各位老师：为什么上证50认沽比认购涨的还多？

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发表时间 2024-09-30 10:45 来自辽宁

赞同来自: qkd777 、凤凰树

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@va13n

深虚没有流动性

没有流动性，没有多少成交，做策略是不就有较大的滑点？

2024-10-04 00:52 来自北京引用

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深虚没有流动性

2024-10-02 20:33 来自广东引用

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赞同来自: xineric

@luckywang

没明白你的意思，我发帖时间是上午10:45左右，当时上证50上涨4%，结果认沽期权比认购期权更贵，如果波动率上升，认购和认购都上涨我能理解，我不理解为什么认沽涨的更多

我的天，这是t型报价，你圈着的部分涨幅应该和对角的比较，哪个是实值虚值搞清楚吗

2024-10-02 19:59 来自广东引用

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@风收益险

好搞笑，你看反了，拉下点对比看看为什么跟帖楼主问什么也没搞懂

没明白你的意思，我发帖时间是上午10:45左右，当时上证50上涨4%，结果认沽期权比认购期权更贵，如果波动率上升，认购和认购都上涨我能理解，我不理解为什么认沽涨的更多

2024-10-02 06:40 来自辽宁引用

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好搞笑，你看反了，拉下点对比看看为什么
跟帖楼主问什么也没搞懂

2024-10-02 02:54 来自广东引用

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相对幅度高，其实绝对值只有几块钱，很少的

2024-10-01 21:36 来自山东引用

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波动率上升，认购和认沽同样上涨可以理解，但是上证50 指数是上涨很多，认购不应该比认沽涨的更多吗？

2024-10-01 20:25 来自辽宁引用

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主要是这些认沽啊，也都被炒上来了，那这个十月中证500etf.4.4认沽的，本来只值0，一般没人去成交，有的话也是1厘赌赌，现在竟然炒到1分多了。毕竟那个对应的ETF要五块九毛九呢，所以10月不可能再跌回到4.4是吧？

所以现在卖多少这个认沽到时候就赚多少，要承担的亏损是这个跌破4.4以后，总比现在买股票好，而且相对也是一种无风险，我感觉。

2024-10-01 17:48 来自浙江引用

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十个小目标

赌下跌？

2024-10-01 17:45 来自河南引用

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赞同来自: flashnew 、hotsosa

波动率上升了，你想想看盘的直觉，如果是温和上涨，那下面的看跌期权越来越不值钱了，但是如果是一轮暴涨，后面发生暴跌的可能性反而上升了，所以看跌期权反而会涨价。

你去看BS模型的计算公式，期权定价和行权价、标的价格有关，也很受波动率的影响，很受波动率的影响，而且公式里面，这个波动率是没有正负方向的。

2024-10-01 17:16 来自北京引用

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赞同来自: 数据矿工

买卖关系决定价格。买的人多了价格自然高。

2024-10-01 16:20 来自浙江引用

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清泉 - 投资者

赞同来自: xineric 、数据矿工

你这一点期权也不懂啊。

2024-10-01 15:53 来自辽宁引用

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学习下期权定价公式啊，这玩意价格和波动率有关

2024-10-01 15:42 来自辽宁引用

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波动率加大导致

2024-10-01 15:41 来自上海引用

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赞同来自: luckywang

比例策略吧，卖2900沽，买多倍数虚的，或者领口，备兑玩家加认沽。

2024-10-01 15:36 来自四川引用

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想买保险的人多了呗

2024-10-01 07:47 来自江苏引用

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赞同来自: xineric

涨幅不能说明什么啦可能前一天跌过头了
同时我认为这也是期权定价模型的问题
高波动带来的期权估值问题

2024-10-01 05:42 来自上海引用

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@Ellenyu

有人需要保存胜利果实

对冲现货多头？

2024-10-01 01:13 来自辽宁引用

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有人需要保存胜利果实

2024-09-30 23:49 来自北京引用

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