少慢

@淡茶一杯 >利润回归的差不多就得提前平仓了，到期时在平值附近的卖期权会不会被动行权不太好说，存在风险。 是的，快到期的时候，什么都有可能，实值放弃行权，虚值也要行权，都会打破理论上的无风险。

@铭小贝 >最大的风险是滑点，我做了一次股指期货的平价套利，看看有10-15点差价，结果滑点了23点多，直接爆亏出来。 股指期货的滑点是有点大，商品期货的许多品种的主力合约，滑点到还好，期权的滑点会大点。

@kolanta >这就要“接近到期主动平仓，输赢都认”。不要赚尽最后一个铜板。 有道理

@逆熵 >尽量提前获利平仓，如果一直没有机会，到了交割日又正好卡在行权价附近，即使价差没有完全收敛也认栽平仓 是的，说得很对

@honyqian >其实LZ担心的反而不是风险。最后交易日收盘前，假如期货价格距离行权价很近，直接三个都平仓就行。距离行权价远基本不存在楼主说的风险。做过类似的就知道，这对组合主要风险是提保，现在看整个三个品种（期货卖购买沽）组合占用资金1万块可能还不...