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网格交易，但仍然要留好底仓等待牛市，坚守中国平安1万股，东方财富1.5万股，腾讯控股0.3万股，不动摇。
投入金额：100万，可用融资加仓。
优势：有波动就有收益，网格小，网小鱼，细水流长。
缺点：单边上涨行情被卖飞，但仍然赚了钱，也算胜利；单边下跌行情被深套，可融资加仓，指数不死，迟早能涨回来，就是可能因为加仓多，而无资金可用。
标的：股票、ETF、可转债，覆盖三地市场，尽量减少相关性，提高资金利用率。
股票：中国平安 东方财富 中信证券，2/1元一格，每格500/1000股，一格赚1000元。还融入了一个小网格涨跌2%，自动买卖一次。
ETF：新能源ETF 恒生互联 券商ETF 医药ETF 恒生医疗ETF 中概互联 军工ETF 有色金属ETF 畜牧ETF 旅游ETF H股ETF 纳指ETF 光伏50ETF 创业板50ETF 科创50ETF 1000ETF 芯片ETF 消费ETF 酒ETF 300ETF 500ETF 标普500ETF 黄金ETF 煤炭ETF 基建ETF，特点是不会死，下跌敢加仓，0.5%一格，每格1000元，一格赚5元。
可转债：选择溢价低、价格低、规模小、活跃的可转债，120-130建仓，0.5元一格，每格10张，一格赚5元。
总之：19年的时候做过一次网格，行情很好，这些ETF也涨得很好，都卖飞了，网格不能赚大钱，只能赚点小钱。但我为什么还要做网格，因为它天天可以看见现钱。坚持每周记录，赚能懂的钱。
第一周收益记录如下：
投入金额：100万，可用融资加仓。
优势：有波动就有收益，网格小，网小鱼，细水流长。
缺点：单边上涨行情被卖飞，但仍然赚了钱，也算胜利；单边下跌行情被深套，可融资加仓，指数不死，迟早能涨回来，就是可能因为加仓多，而无资金可用。
标的：股票、ETF、可转债，覆盖三地市场，尽量减少相关性，提高资金利用率。
股票：中国平安 东方财富 中信证券，2/1元一格，每格500/1000股，一格赚1000元。还融入了一个小网格涨跌2%，自动买卖一次。
ETF：新能源ETF 恒生互联 券商ETF 医药ETF 恒生医疗ETF 中概互联 军工ETF 有色金属ETF 畜牧ETF 旅游ETF H股ETF 纳指ETF 光伏50ETF 创业板50ETF 科创50ETF 1000ETF 芯片ETF 消费ETF 酒ETF 300ETF 500ETF 标普500ETF 黄金ETF 煤炭ETF 基建ETF，特点是不会死，下跌敢加仓，0.5%一格，每格1000元，一格赚5元。
可转债：选择溢价低、价格低、规模小、活跃的可转债，120-130建仓，0.5元一格，每格10张，一格赚5元。
总之：19年的时候做过一次网格，行情很好，这些ETF也涨得很好，都卖飞了，网格不能赚大钱，只能赚点小钱。但我为什么还要做网格，因为它天天可以看见现钱。坚持每周记录，赚能懂的钱。
第一周收益记录如下：
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百万实盘网格交易：第30周记录，年化收益3.76%
本周投入资金812606元，融资负债155029元，周成交额1468336.3元，换手率180.69%，买入70次，卖出89次，ETF、可转债网格收益890元，股票网格收益260元，支出（佣金111、印花税241、利息210）计562元，纯收益588元，年化收益率3.76%，累计收益90760元，累计收益率7.26%。
仓位118.9%，余0.1万现金，50万融资额度。
本周沪深300跌0.83%，外资继续大量流出，市场无视降准利好，底部特征明显。
这个账户，我是从2月20日开始的网格交易，到今天，一共交易了30周，由于一直是高仓位运行，用融资仓位做网格，所以付出了大量的融资利息，交易佣金和印花税加起来也才利息的四分之一。30周总收益-4%，同期沪深300跌8.66%，还是跑赢了指数。
这周下定决心调仓，卖出了一半股票和ETF，腾出了58万现金，转战股指期货，为什么？
我分析了股指期货的有点：一个是自带无息杠杆。可以减少我的融资负债利息，原来的220W的仓位，用2手IC或IM就可以替代，6000*200*14%=168000元，两手就是34万，50万的资金能抗住400个点的反向波动。即使跌10%，也可以清仓网格账户，追加保证金，当前政策底明显，指数大跌的可能性远远低于上涨的可能性。腾出来的现金还可以做做网格或者买货币基金，赚点超额收益。
