选择ETF基金的逻辑简单,是指数被动型基金和参与者原因,这些基金很难被人为操控;升和跌都可以盈利是全天候的,再加随时可交易,注意这也是一把双刃的剑;为了保证能够行权,绝大部分资金都在做银行T+0理财(现时),但若有更好的,这个可随时改变。每月都有一定的固定的利息收入,应该比持有基金有利。
之前一直找寻确定性的投资机会,实际上投资是没法做到完全确定性的。再次表示对鸭蛋兄的感谢!虽然年长于鸭蛋,称其为兄以示敬意。通过与鸭蛋兄的交流开悟了逻辑和概率是投资盈利的关键!本帖就是探索正确的交易逻辑和概率,主要是探索技术指标胜算的概率,同时接受任何可以成功的方法以及策略在交易的正确应用。
欢迎集友参与交流,谢谢!
2020年9月16日
(7) 看山是山,期权玩家2024 - 集思录
https://www.jisilu.cn/question/488000?show_all_answer-TRUE__item_id-4795013__answer_id-4795013__single-TRUE#!answer_4795013
楼主你好,请问波动率网页版的有推荐吗?期权论坛波动率指数
你好!刚看到期权论坛的网页版波动率,你可以研究研究吧。
http://1.optbbs.com/s/vix.shtml?50ETF
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要做好期权的买方与卖方,成功的关键因素也是大不一样的。买方需要核心考虑如何高效率进攻,如何止盈能落袋为安;卖方则需要核心关注安全性,如何可持续性盈利,以及风险应对。
来自:
买期权和卖期权根本就是两码事!
https://mp.weixin.qq.com/s/i_iDsgqmIBNKVh0r1VK3rw
期权的策略很简单,就是最基础的买涨买跌对不对?一个牛市熊市或者一个备兑,就是这么简简单单几个策略。它并不是很多书上写的那么复杂,我们千万不要去用.。。。
本文来自喜鹊资产管理总裁周俊老师在《2019白糖期货期权高峰论坛》上的演讲,原文全篇较长,特截取了全篇中的核心理念部分以做分享,常读常新!
用期权赚钱,最重要的不是“以小博大”的杠杆,也不是五花八门的策略,而是……
https://mp.weixin.qq.com/s/2tCFAK6oRNEd1WBWFxxonQ
这次连百川能源等这样的收息股,跌幅都很大。今天清完了做短差的中证500,基本上靠它填平了股票的账户市值的下跌。
https://www.jisilu.cn/question/331808?show_all_answer-TRUE__item_id-4751451__answer_id-4751451__single-TRUE#!answer_4751451
**我踩着不变的步伐
是为了配合你到来
在慌张迟疑的时候
请跟我来
我带着梦幻的期待
是无法按捺的情怀
在你不注意的时候
请跟我来
别说什么
那是你无法预知的世界**
下午(14:28分)
外面有关雪球的说法可能是真的。博弈就是如此,只有击暴你,才能了结。今天的中证500被击杀的很凶,有点分级基金下折的感觉。从自己交易也可以看出,创业板就交易不多。
好久没有这种感觉了,有点像做分级基金A的感觉。主要是自己持有的股票,虽然有像股息股百川下跌了几个点,但有中东土豪(TCL中环)的涨停,是自己的股票基本没有回撤(大盘最差的时候)。所以操作就放松不少。
1.农业银行按预期退出了;
2. 去年底银行理财的负收益,资金全部转回了证券账户,部分做逆回购;
3. 部分购买高股息股票,期待有牛市,不然就收息;
4.超实值期权保持多单为主,但也保留了一些空单,就是跌到去年的最低价,也可以不用加保证金;
现在的逻辑同买农业银行差不多,但退出期望是未来有牛市,而农业银行的逻辑是大幅拉升就出,所以很大段利润没有吃到.
