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《Trading With a Stop》
个人能力有限，只能感觉这个很好解释了跳空和缺口的数学含义，以及为什么缺口总是会补。
大佬们有没有更多的实操结合可以分享下？
个人能力有限，只能感觉这个很好解释了跳空和缺口的数学含义，以及为什么缺口总是会补。
大佬们有没有更多的实操结合可以分享下？
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ylxwyj - 承认未知 & 用数据说话
赞同来自: KevinLe 、长缨在手 、wugreat 、Miloooo 、灵活的蓝胖子 、 、 、 、更多 »
这个的全文还没发布。不过，这篇paper确实很有意思。想了解主要内容，可以去看知乎的帖子《止损交易的悖论：纳西姆·塔勒布眼中的“概率黑洞”》。
通过它，可以把很多篇paper的论点勾连起来，比如 AQR 最近发的《Hold the Dip》、信达证券《寻找皇冠上的钻石》，还有我之前发帖分享过的《Determining optimal trading rules without backtesting》（止盈止损）、《Practical Implementation of the Kelly Criterion: Optimal Growth Rate, Number of Trades, and Rebalancing Frequency for Equity Portfolios》（仓位管理）、《Likely Gains from Market Timing》（择时的适用环境），波动率税 等等。核心参数是投资标的的长期趋势（Drift，u）和波动率。
直觉上，这些paper的结论如果能兼容，可以对止盈止损、仓位管理、资产配置以及部分期权与趋势跟踪策略的相互模拟等给出比较具有普适性的操作指导。
通过它，可以把很多篇paper的论点勾连起来，比如 AQR 最近发的《Hold the Dip》、信达证券《寻找皇冠上的钻石》，还有我之前发帖分享过的《Determining optimal trading rules without backtesting》（止盈止损）、《Practical Implementation of the Kelly Criterion: Optimal Growth Rate, Number of Trades, and Rebalancing Frequency for Equity Portfolios》（仓位管理）、《Likely Gains from Market Timing》（择时的适用环境），波动率税 等等。核心参数是投资标的的长期趋势（Drift，u）和波动率。
直觉上，这些paper的结论如果能兼容，可以对止盈止损、仓位管理、资产配置以及部分期权与趋势跟踪策略的相互模拟等给出比较具有普适性的操作指导。
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ST牧羊 - 此人不学无术，贪财好色，与人常做无谓口舌之争，遇事夸夸其谈百无一用，判其投胎南瞻部洲，当一股民，昼则殚精竭虑交易，夜则膏油继晷复盘，终年盘桓于三千点，账户缩水日甚一日，活活亏煞他罢了
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