二是可以吃贴水。2019年都听说吃贴水的策略，但没有仔细研究，所以就错过了这几年吃贴水年化10%的高光时刻，现在IC、IM的贴水都很少了，有的时候还是升水，影响贴水的原因是多方面的，但超额收益减少，大资金不愿再做空对冲和交易者对后市的看好，是贴水消失的主要原因。
想象是美好的，但股指期权的风险也不少：一是高杠杆。杠杆是一把双刃剑，一般人驾驭不了，特别是在赌红眼的时候。
二是没有系统，胡乱买卖。今天买这个，明天买那个，一会空，一会多，两头都做，两头都挨打。
所以一定要明确纪录：一是严格控制仓位。有股票时，持仓不超过2手，没有股票时，持仓不超过4手，立个flag在这里，牛市中，加仓不超过2手，也是总共持仓不超过6手。二是不懂不碰，只做股指期货。三是不与趋势做对，顺势而为，才是杠杆交易之道。当前市场底部特征明显，只做多。
我对自己投资收益要求只是跑赢沪深300指数，所以滚IC、IM，大概率很实现这个目标。我拥有多款做空工具，期权、期货和融券，开通几年来，都没有乱来，自控力还是可以，因为我2017年操盘过100倍杠杆的伦敦金，虽然也是亏钱离场，但心态得到了大大锻炼。
进入新的领域，认真学习吧。
已清空:中信证券24.9，再次回到网格。
已清空的半导体ETF、科创ETF、科技ETF，香港证券、红利ETF均跌回了网格区间，继续网格。
标的一周交易次数排行：
网格收益记录如下：
本周投入资金812606元，融资负债155029元，周成交额1468336.3元，换手率180.69%，买入70次，卖出89次，ETF、可转债网格收益890元，股票网格收益260元，支出（佣金111、印花税241、利息210）计562元，纯收益588元，年化收益率3.76%，累计收益90760元，累计收益率7.26%。
仓位118.9%，余0.1万现金，50万融资额度。
本周沪深300跌0.83%，外资继续大量流出，市场无视降准利好，底部特征明显。
这个账户，我是从2月20日开始的网格交易，到今天，一共交易了30周，由于一直是高仓位运行，用融资仓位做网格，所以付出了大量的融资利息，交易佣金和印花税加起来也才利息的四分之一。30周总收益-4%，同期沪深300跌8.66%，还是跑赢了指数。
这周下定决心调仓，卖出了一半股票和ETF，腾出了58万现金，转战股指期货，为什么？
我分析了股指期货的有点：一个是自带无息杠杆。可以减少我的融资负债利息，原来的220W的仓位，用2手IC或IM就可以替代，6000*200*14%=168000元，两手就是34万，50万的资金能抗住400个点的反向波动。即使跌10%，也可以清仓网格账户，追加保证金，当前政策底明显，指数大跌的可能性远远低于上涨的可能性。腾出来的现金还可以做做网格或者买货币基金，赚点超额收益。
二是可以吃贴水。2019年都听说吃贴水的策略，但没有仔细研究，所以就错过了这几年吃贴水年化10%的高光时刻，现在IC、IM的贴水都很少了，有的时候还是升水，影响贴水的原因是多方面的，但超额收益减少，大资金不愿再做空对冲和交易者对后市的看好，是贴水消失的主要原因。
想象是美好的，但股指期权的风险也不少：一是高杠杆。杠杆是一把双刃剑，一般人驾驭不了，特别是在赌红眼的时候。
二是没有系统，胡乱买卖。今天买这个，明天买那个，一会空，一会多，两头都做，两头都挨打。
所以一定要明确纪录：一是严格控制仓位。有股票时，持仓不超过2手，没有股票时，持仓不超过4手，立个flag在这里，牛市中，加仓不超过2手，也是总共持仓不超过6手。二是不懂不碰，只做股指期货。三是不与趋势做对，顺势而为，才是杠杆交易之道。当前市场底部特征明显，只做多。
我对自己投资收益要求只是跑赢沪深300指数，所以滚IC、IM，大概率很实现这个目标。我拥有多款做空工具，期权、期货和融券，开通几年来，都没有乱来，自控力还是可以，因为我2017年操盘过100倍杠杆的伦敦金，虽然也是亏钱离场，但心态得到了大大锻炼。
进入新的领域，认真学习吧。
已清空:中信证券24.9，再次回到网格。
已清空的半导体ETF、科创ETF、科技ETF，香港证券、红利ETF均跌回了网格区间，继续网格。
标的一周交易次数排行：
网格收益记录如下：
京公网安备 11010802031449号