谢谢回复 比如这次黑天鹅如果爆发 该怎样应对 真心请教要么止损,要么移仓继续等待,要么被行权拿现货。
拿了现货,卖虚值购或者做点期现套利,来不断降低成本,等待大盘上涨。
本韭菜的观点,期权只是工具,你还得先猜对行情,行情猜错了,就可能蒙受损失。
2020-7-250ETF与@jerry932123 的交流。 现在用的多的还是看技术指标。从日线来看出现了波段的顶,调整到20日线后反弹,不一定会高过这个顶,但并不是说行情就结束,再回调到30日线后,会再启动一波超过这个顶。 现在要努力的就是探索利用各种方法来判断波段的顶和底。因为能“扛”,错也就能承受!认同!期权多策略的困难度跟赌方向差不多。单纯的购或沽,然后再平衡,能扛得更久。心理更轻松些。
差的挺多的,对照历史图形,是依葫芦画瓢,内在的东西都不同。做为一种可能性的应对。保持开放和发射的心态。确实不能依葫芦画瓢,但要多做几手的准备,避免陷入被动。
那天持有认购,没坚持到下午,赚的挺多的印象深刻,刚好中期大行情爆发。
主要还是看上方没有均线一直,板块协同快速上升,目前远没有这样迹象。
50ETF
最近的走势跟2019年2月份的走势很相似。昨天跟2022年的2月22号,技术形态都差不多,跟着2月25号周一,50ETF出现了7%以上的升幅。我想不管这种情况会不会再次出现,都要做好出现这一情况的应对。怎样应对这种情况比较好?
50ETF
5月10到2.638,6月6日20日线上穿30日线,走出了5,10,20和30日线上升形态。
后面该怎样应对,翻看了历史:一个是2020-3-19,从2.505开始到2020-4-20,20日线上穿30日线的上升形态;
再一个就是2019-1-2,从2.246开始到2019-1-25,20日线上穿30日线的均线上升形态。
@jerry932123大佬,上面找不到你说的集思录期权交易策略,求推荐 下一些学习下,谢谢
我们是想我们每次都能够是对的。买入就升,卖出就跌。但这实际上是绝对不可能的。所以就要具有绝对的行权能力,没有杠杆。在我们出错时而不会爆仓,同时利用与主仓位反向的,较小量的增益交易,来用时间换取空间直到自己设定的目标,这样也不会网格交易那样出现穿格。但对于你我可能也有不同,因为你日常还会忙,不可能频繁进行交易。是的,在集思录有非常多的期权交易策略,但是我还没有发现能频繁交...
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@jerry932123这段话水平很高,在保持高仓位的同时,做一些反向交易,赚点时间价值,但又不会有网格交易卖飞仓位的顾虑。
我们是想我们每次都能够是对的。买入就升,卖出就跌。但这实际上是绝对不可能的。所以就要具有绝对的行权能力,没有杠杆。在我们出错时而不会爆仓,同时利用与主仓位反向的,较小量的增益交易,来用时间换取空间直到自己设定的目标,这样也不会网格交易那样出现穿格。但对于你我可能也有不同,因为你日常还会忙,不可能频繁进行交易。是的,在集思录有非常多的期权交易策略,但是我还没有发现能频繁交...
等500期权推出,贴水大幅度降低,我也会试试这个。
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我们是想我们每次都能够是对的。买入就升,卖出就跌。但这实际上是绝对不可能的。所以就要具有绝对的行权能力,没有杠杆。在我们出错时而不会爆仓,同时利用与主仓位反向的,较小量的增益交易,来用时间换取空间直到自己设定的目标,这样也不会网格交易那样出现穿格。但对于你我可能也有不同,因为你日常还会忙,不可能频繁进行交易。是的,在集思录有非常多的期权交易策略,但是我还没有发现能频繁交易,像分级基金A轮动的那样,在逻辑上是确定的高抛低吸交易方法。不过在期权移仓中,有时也出现这种确定机会,那就是时间价值。你很用功,希望能很快分享你的获得。这也是我们喜欢和聚集在集思录的原因吧。
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前两天开车出去被人追了一下尾, 开车十多年一向谨慎,这次最大的事故。红绿灯路口, 我是第一个,我见亮起来黄灯, 就刹车了。 后面一个小年轻, 载了满满一车人,想着抢黄灯,就直接怼上来了, 还好双方都没人员受伤,报保险了事!
