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新开一个黄金期权实盘，卖沽接货。本来末日轮开卖方风险有点大，看到明天是沪金2501期权到期，强迫症，从2501开始建仓移仓吧，下跌了就接货。
开仓时候沪金2501是617元，现货黄金2620美元。观察期权成交量很小，报价波动跟随现货黄金，沪金期货的非主力合约成交量也很小。明天平移，以后按月观察移仓，记录移仓流水和盈亏。
开仓时候沪金2501是617元，现货黄金2620美元。观察期权成交量很小，报价波动跟随现货黄金，沪金期货的非主力合约成交量也很小。明天平移，以后按月观察移仓，记录移仓流水和盈亏。
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沪银5月卖沽止盈出局，买沽大概是要归零了。
释放的资金新开沪金6月卖沽696，卖出价格3.1，隐波40%，au2506现价832元，天天历史新高。
流水3100元，占用保证金55670元，平值附近800元以上还是恐高，而且占用保证金太多。这次是踏空了，确实没想到加速那么快，老特和老鲍功不可没。高波的深度虚值谨慎参与黄金多头。
释放的资金新开沪金6月卖沽696，卖出价格3.1，隐波40%，au2506现价832元，天天历史新高。
流水3100元，占用保证金55670元，平值附近800元以上还是恐高，而且占用保证金太多。这次是踏空了，确实没想到加速那么快，老特和老鲍功不可没。高波的深度虚值谨慎参与黄金多头。
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@绿海红鹰
合约很凶险的，其实都是大资金在里面反复收割，多空都是几十万人爆仓的节奏，普通散户做买方的进去送钱的是大头，能赚钱的肯定有，对专业选手来说真的是不一样。冼老师的视频值得认真学习。
请教一下老师，永续加备兑和持币反向备兑是怎样的操作？持币然后永续做空收资金费率吗？还是结合期权做操作？某安只有买权没有卖权的功能，不好做有BTC可以做卖购备兑，永续就是用合约来替代现货，类似于你持有股指期货替代ETF。反向备兑就是持有大量现金卖沽，反正跌下来就接货。接货以后就可以改永续做备兑了。其实就是一个牛三腿结构，长期做多加做空波动率并收取期权的时间价值。
合约很凶险的，其实都是大资金在里面反复收割，多空都是几十万人爆仓的节奏，普通散户做买方的进去送钱的是大头，能赚钱的肯定有，对专业选手来说真的是不一样。冼老师的视频值得认真学习。
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@chentu888
这里面SC的波动最大，波动区间从200-800。去年底的想法里有做多原油波动率和股债黄金商品再平衡的可能性，那么黄金和债券大涨原油暴跌就可以考虑调整一部分仓位到商品。最近的逻辑是衰退和避险，美股和商品跌的多，商品的代表原油可能跌更多，极端情况跌破40美元也有可能，负油价倒是不太可能了，吃过亏的还没过去几年呢，所以要关注一下。仅供参考。
请教一下，怎么看原油，股市，黄金谁贵谁便宜呢？怎么量化这个一张合约的面值，SC是460*1000=46万，IO是1/3的IF，3700*100=37万，MO是1/2的IM，5800*100=58万，IC比IM低一点，AU是760*1000=76万。
这里面SC的波动最大，波动区间从200-800。去年底的想法里有做多原油波动率和股债黄金商品再平衡的可能性，那么黄金和债券大涨原油暴跌就可以考虑调整一部分仓位到商品。最近的逻辑是衰退和避险，美股和商品跌的多，商品的代表原油可能跌更多，极端情况跌破40美元也有可能，负油价倒是不太可能了，吃过亏的还没过去几年呢，所以要关注一下。仅供参考。
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黄金历史新高，原油4年低位，黄金VIX大涨到27.88，上涨升波，而原油是暴跌升波，VIX涨到53.65，现在43.7，是各商品里最高的。去年底提到的做多波动率的机会，按原油的波动，双买都有机会，而黄金单边做多就可以了。白银没有黄金那么强，不过卖沽也赚钱了，加一点买沽等着。黄金做空我没有什么想法，原油年内就有好几次涨停和跌停的机会。
现在原油4年新低了，60美元以下的原油波动率也上来了，我开始布局牛三腿，有进一步的暴跌就更好了。
比值现在是这样：IF37万，SC46万，IC55万，IM58万，AU76万。原油如果可以跌得比沪深300还便宜，我就打算换一部分IF仓位到SC。而黄金跌回到380以下是不可想象的，AU比IC便宜也很难，原油可以比IM贵，也可以比IF便宜，做资产的轮动是一个思路。实盘加开了一张卖沽SC430，不一定能接到货。
现在原油4年新低了，60美元以下的原油波动率也上来了，我开始布局牛三腿，有进一步的暴跌就更好了。
比值现在是这样：IF37万，SC46万，IC55万，IM58万，AU76万。原油如果可以跌得比沪深300还便宜，我就打算换一部分IF仓位到SC。而黄金跌回到380以下是不可想象的，AU比IC便宜也很难，原油可以比IM贵，也可以比IF便宜，做资产的轮动是一个思路。实盘加开了一张卖沽SC430，不一定能接到货。
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赞同来自: 流沙少帅
受特朗普加征关税利空消息影响，全球市场巨震。
美国股市受到严重冲击。昨日道指跌4%，纳指跌6%，标普500指数跌5%。
欧洲主要股指均大幅收跌。
商品方面，WTI原油期货日内跌超7%，布伦特原油期货跌超6%。COMEX黄金跌1.66%，COMEX白银日内暴跌超7%，现货白银跌超4%。
