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@xuerui > @空仓股民1 最近有个疑问 二年期国债为啥远期升水了 可持续吗 如果可持续 是不是可以反向卖空 楼主能帮忙分析下吗 违背开店收租的初心了，我分析不了。
IM的贴水结构和原油跨期套利区别很大。 商品期货的升贴水和成本关系很大，而股指和市场情绪强相关，单就IM来说和对冲端利润也有很大关系，很多用在如小市值轮动对冲等领域造成深度贴水。所以IM不建议采用“原油的跨期价差”方式吃贴水。 IM很难找到中性的对冲策略也是导...
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