后来一想 这个跟我们做交易一样, 主动风控自己可以去做, 但真正进场了,很多时候被动的风控,比如追我尾的那个人就好像我们的系统风险,怎么去躲避?
这两天还看到说,期权市场容量小,难度极大 里面有恶庄逮着你杀!!!
各位高手,都来说说
警钟长鸣,总不会错哈
我一直在探索,虽然还没有非常满意的业绩,但是现在的投资已经不会太影响我的日常,日子还算轻松吧。关键是我对回报的要求并不高,只要适合“退休生活”就OK了。观念同你差不多,降低预期,让自己能安稳睡觉就行。 最低目标,跑过银行就是及格,超过就是惊喜! 但你每天的频繁交易,实在学不来,交易就会有胜败,我觉得会比较影响心情吧 :)
我的探索在两方面:
1. 利用虚值权利单把握每年一,两次的大波动;
2. 每天的频繁买卖,就是小富靠勤;
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我一般看期权论坛的波动率,它有个估值的百分比,不过这只是一个参考。只是根据近期的表现,标的跌就升波,涨就降波。我一直在探索,虽然还没有非常满意的业绩,但是现在的投资已经不会太影响我的日常,日子还算轻松吧。关键是我对回报的要求并不高,只要适合“退休生活”就OK了。
我的探索在两方面:
1. 利用虚值权利单把握每年一,两次的大波动;
2. 每天的频繁买卖,就是小富靠勤;
兄好!关于波动率,也是一头雾水,知道一些大概的情况,但用于指导落地操作还差很远。 比如多头需要在尽量低波时候买入, 通过查询一些网站数据,我们知道一个波动率的历史范围,比如ETF300 VIX 最近一年的数据就在14~31之间, 有没有一个大概参考比如多少历史百分位买入的概念?我一般看期权论坛的波动率,它有个估值的百分比,不过这只是一个参考。只是根据近期的表现,标的跌就升波,涨就降波。
个人还是停留在期权还是赚方向的钱上面, 至于赚波动率的钱,我想应该是短线打法,对吧?
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兄好!关于波动率,也是一头雾水,知道一些大概的情况,但用于指导落地操作还差很远。 比如多头需要在尽量低波时候买入, 通过查询一些网站数据,我们知道一个波动率的历史范围,比如ETF300 VIX 最近一年的数据就在14~31之间, 有没有一个大概参考比如多少历史百分位买入的概念?是做ETF基金,一般就是顺势操作,升就平多或开空,跌就平空或开多,但难的地方是升或跌多少时就开和平,我一般是依据价仓位情况或技术指标,但同股票买卖一样,你知道很难做的满意的。
个人还是停留在期权还是赚方向的钱上面, 至于赚波动率的钱,我想应该是短线打法,对吧?
你提到期权的那些指标我很少用。我是希望尽量简单化,让自己轻松些吧。
放轻松,大胆些(什么方法都试试),谨慎些(单量小点)的摸索出适合自己路子吧。
期权的核心是波动率兄好!关于波动率,也是一头雾水,知道一些大概的情况,但用于指导落地操作还差很远。 比如多头需要在尽量低波时候买入, 通过查询一些网站数据,我们知道一个波动率的历史范围,比如ETF300 VIX 最近一年的数据就在14~31之间, 有没有一个大概参考比如多少历史百分位买入的概念?
个人还是停留在期权还是赚方向的钱上面, 至于赚波动率的钱,我想应该是短线打法,对吧?
