基于A股总市值及m2的大盘预测模型

A股好比一个蓄水池,股票的多少决定了水池的面积,总市值就是蓄水量,水位就好比指数。水位的高低由蓄水量和水池的面积共同决定。蓄水量长期主要受放水量的影响,近年来股市大幅扩容水池面积显著增大,分析水位的高低仅看估值已经远远不够,必须考虑扩容的影响。

模型假设:蓄水量受M2影响,长期看存在着正比例关系。

2018年M2总量182.67万亿,2021年238.29万亿,假设2022年M2增量是12%,平均下来2018至2022是年复合增长10%的水平。根据模型假设,蓄水量也是10%的年复合增长水平。

根据集思录A股总市值数据。A股总市值于2019年1月3日达到上轮熊市最低水平48.06万亿,根据10%的复合增长水平,当前(2022年9月22日)最低水平应该是68.76万亿,而22日A股总市值为87.18万亿。总市值相对最低水平要高26.79%(以下称作溢价水平),因此理论上全市场极限跌幅还有21.13%。

计算出每日的溢价水平,按溢价水平由低到高排序,再计算出百分位值,2022年9月22日的百分位值为35.5%(简称溢价百分位)。

2022年4月26日溢价百分位为15.5%,低于20%是一个重要的抄底指标。

如果只放水不扩容是一番什么景象呢?

此时不妨假设指数涨幅等于总市值涨幅,而总市值涨幅为87.18/48.06 -1=81.40%,上证指数2019年1月3日收于2464.36,不扩容当前指数应为2464.36*1.814=4470点,而上证指数当前实际值为3109,扩容对上证指数产生了-30.45%的影响效应,年影响效应为-9.21%。相对于10%的放水,差不多都被扩容抵消掉了,这也是3000点常年保卫战的原因。

同理对中证500进行分析,不扩容当前指数应为7461,而当前实际值5966,总影响效应为-20.04%,年影响效应-5.78%

以上计算只是基于假设的估算,中证500和上证指数只能代表部分个股,不是我A的全貌,结论难免粗糙并出现偏差,但模糊的正确总胜过精确的错误。

事实上21%的跌幅除非恐慌式急跌,否则很难达到,如果考虑到时间换空间,一年后寻底成功,那21%可修正为-21%+12%(放水)-7%(扩容)= -16%,即整体下跌个16%就差不多了。如果上方能降低我A的扩容速度,整体下跌幅度将继续收窄,那无疑是广大投资者的福音!
发表时间 2022-09-23 20:32     最后修改时间 2023-01-18 11:12     来自重庆

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trader03

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@cquhrb
数据来源于江老师2月3日的公众号,问了作者,也是在雪球上搜的。
多谢~
2024-03-19 21:46 来自北京 引用
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cquhrb

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小市值策略需要承受的磨难,一个月近乎腰斩

2024-03-19 21:01 来自重庆 引用
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cquhrb

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日期 下跌空间 上涨空间 "市场百分位"

2024/3/19 -11.96% 40.73% 7.30%
2024/3/18 -12.56% 39.77% 8.20%
2024/3/15 -11.58% 41.35% 6.50%
2024/3/14 -11.08% 42.13% 5.80%
2024/3/13 -11.33% 41.74% 5.90%
2024/3/12 -11.63% 41.26% 6.50%
2024/3/11 -11.86% 40.89% 6.80%
2024/3/8 -11.01% 42.25% 5.70%
2024/3/7 -10.23% 43.49% 4.80%
2024/3/6 -10.79% 42.60% 5.30%
2024/3/5 -10.90% 42.42% 5.40%
2024/3/4 -10.90% 42.42% 5.30%
2024/3/1 -10.57% 42.95% 5.20%
2024/2/29 -10.08% 43.73% 4.60%
2024/2/28 -8.02% 47.03% 3.20%
2024/2/27 -10.36% 43.28% 4.90%
2024/2/26 -8.93% 45.57% 4.00%
2024/2/23 -9.46% 44.72% 4.10%
2024/2/22 -8.89% 45.64% 3.80%
2024/2/21 -7.78% 47.41% 3.10%
2024/2/20 -6.95% 48.75% 2.90%
2024/2/19 -6.52% 49.43% 2.50%
2024/2/8 -4.88% 52.05% 1.80%
2024/2/7 -3.23% 54.69% 0.80%
2024/2/6 -2.11% 56.48% 0.20%
2024/2/5 1.35% 62.01% 0.00%
2024-03-19 20:38 来自重庆 引用
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cquhrb

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@trader03
求教这个哪里可以查到呢
数据来源于江老师2月3日的公众号,问了作者,也是在雪球上搜的。
2024-03-19 20:22 来自重庆 引用
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trader03

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@cquhrb
历次底部维保比参考!
求教这个哪里可以查到呢
2024-03-19 00:05 来自北京 引用
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cquhrb

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@cquhrb
自制微盘股(不含科创)市值百分位
---------------------------------------------------日期--平均市值--十年百分位--20181018以来百分位
2024/01/02 22.53 68.60% 99.30%
2024/01/03 22.41 68.10% 98.90%
2024/01/04 22.48 68.30% 99....
-日期--平均市值--十年百分位--20181018以来百分位
2024/3/18 17.70 18.70% 23.80%
2024-03-18 22:48 来自重庆 引用
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cquhrb

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自制微盘股(不含科创)市值百分位

-------------------------------------------------

--日期--平均市值--十年百分位--20181018以来百分位
2024/01/02 22.53 68.60% 99.30%
2024/01/03 22.41 68.10% 98.90%
2024/01/04 22.48 68.30% 99.30%
2024/01/05 22.11 66.90% 97.70%
2024/01/08 21.81 65.10% 96.60%
2024/01/09 22.10 66.70% 97.60%
2024/01/10 21.83 65.30% 96.70%
2024/01/11 22.14 67.00% 97.80%
2024/01/12 21.93 65.80% 97.00%
2024/01/15 21.90 65.60% 96.80%
2024/01/16 21.76 64.60% 96.30%
2024/01/17 21.30 61.30% 93.00%
2024/01/18 20.89 57.00% 86.70%
2024/01/19 20.54 52.60% 79.70%
2024/01/22 19.13 37.20% 53.80%
2024/01/23 18.73 32.20% 45.20%
2024/01/24 19.13 37.10% 53.60%
2024/01/25 20.05 47.40% 71.20%
2024/01/26 20.19 48.70% 73.20%
2024/01/29 19.31 39.20% 57.30%
2024/01/30 18.50 28.40% 39.20%
2024/01/31 17.24 14.40% 16.80%
2024/02/01 16.77 9.40% 9.30%
2024/02/02 15.74 4.80% 2.30%
2024/02/05 13.65 0.00% 0.20%
2024/02/06 13.02 0.00% 0.10%
2024/02/07 11.80 0.00% 0.00%
2024/02/08 12.92 0.00% 0.00%

