投入金额:100万,可用融资加仓。
优势:有波动就有收益,网格小,网小鱼,细水流长。
缺点:单边上涨行情被卖飞,但仍然赚了钱,也算胜利;单边下跌行情被深套,可融资加仓,指数不死,迟早能涨回来,就是可能因为加仓多,而无资金可用。
标的:股票、ETF、可转债,覆盖三地市场,尽量减少相关性,提高资金利用率。
股票:中国平安 东方财富 中信证券,2/1元一格,每格500/1000股,一格赚1000元。还融入了一个小网格涨跌2%,自动买卖一次。
ETF:新能源ETF 恒生互联 券商ETF 医药ETF 恒生医疗ETF 中概互联 军工ETF 有色金属ETF 畜牧ETF 旅游ETF H股ETF 纳指ETF 光伏50ETF 创业板50ETF 科创50ETF 1000ETF 芯片ETF 消费ETF 酒ETF 300ETF 500ETF 标普500ETF 黄金ETF 煤炭ETF 基建ETF,特点是不会死,下跌敢加仓,0.5%一格,每格1000元,一格赚5元。
可转债:选择溢价低、价格低、规模小、活跃的可转债,120-130建仓,0.5元一格,每格10张,一格赚5元。
总之:19年的时候做过一次网格,行情很好,这些ETF也涨得很好,都卖飞了,网格不能赚大钱,只能赚点小钱。但我为什么还要做网格,因为它天天可以看见现钱。坚持每周记录,赚能懂的钱。
第一周收益记录如下:
本周投入资金1133863元,融资负债571412元,买入413次,卖出526次,成对526次,ETF、可转债网格收益2630元,股票网格收益2800元,支出(佣金145、利息600、印花税131)计876元,纯收益4554元,年化收益率20.89%,累计收益14364元,累计收益率1.5%。
仓位149%,余1.3万现金,24万融资额度。
本周沪深300涨1.72%,总体来说,卖出的比买入多,还了部分融资,仓位下降了不少,本周信息技术、GPT、芯片涨得非常好。
芯片ETF 作为第一个清仓的标的,收益值得仔细算一下。持仓17天,1元建仓2万股,1.1元清仓,买入66次,卖出86次,盈利1455元,因为波动,网格买入了66次,每次5元,一共盈利330元。如果不做网格应该盈利2000元,少盈利了545元。[哭泣]
这就是网格对于大牛标的,付出的代价——卖飞。周五1.097买入1万股,继续网格。
第4周交易次数前5的是:恒生互联、永鼎转债、芯片ETF、恒生医疗、酒ETF。
第5周交易次数前5的是:光伏50、芯片ETF、恒生互联、酒ETF、恒生医疗。
有4个都和前一周一样,非常活跃。
科创50、科技ETF,也要卖光了。
周三东方财富因为瘫痪的原因大跌了5.85%,姑且认为是这个原因,周四周五就收回了跌幅,做了4次完整的网格。
周五建仓了5个125左右的三低可转债,无底仓运行,期待下周的表现。
网格收益记录如下:
网格的步长应该经过回测数据,不要贪图成交数量多,一般指数型ETF,网格步长都应该大约1.5%,更多的是3-5%更划算。我设置的网格成交数量少,但每次至少赚50以上。回测只能代表过去一年的走势,未来一年不会同样波动。步长,大有大的好,小有小的好,适合自己的最好。我做小格子,抓小波动,网小鱼。
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今日波动之王是恒生互联,买入3次,卖出10次,芯片ETF,买入5次,卖出8次。
上午8元买了3000股山东路桥,可以配债93张,上市预计120元,山东路桥含权很高,能抗明天7、8个点的下跌,当然还是争取保本出。
芯片ETF,第一个清仓的标的,收益值得仔细算一下。持仓17天,1元建仓2万股,1.1元清仓,买入66次,卖出86次,盈利1455元,因为波动,网格买入了66次,每次5元,一共盈利330元。