谢谢楼主的解答。欢迎交流!
自己本身是一个风险厌恶者,今年开始接触期权以来, 非常有兴趣。这几天是感觉进步最多的几天,再次表示感谢。 如果楼主不嫌弃我的聒噪,以后的期权交易和学习记录就在楼主的宝地了。 看楼主也是在珠三角的, 期望有机会见面当面请教。
当前主要仓位在etf(50%)和转债(15%)里面,等着行情的反弹慢慢的转到可转债里面去了。年初仓位有点高, 今年大概是10%的亏损,刚刚好亏完去年的盈利。...
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自己本身是一个风险厌恶者,今年开始接触期权以来, 非常有兴趣。这几天是感觉进步最多的几天,再次表示感谢。 如果楼主不嫌弃我的聒噪,以后的期权交易和学习记录就在楼主的宝地了。 看楼主也是在珠三角的, 期望有机会见面当面请教。
当前主要仓位在etf(50%)和转债(15%)里面,等着行情的反弹慢慢的转到可转债里面去了。年初仓位有点高, 今年大概是10%的亏损,刚刚好亏完去年的盈利。 等可转债建仓完毕,准备拿10%的资金来做期权的实操,现在有一个期权的模拟账号,100w资金,准备先模拟一段时间看看,如果能把握好风控,持续盈利的话再转入实操。
昨天模拟账号卖出300ETF-202206-4200沽10张, 成本-0.27618,目前仓位42%
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还有一个问题,就是关于仓位的百分比定义问题, 因为义方仓是收取权利金,冻结保证金, 那么义务方的仓位其实就是冻结的保证金占整个资金的比例,对吧?但保证金是变化的,这个仓位头寸也就是一个动态的了。1.仓位就是假若你的资金有行权能力可以开100张(按今天50ETF基金2.75元来算,你的100张行权能力的资金就是275万元),在很极端的行情就如最近,也不要做到满仓,最多开80张,也就是80%;
学习了一下保证金的计算方法,太复杂,关联因素也太多,太烧脑放弃了。 但极端情况保证金就是全部行权资金,最终又回归到前面讨论的期权去杠杆的问题。
2. 保证金无需算清楚,大概就是选择10-15%空间的超实值就行了;
3. 期权是复杂的,但你现在是在交易ETF基金,放轻松点,就如你平时买卖股票一样,这种模式(义务单具有绝对的行权能力)已经没有爆仓和黑天鹅了。
4. 大胆的进行小量交易摸索,同时也可以利用交易的部分盈利来进行权利单买卖,实际上期权的交易是非常有优势的。
1.不一定要选择极值,一方面是难操作,另一方面占用的保证金较多。我想有15%左右的空间也可以了。若真的出现大幅波动,再及时进行向上或下的价格移动也可以;还有一个问题,就是关于仓位的百分比定义问题, 因为义方仓是收取权利金,冻结保证金, 那么义务方的仓位其实就是冻结的保证金占整个资金的比例,对吧?但保证金是变化的,这个仓位头寸也就是一个动态的了。
2. 我一般是先选择当月或近月,希望向远月移仓时可以获得时间价值。要注意移仓不要考虑高抛低吸的把握,以免出现移丢仓位;
3. 主仓位我觉得大部分时间多单是50%,空单是30%就比较轻松。除非出现极端行情时多单加到80%,空单是60%。其他可以用你...
学习了一下保证金的计算方法,太复杂,关联因素也太多,太烧脑放弃了。 但极端情况保证金就是全部行权资金,最终又回归到前面讨论的期权去杠杆的问题。
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谢谢!1.不一定要选择极值,一方面是难操作,另一方面占用的保证金较多。我想有15%左右的空间也可以了。若真的出现大幅波动,再及时进行向上或下的价格移动也可以;
关于期权去杠杆的操作理解了!
