十八员外

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这两周美以伊冲突，给账户造成了一定的冲击。今年选得几个策略，目前表现一般。两个小市值策略表现正常，两个行业策略，一个不行，一个正常。还有个央企轮动策略，今年表现最差。最近流行的话：表面看是阿尔法，实际是行业或者风格贝塔

2月份对应的收益是2.38%，略好于沪深300，但差于500、1000和2000指数，全A等权是3.91%。 我的量化1.0版本是希望通过配置因子以期望能够跨越牛熊，实现一个长期稳定的收益；最近在想是否要结合行情改变策略进入2.0，比如牛市就用成长股行情，熊市...

我的1/4资金是小微盘股策略，本周微盘股表现良好（上涨2.43%）；1/8资金配置了科技行业，本周科创走弱，科创50下跌5.76%。其他策略总体还行，所以综合表现略微好于基准沪深300。 今天抽空看了《十三邀》第九集第一季，本周嘉宾是姚明。作为国内竞技体育最成...

1月实盘平平过，却是大幅跑输指数。 反思不足，策略理论收益是7.98%，和全A持平。产生这样结果：一因为自己担心调整手动关停实盘策略。在看到GJD减持，指数依然坚挺的情况下，开启按钮，但终归是错过了1月难得的好收成。二是面对元旦后...