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@dhhlys > 别被名字骗了,这个基金是90%的债,10%深度实值期权,然后最近债那边亏哭了。九债一购其实对尾部风险没有太多办法,个人觉得没有太大意思,九债一购其实更像AQR那边的平价风险策略 这个背后思路是风险平价了,但是估计它不好用期货实现、就...

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@dhhlys > 从不同的对冲(分散)手段来看,塔勒布的尾部对冲的效果是最好的。另外参考新闻: > 自2017年8月起,CalPERS向Universa Investment和Longtail Alpha管理的两个尾部风险对冲策略投资约11亿美元...

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工行,借了消费贷后(消费贷已正常转走),银行转期权衍生品账户功能限制1000一笔,不知道最高限制多少,可能过了一周后取消限制了;银行转期货账户功能没有限制。

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@dhhlys > 我初衷肯定是回避尾部风险,5~10%左右的回撤最多掉层皮,我不是很介意。主要是虚值Put什么时候退出来,我想建立一个闭环的操作。 > 买入虚值put后,如果大盘不跌,那就一直掉血,相当于损失保费。遇到这种情况,虽然亏钱,但反而容...

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@dhhlys > 老兄对put买多远,多虚以及止盈,有什么建议么 这个和你自己的投资组合希望实现的收益、风险相关了。如果你想规避大盘跌超20%的风险,那就可以买一些更为虚值的期权;如果你想规避5-10%这样的跌幅,我感觉买put还不如直接期货对冲或者...

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