消息面上，OPEC+周四突然宣布，计划下月每日额外向市场投放超过40万桶原油。这一增产规模是此前计划的三倍，标志着该组织在多年维持供应紧缩以支撑油价后，突然做出重大政策转向。
分析人士普遍认为，美国征收“对等关税”会打压原油需求，随着各国试图通过谈判降低关税或实施报复性关税，短期内油价将出现更大波动。
美国股市受到严重冲击。昨日道指跌4%，纳指跌6%，标普500指数跌5%。
欧洲主要股指均大幅收跌。
商品方面，WTI原油期货日内跌超7%，布伦特原油期货跌超6%。COMEX黄金跌1.66%，COMEX白银日内暴跌超7%，现货白银跌超4%。
消息面上，OPEC+周四突然宣布，计划下月每日额外向市场投放超过40万桶原油。这一增产规模是此前计划的三倍，标志着该组织在多年维持供应紧缩以支撑油价后，突然做出重大政策转向。
分析人士普遍认为，美国征收“对等关税”会打压原油需求，随着各国试图通过谈判降低关税或实施报复性关税，短期内油价将出现更大波动。
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赞同来自: 偷鸡二代
@air320322
还有一个问题：原油，苯乙烯，铁矿石这三个标的长期贴水的逻辑是什么？现在贴水是因为油价和铁矿并不便宜，有扩大生产的预期，后续供应担心过剩，以后即使下跌也有利润。走到了生产过剩阶段就会出现跌破成本和极度升水的局面，需要出清产能。但是博弈又比较复杂，资源集中度比较高，会有各种各样的理由来拉升价格。另外抄底的散户多了可以做到负油价这种操作，还是被收割。期权做价差组合的保险功能就很重要了。
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赞同来自: llllpp2016
@air320322
谢谢回复。原油这种贴水标的卖沽是比较合适，但是如果发生极端负油价的情况，或者近月合约大幅低于生产成本，近月到期移仓远月，远月升水，这个升水的亏损只能硬抗？这里仓位控制最重要，急跌行情直接做远月抄底就可以了，近月可能被逼仓到负油价，但是远月也会在很低的位置。同时还会伴随着极度的升波行情，期权比期货有更多的选择。
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@air320322
谢谢回复。原油这种贴水标的卖沽是比较合适，但是如果发生极端负油价的情况，或者近月合约大幅低于生产成本，近月到期移仓远月，远月升水，这个升水的亏损只能硬抗？负油价是交割月最后几天就几个机构大户在里面，你还能进去体验？
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@air320322
原油，去年就跟踪着观察。这个跟随国际油价时不时就来一波升波，而国内跟油价相关的化工类期权波动率要比原油VIX低不少。我主要还是轻仓卖沽为主，下跌升波就接货的节奏。
铁矿石，VIX比螺纹高，而且是大商所品种，有组合保证金，这个我做的是偏多双卖，黑色系就选铁矿。等大跌可以加仓。
苯乙烯，也是大商所品种，新低品种，偏多双卖，但是到新低升波以后就不加卖购了，卖购反弹再加仓。化工主做苯乙烯。
原油，苯乙烯，铁矿石这几个都是可以逐月移仓的品种，还有贴水，波动率不算太低，轻仓网格卖沽体验还可以。
VIX最高的现在是玻璃，唯一VIX过30的，这个就怕近月逼仓，博弈比较剧烈，换月主力合约是9月，价差可能升水比较大，不太好移仓，就只是观察轻仓参与。
传统品种螺纹，棉花，玉米和橡胶都是处于波动率历史低位，但是低波可能持续，等行情可能要的周期会比较长。棉花我就拿了很长时间，5月期权都要到期了，波动也起不来，买购再便宜也只能归零。多品种看看，可选的机会就会多一些，例如今天股指就下跌升波了，有波动才有交易机会。
有什么标的纳入做多波动率观察仓了么？黄金白银主力合约是双月移仓，但是到期单月也可以做，观察升波，可能白银大跌升波的机会会有，黄金比较难升波太多，新高了也只是略有升波。
原油，去年就跟踪着观察。这个跟随国际油价时不时就来一波升波，而国内跟油价相关的化工类期权波动率要比原油VIX低不少。我主要还是轻仓卖沽为主，下跌升波就接货的节奏。
铁矿石，VIX比螺纹高，而且是大商所品种，有组合保证金，这个我做的是偏多双卖，黑色系就选铁矿。等大跌可以加仓。
苯乙烯，也是大商所品种，新低品种，偏多双卖，但是到新低升波以后就不加卖购了，卖购反弹再加仓。化工主做苯乙烯。
原油，苯乙烯，铁矿石这几个都是可以逐月移仓的品种，还有贴水，波动率不算太低，轻仓网格卖沽体验还可以。
VIX最高的现在是玻璃，唯一VIX过30的，这个就怕近月逼仓，博弈比较剧烈，换月主力合约是9月，价差可能升水比较大，不太好移仓，就只是观察轻仓参与。
传统品种螺纹，棉花，玉米和橡胶都是处于波动率历史低位，但是低波可能持续，等行情可能要的周期会比较长。棉花我就拿了很长时间，5月期权都要到期了，波动也起不来，买购再便宜也只能归零。多品种看看，可选的机会就会多一些，例如今天股指就下跌升波了，有波动才有交易机会。
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赞同来自: 绿海红鹰 、阿彪12345678
现货黄金跌破2900美元又拉回，美原油跌破70美元，现货白银跌破短期多条均线，在60日线得到支撑拉回到32美元下方震荡。文华商品指数跌破170，箱体向下破位。这一次是商品先跌，看股指跟不跟。
重新试探构建白银买沽仓位。
重新试探构建白银买沽仓位。
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夜盘原油大跌3%，金油比纽约黄金比WTI原油为2949.6:70.23=41.999。原油不像黄金，这个上去了能下来，黄金就不给上车的机会。Deepseek说金油比到25以上就预示着风险，我只是怀疑以后这个数值需要提高。毕竟黄金快3000美元了，原油还在79-80美元。按照3000:75=40为基准来计算可能可以指导实战操作。