2024/02/19 13.74 0.10% 0.30%
2024/02/20 14.08 0.20% 0.30%
2024/02/21 14.69 1.10% 0.60%
2024/02/22 15.32 3.70% 1.20%
2024/02/23 16.05 5.40% 3.40%
2024/02/26 16.51 7.30% 6.40%
2024/02/27 17.08 11.70% 12.50%
2024/02/28 15.38 3.70% 1.50%
2024/02/29 16.02 5.30% 3.30%
2024/03/01 16.19 5.70% 4.40%
2024/03/04 16.08 5.40% 3.80%
2024/03/05 15.61 4.30% 2.00%
2024/03/06 15.98 5.00% 3.10%
2024/03/07 16.05 5.20% 3.50%
2024/03/08 16.16 5.50% 4.00%
2024/03/11 16.50 7.10% 6.20%
2024/03/12 16.90 10.10% 10.50%
2024/03/13 16.88 9.90% 10.10%
2024/03/14 16.84 9.60% 9.90%

2024/03/15 17.21 13.80% 15.90%

相对于20240102市值上升空间 30.9%,相对于20240207市值下跌空间 -31.4%。
2024-03-18 20:20修改 来自重庆 引用
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鱼非渔

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好贴
2024-03-16 14:43 来自广东 引用
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真秋之影

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模型至少应该把债务量加上
2024-02-12 10:47 来自重庆 引用
0

李所长的精神科

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@mingmingniu
这个方法可以衡量股市点位高低,也就是高估低估,但不太适合测算极值。原因是高低点是边际交易决定的,和总量(总市值,m2)没有必然联系
边际交易量怎么看?
2024-02-12 08:19 来自湖南 引用
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看看题

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@cquhrb
A股5年左右一个周期,2008、2013、2018、202402 。一般大小票都跌到位,就差不多了!
你这五年一个周期,是证监会主席换届了,五年换一次。今年开始换了已经
2024-02-10 18:07 来自吉林 引用
2

cquhrb

赞同来自: 集思者 skyblue777

@sunhao5573
楼主,能不能对熊市时长做一个同样分析,这次感觉点位相差不大了,但是时长有些有问题,特别这几年大小不同步,导致赛道类大票多数调整了三年时间,但是以2000为代表的小票见高点是2022年1月,调整时长才两年,会不会不同步。
A股5年左右一个周期,2008、2013、2018、202402 。一般大小票都跌到位,就差不多了!
2024-02-06 21:04 来自重庆 引用
2

benhorse

赞同来自: 好奇心135 xineric

@cquhrb
自制微盘指数(去除st,选全市场市值最小10%股票),到2018年水平还有7-9%的跌幅
,到2012年水平还有40%跌幅,如果考虑市值提升当前就是底部(不奢望市值提升,持平就OK,万一下降呢)。
一天就达到18年的水平了
2024-02-05 11:49 来自北京 引用
1

sunhao5573

赞同来自: 小会砸

楼主,能不能对熊市时长做一个同样分析,这次感觉点位相差不大了,但是时长有些有问题,特别这几年大小不同步,导致赛道类大票多数调整了三年时间,但是以2000为代表的小票见高点是2022年1月,调整时长才两年,会不会不同步。
2024-02-04 17:27 来自浙江 引用
3

cquhrb

赞同来自: xineric 熊大爷1986 qiyelishang



自制微盘指数(去除st,选全市场市值最小10%股票),到2018年水平还有7-9%的跌幅
,到2012年水平还有40%跌幅,如果考虑市值提升当前就是底部(不奢望市值提升,持平就OK,万一下降呢)。
2024-02-04 12:11 来自重庆 引用
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cquhrb

赞同来自: kakasdu dongzhouwang


历次底部维保比参考!
2024-02-04 11:54 来自重庆 引用
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cquhrb

赞同来自: 鱼非渔 攀爬者2021 小会砸 好奇心135 剑客禅心 流沙少帅 robin8848 镆凯 dongzhouwang 阿戈 Restone ST牧羊 集思者 FakeHope 蓝天还是白云更多 »



现在情绪已经到了冰点,已经看不到人叫抄底了!本帖将逐渐补充一些数据,以提振大家信心。本图是对上证的预测值2686点(2024/2/2已经达到)!
2024-02-04 12:18修改 来自重庆 引用
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jackyZ

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@cquhrb
日期 下跌空间 上涨空间 "市场百分位"
2024/2/2 -0.47% 59.09% 0.00%
2024/2/1 -2.28% 56.20% 0.00%
2024/1/31 -2.97% 55.11% 0.20%
2024/1/30 -4.76% 52.24% 1.30%
2024/1/29 -6.78% 49.01% 2.10%
20...
作者现身,特意登录回复,见证数据的时候。
2024-02-02 17:02 来自黑龙江 引用
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海淘剁手党

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@cquhrb
日期 下跌空间 上涨空间 "市场百分位"2024/2/2 -0.47% 59.09% 0.00%2024/2/1 -2.28% 56.20% 0.00%2024/1/31 -2.97% 55.11% 0.20%2024/1/30 -4.76% 52.24% 1.30%2024/1/29 -6.78% 49.01% 2....
太疯狂了
2024-02-02 16:57 来自江苏 引用
6

sunhao5573

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现在是直逼08年经融危机底部了,不过成因也差不多当时美国房地产泡沫崩溃引发金融危机,这次是我们自己房地产泡沫引发这次危机。
2024-02-02 16:43 来自浙江 引用
18

cquhrb

赞同来自: dongzhouwang 山就在脚下 自以为价值投资 jjkkk whchzwqy tcswcch hx279 好奇心135 ST牧羊 乐鱼之乐 琼恩雪诺 Belketh jackyZ 人来人往777 集思者 suijimanbu 坚持存款 自由之梦想更多 »

