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期现套利
20240927：IF2410：3827；HS300：3703.期现差124点。IH2410：2653：上证50：2571.期现差82点。IC2410：5430；中证500：5201；期现差229点。IM2410：5362，中证1000：5136，期现差226点
中证500期现差有大约4%。期货空一手，买入510500对应价值的ETF，10月交割日毛利有4%？
问题：1、10月交割日期现差会到0吗？，我看9月份是差了10多点。规则好像是交割日最后2小时的算术平均数。极端情况可不可能2小时的算术平均数就是比现货高200多点？
2、期货爆仓风险。空一手IC，保证金大约13万，因为逐日清算，如果20天，中证500翻倍，需要准备140万保证金，这个增加了成本。
请高手指点。不知道是不是市场上都是金刚钻，好像期现套利没有太多人关注。
20240927：IF2410：3827；HS300：3703.期现差124点。IH2410：2653：上证50：2571.期现差82点。IC2410：5430；中证500：5201；期现差229点。IM2410：5362，中证1000：5136，期现差226点
中证500期现差有大约4%。期货空一手，买入510500对应价值的ETF，10月交割日毛利有4%？
问题：1、10月交割日期现差会到0吗？，我看9月份是差了10多点。规则好像是交割日最后2小时的算术平均数。极端情况可不可能2小时的算术平均数就是比现货高200多点？
2、期货爆仓风险。空一手IC，保证金大约13万，因为逐日清算，如果20天，中证500翻倍，需要准备140万保证金，这个增加了成本。
请高手指点。不知道是不是市场上都是金刚钻，好像期现套利没有太多人关注。
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---1、10月交割日期现差会到0吗？，我看9月份是差了10多点。规则好像是交割日最后2小时的算术平均数。极端情况可不可能2小时的算术平均数就是比现货高200多点？
期现收敛大概率会收敛到0， 不过历史上极端情况交割时有很多次升水的情况。 这几天的情况就挺极端的， 搞不好就出现了第一次。
---2、期货爆仓风险。空一手IC，保证金大约13万，因为逐日清算，如果20天，中证500翻倍，需要准备140万保证金，这个增加了成本。
这次IC都能涨停了， 极端情况能涨多少不好说。 现在的气氛不宜看空，要做空也得看明白了再说，别太早做空吧。
期现收敛大概率会收敛到0， 不过历史上极端情况交割时有很多次升水的情况。 这几天的情况就挺极端的， 搞不好就出现了第一次。
---2、期货爆仓风险。空一手IC，保证金大约13万，因为逐日清算，如果20天，中证500翻倍，需要准备140万保证金，这个增加了成本。
这次IC都能涨停了， 极端情况能涨多少不好说。 现在的气氛不宜看空，要做空也得看明白了再说，别太早做空吧。
京公网安备 11010802031449号