老特上台这一个月真是精彩，涨跌全靠特朗普。Deepseek建议2025年看多金油比，老特上台以后，黄金从2700美元涨到2954.72美元，原油从80美元跌到了70美元附近，金油比大幅攀升，到了42的偏高位置。现在看黄金易涨难跌，原油可能会大幅波动。
老特上台这一个月真是精彩，涨跌全靠特朗普。Deepseek建议2025年看多金油比，老特上台以后，黄金从2700美元涨到2954.72美元，原油从80美元跌到了70美元附近，金油比大幅攀升，到了42的偏高位置。现在看黄金易涨难跌，原油可能会大幅波动。
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赞同来自: 流沙少帅
苯乙烯8600拿到最后一刻，主力控盘收8596，买方统统归零，买方真的是难。
买末日轮也是成功率难以保证，玉米买沽2180出早了，铁矿买购830犹豫了没做，买沽800归零。氧化铝卖沽抄底还可以，就是移仓又晚了。
多品种卖方成功率还不错，短线看不过来的，我基本上都是轻仓开单以后就不管了。全品种做了一段时间，黄金之外，可以用卖沽抄底的方式按月移仓的品种有白银，有色，有色里面现在开了镍的卖沽，氧化铝，铁矿石，PTA，原油，BR橡胶，短纤，锰硅，硅铁，工业硅，碳酸锂，这些是成交量还可以的，品种主力合约是按月切换的更适合按月移仓的方式。有很多品种4月合约就完全没有成交量，就只能移05主力合约。还有的品种换月以后价格变化非常大，例如豆粕，连续按月移仓就不太可行。
期权卖沽轻仓接货是可行的，最大的好处就是不怕横盘震荡行情，但是单卖沽收益有限，买购也是要研究的事情。黄金买购没做错过了，错过的还有锰硅，原油，铁矿石的买购卖购也是有一些纠结。卖购仓位有浮亏现在我跑得快，锰硅就是例子，可惜不熟悉加盈利没有积累没有上买购。
我想买期权的原则还是按照卖方有收益了再拿一部分盈利出来做买方，黄金不好说，现在对白银的空单反向比例价差买沽期望高一些。白银跌起来很快很猛的。其他低位的品种做了一些尝试，发现低位买沽赚钱很难，反而是买购不时有品种爆发。黄金的单边逼空，白银也有爆发，锰硅和原油都有涨停。而大部分的品种包括文华商品指数是震荡行情，轻仓多品种卖期权盈利还是大概率的，逆势的扛单，轻仓压力也不大，现在有甲醇，玻璃和BR橡胶仓位浮亏，其他品种都是盈利的。黄金大涨了不给回调机会就再等等吧，卖购做空瑟瑟发抖啊！
买末日轮也是成功率难以保证，玉米买沽2180出早了，铁矿买购830犹豫了没做，买沽800归零。氧化铝卖沽抄底还可以，就是移仓又晚了。
多品种卖方成功率还不错，短线看不过来的，我基本上都是轻仓开单以后就不管了。全品种做了一段时间，黄金之外，可以用卖沽抄底的方式按月移仓的品种有白银，有色，有色里面现在开了镍的卖沽，氧化铝，铁矿石，PTA，原油，BR橡胶，短纤，锰硅，硅铁，工业硅，碳酸锂，这些是成交量还可以的，品种主力合约是按月切换的更适合按月移仓的方式。有很多品种4月合约就完全没有成交量，就只能移05主力合约。还有的品种换月以后价格变化非常大，例如豆粕，连续按月移仓就不太可行。
期权卖沽轻仓接货是可行的，最大的好处就是不怕横盘震荡行情，但是单卖沽收益有限，买购也是要研究的事情。黄金买购没做错过了，错过的还有锰硅，原油，铁矿石的买购卖购也是有一些纠结。卖购仓位有浮亏现在我跑得快，锰硅就是例子，可惜不熟悉加盈利没有积累没有上买购。
我想买期权的原则还是按照卖方有收益了再拿一部分盈利出来做买方，黄金不好说，现在对白银的空单反向比例价差买沽期望高一些。白银跌起来很快很猛的。其他低位的品种做了一些尝试，发现低位买沽赚钱很难，反而是买购不时有品种爆发。黄金的单边逼空，白银也有爆发，锰硅和原油都有涨停。而大部分的品种包括文华商品指数是震荡行情，轻仓多品种卖期权盈利还是大概率的，逆势的扛单，轻仓压力也不大，现在有甲醇，玻璃和BR橡胶仓位浮亏，其他品种都是盈利的。黄金大涨了不给回调机会就再等等吧，卖购做空瑟瑟发抖啊！
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人到中年之后确实睡眠质量下降太厉害，凌晨一个夜尿憋醒之后再想睡都难，脑子都是不停的想事情，尤其是在这个扶不起的缅A市场，想起这个阿斗实在是一声叹息
我对缅A是没什么期望了，账户也是懒得搭理了，前段时间看了存款老师您从国债转向黄金品种的文章，我也开始转向商品市场，开始建仓了豆粕和PTA的低位品种，我底仓是豆粕、PTA期货为主，在盈利后开始同期货数量卖虚购，目前看隐波还不是很高。计划是虚值购变平值之后止损向上移仓，下跌一档就跟随下移一档购，卖购继续被套就等待变平值后继续止损移仓；
刚转入商品市场，商品时常暴涨暴跌，风险更大，在低位品种上，安全垫稍微厚一点，但市场变幻莫测，还是多向存款老师多多学习，国债操作上早早下车错失了一波牛市，商品上，还烦请老师不吝赐教
我对缅A是没什么期望了，账户也是懒得搭理了，前段时间看了存款老师您从国债转向黄金品种的文章，我也开始转向商品市场，开始建仓了豆粕和PTA的低位品种，我底仓是豆粕、PTA期货为主，在盈利后开始同期货数量卖虚购，目前看隐波还不是很高。计划是虚值购变平值之后止损向上移仓，下跌一档就跟随下移一档购，卖购继续被套就等待变平值后继续止损移仓；
刚转入商品市场，商品时常暴涨暴跌，风险更大，在低位品种上，安全垫稍微厚一点，但市场变幻莫测，还是多向存款老师多多学习，国债操作上早早下车错失了一波牛市，商品上，还烦请老师不吝赐教
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关于抄底和不止损：