日期 下跌空间 上涨空间 "市场百分位"

2024/2/2 -0.47% 59.09% 0.00%
2024/2/1 -2.28% 56.20% 0.00%
2024/1/31 -2.97% 55.11% 0.20%
2024/1/30 -4.76% 52.24% 1.30%
2024/1/29 -6.78% 49.01% 2.10%
2024/1/26 -8.03% 47.02% 2.60%
2024/1/25 -8.13% 46.85% 2.60%
2024/1/24 -5.54% 51.00% 1.90%
2024/1/23 -4.02% 53.42% 0.80%

百分位到了0,2019/1/2以来最低,数据显示这就是底部!!!

2024-02-02 16:13 来自重庆 引用
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集思者

赞同来自:

@cquhrb
日期 下跌空间 上涨空间 "市场百分位"
2024/1/22 -2.91% 55.19% 0.10%
2024/1/19 -6.52% 49.42% 1.70%
2024/1/18 -7.13% 48.45% 1.80%
大盘向下空间3个点(再向下则刷新了2019/1/2以来的数据,模型计算时间点为2019/1/2起),但小盘个股会不止。市场到了最恐慌的时候!...
佩服大神!现在是否见底了?
2024-02-02 16:12 来自浙江 引用
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cquhrb

赞同来自: dingo49

@dingo49
这。。。

为啥500与1000的波动下限与2024-01-17 的数据相比,变低了。。。
上涨、下跌空间是按模型及历史总市值数据进行预测的,这一指标只能体现在全A整体上,应用到宽基指数上只能做参考。
2024-01-23 23:33 来自重庆 引用
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sunhao5573

赞同来自:

@dingo49
这。。。

为啥500与1000的波动下限与2024-01-17 的数据相比,变低了。。。
大佬仔细,好像和10月23日下限也是不同的,那次是5024,8月11日那天下限是5071,而且上限也不同,会不会是年波动率数据导致上下限有所波动
2024-01-22 21:36 来自浙江 引用
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dingo49

赞同来自: wxc5269 gaokui16816888

这。。。

为啥500与1000的波动下限与2024-01-17 的数据相比,变低了。。。
2024-01-22 21:25修改 来自四川 引用
20

cquhrb

赞同来自: 坚持存款 Yale zddd10 kjm521 乐鱼之乐 火锅008 大7终成 skyblue777 rvn1 Restone 人来人往777 gaokui16816888 sunhao5573 wangasus whchzwqy llllpp2016 峰从海上来 ldm88 wxc5269更多 »

日期 下跌空间 上涨空间 "市场百分位"

2024/1/22 -2.91% 55.19% 0.10%
2024/1/19 -6.52% 49.42% 1.70%
2024/1/18 -7.13% 48.45% 1.80%

大盘向下空间3个点(再向下则刷新了2019/1/2以来的数据,模型计算时间点为2019/1/2起),但小盘个股会不止。市场到了最恐慌的时候!

2024-01-22 19:48修改 来自重庆 引用
1

Yale

赞同来自: 乐鱼之乐

@cquhrb
市场再次进入加仓位置(<25%)

日期 "市场百分位"

2023/8/11 24.50%
2023/8/10 32.30%
2023/8/ 9 31.40%
2023/8/ 8 33.50%
2023/8/ 7 35.60%
2023/8/ 4 38.90%
2023/8/ 3 36.60%
2023/8/ 2 33.80%
2023/8/ 1 37.80%
等待更新最新数据,今天这跌幅,可以更新一下了,尤其是最后那张图表
2024-01-22 14:51修改 来自广东 引用
2

heheqiaoqiao

赞同来自: gaokui16816888 秋风客

@大金
M2每年10%,扩容吞掉7%,还剩下3%,整个股市就是鸡肋,还不如国债。啥时候M2 到20%了,就能涨了
这个理论就别用了。这个理论坑了多少人。
先不说上证2800.
沪深300跌到2019年,3%的意义何在
2024-01-21 10:49 来自山东 引用
1

超弦资本

赞同来自: ckrazy

@秋风客
都看到1700了,真牛。
2年前的6k点,谁能想到都快3k了(沪深300)
2024-01-21 09:36 来自浙江 引用
0

秋风客

赞同来自:

@超弦资本
下方节点在2600附近,还有就是2300-2000,极限1700,再低就只能硬抗了
都看到1700了,真牛。
2024-01-20 07:26 来自福建 引用
1

sunhao5573

赞同来自: cquhrb

以为年底才会到这么极端点位,谁想到开年几天就要到了,估计2645点附近和当年建国底一样,玩个一两年才能磨上去,除非改变点位计价方式
2024-01-18 10:43 来自浙江 引用
2

超弦资本

赞同来自: cquhrb 不虚不实

下方节点在2600附近,还有就是2300-2000,极限1700,再低就只能硬抗了
2024-01-18 08:02 来自浙江 引用
7

峰从海上来

赞同来自: neverfailor cquhrb 荐见 gaokui16816888 vc1000 好奇心135 skyblue777更多 »

我估算的零位在2645,和你算的差不多!
2024-01-17 23:54 来自广西 引用
13

cquhrb

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日期 下跌空间 上涨空间 "市场百分位"

2024/1/17 -6.56% 49.36% 1.60%
2024/1/16 -8.84% 45.72% 2.20%
2024/1/15 -8.69% 45.96% 1.90%
2024/1/12 -8.69% 45.95% 2.00%
2024/1/11 -9.05% 45.38% 2.30%
2024/1/10 -8.45% 46.34% 1.80%
2024/1/9 -9.08% 45.33% 2.40%
2024/1/8 -8.92% 45.59% 2.20%

