买卖方法:MACD公式。
趋势理论的核心思想其实是个假设,即假设上涨以后还会继续上涨,下跌以后还会继续下跌,很显然,这个假设不会总是正确的,它有时是正确的,有时是错误的,在有些品种中使用是正确的,在有些品种中使用是错误的,因此,就需要用数学方法对其进行统计,下面我就对国防ETF基金近4年的5分钟数据用MACD公式进行统计。
数据统计:统计2020/1/6到2024/1/12日期间国防ETF512670的5分钟数据(这个时段基本包含了完整的上涨和下跌周期)。
K线根数:46848,数据天数:976天,期间涨幅:19.17%(已经按2021年8月23日10份基金折算成20份基金除权处理);
该时段上涨的K线根数(包含平盘)29686根,占比63.37%,下跌K线根数17162,占比36.63%。
MACD公式(也称双均线指标):
DIFF : EMA(CLOSE,12) - EMA(CLOSE,26);
MACD认为,短周期均线高于长周期均线,就认为是上涨趋势,后面的K线大概率还会继续上涨,即当前DIFF大于零的情况下,统计当前周期到下一个周期涨幅的累加和(即统计上涨概率),统计情况如下:该类数据个数22298,涨幅的累加和为131.90%,平均=131.90%/22298=0.00592%;
MACD认为,短周期均线低于长周期均线,就认为是下跌趋势,后面的K线大概率还会继续下跌,即当前DIFF小于零的情况下,统计当前周期到下一个周期跌幅的累加和(统计下跌概率),统计情况如下:数据个数24550,跌幅的累加和为-100.94%,平均=-100.94%/24550=-0.00411%;
从统计的情况可以看出,国防ETF近4年在5分钟K线图中,当DIFF大于零时,多持有一个5分钟周期,上涨的收益率增加的概率为0.00592%,即万分之0.592,当DIFF小于零时,多空仓一个5分钟周期,可以减少下跌损失率的概率为-0.00411%,即负万分之0.411。国防ETF基金的交易手续费最低可以低到万分之0.5,很显然,只要DIFF平均连续为正或连续为负的数据个数大于2,那么根据DIFF大于零买进,DIFF小于零卖出就能获得超额收益。
根据上面的指导思想,统计了国防ETF近4年的收益情况,T+1操作,即当DIFF转正,当天买入基金后,当天不许卖出,第二天开盘后如果DIFF继续为负,则卖出,否则持有,交易手续费按万分之一计算(如果手续费是万0.5,四年时间可以增加收益约12%),四年的交易情况如下:
K线根数 46848
交易次数 1118
交易净值 2.151
交易平均周期 41.86(根据前面的分析,平均交易周期大于2就能有超额收益)
收益情况
日期 年净值 净值年涨幅 ETF年涨幅
2020/01/06 1.000
2020/12/31 1.937 93.656% 87.027%
2021/12/31 2.120 9.491% 16.185%
2022/12/30 2.074 -2.172% -26.451%
2023/12/29 2.195 5.833% -21.533%
2024/01/12 2.151 -2.041% -9.626%
4年时间可以获得了约100%的超额收益,效果明显,今年继续实盘跟踪MACD公式操作,只要国防ETF今年能出现几次明显的下跌或明显的上涨,就能获取超额的收益,还不错,今年开年就出现了明显的下跌了,已经获得了近10%的超额收益了。
注:MACD的适用性有一定的要求,并不能适用于所有品种的操作。
赞同来自: 不虚不实
湖中焉得更有此人请教一下,为什么喜欢用30分钟。一般来说我记得用技术的人,都不太看30分钟,期货可能有人看。30分钟定开平仓比较容易错。
4月痛风在家,闲极无聊。
恰逢小长假,资金参与逆回购+短债,锁定后,账户不足万。
做短差为持有的ETF增益,期望值极低,只要增益即可。
日线、30分钟MACD红柱绿柱差定方向,看大做小,正T,反T都做。
大致思路与楼主接近,略有不同。
以上几个因素碰撞在一起,发现正确率畸高。哪怕一个因素不存在,也不可能尝试这个战法。
由于资金太少,半导体、军工持仓稍多,一天之内需要反复做才能把整...