期货市场上没有底是不可以抄的，只有顶是不可以摸的。抄底这种事需要耐心，真正的抄底很可能是一个比较漫长的过程，因为底部的盘整时间往往比顶部要久的，资金管理和仓位控制做到位，仓位重的一个震荡就可能出事。负油价这种事情也不是特例，期货市场利用资金的优势和散户不能交割的风险可以逼仓。在产业资本和套保机构面前，期货市场的散户就是来投机分担风险和提供流动性的，生存艰难。止损是散户学习期货的基础知识吧，但其实频繁的交易和止损是散户亏损的重要原因之一。
而我现在想搬运的是股指期权接货不止损的操作运用到商品期权上。低位网格加长期持有等行情是期货市场能够赚钱的方法之一，除了股指之外，商品市场总是可以有不同周期产品低位接货的机会。我前几年不做商品是因为交易频繁神经兴奋晚上睡不好觉，身体不支持，最近把期货账户的资金使用率降低以后，今年开年以来股指表现不好，黄金之外拿一部分资金轻仓做商品期权卖方长期持有的策略，感觉还比较不错。因为不深研，不做日内交易，夜里也不用看盘，该睡觉就休息。卖沽接货的商品仓位都比较小，很多时候还希望继续跌多接点单，整体来说体验还不错，这几天有正反馈的效果了。
就是去年脑洞的那一个股债黄金商品平衡的策略，可以部分使用到资产配置中。商品只做豆粕ETF肯定是范围窄了，多品种分散用期权配置商品是可行的。黄金做为避险品种要单独列出来。
2024年10月8日以来，文华商品指数冲高见顶后持续向下，商品期货大部分品种都是处于空头趋势中。昨天股指创新低，但是商品率先走强，文华商品指数夜盘更是跳空高开，走出三连阳，日线MACD底背离。看商品期货市场的情绪比股指好多了，不少品种空头在撤退中。
商品价格跌破成本价以后就会引发产能的收缩，趋势向下的时候你会看到各种供大于求的消息，但是主力机构是能看到筹码的，空头需要撤退的时候会有各种套路。例如前两天PTA和PX的大涨理由是停产检修。锰硅昨天早上我还挂了单差一个点没成交，弱势了那么长时间，到了下午开盘直线拉升，理由就是空头止盈撤退。这个是下了单眼看着飞了的一个例子，还不如直接对价开仓然后不看。追高也难，只要想交易就会有抉择的压力，多品种盯盘人受不了。不看盘最好。
昨晚夜盘一个高开，发现除了最早的一张豆粕卖沽以外，其他所有的卖沽合约都盈利了，其中有抄底的PTA和PVC，止盈移仓的铁矿石，亏损移仓的螺纹和纯碱也都总体浮盈了。
黄金不说了，卖沽赚钱但是跟不上上涨，等回落吧，这个不属于抄底的概念，追高也不乐意。
白银开的是铁鹰式，卖购7800变平值了，加了一张卖沽，调整到中性偏多状态的白银，不然铁鹰式偏空了老觉得不对，回头看下来还不如单卖沽呢。黄金白银这俩货做空不太好做，思路还是等回调移仓，不回头反而有点难。
反向比例价差做了一些末日轮的尝试，买沽有浮盈的止盈了几张，剩下的买沽统统牺牲，都是靠卖沽赚钱。看来低位品种想要末日轮下杀难度比较大。即使是创了新低的纯碱和PVC，买沽也没有什么空间。PTA铁鹰式卖购止损反手卖沽，买购的表现也不如卖沽，因为上涨幅度还不够。末日轮表现最好的烧碱和昨天下午爆发的锰硅都是向上的，买沽做空赚钱并不容易。
商品期权做按月移仓不太好做，黄金一直没有太好的移仓机会，白银我直接开了4月合约，3月基本没有成交量。网格可以考虑用主力合约做，很多是5月合约。按月移仓可以比较方便做的目前看有PTA，这个在低位，期权成交量还可以，原油也可以，但是在高位，等跌下来，这货下跌的可能性比黄金大很多。
按接货不止损的原则，建仓以后就不看的习惯，双卖是要注意的，商品期货拉升很多时候是直线向上，卖购跑不掉，要花心思去考虑止损和调仓。卖沽的话最多就是少赚一点。就我的懒人办法来说抄底和不止损可能单卖沽更适合我一些。
仅供参考！我想要遵循的原则是尽量减少主观判断和心力消耗，做久了发现简单的方法效果更好。最近股指仓位都懒得看了，账户都不想打开，到期了移仓就好。只要不爆仓，卖期权这种卖保险的生意就可以一直做下去。手里多留点现金，股债黄金商品总是有可以加仓的机会的。做商品期权就像玩游戏一样，轻松反而有效果。
期货市场上没有底是不可以抄的，只有顶是不可以摸的。抄底这种事需要耐心，真正的抄底很可能是一个比较漫长的过程，因为底部的盘整时间往往比顶部要久的，资金管理和仓位控制做到位，仓位重的一个震荡就可能出事。负油价这种事情也不是特例，期货市场利用资金的优势和散户不能交割的风险可以逼仓。在产业资本和套保机构面前，期货市场的散户就是来投机分担风险和提供流动性的，生存艰难。止损是散户学习期货的基础知识吧，但其实频繁的交易和止损是散户亏损的重要原因之一。
而我现在想搬运的是股指期权接货不止损的操作运用到商品期权上。低位网格加长期持有等行情是期货市场能够赚钱的方法之一，除了股指之外，商品市场总是可以有不同周期产品低位接货的机会。我前几年不做商品是因为交易频繁神经兴奋晚上睡不好觉，身体不支持，最近把期货账户的资金使用率降低以后，今年开年以来股指表现不好，黄金之外拿一部分资金轻仓做商品期权卖方长期持有的策略，感觉还比较不错。因为不深研，不做日内交易，夜里也不用看盘，该睡觉就休息。卖沽接货的商品仓位都比较小，很多时候还希望继续跌多接点单，整体来说体验还不错，这几天有正反馈的效果了。
就是去年脑洞的那一个股债黄金商品平衡的策略，可以部分使用到资产配置中。商品只做豆粕ETF肯定是范围窄了，多品种分散用期权配置商品是可行的。黄金做为避险品种要单独列出来。
2024年10月8日以来，文华商品指数冲高见顶后持续向下，商品期货大部分品种都是处于空头趋势中。昨天股指创新低，但是商品率先走强，文华商品指数夜盘更是跳空高开，走出三连阳，日线MACD底背离。看商品期货市场的情绪比股指好多了，不少品种空头在撤退中。
商品价格跌破成本价以后就会引发产能的收缩，趋势向下的时候你会看到各种供大于求的消息，但是主力机构是能看到筹码的，空头需要撤退的时候会有各种套路。例如前两天PTA和PX的大涨理由是停产检修。锰硅昨天早上我还挂了单差一个点没成交，弱势了那么长时间，到了下午开盘直线拉升，理由就是空头止盈撤退。这个是下了单眼看着飞了的一个例子，还不如直接对价开仓然后不看。追高也难，只要想交易就会有抉择的压力，多品种盯盘人受不了。不看盘最好。
