关于黑天鹅尾部对冲,大家有什么好的想法或者资料么?

其实对于一般情况的下跌(比如大盘跌5%),我们不会感觉到特别痛,也不会对资产造成重大影响,而且长期持有线性对冲产品的成本其实相当高。真正吓人的是22年4月份那波,所以黑天鹅对冲其实比线性对冲更值得探讨。

目前我能想到的就是无脑买深度虚值put,除此之外,大家还有什么好的建议么?
发表时间 2023-01-27 17:37     来自四川

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jhd0314

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@dhhlys
别被名字骗了,这个基金是90%的债,10%深度实值期权,然后最近债那边亏哭了。九债一购其实对尾部风险没有太多办法,个人觉得没有太大意思,九债一购其实更像AQR那边的平价风险策略
这个背后思路是风险平价了,但是估计它不好用期货实现、就只能用这种方式了。
也没有那么风险平配,没有大宗商品。通胀风险没有搞点对冲。
2023-02-22 08:57 来自广东 引用

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