我个人短线,日线周线定方向,15分钟60分钟决定开平仓时点。30分钟只有15分钟和60分钟看的不清楚,需要参考一下时候才看。主要看看技术指标和上下影线。因为数上下影线比较容易有变数。
周净值涨幅0.565%,年净值涨幅29.483%,年内跑赢标的38.8%,跑赢标的创年内新高,本周不错,周跑赢标的1.975%。请问这张表的倒数第二笔 2024/5/17 09:55 买入, 但是这个时候5分钟diff值是0啊?
我的理解是连续两个5分钟K线 diff值大于0 才可以买入,还是我理解错了
我用的是大智慧365收费版,电脑上用的,双11的时候买的。这个策略对速度要求不高,大智慧365免费版也完全可以胜任。我也试用公式编写量化效果和收益曲线图等,试了很久都做不出来,楼主是否能分享所编写的公式,要求有点过份,希望您不会介意,无论如何都感谢您在这无私的分享!!!
最近1年左右的数据回测用大智慧(大智慧只能下载约1年左右的5分钟数据),编公式可以显示K线图和收益曲线图,看着方便直观。
多年数据的回测用EXCEL,5分钟K线数据通过通达信导出。
下图为医药ETF159929从2023年1月1日以来的收益曲线图,2023年1月1日以来,收益为-5...
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麻烦楼主手把手指点一下,今天0.626 买入,明天大概率得卖出,这点我还不很清楚,明天观察到 9 点 35 分,还是观察到 9 点四十?一般早上开盘前20分钟波动比较大,你可以分批操作,把筹码分成10等份或20等份,从9:30分开始,只要当前这分钟的DIFF小于零,就卖出1等份。
上次 9 点 35 分没有卖出,后来吃了亏。感觉还没有学到精髓。
望楼主赐教
比如9:30DIFF小于零,卖出1等份,9:31DIFF还小于零,再卖出1等份..........,如果9:38DIFF大于零了,就停止卖出,改买入1等份,依次类推,操作原则就是只要当前这分钟的DIFF大于零,就买入,当前这分钟DIFF小于零就卖出,你只要在DIFF改变符合后的20分钟内根据上述方法处理完毕,对最后的总收益的影响几乎可以忽略不计,且净值比较平滑。
上次 9 点 35 分没有卖出,后来吃了亏。感觉还没有学到精髓。
望楼主赐教
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楼主,请问一个问题,如果历史回测为有超额收益,如何保证未来也有超额收益。历史的回测,选了趋势强的国证,假如,未来的一天国证变得趋势不那么强了,你看到超额收益为负,你是会认为是系统不适用了,还是说会继续坚持这个系统呢?你这个问题很好,也是我关注楼主的帖子的原因。
我主观判断,现在超长期的周期是技术无用论,已经被新股民充分信仰的末端。而由于大多数人挣不到钱的大势,驱动还愿意留在市场,有精力体力能力自我批评,积极学习的新股民们。会越来越多的开始尝试各种解救自己的方式方法。
而市场的主导力量,就是很多人嗤之以鼻的大机构,他们的操盘手是用技术的,他们下场子的标的,可以观察到。
我个人是21年,逆势的疼了。开始转超长线的。22年6月份观察全市场的不正常,和上证50开始走的坑坑挖挖了。全面转向的。
那个时候,就开始批判着相信技术,只相信超长期级别的技术反馈。
现在是慢慢的等待技术有效的标的,和用技术信技术的市场参与者越来越多。
顺便感谢一下楼主的帖子告诉了我现在技术有效的标的
赞同来自: gaokui16816888
谢谢楼主,看到这两天的明细,发现跟上楼主了,心中窃喜能跟上就好,同喜!