市场向下空间6、7个点!大盘破2860,指向2648点

2024-01-17 23:15 来自重庆 引用
0

FakeHope

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@cquhrb
日期 下跌空间 上涨空间 "市场百分位"

2024/1/5 -9.15% 45.22% 2.00%
2024/1/4 -10.29% 43.40% 2.80%
2024/1/3 -10.74% 42.68% 3.00%
2024/1/2 -10.87% 42.47% 3.10%
出现负值是什么意思哦
2024-01-12 15:24 来自北京 引用
1

大金

赞同来自: lwcdxx

M2每年10%,扩容吞掉7%,还剩下3%,整个股市就是鸡肋,还不如国债。啥时候M2 到20%了,就能涨了
2024-01-12 14:05 来自浙江 引用
13

cquhrb

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日期 下跌空间 上涨空间 "市场百分位"

2024/1/5 -9.15% 45.22% 2.00%
2024/1/4 -10.29% 43.40% 2.80%
2024/1/3 -10.74% 42.68% 3.00%
2024/1/2 -10.87% 42.47% 3.10%
2024-01-06 20:18 来自重庆 引用
2

cquhrb

赞同来自: xineric drzb

@drzb
引用过两次老兄的M2 GDP相关数据的逻辑,深入浅出,不过总忘ID,没标出转载,在此表示抱歉。见微识著,以后还望不吝赐教!
集思录是重在分享的平台,模型逻辑还需要时间去验证。也经常关注老兄的发帖,受益匪浅,2024大家一起共同进步!
2024-01-01 13:58 来自重庆 引用
0

drzb

赞同来自:

@cquhrb
年终总结:
1、今年总资产收益率为6.11%,净资产收益率为19.9%(相对于总资产,期货、期权、股票&转债贡献分别为-10.9%、6.97%、24.97%),中证500三级风控分别为4331、3877、893点(离0的目标还需多多努力)。2024年需要在仓位配置上下功夫,今年最大的失误是没能在4月初中证500高位时进行期货和股票&转债的再平衡配置,造成下半年及其被动。
2、今年最大的收获是代人理...
引用过两次老兄的M2 GDP相关数据的逻辑,深入浅出,不过总忘ID,没标出转载,在此表示抱歉。见微识著,以后还望不吝赐教!
2024-01-01 10:18修改 来自上海 引用
24

cquhrb

赞同来自: topdeck iPman 峰从海上来 xiaowa zddd10 dingo49 xineric Restone 等待等待牛市 saintenvoy 路人甲pro 郭保坤 drzb llllpp2016 skyblue777 yizhouhit basementkids 光翟 neverfailor lily1129 好奇心135 凡先生 tigerpc doggylong更多 »

年终总结:

1、今年总资产收益率为6.11%,净资产收益率为19.9%(相对于总资产,期货、期权、股票&转债贡献分别为-10.9%、6.97%、24.97%),中证500三级风控分别为4331、3877、893点(离0的目标还需多多努力)。2024年需要在仓位配置上下功夫,今年最大的失误是没能在4月初中证500高位时进行期货和股票&转债的再平衡配置,造成下半年极其被动。

2、今年最大的收获是代人理财收取到25w的服务提成(预计下周到账),整个账户不加杠杆,根据朋友的风险偏好进行配置,也是朋友在跟踪我策略多年后对我的极大信任和支持。虽然收取的总费用不多,但对我却是0的突破,为我有朝一日职业投资提供了想像空间。

3、各年净值情况
日期 净值
2015初 1
2015年 1,878
2016年 2.452
2017年 2.54
2018年 2.118
2019年 4.862
2020年 10.35
2021年 19.64
2022年 15.78
2023年 19.09

2015年以来年化 38.78%,总资产复合收益率25.93% 。

2024年,争取早日出坑。
2024-01-01 13:59修改 来自重庆 引用
3

cquhrb

赞同来自: xineric xiaowa 好奇心135

日期 下跌空间 上涨空间 "市场百分位"

2023/12/29 -11.45% 41.55% 3.40%
2023/12/28 -10.62% 42.87% 2.80%
2023/12/27 -9.25% 45.06% 2.10%
2023/12/26 -8.71% 45.92% 1.90%
2023/12/25 -9.42% 44.79% 2.30%
2023-12-31 19:38 来自重庆 引用
14

cquhrb

赞同来自: 光翟 雅视 Restone 理想已实现 skyblue777 小谢股民转基民 gaokui16816888 eckeels 站稳扶好 峰从海上来 鱼头85 山就在脚下 好奇心135 乐鱼之乐更多 »

日期 下跌空间 上涨空间 "市场百分位"

2023/12/22 -9.03% 45.41% 1.90%
2023/12/21 -9.59% 44.52% 2.00%
2023/12/20 -9.15% 45.23% 1.90%
2023/12/19 -10.08% 43.74% 2.40%
2023/12/18 -10.04% 43.81% 2.30%
2023-12-22 22:45 来自重庆 引用
11

cquhrb

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日期 下跌空间 上涨空间 "市场百分位"

2023/12/15 -10.66% 42.81% 2.10%
2023/12/14 -11.10% 42.11% 2.10%
2023/12/13 -11.46% 41.53% 2.60%
2023/12/12 -12.48% 39.91% 3.90%
2023/12/11 -12.20% 40.35% 3.50%
2023/12/8 -11.58% 41.34% 2.80%
2023/12/7 -11.53% 41.42% 2.70%
2023/12/6 -11.66% 41.21% 3.00%
2023-12-17 21:54 来自重庆 引用
10

cquhrb

赞同来自: z465901739 kindos gaokui16816888 大7终成 坚持存款 neverfailor Restone 蜀山飞蝴 好奇心135 drzb更多 »

日期 下跌空间 上涨空间 "市场百分位"

2023/12/5 -11.46% 41.53% 2.50%

今日上证第53次跌破3000点,市场体量相当于20231026的水平,但指数降低了整整16点,还是在慢慢变胖中。长胖不长个,这是大家赚钱难的重要原因。

风险收益比再次来到了1:4附近!
2023-12-05 20:47修改 来自重庆 引用
1

cquhrb

赞同来自: 雷同

@tangyin88
帖主, 是不是按可流通市值更准些?
想过这个问题。流通市值中也有很大一部分不会流通(买卖),而不流通变流通只是一个期限问题,都是模糊的正确。
2023-12-03 19:18 来自重庆 引用
0

tangyin88

赞同来自:

