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请教用买深度实值购代替做多股指期货，有什么弊端么
以沪深300为例，一张期货合约市值大概111万左右，那我买29张6月3.3的购，￥Delta也是111万左右，两者盈亏是不是相当或者接近的，29张期权一共16万，保证金股指期货是15.6万，灵活性上期权高不少，张数随意调整，股指期货单位比较大，流动性上期货好一些，实值期权交易不太活跃，还有其他要考虑的问题么
以沪深300为例，一张期货合约市值大概111万左右，那我买29张6月3.3的购，￥Delta也是111万左右，两者盈亏是不是相当或者接近的，29张期权一共16万，保证金股指期货是15.6万，灵活性上期权高不少，张数随意调整，股指期货单位比较大，流动性上期货好一些，实值期权交易不太活跃，还有其他要考虑的问题么
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bigbear2046 - 无非想要明白些道理，遇见些有趣的人或事
赞同来自: ergouzizzz 、lwqscu
深度实值购最好用股指期权不要用etf期权，至于楼下有的人说期货能吃贴水，期权不能，纯属搞笑
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赞同来自: homanking 、bigbear2046
在用买入认购替代现货做多的策略上最容易犯得错是：因为损失可控而盲目加大仓位，结果变成损失不可控。
一般而言，如果认购期权归零后买入ETF（或者开仓股指期货）是可以接力的。可是如果2份期权归零就破坏了策略替代的原则。
一般而言，如果认购期权归零后买入ETF（或者开仓股指期货）是可以接力的。可是如果2份期权归零就破坏了策略替代的原则。
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下行风险有限，上行收益不封顶。如果半路要获利平（减）仓，不需要盯住自己的这个远期合约，可以通过卖出近月认购（等于组合成跨期价差）来变相完成波段交易。如果卖出远月高一档的合约，变成垂直价差，不需要保证金，等同套现。
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赞同来自: 我心飞扬33 、superstock
异常波动的时候，做市商不干活，这很要命
24年10月8号开盘涨停了10min，300etf深实购点差巨大，不记得具体数字了，可能点差能有0.2，也就是5%？这种情况就问你咋平仓
期指不存在这个问题
24年10月8号开盘涨停了10min，300etf深实购点差巨大，不记得具体数字了，可能点差能有0.2，也就是5%？这种情况就问你咋平仓
期指不存在这个问题
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赞同来自: superstock 、llllpp2016
手续费贵一点
然后可能只适合长线操作
平时有做市商，但是建议在交易时间的前10分钟和收盘前10分钟这些时间段不要交易，因为这些时间做市商可能不干活。
然后可能只适合长线操作
平时有做市商，但是建议在交易时间的前10分钟和收盘前10分钟这些时间段不要交易，因为这些时间做市商可能不干活。
京公网安备 11010802031449号