我4月25日就发过帖,“国防ETF日线MACD的DIFF今天或者明天站上零轴,这样的话,5分钟、15分钟、30分钟、60分钟、日线的DIFF全部站上零轴,多周期共振了。”
现在是日线、60分钟、30分钟、15分钟多周期共振了,最近要跟的紧密一点哦。
楼主可以请教一下这个公式回测,在通达信怎么写吗?我弄出来的怎么跟你不一样?通达信的公式功能没大智慧强,如果通达信的公式你弄不了,你可以在Excel中回测。
我是用大智慧和Excel两套系统回测,两套系统互相印证。
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楼主,请问一个问题,如果历史回测为有超额收益,如何保证未来也有超额收益。历史的回测,选了趋势强的国证,假如,未来的一天国证变得趋势不那么强了,你看到超额收益为负,你是会认为是系统不适用了,还是说会继续坚持这个系统呢?题目已经说了,理论基础是基于数学概率和趋势,统计了最近10多年的数据,这个概率是有效的,你要担心未来的失效,我没办法保证未来,但我相信数学概率。
年初我发帖的时候,很多人上来说振荡行情要反复打脸,但这些人都没做过数学统计,只是凭他们的想象放大化了被打脸的痛苦,而弱化了吃肉的幸福。
楼主资金规模多大?全进全出能平滑交易?1.回测统计的每次交易用的是一个时点,一个价格,但实际交易并不需要固定在一个时点和一个价格上,我回测过,交易系统发出信号后,再过5分钟,或者10分钟,或者15分钟再交易,收益率并无多大差异,所以,实盘交易一般在20分钟内处理完毕就可以了,你完全可以在发出信号后,每隔1分钟交易5%或10%的仓位。从统计数据你也可以看到,按交易次数统计,交易的正确率还不到50%,也就是说,发出买入信号后,有50%多的概率能买到比系统提示更低的价格,所以你完全可以在发出信号后,悠闲的慢慢的交易,别顾虑这次交易是对的还是错的,你顾虑也没有用,数学的概率已经说明了你再这么努力,正确率就是50%左右。该策略的超额收益主要来自于能躲掉大跌,抓住大涨,而不是平时大多数情况下的振荡行情。在平时大多数情况的振荡行情中你卖出了,或者买入了,正确率是50%左右,当然你持股或空仓不动,正确率也是50%左右。
2. 你不需要局限于512670国防ETF,512680军工ETF龙头,512660军工ETF,512810国防军工ETF等很多品质都可以交易,这些品种今年按系统交易,收益率差别不大的。
3. 股票的走强和走弱是个过程,完全没必要象很多量化研究者那样,把交易固定在某一秒的某一个价格上,前一秒空仓,后一秒就满仓,还弄出什么滑差之类的很多概念,很不科学。如果以上观点认可,你还会觉得不能平滑交易了吗。
赞同来自: hibye
今年前2个月表现特别优异,主要原因是出现了大幅下跌和大幅反弹,大跌基本上都躲掉了,大幅反弹基本上都抓住了。3月和4月的表现和往年大多数时间差不多,没什么特别的,3月和4月2个月的净值涨幅5.25%,标的价格涨幅0.17%,跑赢标的还是可以的。
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国防ETF今年跌幅-12.93%,弱于大多数指数,走的弱没关系,只要不忽上忽下就行。
下图为胡乱推演的国防ETF未来2个月的日K线走势图,胡乱推演的,不要当真哦。
我统计过所有的ETF基金,今年比国防好的ETF还有好多只,但把时间拉长了看,还是没好过国防ETF。年初我选国防ETF就是综合多年的效果选取的。以下这些ETF今年比国防ETF好。给楼主个建议,你这个ETF完全可以替换成相应的lof。比如新能源车lof,macd趋势叠加申赎套利不是更香
ptcwl - 还是做可转债吧
差异很大的原因有两个:谢谢,没算上周五到本周一卖的收益是差距的主要来源,至于其他买入卖出的差价都在范围内,也没办法精确到那一分钟,成交价相差个0.001-0.002也很正常
1.你少算了1笔收入,上周五收盘价是0.562,本周一早上9:35分以0.572卖出的收益0.010你没有算,图中橘黄色标出。
2. 你用的行情软件和目前券商通用的行情软件的价格不一样,我用的通达信和大智慧,大智慧和通达信软件15日10:15的价格都是0.570,可以参看截图。还有2024/04/18 的行情软件14:55DIFF转负,以0.576卖出,而不是在14:50以...
