pierrot

这个月跌幅很大，估值也合理了不少。 改偏空为偏多，开始逐步加卖沽。

@坚持存款 > 有价差不用下移啊，又不是商品实值移不动。双创的问题是波动太大实值可能不够用，以后足够低了可以考虑买购的。现在平值附近的有50换的500，创业板如果跌破3000可以考虑500换到创业板，也可以新开仓。 深实指卖沽类似于杠杆持有ETF了吧...

@坚持存款 > 移仓ETF卖沽： > 惨烈。深度实值卖沽移仓，上证50卖沽换中证500卖沽，总张数不变。算是加了仓。 看起来是两创平移卖深实沽呀，不考虑下移嘛

请教一下，为什么平值期权，卖沽比卖购的保证金低挺多，但按照官方给出的计算公式应该差不多。问了deepseek等，也说应该是差不多的，有些疑惑。

前两天试探性加了点买购，随着这两天的指数大幅回调已实现盈利。 今天指数大跌，波动率上升，本人减空头仓位，加了些卖沽的多头仓位。目前持仓已是中性偏多。