帖主, 是不是按可流通市值更准些?
2023-12-03 15:59 来自上海 引用
8

cquhrb

赞同来自: 雅视 tangyin88 坚持存款 gaokui16816888 neverfailor 峰从海上来 Restone 好奇心135更多 »

日期 "市场 百分位"
2023/12/1 5.00%
2023/11/30 4.20%
2023/11/29 4.00%
2023/11/28 5.80%
2023/11/27 5.20%
2023-12-03 09:48修改 来自重庆 引用
4

cquhrb

赞同来自: Q6969 乐鱼之乐 drzb 好奇心135

日期 "市场百分位"

2023/11/24 5.30%
2023/11/23 6.60%
2023/11/22 6.00%
2023/11/21 7.80%
2023/11/20 8.90%
2023-11-24 21:01 来自重庆 引用
0

cquhrb

赞同来自:

@dickluo999
挺有意思的,考虑股市扩容,考虑M2,不考虑GDP的增长吗?
长期看不妨假定m2增速约等于名义GDP增速
2023-11-18 17:20 来自重庆 引用
1

dickluo999

赞同来自: Aspirin

挺有意思的,考虑股市扩容,考虑M2,不考虑GDP的增长吗?
2023-11-18 10:32 来自上海 引用
1

凡先生

赞同来自: brutwater

谢谢楼主,期待持续更新,我去年做过转债个债的历史价格百分位,当前转债的价格处在历史价格的什么位置,来刻舟求剑 价格是否低估,不出大的意外,低位持有 长期会盈利收场。
2023-11-18 10:00 来自江苏 引用
0

股往金徕

赞同来自:

感谢楼主提供一个非常好的思路来分析市场
2023-11-17 23:36 来自安徽 引用
5

cquhrb

赞同来自: gaokui16816888 zsp950 好奇心135 坚持存款 火锅008更多 »

日期 "市场百分位"

2023/11/17 7.00%
2023/11/16 6.30%
2023/11/15 9.30%
2023/11/14 7.00%
2023/11/13 6.20%
2023/11/10 6.10%
2023/11/9 6.70%
2023/11/8 7.20%
2023/11/7 7.80%
2023/11/6 7.50%
2023/11/3 5.50%
2023/11/2 3.90%
2023/11/1 5.20%
2023/10/31 5.10%
2023/10/30 5.80%
2023-11-17 22:03 来自重庆 引用
14

cquhrb

赞同来自: 蝶恋火2 郭保坤 zddd10 gaokui16816888 章2020 cwd703 峰从海上来 集XFD 秋林红肠 flyingzwc Restone 乐鱼之乐 秋风客 坚持存款更多 »

@cquhrb
神预测一下:
中证500,上升通道线下轨5300点左右。

上证指数:沿着上升通道线下轨缓慢前行

上证20年线:今年2843点,明年2923点,2025年上证3000点或将成为历史。

根据2018年底部形态预测,上证底部大概在2843-3000这一区间,时间大概至少还有一个半月。
日期 "市场百分位"
2023/10/27 5.00%
2023/10/26 3.50%
2023/10/25 3.00%
2023/10/24 2.90%

市场极限跌幅: -13.72%
市场向上潜力:+37.91%

成功预测了本轮调整底部。但中证500到了5300点时,却没有能力补仓。当时想的都是要能长期活下去,少赚点也无所谓,万一中证500跌到4000甚至3000以下怎么办?现在期权卖购加上少量的贴水,一个月也还有20点赚,耐心做时间的朋友吧!
2023-10-27 20:04 来自重庆 引用
16

cquhrb

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日期 "市场百分位"

2023/10/23 2.20%



市场极限跌幅: -10.89%
市场向上潜力:+42.44%
2023-10-23 20:27修改 来自重庆 引用
0

andjsmile -

赞同来自:

没办法。中美脱钩。股票跌成渣子也不能说就一定会涨。百分位全是刻舟求剑
2023-10-21 06:30 来自上海 引用
19

cquhrb

赞同来自: 雅视 whchzwqy 镆凯 一颗药丸 gaokui16816888 大7终成 人肉复读机 Q6969 Cogitators xm0409 xzzzz11 dingo49 坚持存款 neverfailor 乐鱼之乐 Restone YmoKing 好奇心135 集XFD更多 »

日期 "市场百分位"

2023/10/20 3.10%

上证跌破3000点
市场极限跌幅: -12.48%
市场向上潜力:+39.9%
赔率比接近1:4
2023-10-20 21:21 来自重庆 引用
4

cquhrb

赞同来自: 人肉复读机 skyblue777 好奇心135 Restone

日期 "市场百分位"

2023/10/19 3.90%
2023/10/18 5.70%
2023/10/17 9.90%
2023/10/16 8.70%

2023/10/19 上证 300 500 1000
波 动 上 限 4163 4894 7568 8093
80%分位数 3877 4558 7049 7538
20%分位数 3161 3717 5747 6146
波 动 下 限 2604 3062 4734 5063

百分位低是因为样本量少的原因,这里只能代表持续时间不会太长。实际上极限(注意是极限)下跌空间还有-13.45%。我们正在经历黎明前的黑暗,究竟黎明到来之前还有多长?大概还有2个多月吧(5*240*3.9%=46.8交易日)!
2023-10-19 21:05修改 来自重庆 引用
5

cquhrb

赞同来自: neverfailor 好奇心135 Q6969 秋风客

日期 "市场百分位"

2023/10/13 10.60%
2023/10/12 13.80%
2023/10/11 10.40%

市场百分位从节前的13.4%下降到本周末的10.6%,总市值下降0.44%,上证指数下降0.72%,指数下降幅度超过市值下降幅度。A股在失血,是通过压缩身高来实现的,体形还变胖了约0.28%,体态变得更臃肿了!
2023-10-13 21:20修改 来自重庆 引用
14

cquhrb

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神预测一下:
中证500,上升通道线下轨5300点左右。