按照系统,应该是15日10:15买入0.573元,16日9:35卖出0.57元,17日9:55日买入0.567元,18日14:50卖出0.578元,19日10:40买入0.583元。到周五收盘全周盈利0.008元,收益率1.4%,和你的收益差距很大,是什么原因?差异很大的原因有两个:
1.你少算了1笔收入,上周五收盘价是0.562,本周一早上9:35分以0.572卖出的收益0.010你没有算,图中橘黄色标出。
2. 你用的行情软件和目前券商通用的行情软件的价格不一样,我用的通达信和大智慧,大智慧和通达信软件15日10:15的价格都是0.570,可以参看截图。还有2024/04/18 的行情软件14:55DIFF转负,以0.576卖出,而不是在14:50以0.578卖出,再有2024/04/19 10:40,我用的两个行情软件都是0.582,为什么你的又是不一样,是0.583?
我用的行情软件本周的收益是0.021元。
ptcwl - 还是做可转债吧
本周净值涨幅4.30%,国防ETF周涨幅3.91%,本周跑赢标的0.39%,年净值涨幅20.038%,年跑赢标的36.1%。按照系统,应该是15日10:15买入0.573元,16日9:35卖出0.57元,17日9:55日买入0.567元,18日14:50卖出0.578元,19日10:40买入0.583元。到周五收盘全周盈利0.008元,收益率1.4%,和你的收益差距很大,是什么原因?
上周出现连续错误比较多,本周正确的操作多了,正确率始终在50%左右徘徊,非常符合历史统计规律。
上周出现连续错误比较多,本周正确的操作多了,正确率始终在50%左右徘徊,非常符合历史统计规律。
有一个疑问,5分钟的触发是按5分钟内每一秒的diff值还是按5分钟最后一秒收盘的diff值?特别是早盘的时候,5分钟内很多时候都会出现正负值小幅来回切的情况。比如1.4那次操作,如果按收盘价,9点35是正值,按理无需卖出,那9:40的时候没有买入的情况,那么9:55收盘的价格就会触发卖出,因为是这么一次买卖操作,对后面影响其实是巨大的,因为接下去就是暴跌的开始。diff是一个观察值,表示短期均线和长期均线之间的距离,短期均线站在长期均线上面,DIFF为正,表示多头排列,否则就是空头排列,DIFF为零,表示多空平衡,很多时候在5分钟内出现正负值小幅来回切的情况,表示多空基本平衡,这个时候你可以参考MACD柱体的长短,如果MACD柱体是红的,且比较长,表示上涨力量足,即使DIFF还没有完全转正,也可以分批慢慢买起来的。
总之,DIFF值在零轴附近,表示多空基本平衡,此时原来DIFF为负,仓位轻的可以分批买点仓,原来DIFF值为正的,仓位满的,可以分批卖点。
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周二10:20,0.580抄底,周三09:40,0.573止损,损失-0.007
周三14:45,0.569再抄底,周四09:55,0.567再止损,损失-0.002
周四10:10,0.569继续抄底,周五09:35,0.566再止损,损失-0.003
周五10:05,0.569继续抄底,到收盘0.562,账面损失-0.007。
本周抄底4次,4次全失败的,账面损失-0.019,这就是很多人说的两面打脸,但还是好于本周国防ETF持有不动的跌幅-0.027,所以两面打脸并没有那么可怕。
有一个疑问,5分钟的触发是按5分钟内每一秒的diff值还是按5分钟最后一秒收盘的diff值?特别是早盘的时候,5分钟内很多时候都会出现正负值小幅来回切的情况。比如1.4那次操作,如果按收盘价,9点35是正值,按理无需卖出,那9:40的时候没有买入的情况,那么9:55收盘的价格就会触发卖出,因为是这么一次买卖操作,对后面影响其实是巨大的,因为接下去就是暴跌的开始。我理解是按5分钟K线走完后收盘的diff值。等楼主给出标准答案。
2020/01/06 1.000
2020/12/31 1.937 93.656% 87.027%
2021/12/31 2.120 9.491% 16.185%
2022/12/30 2.074 -2.172% -26.451%
2023/12/29 2.195 5.833% -21.533%
2024/01/12 2.151 -2.041% -9.626%
4年时间可以获得了约100%的超额收益,效果明显,今年继续实盘跟踪MACD公式操作,只要国防ETF今年能出现几次明显的下跌或明显的上涨,就能获取超额的收益,还不错,今年开年就出现了明显的下跌了,已经获得了近10%的超额收益了。
你获得超额收益实际接近于下跌的时候空仓
假设底部反弹2%买入,顶部回落2%卖出,你的策略触发灵敏度可能更高,5分线几乎1-2天就会触发一次,看看在正确性和收益率上会不会趋同?
