埋伏即将进入沪深300的股票方案是否不可行?

事情是这样的:
这两天看了个帖子,里面有个方案是提前计算出即将进入沪深300的股票并提前埋伏,由于300ETF体量很大,等6月300ETF换仓的时候股价会抬高。我看了内心十分激动,觉得这是一个非常好的策略,于是吭哧吭哧花了半天,完全按照沪深300的编制策略,筛选出符合条件的股票。

写了半天代码,大概筛选了10个符合条件的股票,由于每个股票市值都是上百亿的,日均成交额也是上亿。我一看觉得有点悬,究竟是多大的体量才能拉起来啊。。。

于是我又把市面上300ETF的市值累加了一下,大概是5943.61亿约等于6000亿。
这个ETF权重的占比我还没搞清怎么算,但根据过往的历史,中位数大致在0.2%多一点,也就是说运气不好选了个不够优秀的股票,即便进入了300指数,也就增多了12亿(6000的0.2%)的增量。如果这个股票之前是500里面的,那么500ETF还要换掉它,搞不好分分钟没影响。

假设从卖出老股更换新股平均时间大致3到5个交易日,这在每天交易额过亿的票子面前,12亿分散到一周的话,对票子的影响不是那么的大。

友情提示,如果各位要玩这个策略,一定要算清楚权重占比,尽量选占比高的。

好了我继续研究下权重占比怎么算吧。。

不知道我上面说的是否有错误的地方,有问题大家请指正一下。
发表时间 2024-04-04 11:47     来自广东

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熊猫不回撤

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这策略是可行的,我这样做了几年,大部分时间都有超额收益
不过得注意,因为6月的成分股调整是根据去年的4.30到今年的4.30
所以4.30之后就完全知道哪些会纳入成分股了
哪些日成交少,但权重不小,哪些冲击系数大
这策略通常是5月的时候超额收益最多
等到5月最后一个周五,成分股调整公布后
这策略就基本没有超额收益了
要是等到6月初成分股调整生效前几天,再执行该策略
就基本没有任何超额了
所以这策略要提早一个多月,最好再每年5月初,11月初进行
6月,12成分股才调整
2024-04-11 07:48修改 来自重庆 引用

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