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2012年12月(2704点) 到 2018年10月(3948点：先假定这个长线底部成立) 间，近六年，底部抬高46%，年化上移6.7%，月化千分之5.40。
如果大概四到六年出现一个大底轮回，那么，2018年12月大底部已经形成。这个判断会不会错，有待验证。
未来，底部按每三年大致抬高20%，年大致增长270点(月22点)(2019/12月应该在4260点！而2019/8月约在4170点)，还是比较靠谱的。
6月份，我将主力持仓切换到ic吃贴水，重要原因就是相信2018年12月3948就是大底部：那么，我在六月份4400多点买入ic1912，忽略中间过程，熬入12月交割月，可以看成下档空间不过200点左右(而且大概率被后续贴水覆盖)，而上行空间起码可以有1500点的 收益/风险 倍数极高的博弈。
还有就是，即使前述六年大底轮回的判断被推翻，那只能证明，熊市还在持续，那么贴水持续也理所当然，不断吃贴水，我当然不会惧怕熊市持续：何况在估值极低的区域里。
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借楼主的帖子，请教一下今天股指合约2411收盘，为啥所有宽基的2411合约都是大幅升水收盘的？因为今天交割日，而交割结算价为最后交易日标的指数最后2小时的算术平均价（计算结果保留至小数点后两位），所以按照结算价并没有升水收盘。
连续极窄区域的震荡，市场交易机会减少，啥都不做，休息。若能下破小平台，则有望在10月18号k线区间形成宽幅震荡，那就有活干了。以咱的持仓，有相当多的净多c，以及更多的牛差、对角牛差，隐含很多比率多空、及跨期结构。大幅度波动，跌则自动快速减仓，涨则快速自动加杠杆。有趣的就是，这么个持仓怎么着也该是正gamma头寸，但是现在的点位、iv测算，g却是负值，好玩吧？所以呢，不管涨跌，咱就希望它丫上蹿下跳...楼主这么复杂的持仓是全手动管理的吗？我看有些收年费的交易软件提供套利交易工具，移仓交易工具，期权策略交易工具。那些工具有没有使用价值呢？
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做期权，却一步步神棍未来走势，何故？做期权，又称波动率交易，标的未来实际波动，其方向、幅度、形态、时空节奏、趋势还是盘整、区间，现在的iv高低、iv结构与偏度，这些都直接与策略拟定相关。这些东西不弄个差不离，那么 做期权就是瞎折腾，所采取的策略也就没有根，没有根，想长大成参天大树那是不可能的。有些人会说，咱中性策略，咱不预测只跟随！嘿嘿，说的对，不妨实盘试一试，看看能不能长期获利，看看一个完整牛...楼主高手，多向您学习
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做期权，又称波动率交易，标的未来实际波动，其方向、幅度、形态、时空节奏、趋势还是盘整、区间，现在的iv高低、iv结构与偏度，这些都直接与策略拟定相关。这些东西不弄个差不离，那么 做期权就是瞎折腾，所采取的策略也就没有根，没有根，想长大成参天大树那是不可能的。
有些人会说，咱中性策略，咱不预测只跟随！嘿嘿，说的对，不妨实盘试一试，看看能不能长期获利，看看一个完整牛熊轮回下来还能不能活着。
测不准怎么办？比如咱预期中有三种可能，一个好的期权策略（或策略组合），起码要能开开心心接受其中二种结果，然后还要对那个最不愉快的结果有后续方案。比如咱认为，现在 要么是牛3开始，要么是b反弹开始，反正是标的要涨，那咱就得上（拿住）做多标的的策略。可是，如果出现第三种可能，比如大盘转头不断新低，咋办？
咋办？凉拌：首先咱得有心理准备，要么为判断错误买单止损，要么准备好应对方案硬抗下去、不能怂；其次，除了逐步变现或锁定盈利外，咱在策略组合上，要为误判做好准备，比如坚持远多近空结构：哪怕掺杂相反策略，但是总体上必须保持远多近空 并随行情发展逐步调整多空比例、持仓区间。
多是指做多标的，必须远月lc，或者干脆买if；空则可选近月sc、或净lp策略（lp、或比率多p之类，其实远近月都可）。
然后具体策略的拟定，那可是个辛苦活，不能偷懒，要扎扎实实做功课，不要问咱，咱也得苦苦寻觅：只是咱直觉还不错，基本功课做完，常常盘中一晃眼，就能马上下单：这些天 交易活跃，期权手续费一天达到总资产1%%也不稀罕，嘿嘿，年龄大了，要年轻二十岁，咱交易量还能多两倍。
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指数陷入5日10日均线之间，可能下周3800附近碰10日均线起小反弹，然后待5日均线转头下压，又给压回下跌，再寻求二十日线支撑，反反复复，有得折腾了，但是仍旧是日线级别调整，春节前大概率启动主升，刺激消费。楼主是高手。期待楼主多分享些日常操作，楼主多发帖，我们多学习。谢谢
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在略有超仓的情况下，大盘自8日收盘以来回撤约9%，咱账户市值回撤仅6%，期权之妙，不可言说。今天沪etf300买购限额用尽。坚持空近多远，期待下一个免费杠杆奇迹。空近多远是怎么配的呢
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能不能大概讲一下期权无惧套牢的原因？一言难尽。简单说，是以长期持有的心态，选择合适的策略及策略组合，在风险收益之间寻求平衡。
长期持有，则隐波十几的时候，肯定持有净多c：长期来看，隐波起码均值在二十之上，持有卖单尤其空c是危险的。
因为要考虑市场的不可测度，比如它甚至可能跌到二千点，所以，低隐波时一般不宜持有净空p（下跌方向没有终极风险），咱直到3200点附近，净空p持有也很少：极限接货也不到总资产的10%。
考虑净多c时间损耗不小，所以，远月直接持有多c，但是近月却主要以跨期比率多c的方式操作，这甚至让咱对标的下跌也充满期待：空单做废后的反攻，让人兴奋：这次就实实在在享受到了福利。
接下去如果隐波再大涨，考虑化部分净多c为牛差。
从2022年3月4276点再次跟踪沪深300指数，其间长期套牢，仓位在满仓附近波动。通过灵活运用期权、期货（尤其是这波上涨前，逐步增大净多c数量，获益不浅）。今天市值出坑，而指数算到目前仍旧跌去900多点，记录一下。能不能大概讲一下期权无惧套牢的原因？
期权应用得当无惧套牢，得到验证。目前仍旧超量持有净多c。
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期权好玩的地方，就是咱永远可以主动选择攻守，选择战斗力度与阵型，选择阵地战 运动战还是游击战，在这个过程里，一步步让对手难以选择，走自己的路让对手无路可走，而不是让对手牵着鼻子走，此兵法所谓至人而不至于人。
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io释放净多的意思是增加io净多c。mo涨太急，iv相当高，净多不宜，只能用价差，我是对角c多头，且有p对角保护，稍稍跌一跌就轻微做空了。================
感谢！期权之路我还有的学！ 谢谢！
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