1-2周，择机移仓最好。
那我可以理解为，移仓的的重要参考指标为当前持有合约和下一月合约的差值（就像您说的IM2511和IM2512的差值），这样理解对嘛。换句话说IM2511和IM2512的差值只要达到了心理预期就可以立即移仓是嘛做的久了，就知道，随着交割日期到来，贴水就会收敛，如果市场看空情绪很浓，当月合约和下月合约价差，有可能从初期的五六十点，扩大到一百个点以上。但也有可能从八九十缩小到五六十的可能。
所以在合约到期前1-2周，择机移仓最好。
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@a123456a123456
移仓看的是价差，比如IM2511，贴水83点，IMI2512贴水161点，11月和12月合约差价78个点，移到12月合约的贴水里面就已经包含了11月贴水83个点了，没必要等自动交割。那我可以理解为，移仓的的重要参考指标为当前持有合约和下一月合约的差值（就像您说的IM2511和IM2512的差值），这样理解对嘛。换句话说IM2511和IM2512的差值只要达到了心理预期就可以立即移仓是嘛
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