养老还得靠大A!开启量化择时模型之旅
突如其来的65退休政策真是重伤了本打工人的心,不知道大家是不是也对今年的行情抱有极高的期待,咬了咬牙决定今年搏一搏,经过最近半年的煎熬, 终于熬夜肝出来的择时模型,看着效果还可以,能不能实现提前退休就在此一举了,现在开始立此贴, 跟踪记录对下一日的预判信号,望诸事顺利~
新手发帖,有不足之处望大家提点!
目标:年化30%
最大回撤:8%
回测最近收益:
注: 收益按指数收益进行计算,暂不计算手续费
第一次信号:
上证50:上涨概率21%
沪深300:下跌概率50%
中证500:上涨概率60%
中证1000:上涨概率100%
说明下:
在回测的时候,我们假设指数既可以做多又可以做空,直接把预测的概率直接转换为对应的仓位。例如今天模型预测上证50上涨概率21%,那么上证50对应的仓位为做多21%;模型预测沪深300下跌概率50%,那么沪深300对应仓位为做空50%。
补充(一):
利用每个指数模型预测结果构建策略:
1、择时cta策略:直接利用各指数预测结果,进行股指多空交易,可以交易一个股指,也可以交易多个股指,帖子每天公布的组合仓位,就是这个策略。
2、指数增强:采用完全复制单个指数仓位(100%股指多头仓位)+单个指数多空择时仓位([-100%-+100%]股指仓位)构成组合,形成纯多头仓位,仓位根据指数择时进行变动,仓位保持在0~200%之间。
3、股指强弱套利:根据模型预测各个指数涨下跌的概率,采用股指期货,做多强的,做空弱的,形成对冲交易。
补充(二)
模型组合交易股指期货,今天(3月24)创新高了。simnow仿真账户资金2000w,采用两倍杠杆,3月20日前,每个品种等权分配,3月21起:IH 100%,IF 33%,IC 33%,IM 33%.
根据指数预测强弱,对股指进行配对交易,今天(3月24)也创新高。simnow仿真账户2000w,采用两倍杠杆,四个配对等权分配(IHIC:50%,IFIC:50%,IHIC:50%,IHIM:50%)。1月之前为两个配对(IHIC,IFIC),之后为四个配对。可以明显看出4个配对收益曲线更平滑。
提示:此贴仅供个人记录,不构成任何操作建议,股市有风险,入市需谨慎
郑重申明:1、本帖一不卖信号,二不卖模型,三不加群。2、本帖主要是量化择时验证,同时展示量化择时是可行的。
突如其来的65退休政策真是重伤了本打工人的心,不知道大家是不是也对今年的行情抱有极高的期待,咬了咬牙决定今年搏一搏,经过最近半年的煎熬, 终于熬夜肝出来的择时模型,看着效果还可以,能不能实现提前退休就在此一举了,现在开始立此贴, 跟踪记录对下一日的预判信号,望诸事顺利~
新手发帖,有不足之处望大家提点!
目标:年化30%
最大回撤:8%
回测最近收益:
注: 收益按指数收益进行计算,暂不计算手续费
第一次信号:
上证50:上涨概率21%
沪深300:下跌概率50%
中证500:上涨概率60%
中证1000:上涨概率100%
说明下:
在回测的时候,我们假设指数既可以做多又可以做空,直接把预测的概率直接转换为对应的仓位。例如今天模型预测上证50上涨概率21%,那么上证50对应的仓位为做多21%;模型预测沪深300下跌概率50%,那么沪深300对应仓位为做空50%。
补充(一):
利用每个指数模型预测结果构建策略:
1、择时cta策略:直接利用各指数预测结果,进行股指多空交易,可以交易一个股指,也可以交易多个股指,帖子每天公布的组合仓位,就是这个策略。
2、指数增强:采用完全复制单个指数仓位(100%股指多头仓位)+单个指数多空择时仓位([-100%-+100%]股指仓位)构成组合,形成纯多头仓位,仓位根据指数择时进行变动,仓位保持在0~200%之间。
3、股指强弱套利:根据模型预测各个指数涨下跌的概率,采用股指期货,做多强的,做空弱的,形成对冲交易。
补充(二)
模型组合交易股指期货,今天(3月24)创新高了。simnow仿真账户资金2000w,采用两倍杠杆,3月20日前,每个品种等权分配,3月21起:IH 100%,IF 33%,IC 33%,IM 33%.