昨晚夜盘一个高开，发现除了最早的一张豆粕卖沽以外，其他所有的卖沽合约都盈利了，其中有抄底的PTA和PVC，止盈移仓的铁矿石，亏损移仓的螺纹和纯碱也都总体浮盈了。
黄金不说了，卖沽赚钱但是跟不上上涨，等回落吧，这个不属于抄底的概念，追高也不乐意。
白银开的是铁鹰式，卖购7800变平值了，加了一张卖沽，调整到中性偏多状态的白银，不然铁鹰式偏空了老觉得不对，回头看下来还不如单卖沽呢。黄金白银这俩货做空不太好做，思路还是等回调移仓，不回头反而有点难。
反向比例价差做了一些末日轮的尝试，买沽有浮盈的止盈了几张，剩下的买沽统统牺牲，都是靠卖沽赚钱。看来低位品种想要末日轮下杀难度比较大。即使是创了新低的纯碱和PVC，买沽也没有什么空间。PTA铁鹰式卖购止损反手卖沽，买购的表现也不如卖沽，因为上涨幅度还不够。末日轮表现最好的烧碱和昨天下午爆发的锰硅都是向上的，买沽做空赚钱并不容易。
商品期权做按月移仓不太好做，黄金一直没有太好的移仓机会，白银我直接开了4月合约，3月基本没有成交量。网格可以考虑用主力合约做，很多是5月合约。按月移仓可以比较方便做的目前看有PTA，这个在低位，期权成交量还可以，原油也可以，但是在高位，等跌下来，这货下跌的可能性比黄金大很多。
按接货不止损的原则，建仓以后就不看的习惯，双卖是要注意的，商品期货拉升很多时候是直线向上，卖购跑不掉，要花心思去考虑止损和调仓。卖沽的话最多就是少赚一点。就我的懒人办法来说抄底和不止损可能单卖沽更适合我一些。
仅供参考！我想要遵循的原则是尽量减少主观判断和心力消耗，做久了发现简单的方法效果更好。最近股指仓位都懒得看了，账户都不想打开，到期了移仓就好。只要不爆仓，卖期权这种卖保险的生意就可以一直做下去。手里多留点现金，股债黄金商品总是有可以加仓的机会的。做商品期权就像玩游戏一样，轻松反而有效果。
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@坚持存款
C结构说明看涨，哈哈。短期做空要谨慎，有浮盈要注意落袋。我的理解，未必对。黄金的C主因不是后市看多，理由：近远月差一直不大，而且持续长久。更多的可能是正向市场的原因。至于宏观与国际环境偏多，承认，而且可能还会持续一段时间，但正是因为有这样的原因，黄金才能有如此的高价。环境和形式一直在转换当中，但价格相对高位确是一定的。我只能说价格已经预期了后市的环境与宏观，如不能超预期或略有不及，可能就不一样了。
历史高位回调正常，中国央行重新启动黄金购买是一个信号，我主观看回调的幅度不会太大。其实双卖是可以考虑的，趋势走好了再加牛三腿。裸空就算了。
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赞同来自: 流沙少帅
@坚持存款
对趋势交易者来说，交易环境恶化了，这并不是一个能解决的问题！没有办法，早期的期货市场直来直去的，单边市很多！所以出了很多赚大钱的交易者！！因为环境是允许的，因为市场提供这样的机会，就像早年做生意的是10个里面7个赚！目前的期货市场我昨天翻了一翻，除了几个中大奖的品种，其他品种全是横盘毛刺一大堆，根本赚不到钱的，全是试错成本！目前做生意也是这样，10个里面1个赚。。已经完全颠覆过来了！！我原来学期...豆粕你是要开卖沽+双倍买虚沽吗？期货合约不连续是真的，豆粕05、07合约价格最低，要是卖实值沽到月盈利不大，但期货跌个十个点卖沽就亏一倍权利金，这也是上次豆粕跌到2500多我没把05合约换成卖沽，有说05合约交割的是巴西大豆，不知道后面会不会有极端天气出现的利好
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@chentu888
我原来学期货，趋势策略，要有止损。这个止损就麻烦了，你会的体系量化都会，外汇和现货黄金更厉害，做市商LC专门打你止损。我看了做市商的玩法之后认为短线交易对手盘是绝望啊！
那么做震荡怎么办呢？期权就是一个天然网格体系，适合高抛低吸。我了解的期权卖方这几年其实整体还是表现不错的，不是个别人，是好几个团队。
市场在进化，散户做日内存活不下去，就连游资都成了量化的收割对象。AI进化的速度非常快，靠交易趋势和错误定价套利哪里做得过量化机构呢？必须要有自己的底层逻辑，回到交易的本质，你赚的是什么钱？
国债收益首先是有利息，交易降息预期，我做国债期货还交易贴水，这些是确定性，承担波动的风险是不确定的。
股指期货在3000点以下可以网格加仓，越跌越买，是因为红利股的内在价值，估值的安全边际决定了下限，而小盘股IM和微盘股是有流动性折价，IC、IM还有贴水，这些也是确定性。最近流动性溢价的时候吃IC、IM的贴水就要承担波动的风险，贴水是确定的，但是波动不确定。MO卖期权的时间价值是确定的，但是内在价值随指数波动不确定。
黄金的确定性在于它是一般等价物，通货膨胀纸币超发，做为各国央行储备的黄金与其他资产还是不太一样，抗通胀，避险属性也是其他品种没有的。不确定性在于黄金已经涨太多了，有回调的需求。黄金现在是升水结构，但是波动率比较低，用期权可以补贴一部分权利金的收入。做期权卖方可以确定的是移仓价差收取的时间价值权利金，而内在价值的波动是不确定的。
我们说国债，股指和黄金都是有内在价值和交易逻辑的，那么商品期货的交易逻辑主要是供需关系和周期。期货市场的功能是风险分担和价格发现。基本面已知的情况下，做套保的供应商和机构才有定价权，做投机的散户只能跟随趋势，想赚机构的钱哪有那么容易，都是大资金在里面搏杀。我这几天看期货大赛的总结分析，优胜选手往往是能抓住一波大行情，例如锰硅，氧化铝等供需变化大资金流入剧烈波动的品种，实战的经验就是要抓大行情，但是可复制性存疑。每一个做期货的都想学傅海棠，但是傅海棠到后面做期货也难赚钱了，人家收手了。我做期货的老师就总结说原来的趋势和基本面策略最近几年都很难做了，因为大家都知道，赚单边快钱的机会越来越少，最后还是要博弈。