还有几个问题
1-关于主仓位的超实值卖单,是选择极值么?比如卖购就是价格最低的,卖沽就是价格最高的一档?但这些档位的成交量都非常小,持仓存量就是几百张,每天交易量基本就是几十张。你是如何解决这个问题的?
2-关于主仓位持仓的远近月是如何选择的? 都是最远月?比如现在建仓,当前点位我看多,假设300ETF期权(今日510300收盘3.916),我就卖出沪深30...
2. 我一般是先选择当月或近月,希望向远月移仓时可以获得时间价值。要注意移仓不要考虑高抛低吸的把握,以免出现移丢仓位;
3. 主仓位我觉得大部分时间多单是50%,空单是30%就比较轻松。除非出现极端行情时多单加到80%,空单是60%。其他可以用你的部分盈利开虚购或虚沽权利单来赌赔率,就是以小博大。这两年每年都有出现过几次60-80倍的机会,但是非常难把握!
1.主仓位是你对大趋势的判断。若你判断趋势下行,主仓位就是空单,若未来上行就是多单。不管是多还是空都是超实值卖单(卖沽和卖购的义务单,所以就要做到有绝对的行权能力);谢谢!
2. 目标设定比较难定,若多单我是设定在历史最高价;
3. 若多单开仓后,标的往相反方向走,那就是反弹的时候网格开一定比例的空单就可以了,此时空单盈利无需要求太高,也就是网格止盈;
4. 你可以想想,虽然期权自带杠杆,只要你有行权能...
关于期权去杠杆的操作理解了!
还有几个问题
1-关于主仓位的超实值卖单,是选择极值么?比如卖购就是价格最低的,卖沽就是价格最高的一档?但这些档位的成交量都非常小,持仓存量就是几百张,每天交易量基本就是几十张。你是如何解决这个问题的?
2-关于主仓位持仓的远近月是如何选择的? 都是最远月?比如现在建仓,当前点位我看多,假设300ETF期权(今日510300收盘3.916),我就卖出沪深300etf沽-202212-4400?九债一购策略是建仓最远月买购,然后当换月时逐步移仓到最远月。自己模拟过,如果今年一月份建仓300ETF9月购4300,然后逐步下移到3500,基本是全仓亏完0.5x 跌到0.0x
3-还有就是仓位管理是如何规划的?比如现在建仓多单,保留网格交易空间,买入多少头寸合适呢?
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谢谢楼主的回复, 自己还在模拟盘和学习阶段,有很多逻辑和操作层面的东西没想清楚,不敢贸然开仓。 请教几个初级的问题,望不吝指教1.主仓位是你对大趋势的判断。若你判断趋势下行,主仓位就是空单,若未来上行就是多单。不管是多还是空都是超实值卖单(卖沽和卖购的义务单,所以就要做到有绝对的行权能力);
1-主仓位多单,应该主要买购和卖沽吧?至于期望目标,是如何设定的呢?标的etf上涨10%?20%?
2-如果多单开仓后,标的往相反的空单方向走,如何应对?
网格可以降低一部分成本,但资金总是有限的,黑天鹅总会有来到的一天,总有穿网的时候,不得不考虑,特别是今年的恶劣行情!...
2. 目标设定比较难定,若多单我是设定在历史最高价;
3. 若多单开仓后,标的往相反方向走,那就是反弹的时候网格开一定比例的空单就可以了,此时空单盈利无需要求太高,也就是网格止盈;
4. 你可以想想,虽然期权自带杠杆,只要你有行权能力,就是无加杠杆了;
这里的关键是期权替代ETF基金,有行权能力就是没有杠杆的。是不会爆仓的,选择ETF基金的逻辑已经就是防止黑天鹅的出现。这样说吧,就是趋势判断错了,也只是暂时被套而已,你可以利用期权的许多交易优势,为你在被套时争取多一些的盈利。这在只是单单买卖ETF基金所不能的。
1.主仓位现在是多单,在没有达到期望目标时基本是不动;谢谢楼主的回复, 自己还在模拟盘和学习阶段,有很多逻辑和操作层面的东西没想清楚,不敢贸然开仓。 请教几个初级的问题,望不吝指教
2. 每日的频繁交易,主要依据技术指标和网格交易,有点分级基金A轮动的味道,因为算是全职了,那退休后就更可以了。
3.期权是T+0,同时也有非常丰富的交易方法,对比直接投资ETF基金有着许多的优势;
4. 最关键是超实值期权替代ETF基金,那就是不管多或空都要有绝对的行权能力,就是要没有杠杆!