做这种净值不到1元的标的摩擦不会很大吗?现价0.569,要保证交易挂单就要至少变动1厘,即0.001/0.569=0.17%。不存在摩擦成本的,DIFF转正的含义只是表示在此时段开始,股价可能要走好了,但真的出现走好(发出卖出信号时刻的价格高于买入处的价格)的概率只有50%,所以,你完全可以在此时段内挂买单买,一般在20分钟内处理完毕就可以了,处理的成交均价不一定会高于发出信号的那个5分钟的最后1秒的成交价,你完全不必在发出信号的那个5分钟的最后1秒(很多搞量化的人都会机械的要这样处理,还取了滑差之类的名词)的当时价格买入。
比如今天下午14:45发出买入信号,买入价格为0.569,现在你自己可以去看看,14:50,14:55,15:00时段内,有很多0.568的价格成交,0.569可以轻松成交,今天下午实盘交易的平均成交价格只会比0.569低,当然有时也会高一些,只要交易次数足够多,实盘的平均交易价格会无限趋近于发出信号处的平均价格。
当然,用这个方法要有时间看盘,没时间看盘的人是处理不了的。
楼主,请教下为什么您4月9日的买入点位是10:20分呢。明明一开盘macd就转正了哦。而且用5分钟MACD来预测T1的事情,这个是否时间上没法完全推理你理解错了,不是MACD转正了买入,而是MACD公式中的DIF值转正买入。
DIF: EMA(CLOSE,12)-EMA(CLOSE,26);
EMA(CLOSE,12)和EMA(CLOSE,26)代表两条均线,一条短期均线EMA(CLOSE,12),一条长期均线EMA(CLOSE,26),DIF转正代表短期均线上穿长期均线。
MACD公式:
DIF:EMA(CLOSE,12)-EMA(CLOSE,26);
DEA:EMA(DIF,9);
MACD:(DIF-DEA)*2,COLORSTICK;
今天卖出,楼主在表格中能不能列出每一次买卖的收益率呢?不知道正确率是什么意思?你说的收益率就是表格中的正确率,如果买入价格低,卖出价格高,收益率为正,如果买入价格高,卖出价格低,收益率为负,这个收益好理解,但还存在另一种情况,卖出后,可能以更低的价格买回,那么这个操作是正确的,但这个操作并不产生收益,只是没增加损失,所以,我就取个名字叫正确率,正确率表示做对了,做对了,可能会增加收益,也可能会不增加损失。
比如今天上午9:40,DIFF转负了,交易系统指示以0.573的价格卖出,但下午14:45,DIFF又转正了,交易系统指示,以0.569买回,所以,上午9:40的卖出是正确的,做成了0.4分的差价,但今天的价格跌了1.2分,所以今天的净值是减少的,相对于昨天,收益率还是负的。
有色金属 ETF512400用该方法的收益也挺好的,截止到今天中午,收益22.18%,但今年它涨了17.29%,跑赢标的不多,只有4.7%,我还是喜欢国防ETF,收益差的不多,但跑赢标的非常多。国防今年跑赢标的非常多,是因为它跌的多,如果它涨的多,系统未必跑的赢
抄作业可以,但你一定要记住,每次买入或卖出,成功的概率都是50%左右,有差不多10年的统计数据可以证明。所以发出买入信号时,你买入了,错误的概率是50%左右,但如果你不按指标做,不买入,错误的概率也是50%,所以,出现信号的时候,你不要去猜这次出现的信号是正确的还是错误的,因为你猜对的概率也是50%。愿赌服输,谢谢楼主的测算与提醒,反正输的不多
但按照这个方法做,最大的有点是,大跌时,你一定是不在场的,而大涨时,你一定是在场的,其它时间有对...