十多年前看鸡岛的精华帖，看到了以现货的思维来交易期货这句话，其实现在分析就是不要加杠杆，你就不会爆仓，轻仓也不需要止损。现在我们有了期权这个工具，低位网格卖期权就更有确定性了。你还可以用价差开仓，后面极端逼空行情可以改反向比例价差，方向不对也不怕。现在的期货市场品种越来越多，真正活跃的品种是轮动的，资金不够多只能追热点。对期权卖方来说大部分的时候多品种卖虚值期权都是可以浮盈的，而且错了也不怕，热点轮动到了把价差开上，轻仓处理起来很容易。
就像豆粕这种大阵势，几百万手的持仓，多空投入的资金量巨大，但是波动率并不高，铁鹰式持仓可以比较安心，等最后搏杀的时候可以再加仓方向。豆粕往往是贴水的，但是这一次05到09的合约可能大幅升水，这个是商品期货的特点，升贴水不是连续的，换合约如换刀。这种就不必按连续移仓的思路来做，豆粕就看05的大决战。我看到分析现在空头主力是套保机构，而多头里面散户多一些，豆粕ETF的规模到了40亿，扩大了很多，很多散户借这个ETF入场，观察后续的发展吧，散户会不会被机构收割，豆粕ETF是多头的持仓。就像原油一样美原油跌到负值就是欺负你不能交割，摆明了收割。而期权这种时候就比期货好太多了，你卖期权的时候可以买双倍的虚值啊。我都在考虑布局豆粕的末日轮反向比例价差。
啰啰唆唆又写了很多，最近国债期货退出了，股指平淡了，又开始看商品，好几年不做了，说的不一定对。不过轻仓卖商品期权我认为还是可以尝试的，注意是轻仓哦，重仓的会出事！仅供参考，各位注意风险。
升贴水很容易变化，哎，不好做对趋势交易者来说，交易环境恶化了，这并不是一个能解决的问题！没有办法，早期的期货市场直来直去的，单边市很多！所以出了很多赚大钱的交易者！！因为环境是允许的，因为市场提供这样的机会，就像早年做生意的是10个里面7个赚！目前的期货市场我昨天翻了一翻，除了几个中大奖的品种，其他品种全是横盘毛刺一大堆，根本赚不到钱的，全是试错成本！目前做生意也是这样，10个里面1个赚。。已经完全颠覆过来了！！
我原来学期货，趋势策略，要有止损。这个止损就麻烦了，你会的体系量化都会，外汇和现货黄金更厉害，做市商LC专门打你止损。我看了做市商的玩法之后认为短线交易对手盘是绝望啊！
那么做震荡怎么办呢？期权就是一个天然网格体系，适合高抛低吸。我了解的期权卖方这几年其实整体还是表现不错的，不是个别人，是好几个团队。
市场在进化，散户做日内存活不下去，就连游资都成了量化的收割对象。AI进化的速度非常快，靠交易趋势和错误定价套利哪里做得过量化机构呢？必须要有自己的底层逻辑，回到交易的本质，你赚的是什么钱？
国债收益首先是有利息，交易降息预期，我做国债期货还交易贴水，这些是确定性，承担波动的风险是不确定的。
股指期货在3000点以下可以网格加仓，越跌越买，是因为红利股的内在价值，估值的安全边际决定了下限，而小盘股IM和微盘股是有流动性折价，IC、IM还有贴水，这些也是确定性。最近流动性溢价的时候吃IC、IM的贴水就要承担波动的风险，贴水是确定的，但是波动不确定。MO卖期权的时间价值是确定的，但是内在价值随指数波动不确定。
黄金的确定性在于它是一般等价物，通货膨胀纸币超发，做为各国央行储备的黄金与其他资产还是不太一样，抗通胀，避险属性也是其他品种没有的。不确定性在于黄金已经涨太多了，有回调的需求。黄金现在是升水结构，但是波动率比较低，用期权可以补贴一部分权利金的收入。做期权卖方可以确定的是移仓价差收取的时间价值权利金，而内在价值的波动是不确定的。
我们说国债，股指和黄金都是有内在价值和交易逻辑的，那么商品期货的交易逻辑主要是供需关系和周期。期货市场的功能是风险分担和价格发现。基本面已知的情况下，做套保的供应商和机构才有定价权，做投机的散户只能跟随趋势，想赚机构的钱哪有那么容易，都是大资金在里面搏杀。我这几天看期货大赛的总结分析，优胜选手往往是能抓住一波大行情，例如锰硅，氧化铝等供需变化大资金流入剧烈波动的品种，实战的经验就是要抓大行情，但是可复制性存疑。每一个做期货的都想学傅海棠，但是傅海棠到后面做期货也难赚钱了，人家收手了。我做期货的老师就总结说原来的趋势和基本面策略最近几年都很难做了，因为大家都知道，赚单边快钱的机会越来越少，最后还是要博弈。
十多年前看鸡岛的精华帖，看到了以现货的思维来交易期货这句话，其实现在分析就是不要加杠杆，你就不会爆仓，轻仓也不需要止损。现在我们有了期权这个工具，低位网格卖期权就更有确定性了。你还可以用价差开仓，后面极端逼空行情可以改反向比例价差，方向不对也不怕。现在的期货市场品种越来越多，真正活跃的品种是轮动的，资金不够多只能追热点。对期权卖方来说大部分的时候多品种卖虚值期权都是可以浮盈的，而且错了也不怕，热点轮动到了把价差开上，轻仓处理起来很容易。
就像豆粕这种大阵势，几百万手的持仓，多空投入的资金量巨大，但是波动率并不高，铁鹰式持仓可以比较安心，等最后搏杀的时候可以再加仓方向。豆粕往往是贴水的，但是这一次05到09的合约可能大幅升水，这个是商品期货的特点，升贴水不是连续的，换合约如换刀。这种就不必按连续移仓的思路来做，豆粕就看05的大决战。我看到分析现在空头主力是套保机构，而多头里面散户多一些，豆粕ETF的规模到了40亿，扩大了很多，很多散户借这个ETF入场，观察后续的发展吧，散户会不会被机构收割，豆粕ETF是多头的持仓。就像原油一样美原油跌到负值就是欺负你不能交割，摆明了收割。而期权这种时候就比期货好太多了，你卖期权的时候可以买双倍的虚值啊。我都在考虑布局豆粕的末日轮反向比例价差。
啰啰唆唆又写了很多，最近国债期货退出了，股指平淡了，又开始看商品，好几年不做了，说的不一定对。不过轻仓卖商品期权我认为还是可以尝试的，注意是轻仓哦，重仓的会出事！仅供参考，各位注意风险。