上证指数:沿着上升通道线下轨缓慢前行


上证20年线:今年2843点,明年2923点,2025年上证3000点或将成为历史。



根据2018年底部形态预测,上证底部大概在2843-3000这一区间,时间大概至少还有一个半月。
2023-10-10 21:11 来自重庆 引用
10

cquhrb

赞同来自: zddd10 皮皮鲁修斯 雅视 Restone 火锅008 好奇心135 考拉上树 坚持存款 乐鱼之乐 xuminjx更多 »

日期 "市场百分位"

2023/10/10 10.00%
2023/10/9 12.00%
2023/9/28 13.30%
2023/9/27 12.20%
2023/9/26 11.80%
2023/9/25 14.00%
2023/9/22 16.60%

9月22日一根阳线后市场一路下跌,全市场百分位再次回到10%附近。当前赔率比为-15.7:34.75(即极限下跌幅度与极限上涨幅度之比)。
2023-10-10 19:52 来自重庆 引用
0

考拉上树

赞同来自:

很久没更新市场百分位了
2023-10-09 20:40 来自山东 引用
26

cquhrb

赞同来自: llllpp2016 zddd10 sfzxc123 ASC1975 whchzwqy 好奇心135 超弦资本 laplace shchon 大卫1988 贪着靓衫 dingo49 蝶恋火2 happysam2018 乐鱼之乐 小会砸 唐伯虎点烟 镆凯 峰从海上来 bigbear2046 FakeHope xiaowa drzb 钟爱一玉 xuminjx neverfailor更多 »

日期 "市场百分位"

2023/9/21 9.90%
2023/9/20 12.70%
2023/9/19 15.10%
2023/9/18 16.50%

百分位下降到10%以内。如果按5年一个牛熊周期算,意味着在目前水平以下持续时间不会超过半年。但整体极限跌幅还有15.7%,上涨极限空间则为34.76%,上涨与下跌赔率之比已超过2:1 。如果采用定投策略,连续半年一直亏损的概率接近为0(用5年一个大周期估算)。因此,无论是赔率还是概率,当前位置均是一个较佳的定投时间窗口(可以按半年120个交易日分配资金)!
2023-09-21 20:42 来自重庆 引用
4

cquhrb

赞同来自: happysam2018 tony6759 xiaowa dongzhouwang

日期 "市场百分位"

2023/9/15 15.30%
2023/9/14 16.60%
2023/9/13 16.90%
2023/9/12 19.00%
2023/9/11 19.40%
2023/9/ 8 17.20%
2023/9/ 7 17.60%
2023/9/ 6 22.10%
2023/9/ 5 21.70%
2023-09-15 20:32 来自重庆 引用
3

cquhrb

赞同来自: 雅视 火锅008 Restone

日期 下跌空间 上涨空间 市场百分位

2023/ 9/ 4 -18.90% 29.64% 22.80%
2023/ 9/ 1 -17.85% 31.32% 19.00%
2023/8/31 -17.60% 31.72% 18.00%
2023/8/30 -18.03% 31.03% 19.90%
2023/8/29 -17.93% 31.19% 19.20%
2023-09-04 19:49 来自重庆 引用
0

spec

赞同来自:

@cquhrb
感谢层主提供的这一有益思路,是个非常好的改进方向。目前凭直觉这个因子需要更多的样本数支撑。
是的,样本间隔大的特点也使得不好预估当下的这个因子。或者只能设2-3个预期值,乐观,悲观,中性啥的。
2023-09-02 21:13 来自北京 引用
0

cquhrb

赞同来自:

@spec
从楼主这里得到过很大启发,那就是必须考虑扩容对指数的负面影响,也想提一个改进的提议,
假设2019年1月3日是一个极限底部往后推演,2022年4月底,10月底以及23年8月底的这3个大底部,模型似乎又有些估算得过于悲观。当然这一点可以解释为这三个底部不够2019年的那个级别。但从身在其中的感受来讲,我觉得还是与2019年1月的底部比较近似的。那究竟是什么因素影响了呢?


从这张图中我看到,社会总...
感谢层主提供的这一有益思路,是个非常好的改进方向。目前凭直觉这个因子需要更多的样本数支撑。
2023-09-02 18:18 来自重庆 引用
6

spec

赞同来自: 雷同 taopaipaiguale ASC1975 skyblue777 坚持存款 cquhrb更多 »

从楼主这里得到过很大启发,那就是必须考虑扩容对指数的负面影响,也想提一个改进的提议,

假设2019年1月3日是一个极限底部往后推演,2022年4月底,10月底以及23年8月底的这3个大底部,模型似乎又有些估算得过于悲观。当然这一点可以解释为这三个底部不够2019年的那个级别。但从身在其中的感受来讲,我觉得还是与2019年1月的底部比较近似的。那究竟是什么因素影响了呢?

从这张图中我看到,社会总水量中有多少比例流入了股市(股市占比),这个比例是随时波动的,有长期缓慢增长的趋势,与指数正相关。股市占比在底部比例低,顶部比例高,这是最容易观测和理解的规律。由于底部的样本很有限(因为这样的指数底部每几年才出现一次),所以很难准确地掌握其规律。大体上来说,底部的股市占比也是逐年缓慢增长的。如图所示,2012年12月的底部,股市占比为7.69%,到了2019年1月的底部,股市占比已抬升到10.06%,而在2022年4月的底部,股市占比进一步抬升到12.7%。
扩容对于指数是负面的,这个熊市底部股市占比的抬升对指数则是正面的影响,是否也可以纳入模型呢?
2023-09-02 16:12修改 来自北京 引用
12

cquhrb

赞同来自: Restone 风斌CHB gaokui16816888 dingo49 Liberia zddd10 皮皮鲁修斯 muyeshancai 坚持存款 xiaowa 集XFD更多 »

日期 下跌空间 上涨空间 "市场百分位"

2023/8/28 -16.42% 33.60% 13.20%
2023/8/25 -15.70% 34.75% 10.20%
2023/8/24 -16.48% 33.51% 13.50%



