2023年,敞开胸怀,用ETF期权拥抱牛市......
经过一年多的实践,完全认可、接受期权这个投资工具,并将它作为重点来规划自己的资产配置。
2023年资产配置如下:
业绩比较基准:超越以上五个指数2%。
一、期权选择
50ETF期权、500ETF期权和创业板ETF期权为主,HO、IO和MO等股指期权为辅。
二、期权策略
期权策略纷繁复杂,为避免左右手互博,采用简明的期权策略。
权利方主攻:
看多就用牛差,看空就用熊差,辅之以日历价差、合成期货策略,以及在此基础上的简单变形,比如对角价差、备兑开仓等等。
义务方助攻:
适当回收一点时间价值,以降低权利方的持仓成本。因此,义务方的数量应小于权利方,确保在任何情况下,义务方向上无风险。
三、期权持仓
雄关漫道真如铁,而今迈步从头越!
2023,我们出发吧......
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去年亏损了13.76%,年初急于回本,时常保持130-150%的仓位。春节前涨了不少,开始患得患失,典型的散户心态,急于降低仓位,稳住大好局面。唉,没办法,谁让咱人老、钱少呢?宁可少赚,不能亏太多,表现在操作上,就有点战战兢兢、如履薄冰。老大哥,挺好的,这种状态很多人羡慕不来呀。
或者可以考虑下,每月将自己稳定盈利部分的5%-15%来做期望值较高的交易,让自己的性情释放一下,也可能会摸出另一条路。
如果败了,也无所谓嘛,本来也是试探试探,输完就老实了。你看我现在多老实,嘿嘿!
西北望1969 - 不忘初心,方得始终......
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周五权益仓位超过了100%,平了两张买购,清了一些可转债,把仓位降到100%以内,以免产生焦虑情绪。
离开部队一晃就18年了,每个月不到1万的退役金在川西十八线县级市,也就维持普通的生活。退役以后,一直在本地打工,做些管理工作,每个月收入也是1万左右。
如今形势不好,厂区内的管理还好说,和董事会、各股东关系也很融洽。但厂区外的协调越来越难,各种稀奇古怪的要求让人烦不胜烦,逐渐萌生退意。
就盼着今年能出现一波小牛,让自己能不再为五斗米折腰。
年初,还是去年年底,看了一个帖子,平值远月买购,赢了输了,都换平值的继续。大牙的这段话,对我挺有启发的,谢谢。
我搞了点6月创业板,因为没有能力判断涨跌,我就沽购双开。
最近看,似乎都没赚钱,当然有一度赚钱的时候,但没去兑现。
我现在觉得,作为一个无能力判别方向者,我逐步倾向于,限量裸卖沽,不允许裸卖购了。
为何不允许裸卖购,我估计本质上,我大概还是看多。
自从期权操作欲望变淡以后,我慢慢觉得小量卖,弄一丢丢补贴,就阔以了。
哈哈
四个期指类型都有一些,现在卖几张下月虚值购,上涨了期指赚,下跌了期权赚,搞一点补贴,也挺好的。
如果有暴涨,期权到期变实值,就减掉一两张期指仓位。
就是500没有股指期权,只能用ETF期权代替。
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@西北望1969佩服兄台的心态。
亏倒是不吃亏,比如跌幅很大的时候,但拿到期,真涨了,理财的收入是覆盖不了本身付出的加码的。
本质就是假定看错了,会少损点。看对了,少赚点。
反正难,换成卖方,就突然来大波动,纯买,似乎它又不动了,我的确搞不赢,所以打算,干脆当理财玩,按照投入资金的实际数量,在给一个相对不太高的年化,比如过去陆金所,玩玩看。
我已经度过了企图通过期权发财的阶段了。
哈哈
的确,期权想赚点小钱,只要控制住仓位,还是比较容易的。
就怕贪念一起,冒了自己不能承受的风险,不论输赢,单是过程中的波动,就让小心脏受不了。
特别是卖宽跨、牛差熊差,可以组合保证金,稍不留意就上了高杠杆,如 @陆神 所言,一旦超出赢利区间,就是加倍的纠错,结局就悲催了。
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亏倒是不吃亏,比如跌幅很大的时候,但拿到期,真涨了,理财的收入是覆盖不了本身付出的加码的。
本质就是假定看错了,会少损点。看对了,少赚点。
反正难,换成卖方,就突然来大波动,纯买,似乎它又不动了,我的确搞不赢,所以打算,干脆当理财玩,按照投入资金的实际数量,在给一个相对不太高的年化,比如过去陆金所,玩玩看。
我已经度过了企图通过期权发财的阶段了。
哈哈
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年初,还是去年年底,看了一个帖子,平值远月买购,赢了输了,都换平值的继续。我将期权作为自己的权益仓进行配置,简单类比为持有相应的ETF,还能节约不少资金。
我搞了点6月创业板,因为没有能力判断涨跌,我就沽购双开。
最近看,似乎都没赚钱,当然有一度赚钱的时候,但没去兑现。
我现在觉得,作为一个无能力判别方向者,我逐步倾向于,限量裸卖沽,不允许裸卖购了。
为何不允许裸卖购,我估计本质上,我大概还是看多。
自从期权操作欲望变淡以后,我慢慢觉得小量卖,弄一丢丢补贴,就阔以了。
哈哈
如果一直平值远月买购,没有相应的手段弥补时间价值损耗的话,感觉会很受伤。
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适当减仓,将总体仓位降至86%左右,睡的更安稳。
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难过、想哭!
继续减Delta值,有赚就好,至少还可以在可转债上找到安慰。
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元旦后的大盘,着实威武,完全出乎意料。
卖购部分严重拖累了收益,这就是期权有得有舍的地方。
难点在于,远月卖购还有大把的时间价值,不太好处理。
我能想到的办法就是:义务方的数量,一定要少于权利方,在大幅上涨后,有平仓多单的空间。2023年,无论何时,都应确保上行方向没有风险。
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具体持仓如下:
50ETF卖购6月2761A,按开仓价1132元计算,每下跌50元,平仓2张,今天均价998元已经平掉6张。
创业板ETF卖购6月2600成为5%实值期权之前,计划把牛差组合持有到期。
500ETF卖购1月6000持有6手,如果到期变成5%左右的实值期权,则同时平掉6手6月购5000+1月卖购6000。否则,往后移仓至 500ETF卖购2月6000。
500ETF卖购6月6750,开仓价836元,每上涨100元加仓2张,最多加至30张。