如果不做网格应该盈利2000元,少盈利了545元。这就是网格对于大牛标的,付出的代价,卖飞了,后续打算直接买入2万股,继续网格。
今天三大指数高开高走,然后回补缺口后都收红,但波动不大,比较适合网格,卖得比买入多,有了5万现金和16万融资额度。
保本出了600股亚康股份,如果收盘出的话,可以赚500+,但没有如果。亚康股份是看到大股东质押后进场配售的,最高峰赚了1000多,但觉得发行的可转债规模小,而且是信息科技热门概念,有炒作的概率,就没有离场。今天保本出,白赚了2手亚康转债,预计盈利至少1000+。
本来是欢欢喜喜的天,结果网格账户第一重仓股东方财富放量大跌了6%,仍然按照纪律加仓1900股,券商股有牛市兜底,无惧下跌,在下跌中不买,以后哪有股份卖,再敢跌,继续买。
用PTrade或QMT吗?还是银河别的量化系统。银河和华宝都支持了,小白可用。
PS:据我了解,目前券商最常用的PC端软件、APP都不支持信用账户做网格。小众化的量化软件倒是支持,不过需要自己写策略。
支持,就是这个原因,我才换到银河的。用PTrade或QMT吗?还是银河别的量化系统。
PS:据我了解,目前券商最常用的PC端软件、APP都不支持信用账户做网格。小众化的量化软件倒是支持,不过需要自己写策略。
今天三大指数都是收红,卖得比买入多,有了2万现金和17万融资额度。
计划再建仓点125左右的活跃债网格,不要底仓运行。
赞同来自: 布拉布拉
今日成交超万亿,但三大指数都是冲高回落,最终都收跌,赚钱效应差,特别是港股,大跌。
今天买得比卖出多,资金(含融资额度)又紧张了。
计划再建仓点125左右的活跃债网格,不要底仓运行。
我说下跌每格买剩下资金的十分之一。上涨每格卖剩下股票数量的10分之一。永远不会破网在不追加资金的情况下,因为有最低成交100股的限制(最后一笔买入的最低资金要求,取决于股价),理论上还是会破网的。如果每笔交易有最低佣金要求,情况会更糟。
本周投入资金1134873元,融资负债648998元,买入669次,卖出627次,成对627次,ETF、可转债网格收益3135元,股票网格收益2500元,支出(佣金178、利息630、印花税91)899元,纯收益4736元,年化收益率21.7%,累计收益9810元,累计收益率1.08%。
本周沪深300跌0.21%,波动不大,多次高开低走,很适合网格,成交了627对。
周四下跌,融资的仓位也用完了,真正的满仓满融,再跌就只有装死了,还好周五小幅的反弹了一下,抓住了不少波动。现在仓位也很重,和上周差不多。
本周新建了不少无底仓ETF和可转债,网住了不少小鱼,反正没有底仓,涨走了就算了,如果跌下来,就可以进货。
本周交易次数前5的是:恒生互联、永鼎转债、芯片ETF、恒生医疗、酒ETF。
其中永鼎转债是没有底仓运行的,很不错。
观察了最近两周的交易,红利、深100ETF、300、500、1000ETF作为宽基指数,波动小于行业指数,缺钱的时候可以卖一些底仓
银河的网格用着怎么样,两融账户也可以网格?ETF佣金可以万0.5免5不。银河可以用融资自动网格,佣金都免五。全用现金,相对来说,风险小点,赚得少点。
我现在仓位75%,12格网格已经到持仓上限,躺平了
3月16日,ETF、可转债网格买入193次,卖出97次,收益485元,股票买入5次,卖出0次,收益0元,合计盈利485元。银河的网格用着怎么样,两融账户也可以网格?ETF佣金可以万0.5免5不。
今天686家上涨,4354家下跌,中位数下跌1.7%,怎一个惨字了得。
昨天才嘚瑟了,收益1000+,今天报应就来了,买入超过卖出近100次,用去资金10万+,融资额度也用完了,该躺平了。今天还把纳指卖掉了一部分,滕点资金出来,还是满融了。
今天奇正转债不错,交易了27次,N...