预期过于一致,今天上演了高开低走。技术上看中证500还有300点的跌幅(调整到5330左右),周期谷底已为期不远!
2023-08-28 20:16修改 来自重庆 引用
1

andjsmile -

赞同来自: cquhrb

我真的发现池子模型很适合解释货币问题。所以,央行的人也经常用池子比喻。
2023-08-23 18:22 来自上海 引用
1

cquhrb

赞同来自: FakeHope

@FakeHope
认真看了主贴 不过没有太明白 1. 截至目前的0基准是2022年10月31日的市值吗? 2. 为什么从8月10日到8月11日,市值从93.48万亿到91.68万亿,而百分位降了这么多,从32.3到24.5?
这个区间分布的样本数多,所以变化大
2023-08-23 18:07 来自重庆 引用
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日期 下跌空间 上涨空间 市场百分位

2023/8/23 -16.54% 33.41% 13.80%
2023/8/22 -17.69% 31.57% 18.10%
2023/8/21 -17.04% 32.62% 16.20%
2023/8/18 -17.95% 31.16% 18.90%
2023/8/17 -18.94% 29.58% 22.50%
2023/8/16 -18.51% 30.26% 21.10%
2023/8/15 -19.27% 29.05% 23.90%
2023/8/14 -19.44% 28.77% 24.30%

下跌3个点,但百分位下降10来个点。如果再下跌,随着样本数在极值区域的减少,百分位下降将变缓。百分数低说明在该位置以下停留的时间少,但并不代表下跌的幅度低,极限下跌空间还有十几个点,杀伤力还是蛮大的,这是使用杠杆必须谨慎的一个重要原因。
2023-08-23 18:22修改 来自重庆 引用
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cquhrb

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@tony6759
大A的总市值好查,M2查到的都是每个月的月度数据,是不是就用这个临近月数据做分母阿。
官方有更及时的数据公布吗,先行谢过各位大侠
可以用该数据做线性拟合
2023-08-23 17:51 来自重庆 引用
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tony6759

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大A的总市值好查,M2查到的都是每个月的月度数据,是不是就用这个临近月数据做分母阿。
官方有更及时的数据公布吗,先行谢过各位大侠
2023-08-22 12:22 来自北京 引用
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九度夕阳红

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@cquhrb
市场再次进入加仓位置(&lt;25%)日期 &quot;市场百分位&quot;2023/8/11 24.50%2023/8/10 32.30%2023/8/ 9 31.40%2023/8/ 8 33.50%2023/8/ 7 35.60%2023/8/ 4 38.90%2023/8/ 3 36.60%2023/8/ 2 33.80%2023/8/ 1 37.80%
请教一下,目前百分比是多少了
2023-08-21 19:51 来自湖南 引用
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FakeHope

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@cquhrb
市场再次进入加仓位置(<25%)

日期 "市场百分位"

2023/8/11 24.50%
2023/8/10 32.30%
2023/8/ 9 31.40%
2023/8/ 8 33.50%
2023/8/ 7 35.60%
2023/8/ 4 38.90%
2023/8/ 3 36.60%
2023/8/ 2 33.80%
2023/8/ 1 37.80%
认真看了主贴 不过没有太明白 1. 截至目前的0基准是2022年10月31日的市值吗? 2. 为什么从8月10日到8月11日,市值从93.48万亿到91.68万亿,而百分位降了这么多,从32.3到24.5?
2023-08-12 11:45 来自北京 引用
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市场再次进入加仓位置(<25%)

日期 "市场百分位"

2023/8/11 24.50%
2023/8/10 32.30%
2023/8/ 9 31.40%
2023/8/ 8 33.50%
2023/8/ 7 35.60%
2023/8/ 4 38.90%
2023/8/ 3 36.60%
2023/8/ 2 33.80%
2023/8/ 1 37.80%

2023-08-11 17:15修改 来自重庆 引用
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@深海捉鳖
楼主厉害!能否详细介绍一下具体信息呢?反正已经是过去时了,说说也无妨吧?
15年结识集思录,开始有了指路明灯!同广大集友一样,什么都做,包括打新(2015和朋友一起融资300多个打新,每次发行都接近打满,是打新最辉煌的一年)、lof套利、QD2套利、分级基金套利(2015年开发的套利程序用到了18年)、期权(2015年第一时间开通)、股指期货(2018年开通)、可转债和小市值等。15-18年期间陆续置入一车、两套房后,本金没能实现增长。后通过jydai把房产置换成现金(场外杠杆先天优势不会平仓),杠杆达到过3,现在1.8左右,因此不带杠杆的收益率也就26%上下,集思录普通水平而已。

总结:选择比努力重要!感恩集思录!
2023-08-01 18:46修改 来自重庆 引用
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cquhrb

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@深海捉鳖
莫非楼主玩的是期权?
时机差不多时就用期权做多。
2023-08-01 18:13 来自重庆 引用
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深海捉鳖

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@cquhrb
日期 &quot;市场百分位&quot;2023/7/31 36.10%2023/7/28 33.90%2023/7/27 27.60%2023/7/26 29.30%2023/7/25 31.30%2023/7/24 22.80%2023/7/21 23.80%本次行情最佳加仓时间是7月20、21、24日等50%分位数后再考虑减仓今天是个值得纪念的日子,从2019年初至...
莫非楼主玩的是期权?
2023-08-01 09:15 来自北京 引用
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深海捉鳖

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@cquhrb
日期 &quot;市场百分位&quot;2023/7/31 36.10%2023/7/28 33.90%2023/7/27 27.60%2023/7/26 29.30%2023/7/25 31.30%2023/7/24 22.80%2023/7/21 23.80%本次行情最佳加仓时间是7月20、21、24日等50%分位数后再考虑减仓今天是个值得纪念的日子,从2019年初至...
楼主厉害!能否详细介绍一下具体信息呢?反正已经是过去时了,说说也无妨吧?
2023-08-01 09:13 来自北京 引用
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sunshinemayhy

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@cquhrb
日期 &quot;市场百分位&quot;2023/7/31 36.10%2023/7/28 33.90%2023/7/27 27.60%2023/7/26 29.30%2023/7/25 31.30%2023/7/24 22.80%2023/7/21 23.80%本次行情最佳加仓时间是7月20、21、24日等50%分位数后再考虑减仓今天是个值得纪念的日子,从2019年初至...
厉害*
2023-08-01 08:31 来自四川 引用
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智孤