1-主仓位多单,应该主要买购和卖沽吧?至于期望目标,是如何设定的呢?标的etf上涨10%?20%?
2-如果多单开仓后,标的往相反的空单方向走,如何应对?
网格可以降低一部分成本,但资金总是有限的,黑天鹅总会有来到的一天,总有穿网的时候,不得不考虑,特别是今年的恶劣行情!
往远期移月?这个也只是可以保命,但至少也得脱层皮吧
3-最后一点,超实值期权不管多空保证都要有行权能力,我想就是足够的备用金(类似你银行的理财利息收入,做权利方时可以选择不行权,但作为义务方时,可以随时应对行权)但期权本身自带杠杆,又为何说“就是没有杠杆”?我的理解是这个仅仅是保证自己的保证金永远足够,不会因为杠杆而爆仓!类似于九债一购策略里面,九债恰恰是一购最后的保护!
可能有些逻辑从楼主前面的帖子可以学习到,但很遗憾,前面几页因为集思录上次封禁问题,看不到了。
楼主的ETF期权交易感觉蛮频繁的, 自己也是这段时间才接触期权,非常感兴趣, 准备往九债一购的方向走, 年龄大了崇尚简单的东西, 到时候多交流1.主仓位现在是多单,在没有达到期望目标时基本是不动;
2. 每日的频繁交易,主要依据技术指标和网格交易,有点分级基金A轮动的味道,因为算是全职了,那退休后就更可以了。
3.期权是T+0,同时也有非常丰富的交易方法,对比直接投资ETF基金有着许多的优势;
4. 最关键是超实值期权替代ETF基金,那就是不管多或空都要有绝对的行权能力,就是要没有杠杆!
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可能从91年开始投资股票,最后发现分级基金A是最轻松和稳定的投资品种。
现在也快到了可以领退休金的日子,但已经没有了分级基金A。
2019年开始ETF基金期权,经历了50ETF2020-2021初的牛市,再到2021初到现在大熊。
期权超实值替代ETF基金投资是可以代替分级基金A,不管是做多还是做空都有绝对的行权能力,就是没有杠杆!,所以基本上不用止损策略。
在主仓位被套时,还是有两方面的收益:
1.为保证行权的资金每个月收到的固收利息;
2. 与主要仓位的反向操作的收益;
这样比较容易做到以时间换空间:
50ETF
开市的急跌非常小心翼翼,只平了一张空单。主要是没有几张废纸沽单了。
快速的拉升至30日线,虽然有可能底已出现,因为今天周线的长KDJ的J可能就扭转了,但还是将废纸沽单加回到了10张。
上午盘的关注点是30分钟长KDJ是背离的。
下午加多3张废纸沽。
下午收盘。
50ETF
是巧合还是控盘?有什么意义吗?5周线是2.924,收盘价2.923。
50ETF
按计划平了2张空单,虽然看出上午盘的调整比较强,因为并没有到15分钟的趋势线,这样一般都会再有新高。但也不急于平了最后的一张空单。而是再下了新空单,13:30分钟后到公园玩牌,所以没有对盘口进行应对。有意思,今天最低价的单是我的成交。
抄底吗?
原创 陪伴成长 集思录 2022-02-24 23:10
https://mp.weixin.qq.com/s/c2GhjzkZCs-2XZ1AX52GFA
但是,对于50ETF可以开始抄了。!