根据指数预测强弱,对股指进行配对交易,今天(3月24)也创新高。simnow仿真账户2000w,采用两倍杠杆,四个配对等权分配(IHIC:50%,IFIC:50%,IHIC:50%,IHIM:50%)。1月之前为两个配对(IHIC,IFIC),之后为四个配对。可以明显看出4个配对收益曲线更平滑。
提示:此贴仅供个人记录,不构成任何操作建议,股市有风险,入市需谨慎
郑重申明:1、本帖一不卖信号,二不卖模型,三不加群。2、本帖主要是量化择时验证,同时展示量化择时是可行的。
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加密压缩了下,大家下载后,解压还原,将解压后的文件(研报集合.z)后缀名改成.zip(研报集合.zip),再解压,口令:1234
链接:https://pan.baidu.com/s/1e7MgdiRhNww763hG-s1QvQ
提取码:xsih
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@elgma
以前收集的量化相关的研报,估计有几个G,需要的朋友,请下载。报告题主,第一个文件夹报错,请另发一个链接,谢谢。
链接:https://pan.baidu.com/s/1Hav1seNkT2keFCYpIkre9Q
提取码:cfeo
链接:https://pan.baidu.com/s/1xI2VPcwS7KnUDnpHw7tUTw
提取码:lzlw
链接:https://pan.baidu.com/s/1Sq3wlYsrmKC6UvX7KhE...
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链接:https://pan.baidu.com/s/1Sq3wlYsrmKC6UvX7KhE3kw
提取码:5odj
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@elgma
楼主给出的模型对每日股指价格进行提前预测,忽略指数当日波动,超出了我的认知框架,曲高和寡是正常的。希望大佬继续更新,,,
最近没有朋友讨论了,我都没有太多兴趣回帖了。不过告诉大家一个好消息,最近几周,我成功将股指择时模型移植到商品期货,效果不错的品种有20多个,后面争取在一个月内上实盘。一般而言,群体的心理状态比较好预测,例如,价格上涨时首次回调遇到均线会有支撑,背后的心理是看涨的群体怕错过机会。但群体心理状态需要较长时间反馈,因为要统一大家的看法需要时间,也就是机会不多。因而普遍的看法是,短期而言股指是随机波动的,趋势性的行情不多。操作的话需要根据盘面的反应进行一定的调整 。
楼主给出的模型对每日股指价格进行提前预测,忽略指数当日波动,超出了我的认知框架,曲高和寡是正常的。希望大佬继续更新,,,
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一个期货公司朋友发我的股指研报,大家有兴趣,可以看看,https://pan.baidu.com/share/init?surl=gsE0Uxe8AbpdpZoN0vyvsQ,提取码:2Mi9
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@elgma
最近没有朋友讨论了,我都没有太多兴趣回帖了。一直在默默跟踪,但是最近所有指数都接近前期高点,模型明天强烈看多也不敢做多
不过告诉大家一个好消息,最近几周,我成功的将股指择时模型移植到商品期货上面,效果不错的品种有20多个,后面争取在一个月内上实盘。
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我看了单模型的最近几天的数据,每天的持仓,应该指的是这天开始时的持仓;
当天会根据第二天的预测情况,在尾盘进行操作,即:
如果预测涨,就变成相应概率仓位的多单;
如果预测跌,就变成相应概率仓位的空单。
是这样吗?
组合模型里面,按概率来操作仓位,假设有资金2000万,2倍杠杆,实际可以操作4000万市值,拿IH举例,分配40%仓位,就是1600万,一手IH对应80万,最多可以有20手,那就是仓位基本只能5%的倍数跳动。对于IM,分配20%仓位,就是800万,一手IM对应130万,最多只能有6手,感觉仓位跳度间隔有点不太连续,实盘和回测的差异可能回受此影响较大。
@elgma
当天会根据第二天的预测情况,在尾盘进行操作,即:
如果预测涨,就变成相应概率仓位的多单;
如果预测跌,就变成相应概率仓位的空单。
是这样吗?
组合模型里面,按概率来操作仓位,假设有资金2000万,2倍杠杆,实际可以操作4000万市值,拿IH举例,分配40%仓位,就是1600万,一手IH对应80万,最多可以有20手,那就是仓位基本只能5%的倍数跳动。对于IM,分配20%仓位,就是800万,一手IM对应130万,最多只能有6手,感觉仓位跳度间隔有点不太连续,实盘和回测的差异可能回受此影响较大。
@elgma
因为那是3.29的当天持仓 不是3.30的