讨论期权的真多啊

看你们讨论期权，是不是越发复杂化了，要用各种公式，熟知各希腊字母，总感觉这没必要，那些是机构对冲用的，我们小散完全不用都行吧，一样交易。

特别是风控方面，我觉得我是个异类，个人常年风险度90+%，是组合保证金后的90+。持续偏多卖跨，卖32-33-34-3500，47-48-49-5000，再适当买点更远的废纸做保险，靠近指数按月移，远离指数按季移，就完事。平时也基本不做T，大涨大跌，也是忍一忍就过去了，一震荡就慢慢回血。

目的，单纯的吃时间价值，管他大风大浪，升波降波，哪怕波升到30，50，（作为主卖方，我是巴不得升波）最后时间到了还是归0。收益目标不求绝对收益，只要每年跑赢300，18个点就好了。
最适合懒人我。