抄作业,已进抄作业可以,但你一定要记住,每次买入或卖出,成功的概率都是50%左右,有差不多10年的统计数据可以证明。所以发出买入信号时,你买入了,错误的概率是50%左右,但如果你不按指标做,不买入,错误的概率也是50%,所以,出现信号的时候,你不要去猜这次出现的信号是正确的还是错误的,因为你猜对的概率也是50%。
但按照这个方法做,最大的有点是,大跌时,你一定是不在场的,而大涨时,你一定是在场的,其它时间有对有错,五五开。
我再提一个想法:有色金属 ETF512400用该方法的收益也挺好的,截止到今天中午,收益22.18%,但今年它涨了17.29%,跑赢标的不多,只有4.7%,我还是喜欢国防ETF,收益差的不多,但跑赢标的非常多。
按照楼主的做法,我们把标的指数换一个如何。
比如说我们换今年比较强的有色指数,按照这个方法操作有色金属 ETF512400,那么会是什么结果呢?
统计399973国防指数2018年1月1日以来的收益情况。最大的回撤不到30%,盈利4倍,非常好
2018年1月1日~2024年3月1日,按照5分钟MACD交易399973国防指数,6年多时间,收益为423.126%,期间指数跌了-2.18%,6年多时间跑赢标的425.3%。
论坛不支持表格,只能用图片代替了。
赞同来自: horizon668 、walkerdu 、人来人往777
楼主方便说下列出的三种情况分别是什么吗?我列出三种操作的主要目的是想说明,你不管是看多并实际操作买入,或不动,或者看空卖出,或不动,成功的概率都是50%左右,失败的概率也是50%左右。所以你实际操作了,不管是买入还是卖出,正确与错误的概率都是50%左右,或者你不操作,正确与错误的概率也是50%左右。
如果是5,10,15分钟,在同一段时间内,它们发出的信号次数肯定相差很多。5分钟60次交易,放到10分钟k线上,是不是大约30次左右交易,虽然每次盈亏都会变大,因为次数少了,所以最终收益是不是差不多?
另外在操作时,有时会连续三四次止损,当再次出现买入信号时因为恐惧而犹豫不决,不敢下手了,如何克服这种恐惧心理?
三种情况是:操作3,今年年初,看多沪深300后买入,并一直持有不动,然后每个交易日收盘后观察当天的收盘价相对于前一天的收盘价,记录正确或错误的情况,正确和错误的概率都是50%左右,只要样本数足够多,也就是观察的天数足够多,这个50%的概率是很准的。
操作2:这个操作就是我介绍的策略,就是每隔5分钟对国防ETF进行一次观察,根据DIFF值的变化进行买入或卖出操作,正确与错误的概率也是50%左右,我不想让人一眼就看出,所以我把表倒序排列了。
操作1:今年年初,看空创业板指数,并融券卖空创业板ETF,然后和操作3一样,也是每个交易日收盘后观察当天的收盘价相对于前一天的收盘价,记录正确或错误的情况,正确与错误的概率也是50%左右。
总结起来说,任何时刻,你进行买入或卖出操作,或不动,正确和错误的概率都是50%左右,这个理解了,你还会有恐惧心理吗?你的恐惧来自于他们说的“振荡行情连续打脸”,并把这个痛苦放大了,不否认,以后是一定会出现“连续打脸”的情况,但也一定会出现“连续吃肉”的情况,比如今年的前三个月,这块肉吃的不算小吧?
根据我介绍的方法操作国防ETF,根据操作的次数记录正确和错误的概率,概率都是50%左右,但根据历史情况,国防ETF每年都会出现一些大幅下跌和大幅反弹的情况,所以一定会出现几次特别正确的操作,超额收益主要就来自于这几次特别正确的操作。
@牛五十六这个肯定是操作2,对应的是楼主正在使用的系统吗?
请两位看看下图的三种操作,你们更喜欢哪种操作?
操作1: 正确次数32 错误次数30 平均0.027%
操作2: 正确次数31 错误次数30 平均0.863%
操作3: 正确次数33 错误次数29 平均0.069%
看收益表,我可能明白了,尽可能的持有仓位,防止市场大涨的时候不在场内。谢谢
投资顺利 - 1千八加油~
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@牛五十六请问 楼主这三个操作。分别是五分钟 10分钟 15分钟吗?
请两位看看下图的三种操作,你们更喜欢哪种操作?
操作1: 正确次数32 错误次数30 平均0.027%
操作2: 正确次数31 错误次数30 平均0.863%
操作3: 正确次数33 错误次数29 平均0.069%