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投资的关键有四点：方向、现金流、容错率、盈亏比。
黄金的方向长期向上，但是中短期回调幅度未知，网格交易可以拉大容错率，黄金本身没有现金流，用期权可以补充权利金的收入。你最后的胜败盈亏，和你应对错误决策的方法有很大关系。例如马丁加仓策略是在交易亏损时加倍增加交易仓位，以期在后续交易中挽回损失并实现盈利。如果市场出现反转，前期的亏损可能会被迅速弥补并带来可观利润。然而，如果市场持续单边波动，策略的效果会大打折扣，甚至导致巨大亏损。
从三个知道来分析黄金，其实不全知道，方向长期向上并不能确定短期的回调，回调幅度和上涨与回调的速度不知道，就算定一个3000美元的目标价位，也不知道多长时间能到。
使用期权卖方能增加一部分的确定性，每个月的权利金收入和时间的消耗是确定的，不止损无回撤移仓，胜率有待观察，但是持续卖方遇到大幅回撤也是可以确定的，就需要给自己留够容错的空间。
跟国债对比，国债是有确定性的，现金流就是利息，但是短期国债的利率现在已经很低了，长期国债面临的风险是波动。长期国债期货现在的容错率也比较低，贴水很小了，盈亏比来说风险和收益可能要更注意风险了。
我个人认为黄金回调的幅度不见得比三十年期国债的波动要大，利率加息周期的影响特别是美元加息周期这几年对黄金的上涨影响较小，而对美债的影响巨大。黄金长期上涨的深层次逻辑有一部分和比特币是共通的，货币贬值的速度比想象中的预期要快，而中国如果走出通缩，黄金的抗通胀属性将会有表现。但是这个过程也是曲折的，做好资金准备在回调的时候加网格是可行的选择。
黄金的方向长期向上，但是中短期回调幅度未知，网格交易可以拉大容错率，黄金本身没有现金流，用期权可以补充权利金的收入。你最后的胜败盈亏，和你应对错误决策的方法有很大关系。例如马丁加仓策略是在交易亏损时加倍增加交易仓位，以期在后续交易中挽回损失并实现盈利。如果市场出现反转，前期的亏损可能会被迅速弥补并带来可观利润。然而，如果市场持续单边波动，策略的效果会大打折扣，甚至导致巨大亏损。
从三个知道来分析黄金，其实不全知道，方向长期向上并不能确定短期的回调，回调幅度和上涨与回调的速度不知道，就算定一个3000美元的目标价位，也不知道多长时间能到。
使用期权卖方能增加一部分的确定性，每个月的权利金收入和时间的消耗是确定的，不止损无回撤移仓，胜率有待观察，但是持续卖方遇到大幅回撤也是可以确定的，就需要给自己留够容错的空间。
跟国债对比，国债是有确定性的，现金流就是利息，但是短期国债的利率现在已经很低了，长期国债面临的风险是波动。长期国债期货现在的容错率也比较低，贴水很小了，盈亏比来说风险和收益可能要更注意风险了。
我个人认为黄金回调的幅度不见得比三十年期国债的波动要大，利率加息周期的影响特别是美元加息周期这几年对黄金的上涨影响较小，而对美债的影响巨大。黄金长期上涨的深层次逻辑有一部分和比特币是共通的，货币贬值的速度比想象中的预期要快，而中国如果走出通缩，黄金的抗通胀属性将会有表现。但是这个过程也是曲折的，做好资金准备在回调的时候加网格是可行的选择。
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为什么选择网格交易商品期货？
答：因为我真的在用这个方法交易期货。我认为交易期货效率更高一些。而且商品期货顶底明确。低估高估很容易判断，但是股票这个需要很强的基本面掌握能力。所以我一般是用这个方法操作商品期货。
这个方法的弊端在哪里？
答：资金使用效率。需要你有耐心，有纪律性，并且有个很反常识的地方，就是你第一次建仓以后，你一定要盼着你自己做错，只有这样你才能按照网格往下推进。获取最大利益，这个好处是你心态非常好。
你知道行情向你反向运动对你是有利的。所以所有的浮亏和洗盘其实都是你预料内的事情。
但是这个的确非常反人性。因为，许多人就是一点付出不能有，他只想要回报，看着浮亏的单子他就忍不住想平掉。那这也是多数人亏钱的来源。而且亏着亏着他就怀疑这个方法是否有效了。加上他对基本面和行情分析又不了解，所以很容易动摇。
网格交易需要针对标的进行调整吗？
答：肯定的呀。设计投资网格，需要你按照标的的波动率来做网格和资金分配。
如果第一个网格判断对了，真的涨了怎么办？
答：涨了那也比亏强啊，涨了就涨了呗。拿着那个单子和盈利挣钱不就得了。顶多你少挣点呗。
不过话说回来，你觉得你判断对的时候多，还是判断错的时候多？你看看你买的股票亏的多还是赚的多。多数人犯错的大概率事件。
我的心态其实很简单，如果对了。我盈利，如果错了。我用网格应对，我也有办法。总而言之就是我左右都不亏。
总结就一句话：先不败，而后求胜。只有这样才能形成不断的复利，滚动向前。而不是一会输一次，一会赢一次，一会大赚，一会大亏。
答：因为我真的在用这个方法交易期货。我认为交易期货效率更高一些。而且商品期货顶底明确。低估高估很容易判断，但是股票这个需要很强的基本面掌握能力。所以我一般是用这个方法操作商品期货。
这个方法的弊端在哪里？
答：资金使用效率。需要你有耐心，有纪律性，并且有个很反常识的地方，就是你第一次建仓以后，你一定要盼着你自己做错，只有这样你才能按照网格往下推进。获取最大利益，这个好处是你心态非常好。
你知道行情向你反向运动对你是有利的。所以所有的浮亏和洗盘其实都是你预料内的事情。
但是这个的确非常反人性。因为，许多人就是一点付出不能有，他只想要回报，看着浮亏的单子他就忍不住想平掉。那这也是多数人亏钱的来源。而且亏着亏着他就怀疑这个方法是否有效了。加上他对基本面和行情分析又不了解，所以很容易动摇。
网格交易需要针对标的进行调整吗？
答：肯定的呀。设计投资网格，需要你按照标的的波动率来做网格和资金分配。