我现在仓位75%,12格网格已经到持仓上限,躺平了
今天686家上涨,4354家下跌,中位数下跌1.7%,怎一个惨字了得。
昨天才嘚瑟了,收益1000+,今天报应就来了,买入超过卖出近100次,用去资金10万+,融资额度也用完了,该躺平了。今天还把纳指卖掉了一部分,滕点资金出来,还是满融了。
今天奇正转债不错,交易了27次,NO1。
看了一下永鼎转债的成交记录,连1秒钟的行情都抓住了,感觉很厉害了!!请问你是用哪个券商的?
2023-03-15 14:12:28,122.797卖出10张
2023-03-15 14:12:29,122.183买入10张
先卖出10张,下一秒买入10张,盈利0.5%,6.14元。
赞同来自: xineric
2023-03-15 14:12:28,122.797卖出10张
2023-03-15 14:12:29,122.183买入10张
先卖出10张,下一秒买入10张,盈利0.5%,6.14元。
市场高开低走,特别是深圳和创业板,死守的话,颗粒无收。
这种行情最适合网格,高开的时候,不断卖卖卖,低走的时候不断买买买,愉快地成交了。
今天要特别表扬一下永鼎转债,成交了23笔,占用资金却只有5000元左右。
成交笔数太多了,连长图都截不完了。。。
本周行情单边下跌,沪深300跌4%,以前没有做网格,对于沪深300日跌5%都没有什么感觉,做了网格后才知道跌4%的滋味。酸爽。。。。。。由于仓位打得太满,格子太小,本周一直在补仓,融资负债已经超过60万,可用保证金也只剩下12万了。我设计的网格,每个标的买进了20份底仓,预留的资金和融资额度,预计可以抗整体仓位下跌10%,即指数跌到3000点。但预计得有一些乐观,下周再不反弹,就只有装死了。60...单边下跌需要抗压,我自己已经忍不住暂停网格,结果昨天大反弹也没赚到什么钱
又打新又炒股 - 稳稳地赚慢钱
3月13日,在硅谷银行破产又反转的前提下,中字头领涨,中国移动涨停,马上赶超茅台市值,上证涨了1.2%,创业板跌0.56%,行情很撕裂。ETF、可转债网格买入92次,卖出118次,收益590元,股票卖出4格,收益530元。为了应对后市,把银行ETF底仓2万股卖了,腾点现金出来,亏损560元。新建了3个无底仓ETF网格,5个无底仓可转债网格,跌下来就买,涨了就算了,算是提前放一铺网在那接鱼。明天如...请问楼主可转债做网格设多少的格距合适啊?
赞同来自: xineric
ETF、可转债网格买入92次,卖出118次,收益590元,股票卖出4格,收益530元。
为了应对后市,把银行ETF底仓2万股卖了,腾点现金出来,亏损560元。
新建了3个无底仓ETF网格,5个无底仓可转债网格,跌下来就买,涨了就算了,算是提前放一铺网在那接鱼。
明天如果纳指ETF上涨的话,也打算卖了,腾点现金出来。
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需要先行测算下跌幅度多少会满仓或上融资。是的,融资还要付利息,一格赚5元,投入1000元,按照5.5%的融资利率算,如果持仓超过33天,还不能卖出这格,就要亏利息了。不用融资,本金就少,盈利就少。我评估过,最坏的情况,把融资额度用完,大不了就装死。。
不建议融资做网格
赞同来自: happysam2018 、xineric
由于仓位打得太满,格子太小,本周一直在补仓,融资负债已经超过60万,可用保证金也只剩下12万了。我设计的网格,每个标的买进了20份底仓,预留的资金和融资额度,预计可以抗整体仓位下跌10%,即指数跌到3000点。但预计得有一些乐观,下周再不反弹,就只有装死了。60万负债里面,网格买进的股票占了一半,中国平安周下跌8.5%,东方财富周下跌6.9%,惨。。。。。。
同时也因为格子小,在单边下跌中抓住了300次小波动,网住了1500元利润。只要一反弹上来,就是收获的季节。
本周波动大,交易次数前5的是:恒生互联、光伏50、中概互联、H股、恒生医疗。哎,都是因为港股大跌,加仓加出来的次数。[哭泣]