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假设的模型太粗放了,A股资金结构不断在变。
2023-07-31 23:51 来自辽宁 引用
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日期 "市场百分位"

2023/7/31 36.10%
2023/7/28 33.90%
2023/7/27 27.60%
2023/7/26 29.30%
2023/7/25 31.30%
2023/7/24 22.80%
2023/7/21 23.80%


本次行情最佳加仓时间是7月20、21、24日
等50%分位数后再考虑减仓

今天是个值得纪念的日子,从2019年初至今历时4年7个月,净值实现了从1到10的飞跃!
2023-07-31 22:40 来自重庆 引用
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市场进入加仓位置(<25%)

日期 "市场百分位"

2023/7/20 24.00%
2023/7/19 27.90%
2023/7/18 28.30%
2023/7/17 29.40%
2023/7/14 31.90%
2023/7/13 32.40%
2023/7/12 27.50%
2023/7/11 31.60%
2023/7/10 29.50%
2023/7/07 28.50%
2023/7/06 30.90%
2023/7/05 32.10%
2023/7/04 35.60%
2023/7/03 34.60%
2023/6/30 31.20%
2023/6/29 27.80%
2023/6/28 28.00%
2023/6/27 29.00%
2023/6/26 24.30%
2023/6/21 31.00%
2023-07-20 22:34 来自重庆 引用
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今日净值历史新高日,年度净值1.0904

日期 市场百分位

2023/7/13 31.10%
2023/7/12 27.70%
2023/7/11 31.40%
2023/7/10 29.30%
2023/7/7 28.50%
2023/7/6 30.80%
2023/7/5 31.90%
2023/7/4 35.30%
2023/7/3 34.30%
2023/6/30 31.10%
2023/6/29 27.90%
2023/6/28 28.00%
2023/6/27 29.00%
2023/6/26 24.40%
2023/6/21 30.90%
2023-07-13 20:27 来自重庆 引用
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sunhao5573

赞同来自:

@cquhrb
2023-05-25

市场百分位:32.5%
跌的这么快吗?
2023-05-25 23:29 来自浙江 引用
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cquhrb

赞同来自: dongzhouwang

2023-05-25

市场百分位:32.5%
2023-05-25 21:07 来自重庆 引用
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cquhrb

赞同来自: neverfailor sunhao5573 青火 我想吃蛇羹 阳光下的生活 songshubaba 秋风客 dingo49 hkjspecial 好奇心135 xiaowa drzb更多 »

2023-05-23

市场百分位:39.5%

百分位跌入30%-40%区间,但仍然很高,总市值还有94w多亿。

注册制的威力开始显现,继续长胖不长个儿。
2023-05-23 23:11 来自重庆 引用
1

heaven32006

赞同来自: henji01

@zf8149
谢谢,你这个算法,算总市值,中石化和中石油中移动的影响太大了,但事实上这些巨无霸的流通市值很少。而且暂时不太可能流通。楼主要不要用总流通市值算,我觉得会更公平一点?
中国石化中国石油大部分都在a股上市,流通市值和总市值差别不大啊。倒是中国移动大部分在港股上市,极小部分在a股上市。
2023-04-18 08:30 来自上海 引用
0

zf8149

赞同来自:

@cquhrb
2023-04-17

市场百分位:53.4%
谢谢,你这个算法,算总市值,中石化和中石油中移动的影响太大了,但事实上这些巨无霸的流通市值很少。而且暂时不太可能流通。楼主要不要用总流通市值算,我觉得会更公平一点?
2023-04-18 00:15 来自上海 引用
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cquhrb

赞同来自: ficus dingo49

2023-04-17

市场百分位:53.4%
2023-04-17 23:03 来自重庆 引用
5

cquhrb

赞同来自: ficus dingo49 xineric sunpeak 火锅008更多 »

2023-04-07

市场百分位:52.2%
2023-04-07 20:46 来自重庆 引用
1

cquhrb

赞同来自: dhhlys

2023-03-16

市场百分位:41.6%
2023-03-16 21:15 来自重庆 引用
2

cquhrb

赞同来自: xineric 山就在脚下

2023-03-10

市场百分位:43%
2023-03-13 09:12 来自重庆 引用
2

cquhrb

赞同来自: 合格境内投资者 xineric

2023-03-07

市场百分位:45.7%
2023-03-07 20:36 来自重庆 引用
6

cquhrb

赞同来自: 郭保坤 小会砸 柿柿如意牛旋风 蓝天还是白云 峰从海上来 drzb更多 »

2023-03-03

市场百分位:50%

历史上的20220301总市值与今日相当,当时中证全指5588,今日5162。近一年扩容近似影响量:-7.6%

上证指数则为-4.6%,近来上证指数走势明显好于各宽基指数,或指数规则修改真的产生了作用。
2023-03-04 09:35修改 来自重庆 引用
1

cquhrb

赞同来自: dingo49

2023-02-24

市场百分位:46.2%
2023-02-24 21:04 来自重庆 引用
2

kjtvodo

赞同来自: shelley_xie cquhrb

假设股票是商品,与价格相关的是供应与需求,这两个可以近似看成股票数量与进入股市的净货币量。A股票数量的基本稳步增加,可预测性比较强。所以价格(指数)波动主要与进入股市的净货币量相关。

使用M2的问题在于,M2与进入股市的货币量相关,但不是唯一决定因素。M2大了,股市并不一定会涨。因为多的资金并不一定会进入股市。我感觉当前的M2增加主要是定向给国企放款形成的。这些资金不可能直接进入股市。也就是增量资金进入股市是有个调节系数的。

另外受市场情绪等因素影响,股市里的资金量也是变动的。也就是即使M2不变,资金也会从股市里流进流出,形成价格波动。
2023-02-21 10:02 来自广东 引用
3

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赞同来自: xiaowa gaokui16816888 火锅008

2023-02-20

市场百分位:49%
2023-02-20 19:42 来自重庆 引用

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