如果第一个网格判断对了，真的涨了怎么办？
答：涨了那也比亏强啊，涨了就涨了呗。拿着那个单子和盈利挣钱不就得了。顶多你少挣点呗。
不过话说回来，你觉得你判断对的时候多，还是判断错的时候多？你看看你买的股票亏的多还是赚的多。多数人犯错的大概率事件。
我的心态其实很简单，如果对了。我盈利，如果错了。我用网格应对，我也有办法。总而言之就是我左右都不亏。
总结就一句话：先不败，而后求胜。只有这样才能形成不断的复利，滚动向前。而不是一会输一次，一会赢一次，一会大赚，一会大亏。
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你究竟是哪一种人？你必须仔细的、反复的从自己过去的交易历史中去寻找。那些经常让你赚大钱的交易记录，就蕴藏了你成功的交易习惯和交易风格，就要继承；那些经常让你亏大钱的交易记录，就蕴藏了你失败的交易习惯和交易风格，就要避免。不断对自己的人性做总结，不断对自己的交易做复盘，然后寻找到最适合你自己的交易风格。如果你总是在当前的风格，不能成功，那就必须考虑更换到另外一种交易风格去。比如你总是做短线不能挣钱，但是做过几次长线反而发现能挣钱，那就说明你的潜意识中，包括你的性格，你的认知，你的敏感度，都不是偏向短的，那就说明你比较钝化，就特别适合中长期交易。不过事实证明，钝化型人格比较少，就是说拿得住单子的人比较少，反而大多都是聪明人，希望天天在盘面里面上下翻飞的。
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持现卖沽：
做为期权的卖方，原来的方式是双卖，现在是逢低持现卖沽，逢高持股备兑。农民种地春天播种在低位左侧建仓和以现货的思维做期货，用期权持现卖沽来接货比用期货抄底具有更多的实战潜力。
首先轻仓无杠杆卖沽左侧建仓在心理上的优势是明显的，无论下跌横盘和上涨都可以接受。左侧建仓最怕最后的加速下跌升波，扛不住的就爆仓了，所以持现卖沽，留钱等升波，只要有无限资金，低位卖沽等反弹就可以赚钱。横盘震荡就不用多说了，期权卖方就是做不涨的。上涨了有盈利就更轻松了，胜率可以保证，不需要在意赚多赚少。
我知道的商品期权卖方选手大都能做出稳定的收益曲线。也见证过断崖式的回撤，这个都是暴露了杠杆裸卖头寸造成的。事实上只要你习惯了价差开仓买保险，多品种卖方策略的回撤可以控制得比较好的。比例价差是对冲基金可以使用的最佳交易之一，可能的情况下尽可能的构建净多头寸，特别是低波的时候要控制风险度，多留现金能帮助你更好的做好期权。这是我这些年作为期权卖方选手对书上知识的一些理解。
做为期权的卖方，原来的方式是双卖，现在是逢低持现卖沽，逢高持股备兑。农民种地春天播种在低位左侧建仓和以现货的思维做期货，用期权持现卖沽来接货比用期货抄底具有更多的实战潜力。
首先轻仓无杠杆卖沽左侧建仓在心理上的优势是明显的，无论下跌横盘和上涨都可以接受。左侧建仓最怕最后的加速下跌升波，扛不住的就爆仓了，所以持现卖沽，留钱等升波，只要有无限资金，低位卖沽等反弹就可以赚钱。横盘震荡就不用多说了，期权卖方就是做不涨的。上涨了有盈利就更轻松了，胜率可以保证，不需要在意赚多赚少。
我知道的商品期权卖方选手大都能做出稳定的收益曲线。也见证过断崖式的回撤，这个都是暴露了杠杆裸卖头寸造成的。事实上只要你习惯了价差开仓买保险，多品种卖方策略的回撤可以控制得比较好的。比例价差是对冲基金可以使用的最佳交易之一，可能的情况下尽可能的构建净多头寸，特别是低波的时候要控制风险度，多留现金能帮助你更好的做好期权。这是我这些年作为期权卖方选手对书上知识的一些理解。
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@air320322
沪金期权偏多双卖我是有考虑的，但是看到卖购波动率只有12%就决定再等等。年初沪金VIX开始上涨升波，波动率从6.71上升到25的那一段，那时候我做过反向比例价差的分析，卖购头寸在低波的情况下风险会比较大，比例买购可以大赚，这是做多波动率加方向多头。黄金是受事件驱动影响比较大的品种，1月事件也比较多，等升波以后降波阶段再来做双卖。
这几天看期权VIX指数，所有股指和商品的期权品种都是降波的，处于低位，年底前的各个事件冲击都告一段落，市场进入平静期。做为卖方为主的要注意控制仓位，风险度在低波的情况下要保持低一些，特别是双卖的，不要超过50%最好，防范升波的风险。毕竟1月20日就可能有惊喜！我们还要过年，轻仓等机会是一个比较好的选择！
请教一下：“7成仓卖沽实2档加同价虚卖购”这个组合感觉是“备兑+虚卖购”这两者之间有什么区别吗？谢谢这个是偏多双卖，适用于震荡降波行情和温和上涨，你把损益图画出来就知道偏多双卖和备兑和单卖沽的区别了。备兑和卖沽都是盈利有限，亏损无限的，暴露的是多头头寸。而双卖不管是偏空中性还是偏多，在极端行情暴露的是双边头寸，回想一下924卖购的窘境就懂了，偏多双卖遇上涨升波是要处理不利的头寸的，并不能无脑做。
沪金期权偏多双卖我是有考虑的，但是看到卖购波动率只有12%就决定再等等。年初沪金VIX开始上涨升波，波动率从6.71上升到25的那一段，那时候我做过反向比例价差的分析，卖购头寸在低波的情况下风险会比较大，比例买购可以大赚，这是做多波动率加方向多头。黄金是受事件驱动影响比较大的品种，1月事件也比较多，等升波以后降波阶段再来做双卖。
这几天看期权VIX指数，所有股指和商品的期权品种都是降波的，处于低位，年底前的各个事件冲击都告一段落，市场进入平静期。做为卖方为主的要注意控制仓位，风险度在低波的情况下要保持低一些，特别是双卖的，不要超过50%最好，防范升波的风险。毕竟1月20日就可能有惊喜！我们还要过年，轻仓等机会是一个比较好的选择！
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