本周投入资金1130934元,融资负债619103元(融资利息支出421元,最大的成本),买入501次,卖出300次,成对300次,ETF、可转债网格收益1500元,股票网格收益980元,支出(佣金、利息、印花税等)553元,纯收益1927元,年化收益率8.86%,累计收益5074元,累计收益率0.61%。
若下周继续下跌,有如下应对措施:1、调整网格大小到1%;2、清仓成本线附近或者盈利的标的;3、装死不动。
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我觉得ETF/转债大约0.5%一格太小了,至少要1%,每次赚20元。格子大,利润高一些,但成交少一些,我也在探索到底0.5还是1好,等运行一段时间再调整。
成交对数会减少,但总收益应该差不多,甚至更多。
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我的做法:1、大类资产配置,在大类资产配置的基础上做网格。如果你买的品种很多,相关系数太大,持仓同涨同跌,会造成必须预留很多的资金,否则很容易没有钱。如果你选择大类资产配置,权益:国内宽基ETF沪深300,国外宽基ETF纳斯达克,商品:豆粕ETF,有色ETF,能源化工ETF,黄金ETF),行业指数:红利etf,消费ETF,医药ETF,科技ETF,不动产:房地产信托基金。这样的话,各个品种之间有涨有...专业,网格标的,我也是按照这个思路来的,但我觉得回测没有多少意义,回测只代表过去的历史,未来的波动不一定和原来一样,所以我都是设置的固定网格0.5%一格,每格交易1000元,固定盈利5元,方便计算收益。
我的做法:1、大类资产配置,在大类资产配置的基础上做网格。如果你买的品种很多,相关系数太大,持仓同涨同跌,会造成必须预留很多的资金,否则很容易没有钱。如果你选择大类资产配置,权益:国内宽基ETF沪深300,国外宽基ETF纳斯达克,商品:豆粕ETF,有色ETF,能源化工ETF,黄金ETF),行业指数:红利etf,消费ETF,医药ETF,科技ETF,不动产:房地产信托基金。这样的话,各个品种之间有涨...学习
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网格交易:第2周记录,年化收益11.95%我觉得ETF/转债大约0.5%一格太小了,至少要1%,每次赚20元。
本周行情不错,几天都完成了日内涨跌回补,网格交易抓住了不少机会,
这是我网格交易第二周,持仓106万,仓位基本上到位了,但感觉还有很多ETF没有建仓,而且可转债也还只买了奇正转债和正裕转债各200张,涨跌0.5元买卖10张,每格还是5元收益,方便统计点,缺点是涨10元就卖完了,正裕转债只有1.5亿,迷你债,有很大的机会一飞冲天。[捂脸]
本周投入资金10...
成交对数会减少,但总收益应该差不多,甚至更多。
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ETF 股票 转债的仓位配比是多少,账户预留多少资金做网格?主要是ETF,占比50%+,为什么用ETF呢?一是没有印花税;二是佣金低,万0.6;三是行业指数不会消失,向下的被深套的几率小,买进所有行业,向下一起被套的几率更小;四是下跌的时候可以用融资买入。解决了资金不足的痛点。
其实,我认为可转债更适合做网格交易。
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本周行情不错,几天都完成了日内涨跌回补,网格交易抓住了不少机会,
这是我网格交易第二周,持仓106万,仓位基本上到位了,但感觉还有很多ETF没有建仓,而且可转债也还只买了奇正转债和正裕转债各200张,涨跌0.5元买卖10张,每格还是5元收益,方便统计点,缺点是涨10元就卖完了,正裕转债只有1.5亿,迷你债,有很大的机会一飞冲天。[捂脸]
本周投入资金1062121元,买入201次,卖出230次,成对230次,ETF网格收益1150元,股票网格收益1440元,支出(佣金、利息、印花税等)150元,纯收益2440元,年化收益率11.95%,累计收益3147元,累计收益率0.46%